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VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型
0 个回复 - 873 次查看 [hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版

GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析
3 个回复 - 1145 次查看 GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析 1-ARCH、GARCH模型1-GARCH建模步骤2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型2-GARCH模型操作演示3-EGARCH、PARCH模型3-GARCH-M模型操作演示4-CGARCH模型、选项介绍4-IGARCH模型操作演 ...2020-3-11 10:31 - Lotus_ss - 现金交易版

宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）
15 个回复 - 5975 次查看宏观经济不确定GARCH模型计算计算说明使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版

realized GARCH模型代码
20 个回复 - 13518 次查看代码主要用IF1分钟数据实现下面这篇论文的realized GARCH模型 Forecasting stock market volatility using Realized GARCH model:International evidence2018-12-30 16:09 - 槛间人 - 经管代码库

BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive
7 个回复 - 2295 次查看 BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis[/backcolor] 1. 模型程 ...2020-1-12 16:56 - Mujahida - 现金交易版

求助大神，GARCH模型的正态性检验不通过怎么办？
3 个回复 - 10555 次查看求助群里的大神！！！模型的残差项存在异方差，但是拟合GARCH的时候发现正态性不通过，我采用对原始序列取对数的方法，正态性还是不通过。并且发现原始序列也不通过正态性检验。。。。2016-6-17 09:22 - green001 - SAS专版

VaR-Garch模型stata教程、文档和数据
1 个回复 - 2839 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版

DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据
0 个回复 - 2704 次查看 [hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]DC ...2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版

dccgarch模型R语言代码优化
0 个回复 - 1399 次查看 DCC-GARCH模型R语言程序代码，该代码需要在Rstudio上操作该代码是针对自己已有的下载数据进行分析其中包括数据处理、时间序列格式的转换、模型的设定与计算，做图程序代码配有中文解释，便于理解，没有R语言基础的 ...2020-2-25 17:45 - 201518050108 - 现金交易版

【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例
3 个回复 - 1778 次查看编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；如 ...2021-12-3 21:23 - yulongzhou - 现金交易版

【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
334 个回复 - 61668 次查看 1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的，但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析，即序列间波动并非为一个常数，而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库

Garch模型的均值方程设定问题
14 个回复 - 26943 次查看用了上证综指的对数收益率序列，发现序列并不自相关？？想确定Garch Model中合适的均值方程表达式，以下是对数收益率序列的自相关和偏自相关图，跪求大神指教如何确定均值方程啊？2015-7-18 01:08 - liyakun1019 - EViews专版

Eviews！求问GARCH模型怎么定阶
3 个回复 - 691 次查看 Eviews！求问GARCH模型怎么定阶哇{:0_288:}{:0_288:}2023-11-21 10:56 - 我爱data - 悬赏大厅

如何根据标准化残差序列以及GARCH模型，得出原来的收益率序列
3 个回复 - 2380 次查看如题，我已经建立好了GARCH模型，模拟了一个标准化残差序列，如何根据这个标准化残差序列求出对应的收益率序列呢？是GARCH建模的逆向过程，但是不知道如何实践。2017-12-31 16:29 - Chen_li - R语言论坛

已知残差序列能够通过GARCH模型求出收益率序列吗？EVIEWS如何操作？
7 个回复 - 4638 次查看先说一下我要做的事情我要做的是Copula-GARCH-VaR模型。建立了GARCH模型后得到标准残差序列，然后估计Copula函数的参数，得到相应参数后，通过蒙特卡洛模拟法产生了一组残差序列，现在我需要通过这个残差序列来 ...2014-2-26 22:32 - ddv110107 - EViews专版

运行GARCH模型得到的均值方程系数不显著，求大神告知原因。。
2 个回复 - 3294 次查看建立GARCH模型之后得到了如图结果，是在GED残差分布下进行的，这个结果是不是不能用，是我的均值方程设置的不对么，求指教！2017-4-11 18:49 - 小苹朵儿 - EViews专版

