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从新闻情绪至新闻来源:多维度挖掘新闻个股因子
9 个回复 - 550 次查看 核心观点 [*]对比不同市值板块，各维度的因子在中小盘上的表现整体优于大盘;对比不同持仓期，短期持仓表现 整体优于长期持仓(部分新闻数量因子除外)。 [*]4 个新闻信息维度下的因子，新闻情绪和新闻数量的 ...2023-9-14 17:45 - ChinaScope数库 - 量化投资
9 个回复 - 550 次查看 核心观点 [*]对比不同市值板块，各维度的因子在中小盘上的表现整体优于大盘;对比不同持仓期，短期持仓表现 整体优于长期持仓(部分新闻数量因子除外)。 [*]4 个新闻信息维度下的因子，新闻情绪和新闻数量的 ...2023-9-14 17:45 - ChinaScope数库 - 量化投资
个股新闻情绪因子的“时间抉择”
0 个回复 - 201 次查看 核心观点 [*]对于“今日开盘前” open 方案计算的新闻情绪因子，“上一交易日收盘 14:55-今日开盘 9:25”之间的 新闻权重越高，因子表现越好;而对于 “今日收盘前” close 方案计算的今日新闻情绪因子，“今日 ...2023-9-14 17:29 - ChinaScope数库 - 量化投资
0 个回复 - 201 次查看 核心观点 [*]对于“今日开盘前” open 方案计算的新闻情绪因子，“上一交易日收盘 14:55-今日开盘 9:25”之间的 新闻权重越高，因子表现越好;而对于 “今日收盘前” close 方案计算的今日新闻情绪因子，“今日 ...2023-9-14 17:29 - ChinaScope数库 - 量化投资
STATA中Carhart四因子模型运用，我已经筛选好股票样本，需要计算个股的动量特征值
7 个回复 - 788 次查看 求助各位大佬：刚开始学习stata，想研究动量效应，需要计算个股动量特征值进行分组。不太清楚需要什么数据，还有stata的运行代码是什么。我目前找了个股月度的收益率，就目前了解，计算当期的动量特征值应该就是滞后 ...2022-8-30 13:10 - Kimjiyurri - Stata专版
7 个回复 - 788 次查看 求助各位大佬：刚开始学习stata，想研究动量效应，需要计算个股动量特征值进行分组。不太清楚需要什么数据，还有stata的运行代码是什么。我目前找了个股月度的收益率，就目前了解，计算当期的动量特征值应该就是滞后 ...2022-8-30 13:10 - Kimjiyurri - Stata专版
利用FAMA三因子模型算个股的权益资本成本
1 个回复 - 1104 次查看 可以有人帮忙做一下吗。只需要计算出三因子的回归模型，数据用锐思数据库的三因子数据库就可以，2014-2018年五年的数据指标。数据你自己找或者你告诉我需要什么数据，我帮你找都可以。有偿，有意向的联系QQ:44262353 ...2019-12-5 09:00 - wangjiangtao123 - SAS专版
1 个回复 - 1104 次查看 可以有人帮忙做一下吗。只需要计算出三因子的回归模型，数据用锐思数据库的三因子数据库就可以，2014-2018年五年的数据指标。数据你自己找或者你告诉我需要什么数据，我帮你找都可以。有偿，有意向的联系QQ:44262353 ...2019-12-5 09:00 - wangjiangtao123 - SAS专版
初学stata，做三因子模型，如何合并同市场的个股月度回报率和三因子模型月度数据？
0 个回复 - 888 次查看 两数据都在是综合A股市场的，时间截取为09-19的月度，但不清楚怎么实现每股（master）和市场（using）的多对一对应。使用了merge指令，但不知哪里出了问题，数据显示每股的市场部分都是缺省，麻烦前辈们指点一二。 ...2020-1-6 10:26 - 流鱼尾 - Stata专版
0 个回复 - 888 次查看 两数据都在是综合A股市场的，时间截取为09-19的月度，但不清楚怎么实现每股（master）和市场（using）的多对一对应。使用了merge指令，但不知哪里出了问题，数据显示每股的市场部分都是缺省，麻烦前辈们指点一二。 ...2020-1-6 10:26 - 流鱼尾 - Stata专版
如何用Fama French给出的SMB、HML因子得出个股的三因素模型的系数和超额收益
1 个回复 - 2529 次查看 现在在做美国股票市场的投资组合，筛选出一部分股票后，想知道如何用Fama网站公布的SMB、HML因子来得出单支股票的三因素模型来看超额收益α，这个能实现吗？2017-10-25 16:36 - vivien16 - 爱问频道
1 个回复 - 2529 次查看 现在在做美国股票市场的投资组合，筛选出一部分股票后，想知道如何用Fama网站公布的SMB、HML因子来得出单支股票的三因素模型来看超额收益α，这个能实现吗？2017-10-25 16:36 - vivien16 - 爱问频道
