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STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码4 个回复 - 1819 次查看 STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码包含如下模型代码：l OLS模型l Heckman两阶段模型l PSM+DID模型l 固定效应模型（xtreg命令的使用）l 中介效应模型（sgmediation命 ...2023-12-12 15:19 - yusb - 现金交易版
OLS模型、Heckman两阶段模型、PSM+DID模型、固定效应模型和中介效应模型Stata代码118 个回复 - 57560 次查看 常用模型代码整理 使用示例数据 内容丰富，代码有注释（Stata14或以上版本） 主要做的内容有： 1、OLS模型 2、Heckman两阶段模型（第一步使用Probit回归模型，利用此阶段的回归结果计算逆米尔斯比（IMR），利 ...2019-9-23 01:04 - Whatsappp - 现金交易版
请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？
8 个回复 - 7789 次查看 请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？ 具体有什么命令可以操作呢？ 安装了cgmreg，cluster2，但在网上看了些资料发现这两个命令好像是针对OLS模型的，这样就只能做pooled ols r ...2015-9-21 23:19 - 凌宇潇然 - Stata专版
8 个回复 - 7789 次查看 请教版主，连老师，stata面板固定效应模型怎么做two-way clustering？ 具体有什么命令可以操作呢？ 安装了cgmreg，cluster2，但在网上看了些资料发现这两个命令好像是针对OLS模型的，这样就只能做pooled ols r ...2015-9-21 23:19 - 凌宇潇然 - Stata专版
stata 中介效应 bootstrap方法 ：基于固定效应模型的 sgmediation命令
67 个回复 - 68322 次查看 面板固定效应模型：bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff) , reps(1000) : sgmediation 因变量 , iv( 自变量) mv( 中介变量 ) cv( 控制变量 ) 如何修正？2019-7-31 13:45 - bianruisong - Stata专版
67 个回复 - 68322 次查看 面板固定效应模型：bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff) , reps(1000) : sgmediation 因变量 , iv( 自变量) mv( 中介变量 ) cv( 控制变量 ) 如何修正？2019-7-31 13:45 - bianruisong - Stata专版
求助：双向固定效应模型中时间趋势项出现多重共线性问题。
18 个回复 - 17214 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
18 个回复 - 17214 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
R语言做固定效应模型
5 个回复 - 18094 次查看 代码小白求教 需要用R studio做固定效应模型，想分析失业率人口数和犯罪率对宠物弃养的影响。 网上教程攻略也找了不少，可是实在基础太差看不懂，时间又比较紧 求大神给个代码，如果能讲得详细点最好不过了，刚注 ...2018-11-6 14:21 - 1571290218 - R语言论坛
5 个回复 - 18094 次查看 代码小白求教 需要用R studio做固定效应模型，想分析失业率人口数和犯罪率对宠物弃养的影响。 网上教程攻略也找了不少，可是实在基础太差看不懂，时间又比较紧 求大神给个代码，如果能讲得详细点最好不过了，刚注 ...2018-11-6 14:21 - 1571290218 - R语言论坛
固定效应模型stata8 个回复 - 3468 次查看 固定效应模型stata固定效应模型stata固定效应模型stata对于面板数据，我们有多种估计方法，包括混合OLS、固定效应（FE）、随机效应（RE）和最小二乘虚拟变量（LSDV）等等。不过，我们最为常用的估计方法那自然还是固 ...2021-6-11 12:47 - 小小数据王 - 现金交易版
stata门槛效应的相关系数与固定效应模型的相关系数相反
2 个回复 - 1312 次查看 初学门槛效应模型，豪斯曼检验结果应选择随机效应模型，但是王群勇老师的门槛效应命令要求使用固定效应模型，最终核心变量的相关系数在门槛效应和固定效应模型中相反，结果截图及所用数据见附件2021-4-27 22:58 - stewarthy - 灌水吧
2 个回复 - 1312 次查看 初学门槛效应模型，豪斯曼检验结果应选择随机效应模型，但是王群勇老师的门槛效应命令要求使用固定效应模型，最终核心变量的相关系数在门槛效应和固定效应模型中相反，结果截图及所用数据见附件2021-4-27 22:58 - stewarthy - 灌水吧
固定效应模型结果中调整的R2怎么看呢，是R-sq后面的within，between，overall中的哪个
35 个回复 - 141913 次查看 如题，固定效应模型结果中调整的R2怎么看呢，是R-sq后面的within，between，overall中的哪个？随机效应回归结果中又是哪个呢？谢谢啦2012-4-23 09:52 - Michy_D - Stata专版
35 个回复 - 141913 次查看 如题，固定效应模型结果中调整的R2怎么看呢，是R-sq后面的within，between，overall中的哪个？随机效应回归结果中又是哪个呢？谢谢啦2012-4-23 09:52 - Michy_D - Stata专版
固定效应模型回归结果显著，但是系数很大怎么办