Eviews中dcc-garch模型求助
8 个回复 - 2798 次查看求助：这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗？请问Eviews中dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗？由他画的图就直接是动态相关系数图了吗？2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版

宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附1992-2022年数据）
3 个回复 - 1509 次查看宏观经济不确定GARCH模型计算计算说明使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。首先，在运用GARCH模型 ...2023-2-27 11:30 - Whatsappp - 现金交易版

OpenBUGS以及winbugs做SV-N&SV-T&GARCH模型
7 个回复 - 5545 次查看自己最近做一点有关于汇率的波动分析用的SV和GARCH模型然后在网上找资料但是很少然后从论文中搜集到的程序片段不知道是作者有意还是不小心总是有很多小错误自己花了好一番功夫才弄明白和修正现在把自己 ...2013-12-27 19:02 - 骑猪的麦子 - 计量经济学与统计软件

R语言tgarch模型的构建
4 个回复 - 1369 次查看大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版

garch模型中为什么arch项与garch项系数之和大于1
9 个回复 - 6644 次查看如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道

利用rugarch包中函数求解garch模型为何每次值不同？
6 个回复 - 2264 次查看如题，每次garch计算出来的波动率都是不一样的，求大神指导2018-6-11 19:41 - jmq19950824 - R语言论坛

用eviews做DCC-GARCH模型
8 个回复 - 1166 次查看 1、想问一下，为什么我garch模型得到的残差有几个是NA？2、做DCC-GARCH模型显示这个报错是什么意思？3、我一共有四个变量，有一个变量不存在序列自相关，然后我根据参考论文直接输入变量+常数进行garch模型，但是p值 ...2023-4-9 17:13 - R1e - EViews专版

VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2733 次查看用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件

聊聊ARMA模型和GARCH模型的建模的那些事
6 个回复 - 10698 次查看我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件

MS-garch模型怎样进行预测
4 个回复 - 1761 次查看想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版

基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测
12 个回复 - 3728 次查看本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版

利用Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
10 个回复 - 13472 次查看利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区

基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言
0 个回复 - 1857 次查看以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版

求教，偏态t分布下GARCH模型的VaR计算
7 个回复 - 7287 次查看 2014-5-16 08:11 - pw032011 - 计量经济学与统计软件

求助关于Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
9 个回复 - 10631 次查看利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:15 - LeapOSKE - 求助成功区

BEKK-GARCH模型
22 个回复 - 17886 次查看对于多变量GARCH模型，最初是由Kraft和Engle(1982)以及Bollerslev,Chou和Kroner(1992)提出，即Vech GARCH模型。然而该模型有如下两个缺点：第一，该模型存在大量的待估参数，如果对于n个变量，分别滞后p，q阶 ...2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件

【求助】GARCH模型估计不收敛的问题
2 个回复 - 4069 次查看求各位帮忙解答一下关于GARCH收敛的问题。用winrats跑ADCC/DCC GARCH，一旦均值方程/方差方程加入外生变量就会造成GARCH估计的不收敛。但是同样的模型设定，用BEKK来跑，就可以得到收敛的结果。求助大家是 ...2018-3-29 17:27 - 三两滚滚肉 - 计量经济学与统计软件

有偿求助realized garch模型的代码，R和MATLAB的都可以
7 个回复 - 1583 次查看求助realized garch模型的相关代码R和MATLAB的都可以，论坛币不够可以加哒，希望可以帮帮忙吖~2020-3-29 10:09 - 枺安 - 计量经济学与统计软件

求助估计garch模型参数后对标准化残差进行概率积分变换的代码
1 个回复 - 381 次查看 CDVine包怎么下载呀2022-10-28 14:59 - 酒酿琴琴子 - 爱问频道

