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PVAR模型的STATA操作步骤2 个回复 - 1053 次查看 PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置 ...2023-3-7 13:16 - 马德彬 - 现金交易版
BEKK-GARCH模型建模教程资料包 | wald检验0 个回复 - 1061 次查看 [hr]BEKK-GARCH模型 / Wald检验[hr]该文件所包含的数据集 [*]stata17和winrats两个软件的安装包 [*]本期教程原始数据，stata进行处理过程的do文档 [*]本期教程最终stata数据 [*]参考文献：我国汇市与股市之间的 ...2022-11-16 11:46 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【员工数量2000-2021】沪深A股上市公司员工数量0 个回复 - 915 次查看 [hr]1.1.2.6上市公司员工数量数据集时间跨度：2000-2021[hr]鱼同学stata学习视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学们可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]本期数 ...2022-6-21 11:47 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
基于R语言的tvpvar模型 R代码详解0 个回复 - 660 次查看 利用R语言bvarsv包做的TVP-VAR，提供了示例数据，详细标注了模型的使用方法，每步代码均有注释，上手快，能用自己的数据复现TVP-VAR模型。2023-11-24 16:35 - andydaisy - 现金交易版
tvpvar模型matlab代码及模型代码详解12 个回复 - 6854 次查看 自学TVP-VAR模型，发现这个模型拿来做毕设是很不错的。 在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法，看完能很快上手TVP-VAR模型 姊妹篇：https://bbs.pinggu.org/thread-10736505-1-1.html（OxMetrics版） ...2021-3-6 17:10 - KingChen1018 - 现金交易版
pvar模型实证演练数据代码命令包合集！0 个回复 - 1170 次查看 这部分资料对于想快速掌握pvar模型实证操作的同学来说非常友好，有数据、有代码还有命令包。 特此说明：此命令不是pvar2命令。 实证代码里面关于结果的解释比较简单，有详细结果解释需求的同学可以看我另一篇帖子 ...2022-1-21 10:52 - 考研啊成功 - 现金交易版
面板向量自回归模型（pvar）实证命令和结果解释全介绍13 个回复 - 3642 次查看 本科毕业论文最强（简单实用容易通过）模型pvar（面板向量自回归模型）。计量小白、stata新手....... 只要你需要使用pvar模型，那么这份do文档是绝对适合你的，里面包括详细的命令和结果介绍。 注意：里面只有实证 ...2022-1-16 21:38 - 考研啊成功 - 现金交易版
适用于小白的pvar2模型19 个回复 - 4195 次查看 适用于小白的pvar模型，请直达网盘下载后解压使用，此stata压缩包文件为绿色，解压即用，pvar模型与教程都在压缩包内，教程简单，便捷，上手即用。 象征性的收一下费用，不枉费花时间写的教程。2020-5-30 01:07 - 你好哎呀 - 现金交易版
STATA PVAR模型实操分享 单位圆绘制 GMM模型 滞后阶数选择
2 个回复 - 924 次查看 在学习PVAR模型中整理的数据和do文件，供学习 文件样本： *****1***** //单位根检验 xtunitroot llc lnq,trend demean //对lnq进行LLC检验 xtunitroot ips lnq,trend demean //对lnq进行IPS检验 xtunitroo ...2023-11-9 10:09 - hzphzpaa - Stata专版
2 个回复 - 924 次查看 在学习PVAR模型中整理的数据和do文件，供学习 文件样本： *****1***** //单位根检验 xtunitroot llc lnq,trend demean //对lnq进行LLC检验 xtunitroot ips lnq,trend demean //对lnq进行IPS检验 xtunitroo ...2023-11-9 10:09 - hzphzpaa - Stata专版
