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收集整理的数学建模美赛论文-按数学模型分类整理1 个回复 - 965 次查看 收集整理的数学建模美赛论文-按数学模型分类整理，方便学习参考 层次分析法AHP 插值算法 interpolation 迪杰斯待拉模型 Dijkstra 动态规划 dynamic programming 方差分析 variance analysis 弗洛伊德算法 ...2021-12-23 16:28 - Lamarr-202110 - 现金交易版
计量经济学讲义（详细）-入门到精通1 个回复 - 2360 次查看 一、计量经济学讲义 计量经济学导论 一元线性回归模型 多元线性回归模型 模型中误差项假定的诸问题 线性模型的扩展 联立方程组模型的估计 二、经济计量软件基础应用讲解（非详细） 实验一：Eviews操 ...2018-5-6 10:16 - daka123 - 现金交易版
时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51332 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
66 个回复 - 51332 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型2 个回复 - 1793 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间 ...2020-6-14 16:01 - Tiger-like - 现金交易版
计量经济学思维导图及经典时间序列分析方法介绍（ARMA、ARIMA、ARCH、GARCH族）
359 个回复 - 55059 次查看 RT，参照的书籍比较杂、包括一部分笔记，这里就不一一陈述了。另外，还要向坛友xuruilong100致敬，他的帖子《金融时间序列分析》分章思维导图与简评给了我很多的启发。最终做成这份思维导图，现分享给大 ...2015-12-5 22:02 - 日新少年 - EViews专版
359 个回复 - 55059 次查看 RT，参照的书籍比较杂、包括一部分笔记，这里就不一一陈述了。另外，还要向坛友xuruilong100致敬，他的帖子《金融时间序列分析》分章思维导图与简评给了我很多的启发。最终做成这份思维导图，现分享给大 ...2015-12-5 22:02 - 日新少年 - EViews专版
小白使用R进行时间序列分析，调用TSA包的armasubsets,报错，求大神解答。
15 个回复 - 10998 次查看 在对数据进行差分的最优子集的ARMA模型分析的时候，程序报错，代码如下: res=armasubsets(y=data,nar=7,nma=7,ar.method='ols') 报错： Reordering variables and trying again: Warning message: In leaps.se ...2013-5-26 14:19 - dongyioo - R语言论坛
15 个回复 - 10998 次查看 在对数据进行差分的最优子集的ARMA模型分析的时候，程序报错，代码如下: res=armasubsets(y=data,nar=7,nma=7,ar.method='ols') 报错： Reordering variables and trying again: Warning message: In leaps.se ...2013-5-26 14:19 - dongyioo - R语言论坛
时间序列分析与R软件，ARMA模型，各种资料整理
12 个回复 - 4506 次查看 这是本人从网上下载的一些关于时间序列的文档，都是关于R的。2013-8-23 19:15 - 童小军 - R语言论坛
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时间序列数据确定AR or MA or ARMA 或其他模型
16 个回复 - 9342 次查看 各位大牛好： 现有一组时间序列数据，如何判断模拟该组数据最适合的模型呢？即如何判断它是AR，MA或ARMA结构以及相应的阶数？ 数据见附件： 多谢！2012-10-4 10:44 - lipengpeng - 悬赏大厅
16 个回复 - 9342 次查看 各位大牛好： 现有一组时间序列数据，如何判断模拟该组数据最适合的模型呢？即如何判断它是AR，MA或ARMA结构以及相应的阶数？ 数据见附件： 多谢！2012-10-4 10:44 - lipengpeng - 悬赏大厅
ARMA及GARCH时间序列模型及实例建模_garch模型资料下载
57 个回复 - 15488 次查看 ARMA及GARCH时间序列模型及实例建模，并附有matlba程序2009-12-12 15:41 - huang155 - MATLAB等数学软件专版
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ARMA时间序列模型预测问题
1 个回复 - 1898 次查看 上图是我的模型 上图是我预测的数据的图 下面这张颜色黑黑的图是别人预测的数据的图2018-6-9 22:30 - 胡新新 - EViews专版
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用matlab平稳时间序列的分析，建模以及预测(ARMA模型)
30 个回复 - 15435 次查看 用matlab平稳时间序列的分析，建模以及预测(ARMA模型)，很详细，小收费1个论坛币下2011-2-8 22:22 - laiwenwei - MATLAB等数学软件专版
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用eviews处理时间序列，ARMA模型的识别、建立与预测