EGARCH模型结果参数求解
1 个回复 - 417 次查看我在做期货的价格波动溢出效应分析，用到了AR-GARCH模型，如图是我跑出来的结果，但是这几个参数看不太明白，不知道代表什么意思，求解2022-11-13 11:07 - Odyssey13 - Stata专版

我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如
14 个回复 - 5370 次查看我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如何对模型wald进行检验 2018-11-10 15:16 - zzzmtonf - 爱问频道

用Rstudio做带有外生变量的GARCH模型
1 个回复 - 406 次查看用Rstudio做带有外生变量的GARCH模型，但是结果中出现了mxreg 和 vxreg ,不知道怎么解释mxreg是指外生变量的估计结果吗，那vxreg又是指什么找不到相关的资料请问有大神了解吗或者有推荐的书籍吗谢谢2023-11-13 10:33 - 小阿仔 - 数据求助

求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1
28 个回复 - 20626 次查看求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2：最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛

Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？
5 个回复 - 1825 次查看如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版

如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型
6 个回复 - 2570 次查看求助，如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型？软件白痴搞不懂，求大神赐教，网上找到了rugarch的教程，但是没有找到dcc-garch的教程，跪求好心人指导呀2019-12-27 20:30 - 2426 - R语言论坛

求助R语言估计GARCH模型并进行概率积分变换的语句
8 个回复 - 2142 次查看请路过的大神帮帮忙，小女子需要估计GARCH并进行概率积分变换的语句，概率积分变换如果能包括各种分布或者经验分布就更好啦~2017-11-18 19:11 - ctdaiyimin - 求助成功区

求大神指导用R软件做DCCGARCH模型，有偿
6 个回复 - 3326 次查看本人有dccgarch模型R语言相关代码，但是看不懂请大神指导一下，有偿价钱好商量，有意者私聊2022-5-25 15:59 - zs9801 - Stata专版

VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
10 个回复 - 6078 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版

上证指数用garch模型，var值到底该怎么计算啊
1 个回复 - 480 次查看写论文，看到计算股票指数在GARCH模型下的VaR值，有的论文用的是VaR=Z*波动率*根号下t，有的用的是VaR=Z*波动率*P，Z是临界值，有的t直接取的1，有的P用的是收盘价，算出来的VAR值有的是几十上百，有的算出来跟波动率 ...2023-12-12 14:31 - dzadsl6243 - EViews专版

eviews做garch模型后怎样求标准化残差序列？急求
5 个回复 - 3469 次查看请问在得到grach模型后点击proc----make residual series--选择standardized，这样操作得到序列是我想要的标准化残差序列吗？老师周末就让交论文了，急求各位懂得大神帮忙解决下！！！万分感谢2020-4-10 00:04 - 2426 - EViews专版

garch模型求助
1 个回复 - 1217 次查看代码为： tsset date dfuller R,trend varsoc R,maxlag(8) reg R L(1/3).R estat archlm,lags(1/20) arch R L(1/3).R,arch(1) garch(1) het(good1 bad1) 运行以后s ...2021-3-30 22:23 - 完全是小白 - 计量经济学与统计软件

GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍
2 个回复 - 2353 次查看 GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍学习视频 1-ARCH、GARCH模型.mp4 2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型.mp4 3-EGARCH、PARCH模型.mp4 4-CGARCH模型、选项介绍.mp42020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版

garch模型之前的去均值化是怎么做出来的呢？
7 个回复 - 3318 次查看楼主你好，就是建立模型之后，这个r去均值化的w具体是怎么得到啊？研究了半天不知道怎么具体操作出来，希望得到楼主的帮助啊啊啊~不胜感激2016-4-25 13:54 - yisa李 - 投资人（实务版）

求助哪个大神r语言做garch模型时，参数不显著怎么办，试过其他的garch类模型。。。。
7 个回复 - 5740 次查看 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model ...2015-6-22 15:26 - 今此一心 - R语言论坛

