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问一下各位高手，这个序列自相关图到底怎么看呀，ARMA不管怎么定阶效果都不好
5 个回复 - 447 次查看 想建立VAR模型，但是存在序列自相关，所以就先进行ARMA处理了，但是不管怎么定阶效果都不好，残差检验多多少少都有自相关(最好的结果是p有0.4)，这时候是要选择0.1的显著性水平继续做VAR模型还是怎么办呢2023-1-29 12:22 - harry== - EViews专版
5 个回复 - 447 次查看 想建立VAR模型，但是存在序列自相关，所以就先进行ARMA处理了，但是不管怎么定阶效果都不好，残差检验多多少少都有自相关(最好的结果是p有0.4)，这时候是要选择0.1的显著性水平继续做VAR模型还是怎么办呢2023-1-29 12:22 - harry== - EViews专版
arma定阶问题
16 个回复 - 9711 次查看 在用R软件给arma定阶时，使用的函数是eacf（），但是我的运行结果总是不对呀！我把我输入的附上，希望各位大侠帮帮忙！ > z z X.0.703402666 1 0.4694844 2 -3.3336420 3 3.3336420 4 ...2011-4-16 08:49 - cescelia - R语言论坛
16 个回复 - 9711 次查看 在用R软件给arma定阶时，使用的函数是eacf（），但是我的运行结果总是不对呀！我把我输入的附上，希望各位大侠帮帮忙！ > z z X.0.703402666 1 0.4694844 2 -3.3336420 3 3.3336420 4 ...2011-4-16 08:49 - cescelia - R语言论坛
求助，时间序列平稳性检验及ARMA模型定阶
7 个回复 - 10720 次查看 做一组时间序列数据的预测，时间样本是1000个，利用序列的自相关函数图可看到自相关函数不能快速衰减到0，是否可表明时间序列非平稳？ 但利用ADF来进行检验，则发现序列平稳，不知道是哪里自己没有理解，烦请高手不 ...2012-3-23 16:49 - happy_mary - EViews专版
7 个回复 - 10720 次查看 做一组时间序列数据的预测，时间样本是1000个，利用序列的自相关函数图可看到自相关函数不能快速衰减到0，是否可表明时间序列非平稳？ 但利用ADF来进行检验，则发现序列平稳，不知道是哪里自己没有理解，烦请高手不 ...2012-3-23 16:49 - happy_mary - EViews专版
ARMA模型如何定阶
10 个回复 - 12066 次查看 上面这是我得到的自相关函数和偏自相关函数，不知道怎么识别模型和定阶，希望高手帮忙解释！小弟先谢谢了！！！2012-5-27 17:40 - AK_0702 - EViews专版
10 个回复 - 12066 次查看 上面这是我得到的自相关函数和偏自相关函数，不知道怎么识别模型和定阶，希望高手帮忙解释！小弟先谢谢了！！！2012-5-27 17:40 - AK_0702 - EViews专版
EVIEWS ARMA定阶问题， 求大神帮忙，急，在线等
13 个回复 - 2496 次查看 小弟最近在用[/backcolor]EVIEWS[/backcolor]做一个关于8种国际指数的研究，一般情况下，我们对单独指数做ARMA模型时候，先对历史数据做对数差分y1=dlog(y),然后判断序列平稳性和白噪声，然后通过自相关和偏相关图定 ...2013-2-18 10:10 - cxb008 - 悬赏大厅
13 个回复 - 2496 次查看 小弟最近在用[/backcolor]EVIEWS[/backcolor]做一个关于8种国际指数的研究，一般情况下，我们对单独指数做ARMA模型时候，先对历史数据做对数差分y1=dlog(y),然后判断序列平稳性和白噪声，然后通过自相关和偏相关图定 ...2013-2-18 10:10 - cxb008 - 悬赏大厅
ARMA信息准则定阶
0 个回复 - 472 次查看 请问各位大佬，我利用信息准则得出的结果为select ARMA model（7，6）（0，0）那对应的ARMA模型的p和q分别是多少呀？这两个括号是什么意思呢？2021-12-28 21:26 - 晓aka - EViews专版
