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stata长面板回归分析中矫正异方差和自相关
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最近在写论文,长
面板那块要进行
异方差和自相关的检验,有些头大。
朋友说用reg,r(这里的r是指robust)就可以矫正
异方差和自相关,但是陈强的书并没有提到这一点。所以想问问大家,
reg,r真的可以矫 ...
2016-6-1 17:34 - 百变小樱啦啦啦 - Stata专版
用stata做面板回归处理异方差和自相关时命令总出错求指导!
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. xtgls ca reer edu , panels(he) corr(psar1)[/backcolor]
year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use
the force option to treat the intervals as though they were regula ...
2014-7-10 15:32 - 669618909 - Stata专版
面板数据异方差和自相关的stata处理
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面板数据存在
异方差和自相关,用FGLS进行估计,xtreg x1 x2 x3,fe vce(robust)结果做出来有的变量不显著,主要解释变量的P值大于0.1了,还有的控制变量应该是正相关,做出来是负相关。
也用了xtscc命令,xtscc y x ...
2019-4-3 22:10 - 大雅子 - 爱问频道
用stata怎么检验面板tobit的异方差?
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知道随机效应
面板线性回归的
stata检验命令是xttest3,tobit不是线性回归,那么tobit的
异方差可以用xttest3命令来检验吗?如果不能,那么应该如何检验其
异方差呢?这个问题真的是困惑很久了~~~~~~~~~求大神帮助
2015-11-12 19:21 - darling777 - Stata专版
求助:关于stata中面板数据异方差检验的结果
14 个回复 - 21464 次查看
在
stata中分析
面板数据
异方差检验结果是,用了以下两种方法:输出的结果都是“does not contain scalar e(ll)”,是不是可以理解为不存在明显的
异方差问题,谢谢!方法1:xtgls y x, panel(heteroskedastic) iglsest ...
2007-10-25 15:41 - njusjh - Stata专版
stata中面板数据的异方差修正方法
8 个回复 - 21699 次查看
stata中
面板数据
异方差修正中用了robust方法结果不好,除此之外,还有什么纠正方法吗,用的是固定效应模型,请大家帮忙详细步骤贡献一下,找了好久了,心焦!谢谢大家!
2015-12-1 11:24 - 马睿萱淼淼 - Stata专版
stata中面板数据的异方差检验
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看了一些资料,谈到在
stata中
面板数据的
异方差检验不能用xttest2和xttest3。(不知道用了会有什么后果?呵呵)
而要用xtgls varlists , p(het) est store gls xtgls varlists lrtest gl ...
2006-10-1 10:00 - zhiraozi - Stata专版
stata 中面板数据存在异方差怎么办?
15 个回复 - 31438 次查看
stata结果如下:
选择固定效应模型
固定效应
异方差检验结果如下:
表明存在
异方差了。
怎么修正呢?
难道是用FGLS估计吗?
这个结果还可以说是固定效应模型吗?
另外PCSE的结果如下:
以上结果有什么 ...
2012-2-4 11:51 - zhonghh2 - 爱问频道