tvpvar模型OxMetrics代码及模型代码详解4 个回复 - 2884 次查看 自学TVP-VAR模型，发现这个模型拿来做毕设是很不错的。 在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法，看完能很快上手TVP-VAR模型 姊妹篇：https://bbs.pinggu.org/thread-10459050-1-1.html（MATLAB版） ...2021-9-3 17:41 - KingChen1018 - 现金交易版
PVAR模型的STATA操作步骤
632 个回复 - 115869 次查看 大家好！ 作为一位萌新，年前写毕业论文的时候，我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享，又看了好多课程，才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以，在这里也想回馈 ...2019-2-12 14:43 - alpamber - Stata专版
632 个回复 - 115869 次查看 大家好！ 作为一位萌新，年前写毕业论文的时候，我才算是正式开始学习如何运用stata软件做PVAR模型的分析。得益于论坛中各位前辈们的无私分享，又看了好多课程，才磕磕绊绊的做出了一些成果。所以，在这里也想回馈 ...2019-2-12 14:43 - alpamber - Stata专版
两种面板向量自回归模型的程序、优缺点和命令：PVAR2和PVAR201514 个回复 - 9624 次查看 各位同学，相信大家在写论文的时候会经常用到面板向量自回归模型，PVAR模型的概念的用途我就不多做介绍了，论坛或文献上都有很多。我研究这个模型也有比较长的时间了，目前主要有两种PVAR程序可以在stata上运行。一种 ...2019-7-11 21:03 - xlolfsh - 现金交易版
为什么很多文章中做pvar模型没有稳健性检验
4 个回复 - 2474 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
4 个回复 - 2474 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 1935 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
2 个回复 - 1935 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
急！pvar模型确定最优滞后阶数时出现convergence not achieved怎么解决啊？
2 个回复 - 961 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
2 个回复 - 961 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
pvar 面板向量自回归模型的步骤保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。
13 个回复 - 3604 次查看 为了方便使用，我把变量用大写绿色字母表示了。保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。 S1输入数据并清洗数据data cleaning *将经费变量进行CPI换算，以2010年为基期，1978=100的CPI为调节因子 foreach ...2021-12-3 09:00 - 甲以时日 - Stata专版
13 个回复 - 3604 次查看 为了方便使用，我把变量用大写绿色字母表示了。保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。 S1输入数据并清洗数据data cleaning *将经费变量进行CPI换算，以2010年为基期，1978=100的CPI为调节因子 foreach ...2021-12-3 09:00 - 甲以时日 - Stata专版
求教老师，pvar2模型稳定性检验问题
0 个回复 - 464 次查看 求助各路老师，请问pvar2需要进行单位圆检验吗？如果需要，请问pvar2的单位圆命令是什么？到处找了好久都没有结果，太困扰了，万分感谢！！2023-11-30 16:38 - haofa - 新手入门区
0 个回复 - 464 次查看 求助各路老师，请问pvar2需要进行单位圆检验吗？如果需要，请问pvar2的单位圆命令是什么？到处找了好久都没有结果，太困扰了，万分感谢！！2023-11-30 16:38 - haofa - 新手入门区
PVAR面板数据的向量自回归模型求助，输入pvarsoc命令后，不出结果，一直Running panel
