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【完整】股价崩盘风险-季度数据2000-2020，含原始数据、必备控制变量及详细构造步骤！33 个回复 - 10482 次查看 基于季度的上市公司股价崩盘风险数据（三大指标+必备控制变量） 最新完整版（2000-2020） 参照 Kim et al.(2011)、Callen et al.(2013)、Xu et al.(2014)、杨威等（2020）、彭俞超等（2018）等文献，选择学术界通常 ...2021-8-22 15:57 - Betoecmist - 现金交易版
【完整】股价崩盘风险-年度数据2000-2020，含原始数据、必备控制变量及详细构造步骤！173 个回复 - 28893 次查看 基于年度的上市公司股价崩盘风险数据（三大指标+必备控制变量） 最新完整版（2000-2020） 参照 Kim et al.(2011)、Callen et al.(2013)、Xu et al.(2014)、刘星等（2021）、彭俞超等（2018）等文献，选择学术界通常 ...2021-8-22 10:11 - Betoecmist - 现金交易版
上市公司股价崩盘风险四大指标+常用控制变量+代码+原始数据2000-2021年3 个回复 - 470 次查看 01、数据简介根据等权平均法即考虑现金红利再投资的综合周市场回报率，流通市值加权平均法即考虑现金红利再投资的综合周市场回报率，总市值加权平均法即考虑现金红利再投资的综合周市场回报率等三个方法分别计算得出 ...2023-8-10 13:50 - のgmの - 现金交易版
请教股价崩盘风险的回归，加入控制变量后不显著。
14 个回复 - 5696 次查看 想请教一下，我做X对股价崩盘风险的单变量回归时，二者关系在1%水平上显著，但是加入控制变量后，X就只在10%水平上显著了。 根据以往的文献，加入了控制变量：去趋势化换手率、周特有收益率均值、周特有收益率标准差 ...2019-5-22 20:58 - Sheen_ - Stata专版
14 个回复 - 5696 次查看 想请教一下，我做X对股价崩盘风险的单变量回归时，二者关系在1%水平上显著，但是加入控制变量后，X就只在10%水平上显著了。 根据以往的文献，加入了控制变量：去趋势化换手率、周特有收益率均值、周特有收益率标准差 ...2019-5-22 20:58 - Sheen_ - Stata专版
