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三因子模型数据与五因子模型数据1990-2023.5
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三因子模型数据与五因子模型
数据1990-2023.5
三因子
数据介绍:
MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701:上证A股市场;P9703:深证A股市场;P9705:创业板市场;P9706:沪深A股市场(不包含科创板、创业板);P97 ...
2023-5-30 20:18 - lenosky - 现金交易版
三因子模型数据与五因子模型数据1990-2023.11
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三因子
数据介绍:
MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701:上证A股市场;P9703:深证A股市场;P9705:创业板市场;P9706:沪深A股市场(不包含科创板、创业板);P9707:沪深B股市场;P9709:沪深A股和创业板;P9 ...
2023-12-19 21:11 - lenosky - 现金交易版
Fama-French三因子模型数据(日、周、月、年)
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Fama-French
三因子模型数据(日、周、月、年) Fama-French三因子
数据(日、周、月、年)
数据已经更新到2019年12月31日。
按照Fama-French(1993)的基本思想,纯手工计算。
解压压缩包可获得四个Excel文件 ...
2020-1-30 18:36 - mm520520 - 现金交易版
求助如何算中国三因子模型的日度数据
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想请教一下,如何用Stata计算中国
三因子模型的日度
数据(会算月度的,但是不会算日度),就类似于CSMAR
数据库中Fama三因子和五因子的日度
数据,可以直接用来算CAR值,求大佬指点
2023-1-7 23:39 - 李逍遥145 - Stata专版
中国股票市场三因子模型数据(月数据)
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1991-2010.8 月度
数据
Rmrftmv:市场溢酬因子(流通市值加权)
Rmrfmc:市场溢酬因子(总市值加权)
Smbtmv:市值因子(流通市值加权)
Smbmc:市值因子(总市值加权)
Hmltmv:帐面市值比因子(流通市值加权)
Hmlmc: ...
2010-10-13 17:36 - yongliluo728 - 数据交流中心