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固定效应回归分析中,同时控制行业和年份怎么做?
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你好,我想问一下,我需要控制行业和年份,那么我下面这个命令对吗?
xtreg y x1 x2 x3i.year,fe routreg2 usingxxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))addtext(Ind , ...
2021-11-13 18:39 - 泡沫云朵 - Stata专版
关于时间固定效应
27 个回复 - 36336 次查看
最近一次投稿,外审专家的意见是:“面板数据需要在控制个体
固定效应的时候,同时控制时间
固定效应,即采用双固定模型。”针对此修改建议:
1.我查阅了许多面板实证的文献,有部分是采用双固定的,但更一般的是仅个 ...
2021-11-24 23:01 - tigerlovebear0 - Stata专版
行业-时间固定效应和个体固定效应
19 个回复 - 30109 次查看
小白read papers
今天终于明白了平时我们一般讲的
固定效应和论文中常看到的行业-时间
固定效应或者省份-年份
固定效应的区别了。
误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体
固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...
2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
DID和固定效应一起用出现共线性
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请问一下我是对每个年份生成了year dummy,然后用treat*year dummy作为did变量,看第n年的时候处理组相对控制组的变化,并且用i.id i.year控制了国家和年份
固定效应,这时候为什么会出现因为共线性被删去一个[/back ...
2020-4-16 16:29 - sissiiizhuuu - Stata专版
面板数据固定效应分位数回归
2 个回复 - 2656 次查看
请问各位大神:面板数据
固定效应分位数回归时stata出现WARNING: some fitted values of the scale function are negative是为什么呢?
2020-7-28 18:31 - huiminss - 爱问频道
非平衡面板固定效应门限回归模型(xthreg2)
1 个回复 - 699 次查看
求助下 使用xthreg2命令时遇到以下报错红字:
There exist time-invariant individual(s) (maybe only one obs): CF1 lnGDP_pp GDP_gr Trade Deposit Exchange GGDP_gr VIX lnGEPU_curr
xtdev2() ...
2023-3-15 15:50 - Wxdjoker - Stata专版
行业固定效应和个体固定效应结果相反
8 个回复 - 3562 次查看
向各位求助了!两个相反的结果该如何
选择呢?
(1)数据结果:企业面板数据,“企业-年份”的
固定效应模型中,x对y的影响为正;但OLS和其他
固定效应模型(“行业-年份”、“城市-年份”、“行业-城市-年份”)中,x ...
2022-9-7 23:33 - xutugouzi - Stata专版
固定效应模型中主要解释变量不随时间变化被omitted了
6 个回复 - 8861 次查看
被解释变量是收益率,主要解释变量qustionnum、risk、finance等,是不随时间变化的变量,我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ,主要解 ...
2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
非平衡面板影响固定效应和随机效应模型估计吗?
17 个回复 - 21852 次查看
非平衡面板影响
固定效应和随机效应模型估计吗?陈强老师给出的答案是:不影响。“非平衡面板对
固定效应模型和随机效应模型估计没有太多影响,某些个体某些年份观测值的缺失,在stata里面作为missing value来处理。也 ...
2020-12-15 10:14 - yinpeiwei - Stata专版
什么时候可以不做时间固定效应?
20 个回复 - 14106 次查看
面板数据只做个体固定的话结果是显著的xtreg y x control1 control2 control3, fe r 但是加入时间
固定效应xtreg y x control1 control2 control3 i.year, fe r 后结果不显著了,而且所有控制变量也不显著了 请问这是 ...
2022-2-17 00:53 - megan3230 - Stata专版
工具变量高维固定效应回归ivreghdfe的安装包
1 个回复 - 1276 次查看
安装代码如下:
cap ado uninstall ftools
cap ado uninstall reghdfe
cap ado unistall ivreghdfe
net install ftools, from("ftools中的src的位置")
net install ivreghdfe, from("ivreghdfe中的src的位 ...
2023-12-10 14:07 - 赫尔特别痛 - Stata专版
空间杜宾模型中的固定效应的选择难题
9 个回复 - 8934 次查看
最近在整一篇空间计量的论文,在空间杜宾模型的
选择中,通过hausman检验和lr检验后,双向
固定效应模型是最合适的,但是时间
固定效应模型,显著的变量更多,且更符合我的文章想得到的结论,请问一下吧内大佬该怎么
选择 ...
2022-4-16 18:00 - chimanlu2 - Forum
使用面板数据却不控制时间固定效应,这样真的好吗?
26 个回复 - 23886 次查看
近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文,使用的是面板数据,但是模型中并没有控制时间
固定效应,论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗?还是说为了显著而弃常识于不顾?这样的文章能发出来,不是寒经济学人 ...
2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
时间固定效应不显著
34 个回复 - 23655 次查看
个体
固定效应是显著的,但是加入时间
固定效应后不显著,怎么办啊啊啊啊有没有大佬指点一下,样本数量是270个,研究9年的数据,我在想可以不加入时间
固定效应吗
2021-12-16 13:15 - 小仙人kk - Stata专版
固定效应和聚类
12 个回复 - 1291 次查看
由于计量方面的基础薄弱,向大家请教xtreg y x1 x2 x3 x4 i.year i.industry,vce(cluster industry )这样用可以吗?可以先控制行业然后再在行业层面聚类吗,会不会重复?(其中所研究的数据y受行业的影响很大)
2023-10-18 22:47 - max711 - Stata专版
固定效应模型怎么对两个解释变量同时进行回归呢
8 个回复 - 2433 次查看
"第 ( 3) 列同时把第三产业占比和数字金融作为解释变量对居民收入进行回归,两变量均对居民收入有显著正向影响,但相对于第 ( 1)列,数字金融系数由 0. 194 下降为 0. 143,说明数字金融的发展能显著促进产业结构升 ...