0 个回复 - 472 次查看 请问各位大佬，我利用信息准则得出的结果为select ARMA model（7，6）（0，0）那对应的ARMA模型的p和q分别是多少呀？这两个括号是什么意思呢？2021-12-28 21:26 - 晓aka - EViews专版
求救！arma如何定阶数
0 个回复 - 770 次查看 用ADF单位根检验后显示序列平稳，自相关之后得到下图 自相关图和偏自相关图均为拖尾，要如何确定ARMA模型的阶数？2021-4-18 21:32 - .Kitten. - EViews专版
0 个回复 - 770 次查看 用ADF单位根检验后显示序列平稳，自相关之后得到下图 自相关图和偏自相关图均为拖尾，要如何确定ARMA模型的阶数？2021-4-18 21:32 - .Kitten. - EViews专版
求助，时间序列平稳性检验及ARMA模型定阶
2 个回复 - 1188 次查看 根据这张图，做ARMA模型时如何确定p，q值？求助！2020-5-28 14:26 - qeertb - EViews专版
2 个回复 - 1188 次查看 根据这张图，做ARMA模型时如何确定p，q值？求助！2020-5-28 14:26 - qeertb - EViews专版
eviews软件如何判断数据是否平稳 以及ARMA模型如何定阶
4 个回复 - 8055 次查看 麻烦请教一下，根据自相关和偏相关数据图，判断这个数据是平稳序列还是非平稳序列啊、 对数据做ADF检验结果如下 本人菜鸟级别的、第一次用EVIEWS软件 不是很明白、希望各位高手给予指点2013-3-26 10:27 - skx0123 - 爱问频道
4 个回复 - 8055 次查看 麻烦请教一下，根据自相关和偏相关数据图，判断这个数据是平稳序列还是非平稳序列啊、 对数据做ADF检验结果如下 本人菜鸟级别的、第一次用EVIEWS软件 不是很明白、希望各位高手给予指点2013-3-26 10:27 - skx0123 - 爱问频道
eviews相关图arma定阶问题！！！
2 个回复 - 1227 次查看 个人觉得应该选择arma(1,1)，但不确定，所以来请教各位！！2018-12-23 13:15 - 金融小白兔 - EViews专版
2 个回复 - 1227 次查看 个人觉得应该选择arma(1,1)，但不确定，所以来请教各位！！2018-12-23 13:15 - 金融小白兔 - EViews专版
varma-bekk-garch定阶的问题
1 个回复 - 1206 次查看 1.正在学习如何用rats对此模型定阶，现在只知道@varlagselect，但好像还是不太懂，如果用了varlagselect 那vma这么定阶bekk-garch又怎么定阶 2.还有一个问题是为什么看很多的文献，作者都是直接使用varma（1,1）-be ...2018-7-6 15:54 - huangyiqian - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1206 次查看 1.正在学习如何用rats对此模型定阶，现在只知道@varlagselect，但好像还是不太懂，如果用了varlagselect 那vma这么定阶bekk-garch又怎么定阶 2.还有一个问题是为什么看很多的文献，作者都是直接使用varma（1,1）-be ...2018-7-6 15:54 - huangyiqian - 计量经济学与统计软件
请教大家ARMA模型定阶
21 个回复 - 36353 次查看 如题，请教如何确定ARMA模型p,q值，万分感谢！2013-7-16 19:31 - xiaoyang988922 - EViews专版
21 个回复 - 36353 次查看 如题，请教如何确定ARMA模型p,q值，万分感谢！2013-7-16 19:31 - xiaoyang988922 - EViews专版
新人有一点不明白，“自相关和偏相关都拖尾选ARMA”，可是都拖尾了还怎么确定阶数？
2 个回复 - 2386 次查看 比如这个图， 是属于都拖尾吧？ 然后p、q咋选？ 谢谢大家2017-11-7 16:39 - why318why - EViews专版
2 个回复 - 2386 次查看 比如这个图， 是属于都拖尾吧？ 然后p、q咋选？ 谢谢大家2017-11-7 16:39 - why318why - EViews专版
