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关于时间序列自相关系数估计的一个证明
5 个回复 - 4756 次查看 大家好，我有一个证明想了很久都没有解决，麻烦高手指点一下，谢谢啦！自相关系数估计的一种形式为 原题如下：2012-1-2 16:55 - fd_ellison - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 4756 次查看 大家好，我有一个证明想了很久都没有解决，麻烦高手指点一下，谢谢啦！自相关系数估计的一种形式为 原题如下：2012-1-2 16:55 - fd_ellison - 计量经济学与统计软件
【求助】中断时间序列自相关性及DW值问题
1 个回复 - 413 次查看 中断时间序列分析，模型原始DW值为1.45，提示存在显著自相关。所以应用Prais–Winsten法进行广义最小二乘法估计，转换后的DW值有所提高（1.71）但仍不足1.8。当我在prais命令的基础上选用Cochrane–Orcutt模型，即【 ...2023-10-14 12:47 - 小杨慢慢学 - 悬赏大厅
1 个回复 - 413 次查看 中断时间序列分析，模型原始DW值为1.45，提示存在显著自相关。所以应用Prais–Winsten法进行广义最小二乘法估计，转换后的DW值有所提高（1.71）但仍不足1.8。当我在prais命令的基础上选用Cochrane–Orcutt模型，即【 ...2023-10-14 12:47 - 小杨慢慢学 - 悬赏大厅
[跪求]时间序列自相关-广义差分回归
5 个回复 - 3978 次查看 用LM检验出来X平方(1)到平方(10)统计量的值都很大，那么如果我根据t统计量的显著程度，进行如下回归：V = 0.0115 + 0.1817*RATIO + [AR(1)=0.2416,AR(2)=0.1704,AR(8)=0.1678] 这个回归形式可以吗？式子代表什 ...2008-12-14 03:13 - eysen - EViews专版
5 个回复 - 3978 次查看 用LM检验出来X平方(1)到平方(10)统计量的值都很大，那么如果我根据t统计量的显著程度，进行如下回归：V = 0.0115 + 0.1817*RATIO + [AR(1)=0.2416,AR(2)=0.1704,AR(8)=0.1678] 这个回归形式可以吗？式子代表什 ...2008-12-14 03:13 - eysen - EViews专版
用DW检验时间序列自相关问题
5 个回复 - 7841 次查看 想请问各位：在用DW检验时间序列自相关问题中，如何在stata中用命令求DW值上、下两个临界值d(u)、d(l)。谢谢！happy christmas!!!2013-12-25 12:44 - diligentsai - Stata专版
5 个回复 - 7841 次查看 想请问各位：在用DW检验时间序列自相关问题中，如何在stata中用命令求DW值上、下两个临界值d(u)、d(l)。谢谢！happy christmas!!!2013-12-25 12:44 - diligentsai - Stata专版
问一下下面的时间序列自相关和偏自相关是拖尾还是截尾
0 个回复 - 834 次查看 此时间序列经过2阶差分，因为要建ARIMA模型要确定几阶截尾或拖尾2020-5-4 20:37 - lh122003 - EViews专版
0 个回复 - 834 次查看 此时间序列经过2阶差分，因为要建ARIMA模型要确定几阶截尾或拖尾2020-5-4 20:37 - lh122003 - EViews专版
eviews时间序列自相关和异方差的检验和 消除
2 个回复 - 5387 次查看 请问大佬，时间序列在采用HAC法检验自相关和异方差后，ols回归的拟合程度以及F值仍很小，如何解决呢 是数据质量太差还是操作有误呢2019-2-19 10:50 - 0700894777 - EViews专版
2 个回复 - 5387 次查看 请问大佬，时间序列在采用HAC法检验自相关和异方差后，ols回归的拟合程度以及F值仍很小，如何解决呢 是数据质量太差还是操作有误呢2019-2-19 10:50 - 0700894777 - EViews专版