7 个回复 - 4161 次查看 求大神帮助，在使用面板数据的向量自回归模型时，按照给出的例子，可以运算出结果，但是使用自己的数据，在执行第一个命令pvarsoc时，就一直出现Running panel VAR lag order selection on estimation sample 是不是 ...2017-12-18 09:54 - Yuguorg - Stata专版
7 个回复 - 4161 次查看 求大神帮助，在使用面板数据的向量自回归模型时，按照给出的例子，可以运算出结果，但是使用自己的数据，在执行第一个命令pvarsoc时，就一直出现Running panel VAR lag order selection on estimation sample 是不是 ...2017-12-18 09:54 - Yuguorg - Stata专版
oxmetrics软件tvpvar模型
2 个回复 - 2286 次查看 请问这三行设置时间轴的代码如何解释?能举个具体的例子吗？2019-4-14 16:39 - Philstudy - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2286 次查看 请问这三行设置时间轴的代码如何解释?能举个具体的例子吗？2019-4-14 16:39 - Philstudy - 计量经济学与统计软件
pvar模型脉冲响应图
1 个回复 - 589 次查看 我有两个问题想要求助一下 昨晚pvar模型出来脉冲响应图之后stata自动关闭了应该怎么结局 还有就是pvar脉冲响应图九张如何合并到一起 一同显示出来呢？2023-10-25 10:39 - 202302 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 589 次查看 我有两个问题想要求助一下 昨晚pvar模型出来脉冲响应图之后stata自动关闭了应该怎么结局 还有就是pvar脉冲响应图九张如何合并到一起 一同显示出来呢？2023-10-25 10:39 - 202302 - 计量经济学与统计软件
【求助】pvar模型helm命令使用问题
23 个回复 - 8359 次查看 哪位大神知道，在stata操作界面输入helm之后提示command helm is unrecognized，怎么解决？ 之前已经search pvar安装过了，难道这里面没有helm程序包？ 之后又在网上找了helm.ado程序包，放在了c盘：ado/plus/下面 ...2018-6-7 19:19 - naisme - Stata专版
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急求懂计量经济和实证方法的朋友帮忙处理pvar模型，有偿。
0 个回复 - 319 次查看 目前正在写论文，在数据预处理和pvar模型这块有很多问题想要向人请教。有懂的朋友请跟我联系。 4.1.2.1 样本数据和数据来源 (暂无问题)<br> <br> 由于数据的可得性等原因，作者以我国20家上市的商业银行作为 ...2023-8-27 19:44 - Jingkuang - Forum
0 个回复 - 319 次查看 目前正在写论文，在数据预处理和pvar模型这块有很多问题想要向人请教。有懂的朋友请跟我联系。 4.1.2.1 样本数据和数据来源 (暂无问题)<br> <br> 由于数据的可得性等原因，作者以我国20家上市的商业银行作为 ...2023-8-27 19:44 - Jingkuang - Forum
求软件stata安装包，最好有pvar模型
2 个回复 - 1465 次查看 有没有大佬有stata安装包，里面pvar模型是直接安装好的，计量小白怎么也安装不明白pvar模型了，想求一个直接安装好的stata！！！2021-5-1 21:52 - 赵01023 - Stata专版
2 个回复 - 1465 次查看 有没有大佬有stata安装包，里面pvar模型是直接安装好的，计量小白怎么也安装不明白pvar模型了，想求一个直接安装好的stata！！！2021-5-1 21:52 - 赵01023 - Stata专版
stata 求助！ PVAR模型，外生变量，脉冲响应
0 个回复 - 350 次查看 stata PVAR模型，在限制其中某个变量外生时，没法看到MC的脉冲响应置信区间，请问一下各位大牛是怎么解决的？2023-7-6 11:59 - yi我的刀呢 - Stata专版
0 个回复 - 350 次查看 stata PVAR模型，在限制其中某个变量外生时，没法看到MC的脉冲响应置信区间，请问一下各位大牛是怎么解决的？2023-7-6 11:59 - yi我的刀呢 - Stata专版
pvar2模型出现matrix has missing values
2 个回复 - 883 次查看 42个研究对象，12年数据的面板数据，在做pvar2命令确定滞后阶数时，出现matrix has missing values是怎么回事呀，求助求助~~2022-9-27 14:31 - zmc13 - Stata专版