13 个回复 - 9247 次查看 用eviews处理时间序列，ARMA模型的识别、建立与预测2011-8-18 22:59 - 开水不响 - EViews专版
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图上VARMA递归预测时间序列
1 个回复 - 451 次查看 摘要翻译： 基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而，对于如何利用底层结构来简化这项任务，还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的预测，在这个方向上提供了贡献。我们利用（ ...2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
1 个回复 - 451 次查看 摘要翻译： 基于图的技术是处理多元时间序列建模中维数问题的一种选择。然而，对于如何利用底层结构来简化这项任务，还没有完全的理解。这项工作通过考虑在图上演化的过程的预测，在这个方向上提供了贡献。我们利用（ ...2022-3-6 14:39 - 能者818 - Forum
ARMA-GARCH模型时间序列预测问题
1 个回复 - 1316 次查看 我现在在做ARMA-GARCH模型时间序列预测，碰到了一个问题。就是文献中这个模型的表述一般如下： 可以看到原时间序列可以分为均值模型和方差模型两部分。我在python、matlab和r中的garch包中看到的预测函数都是分别 ...2018-7-3 15:26 - 物物各具异 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1316 次查看 我现在在做ARMA-GARCH模型时间序列预测，碰到了一个问题。就是文献中这个模型的表述一般如下： 可以看到原时间序列可以分为均值模型和方差模型两部分。我在python、matlab和r中的garch包中看到的预测函数都是分别 ...2018-7-3 15:26 - 物物各具异 - 计量经济学与统计软件
如何用SAS自动对时间序列拟合最优的ARMA模型？
3 个回复 - 4243 次查看 想要对时间序列拟合一个最适合的ARMA模型，但要分析的时间序列太多，是否有一个自动拟合最优模型的方法？请高手指教！2011-11-30 21:38 - 小粽子88 - SAS专版
3 个回复 - 4243 次查看 想要对时间序列拟合一个最适合的ARMA模型，但要分析的时间序列太多，是否有一个自动拟合最优模型的方法？请高手指教！2011-11-30 21:38 - 小粽子88 - SAS专版
请帮忙推荐书籍或其他帖子中的例子：时间序列（股票收益率）建ARMA-GARCH模型步骤
1 个回复 - 1528 次查看 请各位帮忙推荐一下包含这种例子的书籍或教材讲义，先谢一个 用谷歌搜“股票收益率 ARMA-GARCH 预测”第一个结果是如下链接：18 GARCH模型| 金融时间序列分析讲义 http://www.math.pku.ed ...2020-7-12 22:51 - jimy1 - Stata专版
1 个回复 - 1528 次查看 请各位帮忙推荐一下包含这种例子的书籍或教材讲义，先谢一个 用谷歌搜“股票收益率 ARMA-GARCH 预测”第一个结果是如下链接：18 GARCH模型| 金融时间序列分析讲义 http://www.math.pku.ed ...2020-7-12 22:51 - jimy1 - Stata专版
全部家当抵上求教如何用ARMAX做时间序列里的Arimax 模型
16 个回复 - 9116 次查看 求教各位高人，如何用system identification toolbox里面的ARMAX命令做ARIMAX model？目前小妹看到的例子都是用ARMAX做ARIMA的，没有做ARIMAX模型的。Matlab网站上写 简单的提到了一句 Use IntegrateNoise to create ...2016-1-26 05:55 - dedrinking - 悬赏大厅
16 个回复 - 9116 次查看 求教各位高人，如何用system identification toolbox里面的ARMAX命令做ARIMAX model？目前小妹看到的例子都是用ARMAX做ARIMA的，没有做ARIMAX模型的。Matlab网站上写 简单的提到了一句 Use IntegrateNoise to create ...2016-1-26 05:55 - dedrinking - 悬赏大厅
求助，时间序列平稳性检验及ARMA模型定阶
2 个回复 - 1192 次查看 根据这张图，做ARMA模型时如何确定p，q值？求助！2020-5-28 14:26 - qeertb - EViews专版
2 个回复 - 1192 次查看 根据这张图，做ARMA模型时如何确定p，q值？求助！2020-5-28 14:26 - qeertb - EViews专版
请教关于时间序列预测ARMA模型预测后残差序列白噪声检验的问题。
1 个回复 - 1241 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
1 个回复 - 1241 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
请教高手eviews怎么建立armax模型（两个以上时间序列）
3 个回复 - 3095 次查看 请教高手eviews怎么建立armax模型（两个以上时间序列）2013-5-1 19:49 - gunman1 - EViews专版
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【学习笔记】今天打卡时间序列中的ARMA序列的谱密度和自协方差。
明天继续加油 ...