SPSS 21版本解决时间序列自相关问题
10 个回复 - 2892 次查看 我用的是SPSS21版本的 发现进行多元回归后由于有时间序列造成一阶自相关的问题如何消除啊 谢谢了。2015-6-11 01:22 - xtydkb - SPSS论坛
10 个回复 - 2892 次查看 我用的是SPSS21版本的 发现进行多元回归后由于有时间序列造成一阶自相关的问题如何消除啊 谢谢了。2015-6-11 01:22 - xtydkb - SPSS论坛
R 语言：关于时间序列自相关图的问题
2 个回复 - 5313 次查看 各位大侠，想请问一下，acf的横坐标和相关系数的显示不对应呢，GDP2017-3-28 20:20 - x九个太阳x - R语言论坛
2 个回复 - 5313 次查看 各位大侠，想请问一下，acf的横坐标和相关系数的显示不对应呢，GDP2017-3-28 20:20 - x九个太阳x - R语言论坛
时间序列自相关如何用stata修正
2 个回复 - 9578 次查看 各位同学，时间序列自相关如何用stata修正，虚心求教2016-5-10 23:02 - lionelmessi - Stata专版
2 个回复 - 9578 次查看 各位同学，时间序列自相关如何用stata修正，虚心求教2016-5-10 23:02 - lionelmessi - Stata专版
时间序列自相关检验到底是针对序列本身还是建立回归以后检验啊？
1 个回复 - 3573 次查看 我看到很多论文在建立BEKK-GARCH模型之前要对序列自相关进行检验，请问是对单个变量直接点VIEW里面的correlogram进行判断呢 还是对变量进行回归后再看correlogram？谢谢啊！！2016-3-3 11:00 - yinweipang - EViews专版
1 个回复 - 3573 次查看 我看到很多论文在建立BEKK-GARCH模型之前要对序列自相关进行检验，请问是对单个变量直接点VIEW里面的correlogram进行判断呢 还是对变量进行回归后再看correlogram？谢谢啊！！2016-3-3 11:00 - yinweipang - EViews专版
如何用MATLAB求时间序列自相关
2 个回复 - 4473 次查看 各位前辈，如何用MATLAB求时间序列的一阶、二阶自相关系数呀？2015-12-27 20:56 - fankaifang - SAS专版
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月度时间序列自相关分析图的疑问：季节性和AR模型的确定
1 个回复 - 1607 次查看 首先，我对月度时间序列进行了一阶对数差分，通过了平稳性单位根检验[/backcolor] 其次，考虑到是月度数据，对通过平稳性单位根检验的时间序列，做季节性单位根检验。上图是序列的自相关分析图。[/backcolor] ...2012-7-5 20:46 - mr经济 - 爱问频道
1 个回复 - 1607 次查看 首先，我对月度时间序列进行了一阶对数差分，通过了平稳性单位根检验[/backcolor] 其次，考虑到是月度数据，对通过平稳性单位根检验的时间序列，做季节性单位根检验。上图是序列的自相关分析图。[/backcolor] ...2012-7-5 20:46 - mr经济 - 爱问频道
跪问时间序列自相关的检验怎么做？Q检验、LM检验
15 个回复 - 31633 次查看 我现在做期货价格波动实证研究，看到很多文献先做价格收益序列统计特征时，都列出了自相关检验结果，有用Ljung-Box-Q检验的，也可以用LM检验 我想问下大家再EVIEWS里面怎么做时间序列自相关的检验，是否就是双击序 ...2010-3-23 20:23 - cynthia3305 - EViews专版
15 个回复 - 31633 次查看 我现在做期货价格波动实证研究，看到很多文献先做价格收益序列统计特征时，都列出了自相关检验结果，有用Ljung-Box-Q检验的，也可以用LM检验 我想问下大家再EVIEWS里面怎么做时间序列自相关的检验，是否就是双击序 ...2010-3-23 20:23 - cynthia3305 - EViews专版
