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两步法系统GMM怎么控制年度行业固定效应
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看到MS上一篇文章稳健性检验中的系统GMM两步法,我有一些疑问想问一下各位大佬。
这篇文章里的GMM控制的是行业和年度固定效应,但是我在网上看到的GMM默认都是
控制年度和个体固定效应,请问应该怎么
控制年度行业固定 ...
2023-11-8 23:51 - sej064422 - Stata专版
控制年份效应后,回归结果不显著
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各位,我的模型检验了是存在时间效应的,在不控制时间效应的情况下,回归结果挺好的,控制时间效应后,核心解释变量不显著了,该怎么办~求助~谢谢~
2016-10-17 12:53 - 书随堂 - Stata专版
为什么控制年度和行业之后系数不显著了???
13 个回复 - 21955 次查看
模型回归的系数本来是显著的,但加入年度和行业虚拟变量后就不显著了,回归系数的符号甚至变得相反了,为什么啊?是不是不应该加年度和行业变量?还有,只
控制年度会稍微好一点,能不能只
控制年度,不分行业呢?
了 ...
2015-2-28 21:07 - lyxmuge - Stata专版
控制年份与行业的双向固定效应模型
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计量小白求教,想做控制行业与年份的双向固定效应模型,stata代码写的是reg y x1 x2 x3 i.year i.Ind,vce(cluster id),但是y用的是不同年份不同股票代码的收益率,回归方程是这么写吗?Yitj=a0+a1Xitj+b1CONTROLitj ...
2023-1-1 23:05 - Alice_6 - Stata专版
控制年份后相关方向变化
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自变量和因变量回归,显著正相关;
控制年份后,方向变化为负,也十分显著!
请问各位大神,这是什么原因造成的,该怎么处理啊?
2022-9-22 20:43 - 商梦亭 - Stata专版
中介效应如何控制年份
6 个回复 - 3144 次查看
用sobel检验做中介效应,sgmediation 因变量, mv(中介变量) iv(自变量) cv(控制变量1、控制变量2、控制变量3....),我的数据是2015-2017年的,如果我想要
控制年份,是直接把年份放到year里面就可以了么
2021-7-7 10:05 - hhhcherry - Stata专版
控制年份 行业的固定效应 组间差异检验
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基准模型是
xi:xtreg wInvisetment wLgrowthcycle post postcycle0 wlev wlnage wROA wsize wtobinQ wtop1 wddrate wcashrate wcashflow wfixedrate i.year i.ind if m==1,fe r cluster(stkcd)
xi:xtreg wInvisetm ...
2019-12-27 21:05 - 宁馨儿101 - Stata专版
中介效应 控制年度后符号反向显著 stata
1 个回复 - 670 次查看
金融科技对企业全要素生产率的影响
控制年度和行业均显著;
中介:融资约束
方程1:检验 金融科技对融资约束的影响 (显著)
方程2:检验金融科技、融资约束与全要素生产率(融资约束的符号反向显著;去掉
控制年份后就 ...
2022-1-12 16:02 - GGG_Y - Stata专版
面板数据估计控制年度和行业效应后不显著了是怎么回事
9 个回复 - 11708 次查看
xtreg NCSit1 PLSit TTHit SIZEit TURit ROAit LEVit,fe r
Fixed-effects (within) regression Number of obs = 5735
Group variable: scode Number of grou ...
2017-3-30 21:58 - 张无悔 - Stata专版
控制年份固定效应之后符号变了
9 个回复 - 5265 次查看
大家好新手求助,我做了state-year 和county-year的回归。然后在没
控制年份变量之前符号都是符合回归的,做了年固定效应之后符号就相反了,p值也变得不显著了。我做了从2012到2018的数据,然后2015年之前控制时间和地 ...
2021-10-14 20:28 - ming98 - Stata专版
固定效应回归如何同时控制年度和行业
15 个回复 - 30988 次查看
最近看了一些论文,面板数据都是控制了年度和行业,但是当自己操作的时候就发现行业虚拟变量都被剔除了,这还算控制了行业变量吗?当固定效应不加入年度虚拟变量,解释变量都显著,加入年度虚拟变量就不显著了。怎么 ...
2017-2-2 10:41 - 墨明很棋妙 - Stata专版
将时间虚拟变量纳入模型时,控制年份如何选择?
2 个回复 - 1954 次查看
在科研论文建模时,往往需要纳入时间虚拟变量以控制那些跟随时间变化且对因变量具有影响但尚未明确地包含在模型中的因素(Fleming和Ghobrial,1994)。Fleming和Ghobrial(1994)的研究的观测期是1975—1987年,他们在 ...
2021-7-22 11:46 - yinpeiwei - Stata专版
如何控制年度和地区虚拟变量
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在一些回归分析表格中看到年度变量和地区变量被控制了
请问如何在STATA中操作了?
用tsse region year算是控制了吗?
还有一种是xi: xtreg y x i.year i.region,这个算吗?
谢谢!
2014-6-7 16:30 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
关于固定效应和控制年份
1 个回复 - 3040 次查看
各位大神,我的是短面板,设定的模型是y=a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+∑year+a0.
模型中∑year是为了
控制年份,那是否就是要用时刻固定效应呢?做了lsdv检验和豪斯曼检验,得到的结果是要用混合回归。那请问模型中的∑year ...
2019-6-30 21:05 - 呵呵老五 - EViews专版
stata里怎么控制年度和行业效应?
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看了一些论文,大多数都要
控制年度和行业效应,请问固定效应回归的时候
控制年度和行业效应具体怎么操作(是单独的代码,还是在“xtreg y x1 x2,fe”这里面直接加一个什么代码)?如果对一个具体的行业进行研究,还要 ...
2020-12-3 09:31 - 橙子冲鸭 - 灌水吧
动态面板数据如何同时控制年份效应和行业效应?
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最近在做一个10年36个工业行业的面板数据分析,我想使用动态面板并同时
控制年份效应和行业效应,使用的代码如下:“xi:xtdpdsys y x i.year i.ind,lags(2) maxldep(5) twostep”。运行后出现非常多的"note: _Iind_13 ...
2017-8-4 21:01 - lucky张俊 - Stata专版
求问,回归控制年份后结果不显著,求大神,急!感谢
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做的是非主板股票市场关于员工离职对股价波动影响 2012-2015年数据
. reg zbd resign lev fixas roa lnsize i.indu if bank!=0
Source | SS df MS Number of obs = ...
2017-1-17 17:04 - 于果 - Stata专版
控制年度效应
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求助!为啥在回归
控制年度效应的时候,I. year之后,本来2007-2019年数据,回归结果中只有2011-2018的,少了好多年,求大神指点迷津
2020-5-8 21:10 - 阮有芷兮 - 爱问频道
xtfmb回归分析,需要控制年度行业蓄念变量吗?
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OLS回归代码是reg y x1 x2 3 i.ind i.year,r
那么Fama-Macbeth回归应该是xtfmb y x1 x2 x3 ind* 这样吗?要不要控制行业呢?help文件也没有讲的很清楚,不太会用这个命令,希望有人指点一二,谢谢啦
2017-9-1 16:01 - 新晴sunshine - Stata专版