ARMA模型定阶后如何确定回归方程系数？
0 个回复 - 1109 次查看 我在做完自相关偏相关检验后，确定AR（3）MA（3）模型，但是如何求得回归方程啊？2017-10-21 19:55 - 1584590236 - 经济统计专版
0 个回复 - 1109 次查看 我在做完自相关偏相关检验后，确定AR（3）MA（3）模型，但是如何求得回归方程啊？2017-10-21 19:55 - 1584590236 - 经济统计专版
上证综指日度收益率的ARMA定阶
1 个回复 - 1808 次查看 版上的大大们，最近在做一些简单的数据处理，先要设法建模得到上证综指日度收益率的无序列相关的残差。 数据来自万得，是000001.SH上证综指的近5年的日度收益率数据。 先做了ACF和PACF，出来的结果如附件所示，请问 ...2017-3-16 16:00 - cubaogu - R语言论坛
1 个回复 - 1808 次查看 版上的大大们，最近在做一些简单的数据处理，先要设法建模得到上证综指日度收益率的无序列相关的残差。 数据来自万得，是000001.SH上证综指的近5年的日度收益率数据。 先做了ACF和PACF，出来的结果如附件所示，请问 ...2017-3-16 16:00 - cubaogu - R语言论坛
请教ARMA的定阶问题
4 个回复 - 1083 次查看 数据是上证综指的收益率，先做了ADF检验如图，prob=0，没有单位根，平稳。然后点proc-correlogram level 20期，如图：然后我就傻眼了，ACF判断MA的阶，PACF判断AR的阶，但是ACF和PACF感觉一直在超过虚线，我不知道该 ...2017-5-15 16:10 - lhb756351060 - EViews专版
4 个回复 - 1083 次查看 数据是上证综指的收益率，先做了ADF检验如图，prob=0，没有单位根，平稳。然后点proc-correlogram level 20期，如图：然后我就傻眼了，ACF判断MA的阶，PACF判断AR的阶，但是ACF和PACF感觉一直在超过虚线，我不知道该 ...2017-5-15 16:10 - lhb756351060 - EViews专版
加急求问大神，下面的图能不能用arma模型以及定阶问题
3 个回复 - 980 次查看 求问大神，该时间序列都平稳，根据下图能用arma模型吗，该怎么定阶？2017-5-12 00:56 - t11531 - EViews专版
3 个回复 - 980 次查看 求问大神，该时间序列都平稳，根据下图能用arma模型吗，该怎么定阶？2017-5-12 00:56 - t11531 - EViews专版
日度数据的ARMA模型定阶求教
1 个回复 - 1211 次查看 我用日度数据做的ARMA模型，单位根检验是平稳的，相关图如下图，然后我试着做了ARMA(1,1)模型，参数是显著的，但是适应性检验却无法通过，残差的P值大部分都是零。想请教下各位这是什么原因，应该怎么解决？2017-4-25 09:31 - Eviews新手 - EViews专版
1 个回复 - 1211 次查看 我用日度数据做的ARMA模型，单位根检验是平稳的，相关图如下图，然后我试着做了ARMA(1,1)模型，参数是显著的，但是适应性检验却无法通过，残差的P值大部分都是零。想请教下各位这是什么原因，应该怎么解决？2017-4-25 09:31 - Eviews新手 - EViews专版
eviews怎么利用AIC准则和BIC准则对ARMA模型定阶？
2 个回复 - 9509 次查看 如图，看acf和pacf图貌似都是拖尾，所以要拟合ARMA模型。这个时候是不是应该用AIC,BIC或者eacf对ARMA模型定阶？求大神教导应该怎么定阶，衷心感谢！2017-3-22 19:16 - 153529442 - EViews专版
2 个回复 - 9509 次查看 如图，看acf和pacf图貌似都是拖尾，所以要拟合ARMA模型。这个时候是不是应该用AIC,BIC或者eacf对ARMA模型定阶？求大神教导应该怎么定阶，衷心感谢！2017-3-22 19:16 - 153529442 - EViews专版
Eviews中ARMA定阶