11 个回复 - 2456 次查看 本人用固定效应研究x对y的影响。 第一步是固定效应下，仅有x和y 结果：显著且系数为12 第二步是固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数为7 第三步是双向固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数 ...2023-2-27 11:48 - pev698044 - Stata专版
11 个回复 - 2456 次查看 本人用固定效应研究x对y的影响。 第一步是固定效应下，仅有x和y 结果：显著且系数为12 第二步是固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数为7 第三步是双向固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数 ...2023-2-27 11:48 - pev698044 - Stata专版
到底是应该选择固定效应模型还是，随机效应模型？
14 个回复 - 93273 次查看 请教一下： 59个国家，9年的数据。hausman检验后添加不同选项后，得出不同的检验结果，到底是应该选择固定效应模型还是，随机效应模型 呢？ hausman FE RE, sigmaless Test: Ho: difference in coeffi ...2013-9-4 23:17 - rictan - Stata专版
14 个回复 - 93273 次查看 请教一下： 59个国家，9年的数据。hausman检验后添加不同选项后，得出不同的检验结果，到底是应该选择固定效应模型还是，随机效应模型 呢？ hausman FE RE, sigmaless Test: Ho: difference in coeffi ...2013-9-4 23:17 - rictan - Stata专版
PSM结果变量、双向固定效应模型下的处理效应两步法、多时点渐进DID
11 个回复 - 9069 次查看 各位老师同学大家好，想请教一些问题：1.如果被解释变量有两个，y1和y2，在进行PSM时使用y1做outcome结果变量。当需要以y2为被解释变量时，是不是不需要以y2为结果变量再进行一次PSM了呢？（PSM的过程貌似没有用到结 ...2019-10-4 08:45 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
11 个回复 - 9069 次查看 各位老师同学大家好，想请教一些问题：1.如果被解释变量有两个，y1和y2，在进行PSM时使用y1做outcome结果变量。当需要以y2为被解释变量时，是不是不需要以y2为结果变量再进行一次PSM了呢？（PSM的过程貌似没有用到结 ...2019-10-4 08:45 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
如何用固定效应模型估计不随时间变化变量的系数
14 个回复 - 26365 次查看 本人初学计量，对面板数据固定效应模型有一些困惑。我在计量书上看到固定效应模型可以通过组内估计量或者LSDV方法来获得一致估计，二者是等价的。如果用组内估计量，则无法估计解释变量中不随时间变化的变量如性别、 ...2015-12-6 16:54 - zhr3xxx - Stata专版
14 个回复 - 26365 次查看 本人初学计量，对面板数据固定效应模型有一些困惑。我在计量书上看到固定效应模型可以通过组内估计量或者LSDV方法来获得一致估计，二者是等价的。如果用组内估计量，则无法估计解释变量中不随时间变化的变量如性别、 ...2015-12-6 16:54 - zhr3xxx - Stata专版
求助 STATA中非均衡面板数据进行固定效应模型和随机效应模型中的问题
18 个回复 - 16579 次查看 我最近在写论文，第一次用STATA处理面板数据，遇到了一些问题，还请前辈们多多指教！ 问题1、我用的是非均衡的面板数据，通过Hausman检验的结果显示： chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) ...2012-4-26 14:31 - 火涅槃 - Stata专版
18 个回复 - 16579 次查看 我最近在写论文，第一次用STATA处理面板数据，遇到了一些问题，还请前辈们多多指教！ 问题1、我用的是非均衡的面板数据，通过Hausman检验的结果显示： chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) ...2012-4-26 14:31 - 火涅槃 - Stata专版
stata做双向固定效应模型中的地区固定向出现 omitted because of collinearity
7 个回复 - 1866 次查看 每个省份都是：province omitted because of collinearity 其中在命令中去掉fe，r又可以得到结果，但是就变成随机效应模型了，与我的设定不符了 求问大佬的解决办法，非常感谢2023-2-28 19:57 - 17860631610 - Stata专版
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请问面板数据的固定效应模型中rho的含义
7 个回复 - 24983 次查看 1、rho指的什么？ 2、rho用来判断什么的吗？ 3、越大怎么样？越小怎么样？ 谢谢啊2012-7-18 20:33 - flowerone - Stata专版
7 个回复 - 24983 次查看 1、rho指的什么？ 2、rho用来判断什么的吗？ 3、越大怎么样？越小怎么样？ 谢谢啊2012-7-18 20:33 - flowerone - Stata专版
双向固定效应模型的命令
19 个回复 - 29998 次查看 请问大家，Stata中固定效应是后面加fe 双向固定效应是怎样做出来的？命令是什么2021-11-17 21:16 - 121234567891 - Stata专版
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双固定效应模型中 个体效应虚拟变量全舍弃 怎么处理
9 个回复 - 4712 次查看 如题 理论上我应该使用双固定效应模型，设置变量中X7是虚拟变量，回归结果如下，X7一直被舍弃，个体效应的虚拟变量也舍弃，想问下这正常吗，不正常应该怎么处理，谢谢！ . xtscc y1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x1 ...2015-3-27 14:50 - wzb1320 - Stata专版