3 个回复 - 348 次查看 今天打卡时间序列中的ARMA序列的谱密度和自协方差。 明天继续加油！！！2019-9-18 19:05 - 邓翔Bear - Forum
3 个回复 - 348 次查看 今天打卡时间序列中的ARMA序列的谱密度和自协方差。 明天继续加油！！！2019-9-18 19:05 - 邓翔Bear - Forum
时间序列ARMA模型一阶差分后仍不平稳可以进行季节性处理吗？
4 个回复 - 10478 次查看 用ARMA做社会销售总额月度数据的预测分析，这个季节性是非常明显的，刚处理的时候，一阶差分后单位根检验的相伴概率还是0.99，接下来是进行二阶差分还是要进行季节性差分呢？我试了一下直接季节性差分处理后的，P值是 ...2014-10-27 17:19 - SOLONG09 - 爱问频道
4 个回复 - 10478 次查看 用ARMA做社会销售总额月度数据的预测分析，这个季节性是非常明显的，刚处理的时候，一阶差分后单位根检验的相伴概率还是0.99，接下来是进行二阶差分还是要进行季节性差分呢？我试了一下直接季节性差分处理后的，P值是 ...2014-10-27 17:19 - SOLONG09 - 爱问频道
如何确定时间序列是选择AR模型还是MA模型或者是ARMA模型？
6 个回复 - 18846 次查看 最近在看时间序列的东西，但是一直看的很晕，第一点就是不知道如何确定是用这些模型的哪一个？还有就是如何定阶？希望高手能帮忙，谢谢~~~2009-1-17 17:04 - liqingwen610 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 18846 次查看 最近在看时间序列的东西，但是一直看的很晕，第一点就是不知道如何确定是用这些模型的哪一个？还有就是如何定阶？希望高手能帮忙，谢谢~~~2009-1-17 17:04 - liqingwen610 - 计量经济学与统计软件
求助，如何用ARMA模型MATLAB预测时间序列
0 个回复 - 1959 次查看 目前，已经判断模型为ARMA（1,1）模型，>> =prony(x,1,1) b = 82.8000 -3.8888 a =1.0000 -0.6436 请问b的值是什么情况，是MA的参数吗？可是有两个值啊，第一个82.8怎样处理，不是很理解模型的公式怎样表达 ...2017-5-24 19:25 - 赫赫娜娜 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1959 次查看 目前，已经判断模型为ARMA（1,1）模型，>> =prony(x,1,1) b = 82.8000 -3.8888 a =1.0000 -0.6436 请问b的值是什么情况，是MA的参数吗？可是有两个值啊，第一个82.8怎样处理，不是很理解模型的公式怎样表达 ...2017-5-24 19:25 - 赫赫娜娜 - MATLAB等数学软件专版
求助：时间序列中MA模型和ARMA模型的周期算法
2 个回复 - 1592 次查看 如图，按照书中算法可算出AR模型的商业周期，可是没有提到MA和ARMA模型的周期算法，上网也没能找到相关内容，是根本就没有呢还是有相应方法，求大神指导2017-4-10 16:24 - 不小心。。。 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1592 次查看 如图，按照书中算法可算出AR模型的商业周期，可是没有提到MA和ARMA模型的周期算法，上网也没能找到相关内容，是根本就没有呢还是有相应方法，求大神指导2017-4-10 16:24 - 不小心。。。 - 计量经济学与统计软件
二元时间序列回归ARMA
0 个回复 - 1159 次查看 如图，请问分子式中的系数是怎么确定的呢，一般回归不是直接得出x的系数和常数项c，还有p值吗，为什么这里又有系数又有扰动项。求解答，谢谢。2017-3-29 14:04 - joycesbf - SPSS论坛
0 个回复 - 1159 次查看 如图，请问分子式中的系数是怎么确定的呢，一般回归不是直接得出x的系数和常数项c，还有p值吗，为什么这里又有系数又有扰动项。求解答，谢谢。2017-3-29 14:04 - joycesbf - SPSS论坛
请问时间序列建立ARMA模型至少需要多少个数据点？
1 个回复 - 1272 次查看 如题，请问要给一列数据建立ARMA模型，至少需要多少个点？2017-2-22 19:28 - 维兹 - EViews专版
1 个回复 - 1272 次查看 如题，请问要给一列数据建立ARMA模型，至少需要多少个点？2017-2-22 19:28 - 维兹 - EViews专版
如果时间序列不存在自相关，是不是就不能建立ARMA模型？
14 个回复 - 17413 次查看 上交所期货锌价格收益序列（序列平稳）自相关图如下： 看图觉得2阶那里有点像是该建立ARMA(2,2)，但是看后面的Q值，发现序列不存在自相关但是我试了ARMA(1,1)结果出来还行，为什么会这样呢？ 麻烦大家 ...2010-3-30 23:44 - cynthia3305 - EViews专版