2023-2-11 11:26 - irene12213 - Stata专版
年份固定效应、行业固定效应、区域固定效应
5 个回复 - 24136 次查看
一个回归模型,加入了很多控制变量后,为了排除样本期间不可观测因素的影响,加入了年份
固定效应、行业
固定效应、区域
固定效应。
这是为什么呢?这三个效应是什么意思?
模型大概长这个样子
y=α0+α1treat×pos ...
2021-9-13 19:52 - 德德528617 - Stata专版
xtivreg2 做双向固定效应的命令
11 个回复 - 10447 次查看
xtivreg2 capdeep industry trade pgdp soe i.year (caizheng1=l.caizheng1), fe r
capdeep 是被解释变量,industry trade pgdp soe 是控制变量,caizheng1是内生变量,想做双向
固定效应,为什么这个i.year老是报错 ...
2022-7-6 13:32 - Bigeyes - Stata专版
非平衡面板固定效应门限回归模型(xthreg2)
17 个回复 - 7215 次查看
王群勇老师的非平衡面板
固定效应门限回归模型(xthreg2)命令为:
xthreg2 depvar , rx(varlist) qx(varname)
其中 depvar被解释变量,indepvars 解释变量,qx(varname) 门限变量,rx(varlist)表示区制变量 ...
2022-2-16 22:31 - Bono - Stata专版
行业固定效应还是个体固定效应?
11 个回复 - 14838 次查看
公司层面微观数据,在跑数据的时候发现模型用 “行业+时间
固定效应”与“个体+时间
固定效应”的结果相反,但“行业+时间
固定效应”的结果与描述性统计一致,为什么会出现这种问题呢?那么应该用何种
固定效应呢??看 ...
2021-8-26 09:06 - scx980087 - Stata专版
控制时间×省份、时间×行业固定效应的stata命令
14 个回复 - 15293 次查看
最近在看论文的时候,发现论文里控制了时间×省份
固定效应,以及时间×行业
固定效应。看作者给出的代码发现,他们代码写的是:
xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...
2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
季度时间固定效应 vs. 季节固定效应
5 个回复 - 6777 次查看
关于如何在模型中加入季度时间
固定效应以及季节性
固定效应,很多人可能会困惑,傻傻分不清楚,这里作一下区分,一种是Quarterly time fixed effects,这是时间
固定效应,我把它翻译成季度时间
固定效应。另一种是Se ...
2021-1-31 00:46 - zdlspace - Stata专版
个体固定效应不显著怎么办
3 个回复 - 1145 次查看
我的是面板数据,按照常规做法需要控制个体
固定效应和时间
固定效应,但当我加入个体
固定效应时,解释变量就不显著了,无论我的个体是在ID还是在城市,都不显著。时间
固定效应倒是没有影响,请问这个怎么解决。
2023-11-23 21:05 - mws059887 - Stata专版
两步法系统GMM怎么控制年度行业固定效应
2 个回复 - 971 次查看
看到MS上一篇文章稳健性检验中的系统GMM两步法,我有一些疑问想问一下各位大佬。
这篇文章里的GMM控制的是行业和年度
固定效应,但是我在网上看到的GMM默认都是控制年度和个体
固定效应,请问应该怎么控制年度行业固定 ...
2023-11-8 23:51 - sej064422 - Stata专版
空间固定效应、时间效应和双向固定效应如何选取
15 个回复 - 10752 次查看
LR检验中,一个拒绝一个接受,应如何
选取?
. lrtest both ind,df(29)
Likelihood-ratio test
Assumption: ind nested within both
LR chi2(29) = 28.68
Prob > chi2 = 0.4817
. lrtest both t ...
2021-12-27 16:13 - jjl1985 - Stata专版
DID中加入个体固定效应后R方很大
6 个回复 - 4748 次查看
去掉个体
固定效应R方就是0.3,加上个体
固定效应后就变成0.9(调整后的R方也这么大),组间R方是0.1多,加减控制变量都无法把R方降下来。部分人认为加入
固定效应后R方变大是很正常的,而且现在很多老师不看R方。也有老 ...
2021-4-30 17:33 - 今天想写完论文 - Stata专版
双向固定效应的稳健性检验可以用动态面板么
3 个回复 - 550 次查看
原始模型:xtreg y x control i.year,fe
稳健性检验:
gen ly=l.y
xtreg y x l.y control i.year,fe
就是把y的滞后一期放入方程右边,用双向
固定效应来做。请问稳健性检验可以这样做么?我看有论文用这个 ...
2023-1-11 18:21 - 论文好简单 - Stata专版
logit模型是否需要控制固定效应?
16 个回复 - 3620 次查看
我论文中用混合截面数据做logit回归,被解释变量为0、1虚拟变量,分别代表项目失败和成功,是否需要对年份和类别进行控制?(注:每年的项目都是不同的)以年份为例,样本时间段为2015-2022年,样本中的项目属于15个 ...
2023-11-30 16:51 - 无敌小羽毛 - Stata专版
固定效应模型与Stata实现
3 个回复 - 16447 次查看
1 什么是
固定效应
我们经常会往模型中加入一系列虚拟变量作为控制变量以达到控制某些特征的目的,这些虚拟变量就叫做
固定效应。比如加行业
固定效应、年份
固定效应、地区
固定效应,实则都是加入一连串的行业/年份/地 ...
2022-9-28 14:29 - trua - Stata专版