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固定效应模型中主要解释变量不随时间变化被omitted了
6 个回复 - 9426 次查看 被解释变量是收益率，主要解释变量qustionnum、risk、finance等，是不随时间变化的变量，我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ，主要解 ...2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
6 个回复 - 9426 次查看 被解释变量是收益率，主要解释变量qustionnum、risk、finance等，是不随时间变化的变量，我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ，主要解 ...2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
固定效应模型做分组回归分析
5 个回复 - 15718 次查看 请问，如果固定效应模型分组回归，命令是什么样的呢？ 比如，原模型 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region ,fe 分组后呢？到底是 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region if x==1 ,fe ? 还是例如 ...2019-11-7 13:55 - 日新少年 - Stata专版
5 个回复 - 15718 次查看 请问，如果固定效应模型分组回归，命令是什么样的呢？ 比如，原模型 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region ,fe 分组后呢？到底是 xtreg y x1 x2 x3 i.year i.region if x==1 ,fe ? 还是例如 ...2019-11-7 13:55 - 日新少年 - Stata专版
固定效应模型和画图
7 个回复 - 4630 次查看 各位大侠，求助啦！其一：tfp（生产率）=a+bexport（出口状态）+c control(行业、地区年份等等），这个模型可以吗？hausman检验的命令怎么写内容？ 其二，我想要做一组图，描述出口企业和费出口企业的生产率差 ...2012-3-9 01:55 - 西瓜睡宝 - Stata专版
7 个回复 - 4630 次查看 各位大侠，求助啦！其一：tfp（生产率）=a+bexport（出口状态）+c control(行业、地区年份等等），这个模型可以吗？hausman检验的命令怎么写内容？ 其二，我想要做一组图，描述出口企业和费出口企业的生产率差 ...2012-3-9 01:55 - 西瓜睡宝 - Stata专版
豪斯曼检验结果P值为1，这样还能用固定效应模型吗？
7 个回复 - 2584 次查看 做豪斯曼检验显示P值为1，说明不能用固定效应。但也有人说也可以直接使用固定效应，不用做豪斯曼检验。请问我这种情况能不能直接用固定效应呢？写硕士毕业论文。求解答！2023-9-20 12:13 - 爱吃橘子皮 - Stata专版
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固定效应模型怎么对两个解释变量同时进行回归呢
8 个回复 - 2657 次查看 "第 ( 3) 列同时把第三产业占比和数字金融作为解释变量对居民收入进行回归，两变量均对居民收入有显著正向影响，但相对于第 ( 1)列，数字金融系数由 0. 194 下降为 0. 143，说明数字金融的发展能显著促进产业结构升 ...2023-2-11 11:26 - irene12213 - Stata专版
8 个回复 - 2657 次查看 "第 ( 3) 列同时把第三产业占比和数字金融作为解释变量对居民收入进行回归，两变量均对居民收入有显著正向影响，但相对于第 ( 1)列，数字金融系数由 0. 194 下降为 0. 143，说明数字金融的发展能显著促进产业结构升 ...2023-2-11 11:26 - irene12213 - Stata专版
面板双向固定效应模型怎么进行sobel检验
3 个回复 - 3654 次查看 sobel检验： sgmediation debt_gdp, iv(aging) mv(ftr) cv(aging2 urb ln_fdi cpi fis ln_fai) 模型是双向固定效应，该怎么改这个命令呀2022-3-29 11:17 - gongqie2001 - Stata专版
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模型含有解释变量的滞后一期可以使用固定效应模型进行回归分析吗？
6 个回复 - 8819 次查看 老师同学们 请问 模型包含解释变量以及解释变量平方项的滞后一期 可以使用固定效应模型吗？2020-4-17 12:12 - TheNever - Stata专版
6 个回复 - 8819 次查看 老师同学们 请问 模型包含解释变量以及解释变量平方项的滞后一期 可以使用固定效应模型吗？2020-4-17 12:12 - TheNever - Stata专版
请教一下：固定效应模型的组间系数差异检验。以及我目前的思路 谢谢！
2 个回复 - 9889 次查看 连老师，您好！我想请教一下固定效应模型的组间系数差异检验该怎么做？ xtreg y x1 x2 x3 if group==0,r fe est store A xtreg y x1 x2 x3 if group==1,r fe ...2014-1-5 11:10 - carweed - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 9889 次查看 连老师，您好！我想请教一下固定效应模型的组间系数差异检验该怎么做？ xtreg y x1 x2 x3 if group==0,r fe est store A xtreg y x1 x2 x3 if group==1,r fe ...2014-1-5 11:10 - carweed - 统计软件培训班VIP答疑区
在stata中固定效应模型如何进行sobel检验?