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求助！！关于pvar模型，连玉君老师的pvar2文件，stata命令
0 个回复 - 939 次查看 pvar做到最优滞后项的选择这一步，看了很多相关的方法，用的大部分是连玉君老师的pvar2文件……奈何大家都在讲如何用，没有教我如何获取压缩包和安装压缩包 于是我找到连玉君老师在知乎法的那篇文章，下载了所有他的 ...2023-7-3 23:39 - 林喂鱼 - 爱问频道
0 个回复 - 939 次查看 pvar做到最优滞后项的选择这一步，看了很多相关的方法，用的大部分是连玉君老师的pvar2文件……奈何大家都在讲如何用，没有教我如何获取压缩包和安装压缩包 于是我找到连玉君老师在知乎法的那篇文章，下载了所有他的 ...2023-7-3 23:39 - 林喂鱼 - 爱问频道
PVAR模型取对数问题
2 个回复 - 412 次查看 求问，pvar模型有三个变量，其中一个变量是GDP，但是只有这一个数据非常大，能不能只对这一个变量进行对数处理？如果可以，应该怎么解释呢{:0_278:}2023-5-19 17:41 - issxy - 数据求助
2 个回复 - 412 次查看 求问，pvar模型有三个变量，其中一个变量是GDP，但是只有这一个数据非常大，能不能只对这一个变量进行对数处理？如果可以，应该怎么解释呢{:0_278:}2023-5-19 17:41 - issxy - 数据求助
PVAR模型建模教程、文档以及数据1 个回复 - 2950 次查看 [hr]PVAR模型面板向量自回归模型[hr]鱼同学建模内容 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]本期资料包内容及说明 PVAR模型建模do文 ...2022-4-21 23:28 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
气象类问题用面板数据pvar模型是否可行？pvar模型适用范围
2 个回复 - 2671 次查看 我研究的问题是分析不同气象要素（光照，温度，水分）的变化对玉米产量的影响。手头的数据已经整理成面板数据。我现在很怕最后做出来别人说我的方法选取的不科学，毕竟我们专业很少用到面板数据模型，都是经济学的问 ...2021-1-4 15:35 - Lrccc - Stata专版
2 个回复 - 2671 次查看 我研究的问题是分析不同气象要素（光照，温度，水分）的变化对玉米产量的影响。手头的数据已经整理成面板数据。我现在很怕最后做出来别人说我的方法选取的不科学，毕竟我们专业很少用到面板数据模型，都是经济学的问 ...2021-1-4 15:35 - Lrccc - Stata专版
PVAR模型的协整检验结果怎么看
0 个回复 - 431 次查看 想问下大家，做面板VAR模型，这个协整检验结果怎么看，只看第三行ADF检验可以吗，还是需要看前三行。我这个图上边的协整检验可以说通过吗2023-4-24 16:29 - 鹿小柒7 - Stata专版
0 个回复 - 431 次查看 想问下大家，做面板VAR模型，这个协整检验结果怎么看，只看第三行ADF检验可以吗，还是需要看前三行。我这个图上边的协整检验可以说通过吗2023-4-24 16:29 - 鹿小柒7 - Stata专版
pvar模型确定最优滞后阶数代码结果为什么是这样子？应该怎么改？
4 个回复 - 784 次查看 pvar模型确定最优滞后阶数代码结果为什么是这样子？应该怎么改？用的是连玉君老师的pvar包，用pvar2确定的最优阶数再跑pvar稳定性代码，有一个点不在单位圆内，是不是代表不能做pvar模型呀？2023-3-27 15:59 - liujunqiao123 - Stata专版
4 个回复 - 784 次查看 pvar模型确定最优滞后阶数代码结果为什么是这样子？应该怎么改？用的是连玉君老师的pvar包，用pvar2确定的最优阶数再跑pvar稳定性代码，有一个点不在单位圆内，是不是代表不能做pvar模型呀？2023-3-27 15:59 - liujunqiao123 - Stata专版
pvar模型中预测滞后阶数用pvar2但是回归用pvar可以吗？
2 个回复 - 707 次查看 在pvar中预测语句一直用的是pvarsoc 变量1 变量2 ,maxlag(3)pvaropts(instl(1/4))这样的，现在想用pvar2 变量1 变量2 ,lag(3)soc来预测最优滞后阶数，最后都用pvar 变量1 变量2 ,lag(n)来回归，这样做是可以的嘛？ ...2023-2-10 12:16 - Qiqiking - 新手入门区