1 个回复 - 2252 次查看 计算从1990年到2016年9月我国季度CPI，原数据是图一，不平稳 一阶差分之后得到了下面这个，平稳了，但ACF和PACF的变化都太不显著，老师说是让建立ARMA模型 结果利用Box-Jenkins的系统建模方法，一直计算到ARMA ...2016-12-6 17:40 - Ariescc - EViews专版
1 个回复 - 2252 次查看 计算从1990年到2016年9月我国季度CPI，原数据是图一，不平稳 一阶差分之后得到了下面这个，平稳了，但ACF和PACF的变化都太不显著，老师说是让建立ARMA模型 结果利用Box-Jenkins的系统建模方法，一直计算到ARMA ...2016-12-6 17:40 - Ariescc - EViews专版
ARMA模型自相关和偏相关都不显著怎么定阶？
5 个回复 - 5821 次查看 对差分后的平稳时间序列做ARMA模型，结果发现自相关和偏相关图如下，这是什么情况啊，求大神。。2013-7-26 09:24 - 神探008 - EViews专版
5 个回复 - 5821 次查看 对差分后的平稳时间序列做ARMA模型，结果发现自相关和偏相关图如下，这是什么情况啊，求大神。。2013-7-26 09:24 - 神探008 - EViews专版
ARMA模型的AIC定阶
0 个回复 - 1858 次查看 请问各位大神，使用AIC准则对ARMA模型定阶时，需预知序列似然函数及模型阶数（模型参数个数）。那么，是否要先对模型进行拟合，才能计算AIC值，或是只需确定要计算AIC值的阶数及序列值就可以？ 如，我想 ...2016-10-19 16:46 - Sumerk - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1858 次查看 请问各位大神，使用AIC准则对ARMA模型定阶时，需预知序列似然函数及模型阶数（模型参数个数）。那么，是否要先对模型进行拟合，才能计算AIC值，或是只需确定要计算AIC值的阶数及序列值就可以？ 如，我想 ...2016-10-19 16:46 - Sumerk - MATLAB等数学软件专版
Eviews看图，ARMA模型定阶
3 个回复 - 5156 次查看 上边是对序列一阶差分后的自相关分析图，那现在序列平稳吗，如何看出是否平稳？ 若平稳如何给ARMA模型定阶？[/backcolor] 下边是取[/backcolor]自然对数后再进行一阶差分后的自相关分析图，问题同上。[/backcolor ...2014-5-14 11:31 - summerous - EViews专版
3 个回复 - 5156 次查看 上边是对序列一阶差分后的自相关分析图，那现在序列平稳吗，如何看出是否平稳？ 若平稳如何给ARMA模型定阶？[/backcolor] 下边是取[/backcolor]自然对数后再进行一阶差分后的自相关分析图，问题同上。[/backcolor ...2014-5-14 11:31 - summerous - EViews专版
关于ARMA模型定阶问题
2 个回复 - 3823 次查看 关于定阶的问题我看了好几本时序书都没有特别确切的说法，老师是建议我们一个个试，然后对比AIC等值选一个最优的，我也觉得这种方法比较好，但是我还是存有疑惑： 1、如果是一个个试的话，总得有个上限吧，那么一 ...2016-7-11 08:48 - valen0923 - EViews专版
2 个回复 - 3823 次查看 关于定阶的问题我看了好几本时序书都没有特别确切的说法，老师是建议我们一个个试，然后对比AIC等值选一个最优的，我也觉得这种方法比较好，但是我还是存有疑惑： 1、如果是一个个试的话，总得有个上限吧，那么一 ...2016-7-11 08:48 - valen0923 - EViews专版
求教ARMA模型定阶问题
2 个回复 - 1644 次查看 一阶差分后的统计指标图： 二阶差分后的统计指标图： 求问，使用一阶差分还是二阶差分呢？还有模型定阶该为多少呢？2016-5-27 14:34 - 果粒橙摇一摇 - EViews专版
2 个回复 - 1644 次查看 一阶差分后的统计指标图： 二阶差分后的统计指标图： 求问，使用一阶差分还是二阶差分呢？还有模型定阶该为多少呢？2016-5-27 14:34 - 果粒橙摇一摇 - EViews专版
ARMA模型定阶