14 个回复 - 17413 次查看 上交所期货锌价格收益序列（序列平稳）自相关图如下： 看图觉得2阶那里有点像是该建立ARMA(2,2)，但是看后面的Q值，发现序列不存在自相关但是我试了ARMA(1,1)结果出来还行，为什么会这样呢？ 麻烦大家 ...2010-3-30 23:44 - cynthia3305 - EViews专版
基于ARMA时间序列数据模型下河南省GDP预测分析
2 个回复 - 1995 次查看 运用eviews软件，以ARMA模型对河南省1995-2004年GDP数据进行分析，对河南省2013年和2014年的GDP进行预测，其中2013年和2014年的数据留作对照值。得出河南省GDP具有时间序列特征的结论。2016-6-9 11:11 - 财子economics - EViews专版
2 个回复 - 1995 次查看 运用eviews软件，以ARMA模型对河南省1995-2004年GDP数据进行分析，对河南省2013年和2014年的GDP进行预测，其中2013年和2014年的数据留作对照值。得出河南省GDP具有时间序列特征的结论。2016-6-9 11:11 - 财子economics - EViews专版
[求助]大家能帮我看一下这个时间序列ARMA的阶数吗？
1 个回复 - 2945 次查看 这是ACF和PACF图 这是平方相关图。 用Matlab进行LBQ检验H0假设被拒绝。 另外想请教大家一下，怎么能用Matlab得到ARMA-GARCH混合模型的参数和阶数。附上两份Engle和Bollelev的文章，都是PDF的。如果已经有的话请 ...2007-1-15 08:17 - Mailand - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2945 次查看 这是ACF和PACF图 这是平方相关图。 用Matlab进行LBQ检验H0假设被拒绝。 另外想请教大家一下，怎么能用Matlab得到ARMA-GARCH混合模型的参数和阶数。附上两份Engle和Bollelev的文章，都是PDF的。如果已经有的话请 ...2007-1-15 08:17 - Mailand - 计量经济学与统计软件
单个股票分析-- 时间序列分析ARMA模型的建立与预测
1647 个回复 - 166408 次查看 单个股票分析-- 时间序列分析ARMA模型的建立与预测 前言：我从来不笃信模型，模型的预测时的均值性与现实实际情况发生的一次性使我一直保留这个看法，尤其是在市场剧烈波动无态势时。然而，模型预测很容易发现市场的 ...2011-10-22 02:08 - ocean1231211 - 投资人（实务版）
1647 个回复 - 166408 次查看 单个股票分析-- 时间序列分析ARMA模型的建立与预测 前言：我从来不笃信模型，模型的预测时的均值性与现实实际情况发生的一次性使我一直保留这个看法，尤其是在市场剧烈波动无态势时。然而，模型预测很容易发现市场的 ...2011-10-22 02:08 - ocean1231211 - 投资人（实务版）
单时间序列，kpss具有时间趋势和常数项的检验通过，请问应该怎么用arma预测呢？
2 个回复 - 2126 次查看 应该利用eviews如何预测？应该先剔除时间趋势和常数项吗（这是平稳化处理？）然后在通过软件预测？预测之后在加上常数项和趋势量？直接用eview进行预测会出现单位根？应该怎么操作呢？ 本人小白，求助各位大神，急用 ...2016-3-17 11:14 - scenep - EViews专版
2 个回复 - 2126 次查看 应该利用eviews如何预测？应该先剔除时间趋势和常数项吗（这是平稳化处理？）然后在通过软件预测？预测之后在加上常数项和趋势量？直接用eview进行预测会出现单位根？应该怎么操作呢？ 本人小白，求助各位大神，急用 ...2016-3-17 11:14 - scenep - EViews专版
求教各位高手，如何用ARMAX做时间序列里的Arimax 模型
1 个回复 - 3906 次查看 求教各位高人，如何用system identification toolbox里面的ARMAX命令做ARIMAX model？目前小妹看到的例子都是用ARMAX做ARIMA的，没有做ARIMAX模型的。Matlab网站上写 简单的提到了一句 Use IntegrateNoise to create ...2016-1-25 13:22 - dedrinking - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3906 次查看 求教各位高人，如何用system identification toolbox里面的ARMAX命令做ARIMAX model？目前小妹看到的例子都是用ARMAX做ARIMA的，没有做ARIMAX模型的。Matlab网站上写 简单的提到了一句 Use IntegrateNoise to create ...2016-1-25 13:22 - dedrinking - MATLAB等数学软件专版
用什么时间序列来做ARMA检验和预测比较合适呢，步骤能不能具体说说