ARMA GARCH模型预测上证指数R语言代码
0 个回复 - 1571 次查看基于ARMA GARCH模型预测上证指数完整代码，附带示例2015-2018日频数据，便于参考模仿学习。2019-6-24 18:45 - GaussAnalytica - 现金交易版

我国股市的对外溢出效应与国际影响力研究——基于Copula-DCC-GARCH模型
1 个回复 - 215 次查看【作者(必填)】 222 【文题(必填)】我国股市的对外溢出效应与国际影响力研究——基于Copula-DCC-GARCH模型【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=j ...2023-12-13 09:22 - internet.hzx - 求助成功区

基于D-vine-Copula-DCC-GARCH模型的比特币市场风险溢出效应研究
1 个回复 - 169 次查看【作者(必填)】 222 【文题(必填)】基于D-vine-Copula-DCC-GARCH模型的比特币市场风险溢出效应研究【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename ...2023-12-11 14:55 - internet.hzx - 求助成功区

请问用stata如何做DCC-GARCH模型！
39 个回复 - 33541 次查看小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型，GARCH我知道stata怎么操作，但是这个DCC不知道怎么用，虽有有例子，但是看不懂结果，哪位大大能手把手教教我哈~！发我站内信或者QQ303814645 ，定有重谢，奖励论坛币1000！ ...2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版

DCCGARCH模型stata代码问题
1 个回复 - 1223 次查看谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版

关于GARCH模型均值方程的问题
6 个回复 - 476 次查看 1、对数据进行GARCH建模，然后Eviews中均值方程是写 r c还是r c r(-1)诶？这两个有什么区别吗？该用哪个？2、还有已知该数据ARCH建模适合ARCH(2)，这个结果要运用在GARCH建模中吗？ 3、怎么建立不同滞后阶数的GARCH ...2023-11-19 02:17 - 我爱data - EViews专版

比特币与黄金避险功能的差异研究——基于VAR-BEKK-GARCH模型
1 个回复 - 240 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】比特币与黄金避险功能的差异研究——基于VAR-BEKK-GARCH模型【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=gMQMAE8gPKFt ...2023-11-15 11:03 - internet.hzx - 求助成功区

基于HMM和GARCH模型的中国期货市场波动性研究
1 个回复 - 183 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】基于HMM和GARCH模型的中国期货市场波动性研究【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=gMQMAE8gPKH2WHmocjx460qHkd ...2023-11-15 11:07 - internet.hzx - 求助成功区

GARCH模型及EXCEL实现
2 个回复 - 2997 次查看 GARCH模型及EXCEL实现2022-4-24 11:14 - jakechan - 金融学（理论版）

用R软件做bekk-garch模型结果怎么看
3 个回复 - 470 次查看如图，用r软件做bekk-garch模型，结果却看不懂，希望有会的大佬帮我看看怎么看有没有溢出效应。这r结果也没有显示出p值。2023-10-6 13:32 - 橘子皮1999 - R语言论坛

用winrats做bekk-garch模型出来的结果正常吗
4 个回复 - 415 次查看如图，最大似然估计值为NA,p值为1，是我操作不对吗？还是真的没有溢出效应？？做了好几对变量都是这个死样，烦请会的大佬交流交流，感激不尽!!!2023-10-4 16:53 - 橘子皮1999 - R语言论坛

时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型
2 个回复 - 1429 次查看时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版

DCC-GARCH模型结果解读
7 个回复 - 9697 次查看想请问这个DCC模型（1，1）的dcca1和dccb1代表什么意思？图2是什么图？2019-6-3 00:30 - 利盖二氏法3 - 计量经济学与统计软件

运行garch模型后，如何获得学生化残差？
1 个回复 - 881 次查看运行garch模型后，如何获得学生化残差？2021-6-8 11:28 - sysi11 - Stata专版

STATA代码，DCC- GARCH模型的动态相关系数的代码
1 个回复 - 2762 次查看找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码，有的是predict C*,correlation，有的是predict a*,correlation。可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图，代码是多少？2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道