19 个回复 - 20665 次查看 在stata中固定效应模型如何进行sobel检验?2018-4-12 17:57 - zhaohaiyan1223 - Stata专版
19 个回复 - 20665 次查看 在stata中固定效应模型如何进行sobel检验?2018-4-12 17:57 - zhaohaiyan1223 - Stata专版
固定效应模型组间系数差异检验
5 个回复 - 9103 次查看 求助！！！想要用bdiff做组间系数差异检验，因变量想要用t+1和t+2期 但总是提示not sorted . local m "xtreg f.LnFamingzhuanliNo_w $x, fe r" . bdiff, group( SubsidyRDSpendSum_1 ) model(`m') reps(1000) b ...2018-11-22 18:10 - 匹马犹依旧路嘶7 - Stata专版
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如何在双向固定效应模型的回归结果中不显示虚拟变量
3 个回复 - 6326 次查看 本人在用stata做模型时，加入虚拟变量有大概3000，但是这些显示在论文中占篇幅，且无益处，不知道有没有什么办法，可以使最后结果陈列时，只陈列关心的变量2019-3-27 12:59 - 珺珺珺珺 - Stata专版
3 个回复 - 6326 次查看 本人在用stata做模型时，加入虚拟变量有大概3000，但是这些显示在论文中占篇幅，且无益处，不知道有没有什么办法，可以使最后结果陈列时，只陈列关心的变量2019-3-27 12:59 - 珺珺珺珺 - Stata专版
固定效应模型是不是不能加因变量滞后项作为解释变量？
15 个回复 - 25257 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
15 个回复 - 25257 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
双向固定效应模型---年份固定效应不显著
13 个回复 - 14550 次查看 请教论坛上的各位大大：用xtreg命令进行回归分析，发现不加入年份固定效应的结果都挺好的，但是一加入都不显著了。如图所示，在后面的操作中加入控制变量也是这样的效果，加入年份固定效应都不显著。 盼复 ...2022-6-1 21:40 - jingqiangshen6 - Stata专版
13 个回复 - 14550 次查看 请教论坛上的各位大大：用xtreg命令进行回归分析，发现不加入年份固定效应的结果都挺好的，但是一加入都不显著了。如图所示，在后面的操作中加入控制变量也是这样的效果，加入年份固定效应都不显著。 盼复 ...2022-6-1 21:40 - jingqiangshen6 - Stata专版
固定效应模型，时间被omitted
2 个回复 - 1090 次查看 论文要用双向固定效应模型，固定时间后显示有四年时间出现了多重共线性，被omitted，求回复，救救孩子2023-11-16 10:16 - 时光微漾111 - Stata专版
2 个回复 - 1090 次查看 论文要用双向固定效应模型，固定时间后显示有四年时间出现了多重共线性，被omitted，求回复，救救孩子2023-11-16 10:16 - 时光微漾111 - Stata专版
固定效应模型(FE)、普通最小二乘法(OLS)及广义矩估计法(GMM)的系数大小比较
7 个回复 - 10383 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
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使用宏观时间序列数据与企业面板数据进行回归，能不能使用双向固定效应模型？为什么？
12 个回复 - 4075 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
12 个回复 - 4075 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
用Stata做双向固定效应模型，跑出来的结果少了一个年份和城市，不知道怎么解决。
7 个回复 - 2467 次查看 代码是xtset city yearreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 i.city i.year 一个16个城市，2016到2020年，出来的结果只有2-16，15个城市，1消失了，year那一列2016也没有。2023-3-4 21:12 - WZM- - Stata专版
7 个回复 - 2467 次查看 代码是xtset city yearreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 i.city i.year 一个16个城市，2016到2020年，出来的结果只有2-16，15个城市，1消失了，year那一列2016也没有。2023-3-4 21:12 - WZM- - Stata专版
双向固定效应模型 稳健性检验 单位根检验 内生性问题
3 个回复 - 2195 次查看 求问各位大神三个问题 1、双向固定效应模型的稳健性检验可以通过增加控制变量来进行吗 2、双向固定效应必须要进行单位根检验吗 3、双向固定的内生性有必要进行吗，如果要检验内 ...2023-6-6 21:04 - 写出论文 - Stata专版
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关于单向固定效应模型和双向固定效应模型
19 个回复 - 21468 次查看 各位，请问为何在运用stata估计单向固定效应时大部分系数均是显著的，但是运用双向固定效应模型时却有很多系数是不显著的？2012-9-4 16:23 - gagugagu - Stata专版
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求助Stata内生性检验怎么做（以对面板进行双向固定效应模型回归）