2 个回复 - 3934 次查看 我们在学金融计量学，老师要求用股指或者汇率的日收益率来做ARMA模型的检验预测（后来又补充到可以用其他金融数据）。我在高铁梅的书里看到她是用1992到2003年的上证指数的月收益率做的。然而我感觉做日收益率不是数 ...2015-12-6 22:51 - Julia在学金融 - EViews专版
2 个回复 - 3934 次查看 我们在学金融计量学，老师要求用股指或者汇率的日收益率来做ARMA模型的检验预测（后来又补充到可以用其他金融数据）。我在高铁梅的书里看到她是用1992到2003年的上证指数的月收益率做的。然而我感觉做日收益率不是数 ...2015-12-6 22:51 - Julia在学金融 - EViews专版
时间序列模型AR ARMA ARCH GARCH模型系数的问题？
3 个回复 - 1727 次查看 在时间序列的模型中，有AR,ARMA,ARCH和GARCH四个模型。 以ARMA和GARCH两个模型为例子： ARMA模型是： GARCH模型是： 我想知道，这两个模型中的系数ARMA中的C，φ和θ以及GARCH中的κ，γ和α是如何计算出来的 ...2015-9-22 22:18 - 匿名 - 爱问频道
3 个回复 - 1727 次查看 在时间序列的模型中，有AR,ARMA,ARCH和GARCH四个模型。 以ARMA和GARCH两个模型为例子： ARMA模型是： GARCH模型是： 我想知道，这两个模型中的系数ARMA中的C，φ和θ以及GARCH中的κ，γ和α是如何计算出来的 ...2015-9-22 22:18 - 匿名 - 爱问频道
求助：stata做ARMA，声明了时间序列数据但提示错误
1 个回复 - 1937 次查看 . arima imports,ar(1) ma(1) (note: insufficient memory or observations to estimate usual starting values [2]) insufficient observations r(2000); 请问这个问题是怎么回事？如何解决呢？谢谢！！ ...2015-3-25 20:15 - huang_ke - Stata专版
1 个回复 - 1937 次查看 . arima imports,ar(1) ma(1) (note: insufficient memory or observations to estimate usual starting values [2]) insufficient observations r(2000); 请问这个问题是怎么回事？如何解决呢？谢谢！！ ...2015-3-25 20:15 - huang_ke - Stata专版
求助，时间序列平稳性检验及ARMA模型定阶
7 个回复 - 10759 次查看 做一组时间序列数据的预测，时间样本是1000个，利用序列的自相关函数图可看到自相关函数不能快速衰减到0，是否可表明时间序列非平稳？ 但利用ADF来进行检验，则发现序列平稳，不知道是哪里自己没有理解，烦请高手不 ...2012-3-23 16:49 - happy_mary - EViews专版
7 个回复 - 10759 次查看 做一组时间序列数据的预测，时间样本是1000个，利用序列的自相关函数图可看到自相关函数不能快速衰减到0，是否可表明时间序列非平稳？ 但利用ADF来进行检验，则发现序列平稳，不知道是哪里自己没有理解，烦请高手不 ...2012-3-23 16:49 - happy_mary - EViews专版
时间序列 R语言 ARMA模型结果求解释
5 个回复 - 17737 次查看 求助各位，在时间序列分析里面，利用R语言计算ARMA模型的结果中的intercept和times是什么意思啊？求讲解 例子 > LakeLevels.AR1 LakeLevels.AR1 Call: arima(x = LakeLevel, order = c(1, 0, 0), xreg = Time) ...2013-9-24 16:41 - 文甚韦 - 爱问频道
5 个回复 - 17737 次查看 求助各位，在时间序列分析里面，利用R语言计算ARMA模型的结果中的intercept和times是什么意思啊？求讲解 例子 > LakeLevels.AR1 LakeLevels.AR1 Call: arima(x = LakeLevel, order = c(1, 0, 0), xreg = Time) ...2013-9-24 16:41 - 文甚韦 - 爱问频道
Eviews季节性时间序列指令如何转化为ARMA模型的指令呢？
2 个回复 - 3366 次查看 Eviews命令：ls D(y,1,12) AR(1) AR(4) SAR(12) SAR(24) 如何将这些命令转化为arma模型的指令呢？ 具体问题还可以看图：2015-1-7 15:36 - cwhe_10 - EViews专版
2 个回复 - 3366 次查看 Eviews命令：ls D(y,1,12) AR(1) AR(4) SAR(12) SAR(24) 如何将这些命令转化为arma模型的指令呢？ 具体问题还可以看图：2015-1-7 15:36 - cwhe_10 - EViews专版
求教季节时间序列SARMA模型的一般表达式是怎么样的