2 个回复 - 1207 次查看 这是我得到的自相关函数和偏自相关函数，不知道怎么定阶和看平稳性，希望各位大大帮忙，谢谢谢谢~[/backcolor]2013-10-14 20:45 - 豆豆1993 - EViews专版
2 个回复 - 1207 次查看 这是我得到的自相关函数和偏自相关函数，不知道怎么定阶和看平稳性，希望各位大大帮忙，谢谢谢谢~[/backcolor]2013-10-14 20:45 - 豆豆1993 - EViews专版
ARMA定阶问题
1 个回复 - 1091 次查看 我的原始序列（s）ADF检验出来是平稳的，但是具有周期性，周期是7，然后我用原来的数据进行了D（s，0,7）差分，差分后是这样的，可以直接建立ARMA(4，4)的回归吗？2015-12-9 20:17 - jsnowwhite - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1091 次查看 我的原始序列（s）ADF检验出来是平稳的，但是具有周期性，周期是7，然后我用原来的数据进行了D（s，0,7）差分，差分后是这样的，可以直接建立ARMA(4，4)的回归吗？2015-12-9 20:17 - jsnowwhite - 计量经济学与统计软件
请问哪位大神了解如何进行稀疏定阶arma（0，4）？跪谢
0 个回复 - 1400 次查看 请大神看下我的eacf图，我的结果是 Call: arma(x = y1, order = c(0, 4), include.intercept = FALSE) Model: ARMA(0,4) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -1.806763 -0.3 ...2015-12-4 19:20 - 明确该走的路 - R语言论坛
0 个回复 - 1400 次查看 请大神看下我的eacf图，我的结果是 Call: arma(x = y1, order = c(0, 4), include.intercept = FALSE) Model: ARMA(0,4) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -1.806763 -0.3 ...2015-12-4 19:20 - 明确该走的路 - R语言论坛
arma定阶
7 个回复 - 1377 次查看 arma初学者，大神帮忙看看这个图如何看p和q值啊？拜托！！！急急急！！2015-7-11 00:17 - podolskikid1 - EViews专版
7 个回复 - 1377 次查看 arma初学者，大神帮忙看看这个图如何看p和q值啊？拜托！！！急急急！！2015-7-11 00:17 - podolskikid1 - EViews专版
求大神帮忙看看这个ARMA模型的定阶？
1 个回复 - 1297 次查看 请问大神，这个模型该定几阶啊？ 我用的 ARMA(0,1)和 ARMA(1,0) 不知道对不对？模型应该怎么写？2015-6-1 23:05 - perte2009 - EViews专版
1 个回复 - 1297 次查看 请问大神，这个模型该定几阶啊？ 我用的 ARMA(0,1)和 ARMA(1,0) 不知道对不对？模型应该怎么写？2015-6-1 23:05 - perte2009 - EViews专版
ARMA模型，定阶问题
3 个回复 - 1774 次查看 这是做的上证综合指数自然对数的自相关和偏自相关图，制作ARMA模型，数据做过单位根平稳性检验，可是看图，又不像是平稳的，怎么办呢？而且定阶都拟合的不好，求大神帮忙，是再需要差分吗？可是数据已经是平稳的了2015-4-15 17:15 - 指间绕 - EViews专版
3 个回复 - 1774 次查看 这是做的上证综合指数自然对数的自相关和偏自相关图，制作ARMA模型，数据做过单位根平稳性检验，可是看图，又不像是平稳的，怎么办呢？而且定阶都拟合的不好，求大神帮忙，是再需要差分吗？可是数据已经是平稳的了2015-4-15 17:15 - 指间绕 - EViews专版
怎么对ARMA进行定阶，求救各位大神！！！
2 个回复 - 1386 次查看 该图为二阶差分该图为三阶差分 写毕业论文需要，求救各位大神，这应该定几阶呢2014-3-28 14:34 - 小小思思JSY - EViews专版