5 个回复 - 1881 次查看 求助已经做完xi:xtreg i.year i.city ,vce(cluster city )，之后内生性检验是一个什么逻辑啊，已经被豪斯曼检验、工具变量、断点回归搞晕了2023-5-14 21:31 - 青山arcy - Stata专版
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固定效应模型与Stata实现
3 个回复 - 18397 次查看 1 什么是固定效应 我们经常会往模型中加入一系列虚拟变量作为控制变量以达到控制某些特征的目的，这些虚拟变量就叫做固定效应。比如加行业固定效应、年份固定效应、地区固定效应，实则都是加入一连串的行业/年份/地 ...2022-9-28 14:29 - trua - Stata专版
3 个回复 - 18397 次查看 1 什么是固定效应 我们经常会往模型中加入一系列虚拟变量作为控制变量以达到控制某些特征的目的，这些虚拟变量就叫做固定效应。比如加行业固定效应、年份固定效应、地区固定效应，实则都是加入一连串的行业/年份/地 ...2022-9-28 14:29 - trua - Stata专版
用固定效应模型还可以用两阶段最小二乘法（2SLS）检验内生性吗
12 个回复 - 26912 次查看 请教大家：之前的回归用固定效应模型，之后检验内生性的问题，可以用两阶段最小二乘法吗？ 谢谢大家~急求2017-7-27 00:01 - angelzxiii - Stata专版
12 个回复 - 26912 次查看 请教大家：之前的回归用固定效应模型，之后检验内生性的问题，可以用两阶段最小二乘法吗？ 谢谢大家~急求2017-7-27 00:01 - angelzxiii - Stata专版
固定效应模型，单一固定结果显著，但时间个体双向固定结果变得不显著
1 个回复 - 1217 次查看 被解释变量和控制变量是企业层面，解释变量是市级层面，豪斯曼检验用固定效应模型，固定效应模型回归结果： 1、不带控制变量，不固定时间和个体，显著 2、带控制变量，不固定时间和个体，显著 3、带控制变量，固定 ...2023-8-14 22:34 - kuriyamamiya - Stata专版
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为什么用xtlogit固定效应模型会丢失大量观察值，是否会影响回归结果的准确性
8 个回复 - 10172 次查看 如图，大半的观察值都丢失了。这样回归出的结果还有意义么？predict的概率还准确么？2013-12-28 13:32 - dyk_Arthas - Stata专版
8 个回复 - 10172 次查看 如图，大半的观察值都丢失了。这样回归出的结果还有意义么？predict的概率还准确么？2013-12-28 13:32 - dyk_Arthas - Stata专版
请问双向固定效应模型中的交叉项怎么做呢？
5 个回复 - 13356 次查看 如题，我会用stata做基本的双向固定效应模型，对省份和年份都进行了固定。但是不会控制省份和年份的交叉固定效应，请教各位大神怎么做呢？2015-10-28 16:55 - 菜田小鸟 - Stata专版
5 个回复 - 13356 次查看 如题，我会用stata做基本的双向固定效应模型，对省份和年份都进行了固定。但是不会控制省份和年份的交叉固定效应，请教各位大神怎么做呢？2015-10-28 16:55 - 菜田小鸟 - Stata专版
tobit面板数据固定效应模型
6 个回复 - 3440 次查看 固定效应pantob 命令之前的组内标识符定义时有什么要求吗? 有的是用： 还有 gen tren=round(_n*uniform()/4)+1 我不太清楚这个组标识符是做什么的，我用的数据涉及到2011-2017年国内30个省份的面板数据， ...2020-11-24 20:40 - 拔萝卜的小兔纸 - 数据交流中心
6 个回复 - 3440 次查看 固定效应pantob 命令之前的组内标识符定义时有什么要求吗? 有的是用： 还有 gen tren=round(_n*uniform()/4)+1 我不太清楚这个组标识符是做什么的，我用的数据涉及到2011-2017年国内30个省份的面板数据， ...2020-11-24 20:40 - 拔萝卜的小兔纸 - 数据交流中心
stata混合回归还是固定效应模型的选择问题
23 个回复 - 45333 次查看 根据陈强的高级计量经济学，使用xtreg,fe不加r时，输出的结果中有一个F检验，原假设是接受混合回归，备用假设是拒绝混合回归，应使用固定效应模型。那么这个检验的名称是什么？例如，单位根检验中的LLC、IPS、PP检验 ...2019-1-31 15:44 - op7535454654 - Stata专版
23 个回复 - 45333 次查看 根据陈强的高级计量经济学，使用xtreg,fe不加r时，输出的结果中有一个F检验，原假设是接受混合回归，备用假设是拒绝混合回归，应使用固定效应模型。那么这个检验的名称是什么？例如，单位根检验中的LLC、IPS、PP检验 ...2019-1-31 15:44 - op7535454654 - Stata专版
求助！面板数据做双向固定效应模型
7 个回复 - 803 次查看 求助！小白写论文。核心解释变量为x，被解释变量为y。请问面板数据做双向固定效应模型时，y与x之间回归不显著，但是y与lnx（x取对数）之间回归显著，请问可以继续研究吗？ 此时回归系数该如何解释？ 后续若逐个加入 ...2023-8-29 21:52 - qianshu1234 - Stata专版
7 个回复 - 803 次查看 求助！小白写论文。核心解释变量为x，被解释变量为y。请问面板数据做双向固定效应模型时，y与x之间回归不显著，但是y与lnx（x取对数）之间回归显著，请问可以继续研究吗？ 此时回归系数该如何解释？ 后续若逐个加入 ...2023-8-29 21:52 - qianshu1234 - Stata专版
个体固定效应模型xtreg,fe回归后 怎么报告调整R2呢
2 个回复 - 875 次查看 个体固定效应模型xtreg,fe回归后 怎么报告调整R2呢，难道用reg i.id再跑回归看嘛？2023-11-18 21:01 - ZEWULEI - Stata专版