1 个回复 - 3477 次查看 请问季节时间序列SARMA模型的一般表达式是怎么样的,季节项如果不用季节指数表示的话,模型可以怎么写?2014-12-17 09:04 - linda_nm - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3477 次查看 请问季节时间序列SARMA模型的一般表达式是怎么样的,季节项如果不用季节指数表示的话,模型可以怎么写?2014-12-17 09:04 - linda_nm - 计量经济学与统计软件
关于时间序列ARMA模型
1 个回复 - 2688 次查看 我最近做时间序列分析 想通过ARMA模型 有历史数据 但不知道怎么用SPSS求PQD的阶数另外还有SPSS的总体曲线拟合及预测趋势函数的参数估计怎么做 ~~~2013-8-21 15:50 - 博儿~ - SPSS论坛
1 个回复 - 2688 次查看 我最近做时间序列分析 想通过ARMA模型 有历史数据 但不知道怎么用SPSS求PQD的阶数另外还有SPSS的总体曲线拟合及预测趋势函数的参数估计怎么做 ~~~2013-8-21 15:50 - 博儿~ - SPSS论坛
建立时间序列ARMA模型时对利率的处理问题！！
5 个回复 - 1918 次查看 本人打算做一个关于shibor利率的ARMA模型 现在数据已经找到了 就是处理问题 原始利率都是0.0几 然后我同学告诉我要用原始数据加1然后取对数 就得到了对数收益率 然后直接用对数收益率来做。 现在求问大家这样处理对 ...2014-10-28 20:16 - amekooo - EViews专版
5 个回复 - 1918 次查看 本人打算做一个关于shibor利率的ARMA模型 现在数据已经找到了 就是处理问题 原始利率都是0.0几 然后我同学告诉我要用原始数据加1然后取对数 就得到了对数收益率 然后直接用对数收益率来做。 现在求问大家这样处理对 ...2014-10-28 20:16 - amekooo - EViews专版
时间序列分析ARMA模型
2 个回复 - 1397 次查看 ARMA(P.Q)参数估计问题，AR系数可以有前一期的数列估计出来，那MA系数是怎么生成的啊？ 比如Yt=0.4Yt-1+0.2Et-1,这个0.2怎么出来的啊？求大神解析2014-10-24 21:24 - leeweb - EViews专版
2 个回复 - 1397 次查看 ARMA(P.Q)参数估计问题，AR系数可以有前一期的数列估计出来，那MA系数是怎么生成的啊？ 比如Yt=0.4Yt-1+0.2Et-1,这个0.2怎么出来的啊？求大神解析2014-10-24 21:24 - leeweb - EViews专版
[讨论]请教时间序列预测超高手：ma和arma模型怎么编程（cjava)求p,q还有模型参数。急救
32 个回复 - 16022 次查看 请教时间序列预测超高手：ma和arma模型怎么编程（c/java)求p,q还有模型参数。 我已经用java实现了ar模型预测，包括acf,pacf，AIC求阶等。但是ma模型求q不好用AIC求，还有求ma的参数要用到迭代法，程序不好写，如果用 ...2005-7-27 16:57 - jcom_wu - 计量经济学与统计软件
32 个回复 - 16022 次查看 请教时间序列预测超高手：ma和arma模型怎么编程（c/java)求p,q还有模型参数。 我已经用java实现了ar模型预测，包括acf,pacf，AIC求阶等。但是ma模型求q不好用AIC求，还有求ma的参数要用到迭代法，程序不好写，如果用 ...2005-7-27 16:57 - jcom_wu - 计量经济学与统计软件
Eviews上用ARMA模型对时间序列的动态预测和静态预测
19 个回复 - 27272 次查看 我在Eviews上用ARMA模型对时间序列进行预测， 在预测时选择“静态”，只能预测下一期的值，不能预测多期 在预测时选择“动态”，能预测多期值，但是结果趋近于常量 请问这种情况是正常的吗，或者可能是我哪里做的 ...2010-9-9 22:43 - florence99 - EViews专版
19 个回复 - 27272 次查看 我在Eviews上用ARMA模型对时间序列进行预测， 在预测时选择“静态”，只能预测下一期的值，不能预测多期 在预测时选择“动态”，能预测多期值，但是结果趋近于常量 请问这种情况是正常的吗，或者可能是我哪里做的 ...2010-9-9 22:43 - florence99 - EViews专版
请教！ 怎么做两个时间序列的arma模型 eviews
1 个回复 - 1028 次查看 x和y是两个时间序列，怎么做y与x的arma（1,2）模型？2013-11-26 23:05 - 风神cc - EViews专版
1 个回复 - 1028 次查看 x和y是两个时间序列，怎么做y与x的arma（1,2）模型？2013-11-26 23:05 - 风神cc - EViews专版
人大关于时间序列模型（ARMA、GARCH、ARIMA等模型）教材
22 个回复 - 8260 次查看 人大出版的一本关于时间序列模型（ARMA、GARCH、ARIMA等模型）教材2009-12-13 20:43 - huang155 - 计量经济学与统计软件
