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Comparison of BEKK GARCH and DCC GARCH Models: An Empirical Study
1 个回复 - 305 次查看 【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 Comparison of BEKK GARCH and DCC GARCH Models: An Empirical Study【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-6 ...2023-8-24 23:28 - internet.hzx - 求助成功区
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Dynamic risk spillovers from oil to stock markets: Fresh evidence from GARCH cop
1 个回复 - 284 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Dynamic risk spillovers from oil to stock markets: Fresh evidence from GARCH copula quantile regression-based CoVaR model【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称( ...2023-7-14 21:44 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 284 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Dynamic risk spillovers from oil to stock markets: Fresh evidence from GARCH copula quantile regression-based CoVaR model【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称( ...2023-7-14 21:44 - internet.hzx - 求助成功区
Modelling the dynamics of Bitcoin and Litecoin: GARCH versus stochastic volatili
2 个回复 - 374 次查看 【作者(必填)】Aviral Kumar TiwariDepartment of Finance, Law and Control, Montpellier Business School, Montpellier, FranceCorrespondenceaviral.eco@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-1822-9263[/back ...2019-11-6 11:05 - hnhs100 - 文献求助专区
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Capturing volatility persistence: a dynamically complete realized EGARCH-MIDAS
4 个回复 - 958 次查看 【作者(必填)】Daniel Borup[/backcolor] 【文题(必填)】Capturing volatility persistence: a dynamically complete realized EGARCH-MIDAS model 【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2019-8-22 15:22 - hnhs100 - 求助成功区
4 个回复 - 958 次查看 【作者(必填)】Daniel Borup[/backcolor] 【文题(必填)】Capturing volatility persistence: a dynamically complete realized EGARCH-MIDAS model 【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2019-8-22 15:22 - hnhs100 - 求助成功区
Dynamic Copula-Based GARCH Model Analysis China Outbound Tourism Demand
2 个回复 - 1368 次查看 【作者(必填)】 [*]Jiechen Tang, [*]Songsak Sriboonditta, [*]Xinyu Yuan, [*]Berlin Wu 【文题(必填)】Dynamic Copula-Based GARCH Model Analysis China Outbound Tourism Demand 【年份(必填)】Inn ...2014-5-21 22:30 - nkky2011 - 求助成功区
2 个回复 - 1368 次查看 【作者(必填)】 [*]Jiechen Tang, [*]Songsak Sriboonditta, [*]Xinyu Yuan, [*]Berlin Wu 【文题(必填)】Dynamic Copula-Based GARCH Model Analysis China Outbound Tourism Demand 【年份(必填)】Inn ...2014-5-21 22:30 - nkky2011 - 求助成功区
Dynamic_Copula_Toolbox_2.0 下载 GARCH(1,1)-t-Copula
57 个回复 - 23327 次查看 最近在做这方面的论文，Dynamic_Copula_Toolbox_2.0（MATLAB）里面有这方面的介绍，我昨天下了，有概率积分转换的代码，今天考中行没整，明天准备整成我论文需要的代码。 http://www.mathworks.com/products/ ...2009-12-28 01:19 - quarky - MATLAB等数学软件专版
57 个回复 - 23327 次查看 最近在做这方面的论文，Dynamic_Copula_Toolbox_2.0（MATLAB）里面有这方面的介绍，我昨天下了，有概率积分转换的代码，今天考中行没整，明天准备整成我论文需要的代码。 http://www.mathworks.com/products/ ...2009-12-28 01:19 - quarky - MATLAB等数学软件专版
Bayesian Analysis of Power-Transformed and Threshold GARCH Models: A Griddy-Gibb
1 个回复 - 1081 次查看 【作者(必填)】Qiang Xia, Heung Wong, Jinshan Liu, Rubing Liang 【文题(必填)】Bayesian Analysis of Power-Transformed and Threshold GARCH Models: A Griddy-Gibbs Sampler Approach 【年份(必填)】2016 ...2016-6-9 21:59 - 我来了 - 求助成功区
1 个回复 - 1081 次查看 【作者(必填)】Qiang Xia, Heung Wong, Jinshan Liu, Rubing Liang 【文题(必填)】Bayesian Analysis of Power-Transformed and Threshold GARCH Models: A Griddy-Gibbs Sampler Approach 【年份(必填)】2016 ...2016-6-9 21:59 - 我来了 - 求助成功区
[分享]A Study on the Asymmetric GARCH Model
4 个回复 - 2537 次查看 两篇非对称GARCH A Study on the Asymmetric GARCH Model [此贴子已经被作者于2007-4-20 1:08:04编辑过]2007-4-20 01:06 - donadoni - 数据交流中心
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Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class Of Multivariate Garch Models
2 个回复 - 1759 次查看 【作者(必填)】Robert Engle 【文题(必填)】Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class Of Multivariate Garch Models 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】http://ukpmc.ac.uk/abst ...2012-8-11 14:48 - 迷途mitu - 求助成功区
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求 Engle的Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH
1 个回复 - 2434 次查看 想找Engle, R.F. and Sheppard, K.(2001)的“Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH”，有哪位好人提供一下，谢谢！悬赏价格：3个论坛币。2010-3-13 21:23 - rainbowyan - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2434 次查看 想找Engle, R.F. and Sheppard, K.(2001)的“Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH”，有哪位好人提供一下，谢谢！悬赏价格：3个论坛币。2010-3-13 21:23 - rainbowyan - 计量经济学与统计软件
利用griddy-gibbs 抽样求GARCH模型参数时的问题
1 个回复 - 1699 次查看 对于garch模型中的方差方程：h_t=w + a * (u_t-1)^2 + b * h_t-1 有约束a+b2013-4-8 13:09 - syasd - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1699 次查看 对于garch模型中的方差方程：h_t=w + a * (u_t-1)^2 + b * h_t-1 有约束a+b2013-4-8 13:09 - syasd - MATLAB等数学软件专版
Dictators and Oligarchs: A Dynamic Theory of Contested Property Rights
0 个回复 - 231 次查看 2005-3-9 17:01 - 合规管理148 - Forum
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