2 个回复 - 875 次查看 个体固定效应模型xtreg,fe回归后 怎么报告调整R2呢，难道用reg i.id再跑回归看嘛？2023-11-18 21:01 - ZEWULEI - Stata专版
固定效应模型中变量设定
2 个回复 - 448 次查看 在做我国对外国出口贸易的回归的时候，如果考虑双向或者高纬度固定效应，模型中的解释变量能否加入衡量我国的某些发展状况的变量呢？看到有些论文加了，有些迷惑。2023-11-25 13:29 - 努力发财 - Stata专版
2 个回复 - 448 次查看 在做我国对外国出口贸易的回归的时候，如果考虑双向或者高纬度固定效应，模型中的解释变量能否加入衡量我国的某些发展状况的变量呢？看到有些论文加了，有些迷惑。2023-11-25 13:29 - 努力发财 - Stata专版
固定效应模型，时间被omitted
1 个回复 - 543 次查看 论文要用双向固定效应模型，固定时间后显示有四年时间出现了多重共线性，被omitted，求回复，救救孩子2023-11-16 10:16 - 时光微漾111 - Stata专版
1 个回复 - 543 次查看 论文要用双向固定效应模型，固定时间后显示有四年时间出现了多重共线性，被omitted，求回复，救救孩子2023-11-16 10:16 - 时光微漾111 - Stata专版
固定效应模型，时间被omitted
0 个回复 - 307 次查看 论文要用双向固定效应模型，固定时间后显示有四年时间出现了多重共线性，被omitted，求回复，救救孩子2023-11-16 10:16 - 时光微漾111 - Stata专版
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固定效应模型，时间被omitted
0 个回复 - 248 次查看 论文要用双向固定效应模型，固定时间后显示有四年时间出现了多重共线性，被omitted，求回复，救救孩子2023-11-16 10:15 - 时光微漾111 - Stata专版
0 个回复 - 248 次查看 论文要用双向固定效应模型，固定时间后显示有四年时间出现了多重共线性，被omitted，求回复，救救孩子2023-11-16 10:15 - 时光微漾111 - Stata专版
请问怎么对含有交互项和平方项的固定效应模型求边际效应呀？
3 个回复 - 635 次查看 如题。我选择的固定效应模型模型当中含有平方项和交互项，见评论区。 选用的固定效应模型代码如下： reghdfe l_r tmax_r tmin_r prcp_r tmax_r_square tmin_r_square prcp_r_square prcp_r*tmax_r prcp_r*tmin_r ...2023-5-21 15:50 - 马红梅加油 - 爱问频道
3 个回复 - 635 次查看 如题。我选择的固定效应模型模型当中含有平方项和交互项，见评论区。 选用的固定效应模型代码如下： reghdfe l_r tmax_r tmin_r prcp_r tmax_r_square tmin_r_square prcp_r_square prcp_r*tmax_r prcp_r*tmin_r ...2023-5-21 15:50 - 马红梅加油 - 爱问频道
关于固定效应模型中行业虚拟变量的设置
5 个回复 - 5808 次查看 如图Nnindcd为不同行业的代码，在固定效应模型中需要控制年份和行业，如本图中，年份是不是就直接设置为保存年如1991，1992导入stata. 而行业的虚拟变量，是否先要对数据进行处理，如ind1,ind2,in3....,如果是这样 ...2021-12-22 23:13 - xigailan - Stata专版
5 个回复 - 5808 次查看 如图Nnindcd为不同行业的代码，在固定效应模型中需要控制年份和行业，如本图中，年份是不是就直接设置为保存年如1991，1992导入stata. 而行业的虚拟变量，是否先要对数据进行处理，如ind1,ind2,in3....,如果是这样 ...2021-12-22 23:13 - xigailan - Stata专版
需要做固定效应模型 但是在执行xtset命令时总显示时间重复
3 个回复 - 2388 次查看 做固定效应模型 但是在执行xtset命令时总显示时间重复 下面是我的数据 year和rgcd是都有重复的 但是想做固定效应模型 要怎么解决这个问题2019-9-25 21:07 - senxiwen - Stata专版
3 个回复 - 2388 次查看 做固定效应模型 但是在执行xtset命令时总显示时间重复 下面是我的数据 year和rgcd是都有重复的 但是想做固定效应模型 要怎么解决这个问题2019-9-25 21:07 - senxiwen - Stata专版
经典双重差分（双重差分固定效应模型）常见的识别挑战有哪些
0 个回复 - 278 次查看 因为在看外刊论文，原文提到了standard DID基准模型 中identification challenges，有点看不太懂 或者求推荐一些有关于双重差分固定效应模型的参考书籍，最好有案例讲解2023-10-26 19:31 - 檐花落 - 新手入门区
0 个回复 - 278 次查看 因为在看外刊论文，原文提到了standard DID基准模型 中identification challenges，有点看不太懂 或者求推荐一些有关于双重差分固定效应模型的参考书籍，最好有案例讲解2023-10-26 19:31 - 檐花落 - 新手入门区
跑时间固定效应模型为什么会出现existing panel variable is not year
7 个回复 - 4979 次查看 如题，是要先生成虚拟变量再用这个模型吗？2017-2-18 16:06 - 唐小猫 - Stata专版
7 个回复 - 4979 次查看 如题，是要先生成虚拟变量再用这个模型吗？2017-2-18 16:06 - 唐小猫 - Stata专版
stata做tobit的固定效应模型pantob回归
7 个回复 - 2806 次查看 pantob的回归结果是不没有报告R平方？2021-1-18 20:07 - 阮有芷兮 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2806 次查看 pantob的回归结果是不没有报告R平方？2021-1-18 20:07 - 阮有芷兮 - 计量经济学与统计软件