2 个回复 - 1386 次查看 该图为二阶差分该图为三阶差分 写毕业论文需要，求救各位大神，这应该定几阶呢2014-3-28 14:34 - 小小思思JSY - EViews专版
R软件中ARMA(p,q)模型的建模定阶问题？用什么命令？谢谢！
6 个回复 - 10633 次查看 ARMA(p,q)模型的建模定阶问题在sas中用命令“proc arima data=aa;identify var=x nlag=8 minic p=(0:m) q=(0:n);”直接输出AIC值，从而可以很容易定阶，在R软件中对应有没有相应的命令？2011-6-10 00:20 - 我来了 - R语言论坛
6 个回复 - 10633 次查看 ARMA(p,q)模型的建模定阶问题在sas中用命令“proc arima data=aa;identify var=x nlag=8 minic p=(0:m) q=(0:n);”直接输出AIC值，从而可以很容易定阶，在R软件中对应有没有相应的命令？2011-6-10 00:20 - 我来了 - R语言论坛
arma模型的定阶
1 个回复 - 1884 次查看 做了一个arma模型，但是不知道该如何定阶，ACF，PACF如下图 以下是以arma（6，6）建的模型，但是有些拟合参数的显著性水平太低，让我不敢确定。特此向各位大神请教应该怎么确定arma模 ...2014-5-4 14:47 - sta2013 - EViews专版
1 个回复 - 1884 次查看 做了一个arma模型，但是不知道该如何定阶，ACF，PACF如下图 以下是以arma（6，6）建的模型，但是有些拟合参数的显著性水平太低，让我不敢确定。特此向各位大神请教应该怎么确定arma模 ...2014-5-4 14:47 - sta2013 - EViews专版
ARMA用aicbic()函数定阶时，是根据aic的值呢还是根据bic的值呢
2 个回复 - 5421 次查看 下面的内容是从PDF书上抓取下来的，我就不明白了，ARMA(3，3)的AIC最小，应该确定ARMA(3，3)序列，可为什么确定为ARMA(1，1)序列？2014-8-15 08:26 - sshziliao - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5421 次查看 下面的内容是从PDF书上抓取下来的，我就不明白了，ARMA(3，3)的AIC最小，应该确定ARMA(3，3)序列，可为什么确定为ARMA(1，1)序列？2014-8-15 08:26 - sshziliao - 计量经济学与统计软件
stata如何生成ARMA的AIC模型识别定阶表
1 个回复 - 4479 次查看 如题，在得到自相关图和偏相关图后，怎样确定最优的p,q? 命令怎么写？2013-12-16 20:19 - ailulu - Stata专版
1 个回复 - 4479 次查看 如题，在得到自相关图和偏相关图后，怎样确定最优的p,q? 命令怎么写？2013-12-16 20:19 - ailulu - Stata专版
ARMA用aicbic()函数定阶时，是根据aic的值呢还是根据bic的值呢
1 个回复 - 3910 次查看 下面的内容是从PDF书上抓取下来的，我就不明白了，ARMA(3，3)的AIC最小，应该确定ARMA(3，3)序列，可为什么确定为ARMA(1，1)序列？2014-8-15 08:28 - sshziliao - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3910 次查看 下面的内容是从PDF书上抓取下来的，我就不明白了，ARMA(3，3)的AIC最小，应该确定ARMA(3，3)序列，可为什么确定为ARMA(1，1)序列？2014-8-15 08:28 - sshziliao - 计量经济学与统计软件
EVIEWS6.0 ARMA 如何直接确定阶数？
9 个回复 - 6435 次查看 之前论坛里有提过6.0版本可以直接确定ARMA模型中的阶数，不知道可有高手写出具体操作步骤 谢谢~2011-4-24 00:25 - kelly_yj - EViews专版
9 个回复 - 6435 次查看 之前论坛里有提过6.0版本可以直接确定ARMA模型中的阶数，不知道可有高手写出具体操作步骤 谢谢~2011-4-24 00:25 - kelly_yj - EViews专版