2 个回复 - 707 次查看 在pvar中预测语句一直用的是pvarsoc 变量1 变量2 ,maxlag(3)pvaropts(instl(1/4))这样的，现在想用pvar2 变量1 变量2 ,lag(3)soc来预测最优滞后阶数，最后都用pvar 变量1 变量2 ,lag(n)来回归，这样做是可以的嘛？ ...2023-2-10 12:16 - Qiqiking - 新手入门区
求问:固定效应模型FE和面板向量自回归模型PVAR的区别
5 个回复 - 1115 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板向量自回归模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中解释变量是滞后项，算检测动态关系吗？ 先 ...2023-1-5 16:16 - qiaoqiaoeo - 悬赏大厅
5 个回复 - 1115 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板向量自回归模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中解释变量是滞后项，算检测动态关系吗？ 先 ...2023-1-5 16:16 - qiaoqiaoeo - 悬赏大厅
stata pvar模型
0 个回复 - 276 次查看 出现factor-variable and time-series operators not allowed2023-3-16 16:48 - 18756882953 - Forum
0 个回复 - 276 次查看 出现factor-variable and time-series operators not allowed2023-3-16 16:48 - 18756882953 - Forum
请问PVAR模型可以用五年的数据吗？谢谢大家！
2 个回复 - 1714 次查看 5年的数据35个城市，这样可以做吗？如果可以，有没有什么权威的出处可以证明呢，怕答辩老师提问，谢谢大家！2021-12-22 21:39 - 崔叡娜 - Stata专版
2 个回复 - 1714 次查看 5年的数据35个城市，这样可以做吗？如果可以，有没有什么权威的出处可以证明呢，怕答辩老师提问，谢谢大家！2021-12-22 21:39 - 崔叡娜 - Stata专版
pvar模型滞后项选择
2 个回复 - 813 次查看 请问在做pvar模型时，pvarsoc语句和pvar2计算出来的最优滞后项不一样怎么办？pvarsoc最优是2，pvar2是62022-4-26 18:13 - 待宰的小羊 - Stata专版
2 个回复 - 813 次查看 请问在做pvar模型时，pvarsoc语句和pvar2计算出来的最优滞后项不一样怎么办？pvarsoc最优是2，pvar2是62022-4-26 18:13 - 待宰的小羊 - Stata专版
pvar模型最优滞后阶数选择问题
5 个回复 - 3331 次查看 请教大神，pvar模型不按最佳滞后阶数设定会有怎样的影响？使用pvar模型时用各种信息准则测定最佳滞后阶数为1，但我的论文后续模型设定至少要让这个阶数为2，我如果做强行设定滞后阶数为2，会产生什么影响？2019-7-8 09:04 - hanqinsese - 爱问频道
5 个回复 - 3331 次查看 请教大神，pvar模型不按最佳滞后阶数设定会有怎样的影响？使用pvar模型时用各种信息准则测定最佳滞后阶数为1，但我的论文后续模型设定至少要让这个阶数为2，我如果做强行设定滞后阶数为2，会产生什么影响？2019-7-8 09:04 - hanqinsese - 爱问频道
求问:固定效应模型FE和面板向量自回归模型PVAR的区别
1 个回复 - 367 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板商量指挥规模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中引入滞后项，算检测动态关系吗？ 先谢谢各位 ...2023-1-4 21:29 - qiaoqiaoeo - Forum
1 个回复 - 367 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板商量指挥规模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中引入滞后项，算检测动态关系吗？ 先谢谢各位 ...2023-1-4 21:29 - qiaoqiaoeo - Forum
PVAR模型求助
1 个回复 - 527 次查看 哪位大神可以帮忙看看，pvar模型结果前后矛盾，产业滞后一期和房价负相关，收入滞后一期和房价负相关，这是出了什么问题呀？？？2022-12-15 17:29 - 隔壁老王zz - Stata专版