固定效应模型bootstrap
2 个回复 - 1810 次查看 求助各位大佬 ，bootstrap法检验中介效应，个体固定效应怎么加进去，看上一个帖子好像没有解决这个问题2020-12-25 10:49 - balunpang - Stata专版
2 个回复 - 1810 次查看 求助各位大佬 ，bootstrap法检验中介效应，个体固定效应怎么加进去，看上一个帖子好像没有解决这个问题2020-12-25 10:49 - balunpang - Stata专版
做某行业的研究，xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗
9 个回复 - 10344 次查看 如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
9 个回复 - 10344 次查看 如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
固定效应模型使用bdiff命令时显示option model() required，报错r(198)
2 个回复 - 2080 次查看 具体命令如下： global x "x1 x2 x3 x4 x5" local m "reghdfe y z $x, absorb(id YEAR) vce(r)" bdiff, group(I) model(`m') reps(1000) bs first detail 报错显示： option model() required r(198); ...2023-9-21 10:02 - zzlmonkey - Stata专版
2 个回复 - 2080 次查看 具体命令如下： global x "x1 x2 x3 x4 x5" local m "reghdfe y z $x, absorb(id YEAR) vce(r)" bdiff, group(I) model(`m') reps(1000) bs first detail 报错显示： option model() required r(198); ...2023-9-21 10:02 - zzlmonkey - Stata专版
豪斯曼检验显示应该用固定效应模型，但核心解释变量不显著了怎么办
11 个回复 - 1392 次查看 如题，做豪斯曼检验，结果显示应该用固定效应模型，但核心解释变量不显著，请问这是咋回事呀？要怎么办？是不能使用固定效应模型吗？2023-9-11 16:26 - 爱吃橘子皮 - Stata专版
11 个回复 - 1392 次查看 如题，做豪斯曼检验，结果显示应该用固定效应模型，但核心解释变量不显著，请问这是咋回事呀？要怎么办？是不能使用固定效应模型吗？2023-9-11 16:26 - 爱吃橘子皮 - Stata专版
数据验证一阶差分与固定效应模型结果一致，但是用stata做出来的结果不一样
9 个回复 - 6619 次查看 我是用一个 两期数据做的一阶差分及固定效应模型。 固定效应做的方式是用 xtreg做的 然后，一阶差分是直接做差分后得到的回归结果。（代码如下） 但是最终的结果完全不同，想要问一下各位老师，我错在那里？（ ...2018-12-19 15:28 - bonolee - Stata专版
9 个回复 - 6619 次查看 我是用一个 两期数据做的一阶差分及固定效应模型。 固定效应做的方式是用 xtreg做的 然后，一阶差分是直接做差分后得到的回归结果。（代码如下） 但是最终的结果完全不同，想要问一下各位老师，我错在那里？（ ...2018-12-19 15:28 - bonolee - Stata专版
混合效应模型解释变量显著，而采用固定效应模型却不显著，请问怎么办
33 个回复 - 56203 次查看 有个问题咨询下，我用F值检验和Hausman检验来判断采用哪种面板模型。其中，F值检验显示应该采用固定效应模型，Hausman检验显示应该采用固定效应模型。我最初用的是混合效应模型（设置了年度、行业控制变量），解释变 ...2015-4-25 14:55 - zyonline1981 - Stata专版
33 个回复 - 56203 次查看 有个问题咨询下，我用F值检验和Hausman检验来判断采用哪种面板模型。其中，F值检验显示应该采用固定效应模型，Hausman检验显示应该采用固定效应模型。我最初用的是混合效应模型（设置了年度、行业控制变量），解释变 ...2015-4-25 14:55 - zyonline1981 - Stata专版
有关固定效应模型与双重差分法异同的疑惑
5 个回复 - 12402 次查看 近日在学习计量方法中的面板数据模型时，阅读了某一本博后写的实证专著，因为主题是我比较感兴趣的。在该书中，作者分别用了截面数据，面板数据的固定效应模型以及双重差分法。如果说面板数据的固定效应模型较之截面 ...2020-8-27 15:28 - 一入襄州深似海 - 求助成功区
5 个回复 - 12402 次查看 近日在学习计量方法中的面板数据模型时，阅读了某一本博后写的实证专著，因为主题是我比较感兴趣的。在该书中，作者分别用了截面数据，面板数据的固定效应模型以及双重差分法。如果说面板数据的固定效应模型较之截面 ...2020-8-27 15:28 - 一入襄州深似海 - 求助成功区
面板向量自回归证明Y受到滞后1期X的影响，固定效应模型中还可以用X滞后项做工具变量吗
0 个回复 - 387 次查看 如题，在面板向量自回归模型中，最佳滞后阶数为1，得到Y受到自身滞后1期和X滞后1期的影响，后续固定效应模型的内生性检验中，还可以用X的滞后项作为工具变量吗？谢谢！2023-9-11 11:06 - 杨咩咩mn - 经济统计专版
0 个回复 - 387 次查看 如题，在面板向量自回归模型中，最佳滞后阶数为1，得到Y受到自身滞后1期和X滞后1期的影响，后续固定效应模型的内生性检验中，还可以用X的滞后项作为工具变量吗？谢谢！2023-9-11 11:06 - 杨咩咩mn - 经济统计专版
求助：面板数据使用固定效应模型，主要解释变量是随时间变化的，ds全部被omitted了
2 个回复 - 998 次查看 我用10年数据，主要研究家庭结构变动对健康的影响。家庭结构变动为四种：一直不与子女同住，一直与子女同住，从不与子女同住变为与子女同住，从与子女同住变为不与子女同住。健康做成0.1变量。家庭结构变动属于随时 ...2023-8-25 17:51 - wqq1231 - Stata专版