时间序列自相关检验及异方差检验问题
1 个回复 - 2578 次查看 想请教一下，ac命令之后，如何确定滞后阶数 以及如何进行异方差的检验 多谢啦多谢啦多谢啦~2014-5-22 23:52 - adazhanzhan - Stata专版
1 个回复 - 2578 次查看 想请教一下，ac命令之后，如何确定滞后阶数 以及如何进行异方差的检验 多谢啦多谢啦多谢啦~2014-5-22 23:52 - adazhanzhan - Stata专版
时间序列自相关问题
4 个回复 - 3931 次查看 拿EVIEWS数据做时间序列自相关序列图时出现insufficient variation in data 。是什么情况。2013-5-26 09:51 - run土 - EViews专版
4 个回复 - 3931 次查看 拿EVIEWS数据做时间序列自相关序列图时出现insufficient variation in data 。是什么情况。2013-5-26 09:51 - run土 - EViews专版
月度时间序列自相关分析图的疑问：季节性和AR模型的确定
1 个回复 - 1931 次查看 首先，我对月度时间序列进行了一阶对数差分，通过了平稳性单位根检验[/backcolor] 其次，考虑到是月度数据，对通过平稳性单位根检验的时间序列，做季节性单位根检验。上图是序列的自相关分析图。[/backcolor] ...2012-7-5 20:59 - mr经济 - 学术道德监督
1 个回复 - 1931 次查看 首先，我对月度时间序列进行了一阶对数差分，通过了平稳性单位根检验[/backcolor] 其次，考虑到是月度数据，对通过平稳性单位根检验的时间序列，做季节性单位根检验。上图是序列的自相关分析图。[/backcolor] ...2012-7-5 20:59 - mr经济 - 学术道德监督
月度时间序列自相关分析图的疑问：季节性和AR模型的确定
1 个回复 - 1111 次查看 首先，我对月度时间序列进行了一阶对数差分，通过了平稳性单位根检验 其次，考虑到是月度数据，对通过平稳性单位根检验的时间序列，做季节性单位根检验。上图是序列的自相关分析图。 在此向大家请教2个问题 ...2012-7-5 20:44 - mr经济 - 求助成功区
1 个回复 - 1111 次查看 首先，我对月度时间序列进行了一阶对数差分，通过了平稳性单位根检验 其次，考虑到是月度数据，对通过平稳性单位根检验的时间序列，做季节性单位根检验。上图是序列的自相关分析图。 在此向大家请教2个问题 ...2012-7-5 20:44 - mr经济 - 求助成功区
求助：时间序列自相关问题
1 个回复 - 2911 次查看 得到以下模型：LnGDP=23.5705+0.0721LnFDI+ [AR（1）=1.5647+ AR（2）=-0.5732]再怎么解释，不知道啊！恳求哪位大侠帮帮忙！！！ [AR（1）=1.5647+ AR（2）=-0.5732]到底是对解释模型有什么作用啊？？？2007-12-2 16:59 - shanghaojia - EViews专版
1 个回复 - 2911 次查看 得到以下模型：LnGDP=23.5705+0.0721LnFDI+ [AR（1）=1.5647+ AR（2）=-0.5732]再怎么解释，不知道啊！恳求哪位大侠帮帮忙！！！ [AR（1）=1.5647+ AR（2）=-0.5732]到底是对解释模型有什么作用啊？？？2007-12-2 16:59 - shanghaojia - EViews专版
[求助]关于时间序列自相关检验的原因
2 个回复 - 4605 次查看 时间序列自相关对统计结果会有什么影响，原因是什么？没有剔除时间序列自相关的情况下进行格兰杰因果检验，会有什么后果2009-6-7 08:36 - bluishxsd - 数据分析与数据挖掘
2 个回复 - 4605 次查看 时间序列自相关对统计结果会有什么影响，原因是什么？没有剔除时间序列自相关的情况下进行格兰杰因果检验，会有什么后果2009-6-7 08:36 - bluishxsd - 数据分析与数据挖掘
