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哪位有《基于CDaR模型的企业年金资产配置》一文，非常感谢
4 个回复 - 991 次查看 【作者(必填)】 高铭阳 【文题(必填)】 基于CDaR模型的企业年金资产配置 【年份(必填)】 2012年 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://wuxizazhi.cnki.net/Search/ZQQH201210167.html2012-12-3 11:18 - henangao - 求助成功区
4 个回复 - 991 次查看 【作者(必填)】 高铭阳 【文题(必填)】 基于CDaR模型的企业年金资产配置 【年份(必填)】 2012年 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://wuxizazhi.cnki.net/Search/ZQQH201210167.html2012-12-3 11:18 - henangao - 求助成功区
关于CDaR 求助！希望大家指点一下。
0 个回复 - 1396 次查看 最近论文开题，打算写CDaR（条件风险跌幅）方向，这个模型与CVaR一样都是对VaR模型的改进模型，但是在看文献过程中，发现CDaR不是一致性的风险测量工具，而CVaR满足一致性的条件。 在此想请教各位一下，与CVaR相比， ...2010-5-14 17:56 - liujw2546 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1396 次查看 最近论文开题，打算写CDaR（条件风险跌幅）方向，这个模型与CVaR一样都是对VaR模型的改进模型，但是在看文献过程中，发现CDaR不是一致性的风险测量工具，而CVaR满足一致性的条件。 在此想请教各位一下，与CVaR相比， ...2010-5-14 17:56 - liujw2546 - 金融学（理论版）
关于CDaR模型
0 个回复 - 1696 次查看 有哪位同仁知道从哪可以找关于CDaR（条件风险跌幅）模型的一些材料或者国内外的研究文献 国内有谁在研究这个模型啊 本人打算毕业论文写这个方面的 希望各位指点一下2010-3-23 18:42 - liujw2546 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1696 次查看 有哪位同仁知道从哪可以找关于CDaR（条件风险跌幅）模型的一些材料或者国内外的研究文献 国内有谁在研究这个模型啊 本人打算毕业论文写这个方面的 希望各位指点一下2010-3-23 18:42 - liujw2546 - 金融学（理论版）
求助如何用matlab解CDaR这个LP
7 个回复 - 2346 次查看 max 1/dC *Y(N)*x s.t. e+[1/(1-a)*N]*sum[z(k))]<= v*C z(k)>= u(k)-y(k)*x-e z(k)>=0 u(k)>=y(k)*x u(k)>=u(k-1) u(0) = 0 x(min) <= x <= x( ...2007-4-4 01:35 - stonexu1984 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 2346 次查看 max 1/dC *Y(N)*x s.t. e+[1/(1-a)*N]*sum[z(k))]<= v*C z(k)>= u(k)-y(k)*x-e z(k)>=0 u(k)>=y(k)*x u(k)>=u(k-1) u(0) = 0 x(min) <= x <= x( ...2007-4-4 01:35 - stonexu1984 - 金融学（理论版）