2 个回复 - 998 次查看 我用10年数据，主要研究家庭结构变动对健康的影响。家庭结构变动为四种：一直不与子女同住，一直与子女同住，从不与子女同住变为与子女同住，从与子女同住变为不与子女同住。健康做成0.1变量。家庭结构变动属于随时 ...2023-8-25 17:51 - wqq1231 - Stata专版
请问被解释变量是企业层面，解释变量是地级市层面，想要使用固定效应模型，控制行业固
4 个回复 - 2041 次查看 请问被解释变量是企业层面，解释变量是地级市层面，想要使用固定效应模型，控制行业固定效应与年份固定效应，要怎么写stata模型代码呀，求助~~~2020-3-17 20:36 - 我想吃丸子 - Stata专版
4 个回复 - 2041 次查看 请问被解释变量是企业层面，解释变量是地级市层面，想要使用固定效应模型，控制行业固定效应与年份固定效应，要怎么写stata模型代码呀，求助~~~2020-3-17 20:36 - 我想吃丸子 - Stata专版
面板数据stata回归分析，固定效应模型不显著
7 个回复 - 598 次查看 各位大佬，可以帮帮我吗，本科生毕业论文模型设定的是有二次项的非线性模型，是面板数据，自变量和被解释变量都只有一个，并且都是综合指标，用stata做回归分析，不加固定效应时，解释变量就显著（如图1，z就是x的平 ...2023-8-16 08:47 - xsl12 - Stata专版
7 个回复 - 598 次查看 各位大佬，可以帮帮我吗，本科生毕业论文模型设定的是有二次项的非线性模型，是面板数据，自变量和被解释变量都只有一个，并且都是综合指标，用stata做回归分析，不加固定效应时，解释变量就显著（如图1，z就是x的平 ...2023-8-16 08:47 - xsl12 - Stata专版
面板数据，双向固定效应模型的倒U型关系的工具变量法命令
9 个回复 - 2140 次查看 请问，面板数据，控制了个体和时间效应，研究x与y的倒U型关系，工具变量法命令要怎么写呀？感谢不尽~2023-3-18 22:55 - 写论文的小w - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2140 次查看 请问，面板数据，控制了个体和时间效应，研究x与y的倒U型关系，工具变量法命令要怎么写呀？感谢不尽~2023-3-18 22:55 - 写论文的小w - 计量经济学与统计软件
用个体固定效应模型回归控制变量几乎全不显著，但是核心解释变量显著？
13 个回复 - 3980 次查看 参考了以往对应研究领域的权威文献后选取了几个控制变量，用个体固定效应模型回归后发现核心解释变量是显著且符合理论预期的，但是发现几乎所有的控制变量都是不显著的，请问这种情况怎么处理呀？感谢各位大神解 ...2023-1-11 11:30 - 葵花籽儿点穴手 - Stata专版
13 个回复 - 3980 次查看 参考了以往对应研究领域的权威文献后选取了几个控制变量，用个体固定效应模型回归后发现核心解释变量是显著且符合理论预期的，但是发现几乎所有的控制变量都是不显著的，请问这种情况怎么处理呀？感谢各位大神解 ...2023-1-11 11:30 - 葵花籽儿点穴手 - Stata专版
在双向固定效应模型中年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著
3 个回复 - 3070 次查看 求问：在确定是否使用双向固定效应模型时，年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著。如果是这种情况，模型还需要继续控制时间效应吗？2020-9-3 15:22 - 经典薄荷味 - Stata专版
3 个回复 - 3070 次查看 求问：在确定是否使用双向固定效应模型时，年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著。如果是这种情况，模型还需要继续控制时间效应吗？2020-9-3 15:22 - 经典薄荷味 - Stata专版
双因素固定效应模型，年份全部共线性omitted了是啥意思嘞？
4 个回复 - 4057 次查看 xtreg Pgp Hn Size Lev ROE Growth TBQ1 i.year , fe note: 2016.year omitted because of collinearity. note: 2017.year omitted because of collinearity. note: 2018.year omitted because of collinearity. ...2023-2-9 00:41 - 黄山珊 - Stata专版
4 个回复 - 4057 次查看 xtreg Pgp Hn Size Lev ROE Growth TBQ1 i.year , fe note: 2016.year omitted because of collinearity. note: 2017.year omitted because of collinearity. note: 2018.year omitted because of collinearity. ...2023-2-9 00:41 - 黄山珊 - Stata专版
面板有序logit模型的固定效应模型可以直接只固定地区效应和时间效应吗？
1 个回复 - 1503 次查看 请问面板有序logit模型只能用feologit进行回归吗？能不能仅固定地区效应还有时间效应。我用feologit和只固定地区、时间效应的命令跑出来的结果大相径庭。 仅固定地区效应和时间效应： xtologit T_record ltrave ...2022-1-17 20:52 - 大头咩 - Stata专版
1 个回复 - 1503 次查看 请问面板有序logit模型只能用feologit进行回归吗？能不能仅固定地区效应还有时间效应。我用feologit和只固定地区、时间效应的命令跑出来的结果大相径庭。 仅固定地区效应和时间效应： xtologit T_record ltrave ...2022-1-17 20:52 - 大头咩 - Stata专版