22 个回复 - 8260 次查看 人大出版的一本关于时间序列模型（ARMA、GARCH、ARIMA等模型）教材2009-12-13 20:43 - huang155 - 计量经济学与统计软件
是不是所有时间序列都能建立AR，MA或者ARMA模型呢？
12 个回复 - 16267 次查看 拿到一组时间序列，如何判断是否适合建立ARMA模型么 还是说只要是时间序列 一般都能建立ARMA模型啊？2012-7-12 18:04 - 小贝zyz - EViews专版
12 个回复 - 16267 次查看 拿到一组时间序列，如何判断是否适合建立ARMA模型么 还是说只要是时间序列 一般都能建立ARMA模型啊？2012-7-12 18:04 - 小贝zyz - EViews专版
[原创]时间序列分析部分讲义（平稳ARMA过程）
12 个回复 - 5847 次查看 名称：时间序列分析部分讲义（平稳ARMA过程）格式：word大小：22页说明：结合具体例子讲解，详实易懂，较实用。2008-12-11 14:08 - panjilian - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 5847 次查看 名称：时间序列分析部分讲义（平稳ARMA过程）格式：word大小：22页说明：结合具体例子讲解，详实易懂，较实用。2008-12-11 14:08 - panjilian - 计量经济学与统计软件
对于一个平稳的时间序列如何建立ARMA(p,q)模型
3 个回复 - 3800 次查看 一个平稳的时间序列如何建立ARMA(p,q)模型2012-9-1 20:13 - ntt111 - EViews专版
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如何让ARMA时间序列符合特定分布？？
0 个回复 - 894 次查看 例如如何 让ARMA时间序列符合weibull 分布？？ 本人初次接触随机时间序列方面的问题，请各位大侠不吝赐教，多谢！！2012-2-23 11:30 - shawnine - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 894 次查看 例如如何 让ARMA时间序列符合weibull 分布？？ 本人初次接触随机时间序列方面的问题，请各位大侠不吝赐教，多谢！！2012-2-23 11:30 - shawnine - 计量经济学与统计软件
基于ARMA模型的我国第三产业总产值时间序列分析
22 个回复 - 6247 次查看 <P>基于ARMA模型的我国第三产业总产值时间序列分析</P> <P>PDF格式</P><BR>2007-5-13 23:24 - kou2008 - EViews专版
22 个回复 - 6247 次查看 <P>基于ARMA模型的我国第三产业总产值时间序列分析</P> <P>PDF格式</P><BR>2007-5-13 23:24 - kou2008 - EViews专版
[下载]时间序列平稳ARMA过程课件
14 个回复 - 4730 次查看 [/UseMoney] [此贴子已经被作者于2006-3-5 8:58:06编辑过]2005-12-29 21:04 - xushuai1 - 计量经济学与统计软件
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关于ARMA时间序列的问题
1 个回复 - 1115 次查看 数学建模中用到ARMA时间序列，遇到几个问题。目前用EVIEWS做，但是与测试总是发现使用动态预测预测值和实际值拟合很差，基本就是一条直线，不能反映出实际值的波动变化。使用静态预测就有波动了，但是往后的预测只能 ...2011-8-15 21:23 - 石下醉客 - EViews专版
1 个回复 - 1115 次查看 数学建模中用到ARMA时间序列，遇到几个问题。目前用EVIEWS做，但是与测试总是发现使用动态预测预测值和实际值拟合很差，基本就是一条直线，不能反映出实际值的波动变化。使用静态预测就有波动了，但是往后的预测只能 ...2011-8-15 21:23 - 石下醉客 - EViews专版
时间序列(arma模型）学习笔记
6 个回复 - 2297 次查看 在学习：计量经济学基础（第四版）.pdf和计量经济分析方法与建模：EVIEWS应用及实例(高铁梅PDF).pdf，以及其他一些零散文章后，关于arma基本概念，理论，eviews操作，等主要内容摘抄，个人评价，疑惑2010-1-31 20:45 - visio2000 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2297 次查看 在学习：计量经济学基础（第四版）.pdf和计量经济分析方法与建模：EVIEWS应用及实例(高铁梅PDF).pdf，以及其他一些零散文章后，关于arma基本概念，理论，eviews操作，等主要内容摘抄，个人评价，疑惑2010-1-31 20:45 - visio2000 - 计量经济学与统计软件
时间序列应变量的滞后一期与ARMA(1,1)有什么区别?