1 个回复 - 527 次查看 哪位大神可以帮忙看看，pvar模型结果前后矛盾，产业滞后一期和房价负相关，收入滞后一期和房价负相关，这是出了什么问题呀？？？2022-12-15 17:29 - 隔壁老王zz - Stata专版
面板VAR模型-PVAR模型，操作过程中控制变量如何使用问题
3 个回复 - 3816 次查看 各位老师、大佬，希望你们能在百忙之中可以关注到我，可以有常求助！！！1.我在计算最优滞后阶时：加入控制变量，出现如下： 2.在格兰因因果检验中：加入控制变量也出现了这种情况： 3.我在操作脉冲响应和方差 ...2021-6-16 12:01 - 柯占莲 - Stata专版
3 个回复 - 3816 次查看 各位老师、大佬，希望你们能在百忙之中可以关注到我，可以有常求助！！！1.我在计算最优滞后阶时：加入控制变量，出现如下： 2.在格兰因因果检验中：加入控制变量也出现了这种情况： 3.我在操作脉冲响应和方差 ...2021-6-16 12:01 - 柯占莲 - Stata专版
PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命令及经典的参考论文1 个回复 - 1992 次查看 PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命令及经典的参考论文 PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命令及经典的参考论文 PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命令及经典的参考论文 PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命 ...2020-1-19 09:04 - Mujahida - 现金交易版
关于PVAR模型问题的请教
7 个回复 - 7544 次查看 做PVAR模型之前要求变量平稳，原序列不平稳的话，则需要差分使之平稳才能建立PVAR模型。请问如果面板协整检验显示三个变量存在协整关系，我能不能就用原来的非平稳序列进行PVAR模型分析呢？补充一个问题：如下图假设 ...2015-6-25 23:30 - aa539 - 悬赏大厅
7 个回复 - 7544 次查看 做PVAR模型之前要求变量平稳，原序列不平稳的话，则需要差分使之平稳才能建立PVAR模型。请问如果面板协整检验显示三个变量存在协整关系，我能不能就用原来的非平稳序列进行PVAR模型分析呢？补充一个问题：如下图假设 ...2015-6-25 23:30 - aa539 - 悬赏大厅
建立pvar模型用GMM估计结果不显著
2 个回复 - 779 次查看 面板数据建立pvar模型用GMM估计结果不显著，还能进一步做格兰杰因果检验以及脉冲响应吗？2022-2-16 15:11 - so、learn! - Stata专版
2 个回复 - 779 次查看 面板数据建立pvar模型用GMM估计结果不显著，还能进一步做格兰杰因果检验以及脉冲响应吗？2022-2-16 15:11 - so、learn! - Stata专版
用STATA做PVAR模型脉冲响应结果更改追踪期数
4 个回复 - 3685 次查看 大家好，本人正在使用PVAR模型写本科毕业论文，研究了很多天，已经学会使用STATA做PVAR模型了，可以得出正确的结论。但是，现在我想做出一个追踪时间为24期的脉冲响应函数结果，请问如何设置这样的参数？我现在用的是 ...2018-11-22 11:25 - wangyidan1997 - Stata专版
4 个回复 - 3685 次查看 大家好，本人正在使用PVAR模型写本科毕业论文，研究了很多天，已经学会使用STATA做PVAR模型了，可以得出正确的结论。但是，现在我想做出一个追踪时间为24期的脉冲响应函数结果，请问如何设置这样的参数？我现在用的是 ...2018-11-22 11:25 - wangyidan1997 - Stata专版
PVAR模型对于变量的个数有要求嘛？
2 个回复 - 3954 次查看 请问，PVAR模型对于要分析的模型个数有要求嘛？我看到很多文献最多为3个，超过三个的就会进行两两分析比较，而非将其都放在一起做一个脉冲响应模型。是有明确的说法，变量个数要在多少个以内嘛？还是超过多少个之后， ...2022-5-4 21:28 - rongyf - Forum
2 个回复 - 3954 次查看 请问，PVAR模型对于要分析的模型个数有要求嘛？我看到很多文献最多为3个，超过三个的就会进行两两分析比较，而非将其都放在一起做一个脉冲响应模型。是有明确的说法，变量个数要在多少个以内嘛？还是超过多少个之后， ...2022-5-4 21:28 - rongyf - Forum
PVAR模型