STATA做DCC-GARCH模型，得到的动态相关系数有空值如何解决？
10 个回复 - 3785 次查看以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版

需要DCC-GARCH模型可留言或私信
5 个回复 - 696 次查看需要DCC-GARCH模型可留言或私信2023-5-29 16:47 - w15002902701 - Stata专版

R估计GARCH模型，如何提取条件均值
1 个回复 - 369 次查看请问一下各位，提取条件均值，是用ugarchfilter ugarchforcast吗, 还是直接用原始数据减去残差，还是用其他什么方法呀还请各位大神指点一二，感谢！2023-9-6 14:54 - 大私享家 - R语言论坛

关于Billio(2005)版本的MRS-DCC-GARCH模型的理论推导与R语言编程计算问题
6 个回复 - 3445 次查看各位老师好，最近我在做一个金融时间序列模型的实证研究，模型是Markov regime switching dynamic conditional correlation model，我是按照Billio and Caporin (2005)这一篇论文进行模型学习与参考的，我把它 ...2020-4-17 05:26 - 719812133 - R语言论坛

多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata
2 个回复 - 1055 次查看多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata, 案例分析+代码code 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata ...2020-7-15 10:37 - lotus_sss - 现金交易版

紧急求助：eviews软件分析ARMA-GARCH模型，怎么产生条件均值序列？
9 个回复 - 12134 次查看小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征，其中，使用的VAR计算式如下图所示：从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版

R rmgarch包 DCC-GARCH模型相关系数的提取，以及一个参数设定问题。
30 个回复 - 15676 次查看求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛

求助！如何在GARCH模型中引入一个虚拟变量
1 个回复 - 434 次查看我想要在GARCH（1，1）模型的条件方差公式里引入一个虚拟变量（Dt），我知道在variance regressors栏里直接输入Dt，可以引入一个加法虚拟变量，得到类似于这样的条件方差公式：ht = ω +αε2t-1 + βht-1+ λDt。 ...2023-8-28 18:10 - hahahaha15 - EViews专版

中国股市与国际股市联动性分析——基于DCC-GARCH模型研究
1 个回复 - 440 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】中国股市与国际股市联动性分析——基于DCC-GARCH模型研究【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLTl ...2023-8-27 22:10 - internet.hzx - 求助成功区

我国股市的对外溢出效应与国际影响力研究——基于Copula-DCC-GARCH模型
1 个回复 - 408 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】我国股市的对外溢出效应与国际影响力研究——基于Copula-DCC-GARCH模型【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3 ...2023-8-27 22:13 - internet.hzx - 求助成功区

我国金融机构系统性风险测度——基于DGC-GARCH模型的研究
1 个回复 - 448 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】我国金融机构系统性风险测度——基于DGC-GARCH模型的研究【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLT ...2023-8-27 22:14 - internet.hzx - 求助成功区

请问Eviews如何求garch模型计算出的残差的学生化残差？
3 个回复 - 1452 次查看请问Eviews软件如何求garch模型计算出的残差的学生化残差？2021-2-23 14:29 - zqz要加油鸭 - EViews专版

DCC-GARCH模型的USCD工具箱寻求，及eviews如何进行两部估计
2 个回复 - 1043 次查看球球各位大神看看这里，最近被论文搞得头破血流，想问问大神们有没有USCD工具箱呢？另外如果没有这个工具箱，我想要借助eviews来做dcc,但是我找不到那个2-step estimation的版面，有没有好心人教教我呀5555感激不尽 ...2020-3-31 13:13 - 乔乔789 - 新手入门区

时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51594 次查看附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版

需要VaR-GARCH模型可留言或私信
1 个回复 - 425 次查看需要VaR-GARCH模型可留言或私信2023-5-29 16:56 - w15002902701 - Stata专版

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