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如何利用蒙特卡罗模拟计算期权组合的VaR,求思路
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A bank has written a call option on onestock and a put option on another stock. For the first option the stock priceis 50, the strike price is 51, the volatility is 28% per annum, and the time toma ...
2015-12-8 15:20 - ynp_1993 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
[下载]wiley06新书《模型化风险:运用蒙特卡罗模拟、实物期权的分析、预测与优化技术》
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Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization Techniques (Wiley Finance) Hardcover: 605 pages Publisher: Wiley; Har/Cdr edition (May 19, 2006) La ...
2007-9-30 08:42 - dannin - 计量经济学与统计软件
利用高性能计算和蒙特卡罗模拟进行定价
美式期权
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摘要翻译:
高性能计算(HPC)是一个非常有吸引力和相对较新的研究领域,在许多应用中取得了很好的结果。本文将HPC用于美式
期权的定价。虽然美式
期权在计算金融中非常重要;它们的估值非常具有挑战性,尤其是当使用蒙特 ...
2022-3-20 09:45 - 能者818 - Forum
求matlab代码用蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值
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求matlab代码用
蒙特卡罗模拟算美式看涨
期权的价值S0=60Strike price X=59risk-free rate=6%dividend yield=4%time to maturity T=1stock volatility=0.204661100 time steps and 100000 simulations谢谢各位大佬啦! ...
2019-3-18 22:56 - tiffaniiii - 计量经济学与统计软件
300论坛币求解蒙特卡罗模拟和期权敏感性参数问题
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总共3大题,一个大题目悬赏100论坛币。用Excel完成,发送至邮箱467688523@qq.com,验收后付款。谢谢![/backcolor]
一、
蒙特卡罗模拟 估计
期权V.(可使用MATLAB)[/backcolor]Call option[/backcolor]
期权有效期T=1 ...
2014-6-16 20:47 - 童小格 - 悬赏大厅