0 个回复 - 510 次查看 产业结构升级、技术创新与绿色物流——基于PVAR模型的实证研究 数字经济对城镇化质量影响的实证分析——基于PVAR模型 产业投资基金真的可以驱动经济结构优化吗——产业基金对经济增长与产业升级驱动程度的PVAR模型 ...2022-7-11 16:34 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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pvar模型
0 个回复 - 586 次查看 OFDI、逆向技术溢出与全要素能源效率——基于PVAR模型分析 我国城乡收入差距与居民消费关系研究——基于PVAR模型的实证分析 四川省绿色新动能的统计测度及经济效应研究——基于PVAR模型2022-7-4 14:27 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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确定PVAR模型最优滞后阶数
17 个回复 - 14126 次查看 老师，我在确定PVAR模型最优滞后阶数输入命令后出现的结果是这样2018-11-5 11:39 - 附睾肉瘤991 - Stata专版
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求连玉君老师的pvar模型结构平稳分析xtvarstable程序
11 个回复 - 4208 次查看 求连玉君老师的pvar模型结构平稳分析xtvarstable程序2016-7-14 23:32 - xinxinbo - 求助成功区
11 个回复 - 4208 次查看 求连玉君老师的pvar模型结构平稳分析xtvarstable程序2016-7-14 23:32 - xinxinbo - 求助成功区
请问，PVAR模型可以部分变量用差分，其他原始数据吗？
3 个回复 - 1014 次查看 大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道
3 个回复 - 1014 次查看 大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道
关于PVAR模型回归是用原始数据还是差分后数据
1 个回复 - 1933 次查看 原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？论坛里面存在两种观点，一种支持原始数据，一种支持差分后数据，该怎么选择？2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版
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PVAR模型 方差分解
1 个回复 - 975 次查看 进行方差分解时，显示这个错误Variance decomposition: s = 1,conformability error，是什么意思呀，要怎么弄呀2022-4-17 11:01 - 爱吃橙子的小黄 - Stata专版
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关于stata中pvar（面板向量自回归模型）的问题请教
277 个回复 - 74656 次查看 各位同仁大家好。最近在做面板向量自回归模型的时候遇到了问题，快抓狂了。 我的数据集中，有ticker（SH股票代码），date（周时间，2004-2012），turnover（换手率），discount（封闭式基金折价率），AAR（异常收益 ...2012-2-26 15:30 - fudanly - Stata专版
277 个回复 - 74656 次查看 各位同仁大家好。最近在做面板向量自回归模型的时候遇到了问题，快抓狂了。 我的数据集中，有ticker（SH股票代码），date（周时间，2004-2012），turnover（换手率），discount（封闭式基金折价率），AAR（异常收益 ...2012-2-26 15:30 - fudanly - Stata专版
面板向量自回归模型（PVAR）全过程实现方法
29 个回复 - 15296 次查看 最近找了好多资料，终于自己摸索出来了面板向量自回归（PVAR）模型的全过程， 希望能帮到需要的朋友，小白也能完全看懂，有不懂的也可以问我，看到了我会回复大家的。2019-2-22 13:24 - Asher117 - Stata专版
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pvar模型如何进行截面均值差分去除时间效应的影响？
1 个回复 - 1455 次查看 本人在做pvar模型，计量小白一枚。实证过程中，通过helm指令可去除个体效应的影响，想问如何去除时间效应的影响呢？了解到截面均值差分可以，想问一下具体的代码是什么呢？只有三个变量，x，y，z。2020-5-30 19:25 - 凌南月 - Stata专版