8 个回复 - 7154 次查看 老师您好!!冒昧再继续请教: 回归方程是: y x1 x2 x3 x4 x4(-1) x4(-2) y(-1) ar(1) ma(1) 其中y 是被解释变量. 我有些疑惑的是上面的这个回归方程里面的解释变量既有y(-1) 同时又有ar(1) ma(1), 这样是否重 ...2010-5-14 04:30 - 唐伯小猫 - 统计软件培训班VIP答疑区
8 个回复 - 7154 次查看 老师您好!!冒昧再继续请教: 回归方程是: y x1 x2 x3 x4 x4(-1) x4(-2) y(-1) ar(1) ma(1) 其中y 是被解释变量. 我有些疑惑的是上面的这个回归方程里面的解释变量既有y(-1) 同时又有ar(1) ma(1), 这样是否重 ...2010-5-14 04:30 - 唐伯小猫 - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]关于用ARMA模型处理时间序列
2 个回复 - 2599 次查看 请教：用Eviews软件，在用ARMA模型处理时间序列的时候，在对时间序列进行取对数和差分以后，自相关和偏自相关图都符合要求了，但是在做0均值假定检验得时候，发现序列样本平均数m，而均值标准误s，m没有落在在正负2s ...2009-2-27 14:03 - maxy122 - EViews专版
2 个回复 - 2599 次查看 请教：用Eviews软件，在用ARMA模型处理时间序列的时候，在对时间序列进行取对数和差分以后，自相关和偏自相关图都符合要求了，但是在做0均值假定检验得时候，发现序列样本平均数m，而均值标准误s，m没有落在在正负2s ...2009-2-27 14:03 - maxy122 - EViews专版
求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？
7 个回复 - 4474 次查看 求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？因为做ARMA-GARCH模型要求残差服从正态分布，T分布，或GED分布，但现在我的时间序列服从Weibull分布，那ARMA-GARCH模型的参数能估计出来吗。2009-7-6 15:56 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4474 次查看 求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？因为做ARMA-GARCH模型要求残差服从正态分布，T分布，或GED分布，但现在我的时间序列服从Weibull分布，那ARMA-GARCH模型的参数能估计出来吗。2009-7-6 15:56 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
100金求助：请教此时间序列作ARMA模型（p，q）应该为几阶？谢谢
5 个回复 - 2980 次查看 100金求助请教此时间序列作ARMA模型（p，q）应该为几阶？求各位高手相助，谢谢！！！ 1980 0.00116 1981 -0.00273 1982 -0.05600 1983 0.00193 1984 0.03754 1985 0.00604 1986 -0.03921 1987 0.01724 1988 -0 ...2008-12-19 11:05 - victoryangy - EViews专版
5 个回复 - 2980 次查看 100金求助请教此时间序列作ARMA模型（p，q）应该为几阶？求各位高手相助，谢谢！！！ 1980 0.00116 1981 -0.00273 1982 -0.05600 1983 0.00193 1984 0.03754 1985 0.00604 1986 -0.03921 1987 0.01724 1988 -0 ...2008-12-19 11:05 - victoryangy - EViews专版
请问如何用PROC MODEL VARMAX做多元时间序列分析
3 个回复 - 3944 次查看 各位大虾，有无可供参考的操作案例，谢谢啦！看哪些资料合适呢？2009-7-27 11:27 - njw7cn - SAS专版
3 个回复 - 3944 次查看 各位大虾，有无可供参考的操作案例，谢谢啦！看哪些资料合适呢？2009-7-27 11:27 - njw7cn - SAS专版
[求助]如何用ARMA预测本来就平稳的时间序列
8 个回复 - 5339 次查看 最近刚开始用EVIEWS做时间序列预测，拿到一Y序列月度数据，未作差分和滞后处理等变换，直接通过了ADF检验和自相关、偏自相关检验，自相关图和偏自相关图均落在虚线内，一下就不知道AR和MA的取值了，要想做未来几个月 ...2009-4-6 02:41 - hoho20009 - EViews专版
8 个回复 - 5339 次查看 最近刚开始用EVIEWS做时间序列预测，拿到一Y序列月度数据，未作差分和滞后处理等变换，直接通过了ADF检验和自相关、偏自相关检验，自相关图和偏自相关图均落在虚线内，一下就不知道AR和MA的取值了，要想做未来几个月 ...2009-4-6 02:41 - hoho20009 - EViews专版
急需请教时间序列ARMA模型
2 个回复 - 1991 次查看 各位大侠，急需请教时间序列ARMA模型，请大家给与帮助。联系qq15557630 [此贴子已经被作者于2008-5-7 11:53:35编辑过]2008-5-7 11:53 - tianminn - EViews专版
2 个回复 - 1991 次查看 各位大侠，急需请教时间序列ARMA模型，请大家给与帮助。联系qq15557630 [此贴子已经被作者于2008-5-7 11:53:35编辑过]2008-5-7 11:53 - tianminn - EViews专版