sas对ARMA(p,q)定阶的BIC信息量是什么样的啊？
1 个回复 - 5399 次查看 proc arima data=ccc; identify var=difk nlag=8 minic p=(0:13) q=(0:10); ...2011-6-6 17:30 - beifoxbei - SAS专版
1 个回复 - 5399 次查看 proc arima data=ccc; identify var=difk nlag=8 minic p=(0:13) q=(0:10); ...2011-6-6 17:30 - beifoxbei - SAS专版
求教：ARMA模型自相关和篇相关系数定阶法
3 个回复 - 5805 次查看 用自相关和偏相关函数图进行ARMA模型的识别，其中自相关图第1阶和第5阶落在区间外，估计MA（1）还是MA（5）？偏自相关系数第1阶和第4阶在区间外，估计AR（1）还是AR（4），最后是估计ARMA（1,1）还是估计ARMA（4, ...2013-6-26 18:18 - 亦亦 - Stata专版
3 个回复 - 5805 次查看 用自相关和偏相关函数图进行ARMA模型的识别，其中自相关图第1阶和第5阶落在区间外，估计MA（1）还是MA（5）？偏自相关系数第1阶和第4阶在区间外，估计AR（1）还是AR（4），最后是估计ARMA（1,1）还是估计ARMA（4, ...2013-6-26 18:18 - 亦亦 - Stata专版
菜鸟求救，加急询问ARMA如何定阶数!!!
9 个回复 - 10205 次查看 菜鸟求救，加急询问如何定阶数来建立ARMA模型，软件为eviews。 1、ADF结果显示序列为平稳序列，我建立ARMA模型是正确的选择吧？ 2、这个自相关图如何处理看？这个和我看的资料有很大的不一样，需要如何处理呢？ 3、 ...2013-5-20 11:00 - xj2jx - EViews专版
9 个回复 - 10205 次查看 菜鸟求救，加急询问如何定阶数来建立ARMA模型，软件为eviews。 1、ADF结果显示序列为平稳序列，我建立ARMA模型是正确的选择吧？ 2、这个自相关图如何处理看？这个和我看的资料有很大的不一样，需要如何处理呢？ 3、 ...2013-5-20 11:00 - xj2jx - EViews专版
ARMA（P,Q）模型定阶
3 个回复 - 1495 次查看 第一、这个图示对序列的AC和PAC检验，发现只有4阶才几乎超过虚线，这个模型该如何定阶。 第二，如何对已建立的模型查看效果。我发现我建立的模型误差比较大。对同一序列建立了几个模型，感觉都差不多，但是不知道 ...2013-4-20 22:41 - 风雨无阻307678 - EViews专版
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【求助】Eviews ARMA模型定阶 AIC BIC准则定阶后，log-likelihood不是最大应如何解释
10 个回复 - 14329 次查看 如题，Eviews ARMA模型 AIC，BIC定阶完成后，得到ARMA model， 但是 log-likelihood不是最大，应该如何解释？2012-3-28 15:25 - zemongada - 爱问频道
10 个回复 - 14329 次查看 如题，Eviews ARMA模型 AIC，BIC定阶完成后，得到ARMA model， 但是 log-likelihood不是最大，应该如何解释？2012-3-28 15:25 - zemongada - 爱问频道
arma定阶问题,求助！
3 个回复 - 977 次查看 图为经过一阶差分和季节差分后的相关图，应该如何用arma定阶，还是用别的模型（季节模型）？求助！2012-7-14 07:17 - 话梅超人 - 爱问频道
3 个回复 - 977 次查看 图为经过一阶差分和季节差分后的相关图，应该如何用arma定阶，还是用别的模型（季节模型）？求助！2012-7-14 07:17 - 话梅超人 - 爱问频道
求助 ARMA定阶问题
8 个回复 - 1924 次查看 ACF和PACF的图,如何定阶?[/backcolor] 初步定p=0 q=(12,12),去掉MU项,只有12阶有系数,结果是[/backcolor] 可以通过吗?[/backcolor] 可以只有12阶的系数吗?在SAS中运行程序有这样的warning:A polynomi ...2012-6-15 17:59 - 顺其自然111 - 爱问频道