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tvpvar模型在matlab中运行中出现的索引超出矩阵维度问题
8 个回复 - 4201 次查看 大佬们，想知道这个问题该怎么解决，求帮忙2022-4-10 19:34 - lahaha158 - Forum
8 个回复 - 4201 次查看 大佬们，想知道这个问题该怎么解决，求帮忙2022-4-10 19:34 - lahaha158 - Forum
[面板数据求助] PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
5 个回复 - 3463 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
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PVAR模型能添加时间和个体固定效应吗？
0 个回复 - 541 次查看 STATA做PVAR模型怎么添加时间和个体的固定效应呀 这是我建立的模型，阿尔法和贝塔是个体和时间效应2022-4-22 15:12 - 最光樱 - Stata专版
0 个回复 - 541 次查看 STATA做PVAR模型怎么添加时间和个体的固定效应呀 这是我建立的模型，阿尔法和贝塔是个体和时间效应2022-4-22 15:12 - 最光樱 - Stata专版
T=10，N=27可以做PVAR模型吗？
4 个回复 - 1396 次查看 如题，原本是T=11，N=27的面板数据，由于单位根检验后，所有数据做了一阶差分处理，第一年的数据没了，所以变成了T=10，N=27，请问这种情况下可以做PVAR模型吗？2020-7-8 00:54 - kazunari1990 - Stata专版
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TVPVAR模型程序以及详细指导
1 个回复 - 5046 次查看 VAR模型（Vector Auto Regression），也就是最基础的向量自回归模型，进行了同方差的假设。 TVP-VAR模型（Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression），也称之为时变参数随即波动率向 ...2021-11-14 07:36 - 13712223015 - Stata专版
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有没有关于结构PVAR模型的命令和资料呀（有理论约束条件的PVAR模型）
0 个回复 - 490 次查看 急求结构PVAR模型的命令和资料呀（有理论约束条件的PVAR模型）stata，matlab，R都可以2022-3-12 17:14 - 王莉君 - 悬赏大厅
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TVPVAR模型
0 个回复 - 2046 次查看 求问TVPVAR模型应该如何选择滞后期呢？听别人说可与用AIC信息准则，但是不知道该怎么写。2022-3-9 16:04 - 努力学习的崽崽 - 经管代码库
0 个回复 - 2046 次查看 求问TVPVAR模型应该如何选择滞后期呢？听别人说可与用AIC信息准则，但是不知道该怎么写。2022-3-9 16:04 - 努力学习的崽崽 - 经管代码库
求助！Love博士的Pvar模型进行GMM估计时出现这“......变量not found”
0 个回复 - 405 次查看 如题，当进行GMM估计时出现这“......变量not found”！求助大神如何解决！就差最后这一步了！救救孩子！2022-3-9 10:01 - nahfafhca - Stata专版
0 个回复 - 405 次查看 如题，当进行GMM估计时出现这“......变量not found”！求助大神如何解决！就差最后这一步了！救救孩子！2022-3-9 10:01 - nahfafhca - Stata专版
pvar模型的稳定性检验
13 个回复 - 9938 次查看 论文用到pvar模型，对数据进行了一阶差分，最优滞后阶数1阶，但是格兰杰因果关系不显著，目前想做模型稳定性检验，求问stata中如何做稳定性检验。感谢！2019-2-23 16:42 - 大本钟真大啊 - Stata专版
13 个回复 - 9938 次查看 论文用到pvar模型，对数据进行了一阶差分，最优滞后阶数1阶，但是格兰杰因果关系不显著，目前想做模型稳定性检验，求问stata中如何做稳定性检验。感谢！2019-2-23 16:42 - 大本钟真大啊 - Stata专版
