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VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
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基于自回归的b
ekk-garch比较复杂,eviews做不了,winrats比较容易。最近在做这个,把
代码放上来吧,其实也很短。我是8阶滞后的var,garch(1,1)。vec-b
ekk-garch同理。
Code:
system(model=var11)
variables l ...
2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
bekk模型matlab代码中输入的data是原始数据么?
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如题,就是MFE包中b
ekk函数function = b
ekk(data,dataAsym,p,o,q,type,startingVals,options)
中的data是原始数据么?根据作者解释是
DATA - A T by K matrix of zero mean residuals -OR-
...
2017-6-15 19:51 - 风还是清 - MATLAB等数学软件专版
我用Eviews写代码跑非对角线BEKK模型时,出现了点问题
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smpl @all
series y1=dlog(usdcny_spot)
series y2=dlog(usdcnh_spot)
sample s0 8/11/2015 10/23/2017
sample s1 8/11/2015 10/23/2017
smpl s0
equation eq1.arch(m=100,c=1e-5) y1 c
equation eq2.arch(m= ...
2017-11-2 08:28 - zjyxw - 数据求助
有木有高手懂Bekk-garch模型的malab代码的?可以给注释一下不?
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>> function = diagonal_b
ekk_T_mvgarch(data,p,q,BEKKoptions);
% PURPOSE:
% To Estimate a diagonal BEKK multivariate GARCH model with T-dist errors. ****SEE WARNING AT END OF HELP FILE****
%
...
2015-6-28 09:19 - Gaillp - MATLAB等数学软件专版