8 个回复 - 1924 次查看 ACF和PACF的图,如何定阶?[/backcolor] 初步定p=0 q=(12,12),去掉MU项,只有12阶有系数,结果是[/backcolor] 可以通过吗?[/backcolor] 可以只有12阶的系数吗?在SAS中运行程序有这样的warning:A polynomi ...2012-6-15 17:59 - 顺其自然111 - 爱问频道
求助 ARMA定阶问题
4 个回复 - 2077 次查看 ACF和PACF的图,如何定阶? 初步定p=0 q=(12,12),去掉MU项,只有12阶有系数,结果是 可以通过吗? 可以只有12阶的系数吗?在SAS中运行程序有这样的warning:A polynomial list was compressed to eliminate nega ...2012-6-15 10:04 - 顺其自然111 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2077 次查看 ACF和PACF的图,如何定阶? 初步定p=0 q=(12,12),去掉MU项,只有12阶有系数,结果是 可以通过吗? 可以只有12阶的系数吗?在SAS中运行程序有这样的warning:A polynomial list was compressed to eliminate nega ...2012-6-15 10:04 - 顺其自然111 - 计量经济学与统计软件
ARMA和GARCH定阶
6 个回复 - 3717 次查看 各位大侠，我一直都搞不懂如何正确的确定ARMA和GARCH，请求大家指导一下看了易丹辉的书，感觉讲的很笼统要是有更好的资料也可以推荐一下期待大家的帮助2008-11-25 22:04 - noellxf - EViews专版
6 个回复 - 3717 次查看 各位大侠，我一直都搞不懂如何正确的确定ARMA和GARCH，请求大家指导一下看了易丹辉的书，感觉讲的很笼统要是有更好的资料也可以推荐一下期待大家的帮助2008-11-25 22:04 - noellxf - EViews专版
请教ARMA定阶的问题--急！
4 个回复 - 2262 次查看 论文中用到的，序列的自相关图请见附件，这种情况下，应该怎么判断ARMA的p和q值呢？ 谢谢各位大侠了！2012-3-25 09:49 - yiyishui - EViews专版
4 个回复 - 2262 次查看 论文中用到的，序列的自相关图请见附件，这种情况下，应该怎么判断ARMA的p和q值呢？ 谢谢各位大侠了！2012-3-25 09:49 - yiyishui - EViews专版
ARMA定阶问题
1 个回复 - 2560 次查看 三个变量的自相关图和偏相关图，纠结于怎样定阶。谢谢 变量1 HS 变量2 SH 变量3 SP2011-3-29 07:14 - xsfriend - EViews专版
1 个回复 - 2560 次查看 三个变量的自相关图和偏相关图，纠结于怎样定阶。谢谢 变量1 HS 变量2 SH 变量3 SP2011-3-29 07:14 - xsfriend - EViews专版
如何用eviews进行ARMA模型的定阶？
3 个回复 - 10318 次查看 是用单位根ADF检验这里面吗？ 如果AIC、sc为负数说明什么？如何定阶？ 谢谢大家了！ Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(FJZS) Method: Least Squares Date: 04/22/10 ...2010-4-26 10:48 - 加油小C - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 10318 次查看 是用单位根ADF检验这里面吗？ 如果AIC、sc为负数说明什么？如何定阶？ 谢谢大家了！ Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(FJZS) Method: Least Squares Date: 04/22/10 ...2010-4-26 10:48 - 加油小C - 计量经济学与统计软件
