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基于分位数回归的VaR和ES计算
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以比特币2017-12-18至2021-06-20的日收盘价,以日对数收益率为响应变量,以滞后1期、滞后2期、滞后3期的日对数收益率作为解释变量,在0.05
分位点出进行分位数回归拟合,得出参数估计,并求出2021-06-20前5天的95%VaR ...
2021-6-27 17:07 - 201518050108 - 现金交易版
运用线性分位数回归模型进行参数估计
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以比特币2017-12-18至2021-06-20的日收盘价和日交易量,对日收盘价、日交易量分别取对数,得到日对数收益率与对数日交易量,以日对数收益率为响应变量,以对数日交易量为解释变量,当
分位点τ为0.5时,运用线性分位数 ...
2021-6-27 15:32 - 201518050108 - 现金交易版
基于变系数分位点回归的金砖四国金融稳定分析
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【作者(必填)】
叶五一
【文题(必填)】
基于变系数
分位点回归的金砖四国金融稳定分析
【年份(必填)】
2018
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=C ...
2018-7-30 17:38 - internet.hzx - 求助成功区
分位点回归的R软件包
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分位点回归的R软件包,先安装SparseM,然后再安装quantreg。另外的PDF是
分位点回归的一些例子。
第一次发帖,做人要厚道,不加价了~~~主要希望研究这方面的人一起来研究讨论,我还有很多这方面的书。有需要的加友, ...
2011-2-25 22:38 - gamejerrylxm - R语言论坛
基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析
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【作者(必填)】
叶五一; 缪柏其; 谭常春;
【文题(必填)】
基于
分位点回归模型变点检测的金融传染分析
【年份(必填)】
2007
【全文链接或数据库名称(选填)】
2012-3-7 01:38 - 耕耘使者 - 求助成功区
应用门限分位点回归模型估计条件VaR
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【作者(必填)】
叶五一; 缪柏其;
【文题(必填)】
应用门限
分位点回归模型估计条件VaR
【年份(必填)】
2008
【全文链接或数据库名称(选填)】
2012-3-7 01:42 - 耕耘使者 - 求助成功区
基于门限分位点回归的条件VaR风险度量
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【作者(必填)】
余力; 张勇; 李国勇;
【文题(必填)】
基于门限
分位点回归的条件VaR风险度量
【年份(必填)】
2010
【全文链接或数据库名称(选填)】
2012-3-7 01:33 - 耕耘使者 - 求助成功区
求指导分位点系数差检验是怎么做的?
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set seed 10101
sqreg y x1 x2 x3, q(.1 )
est store a
sqreg y x1 x2 x3, q(.25)
est store b
suest a b
可是出现了
a was estimated with a nonstandard vce (Bootstrap)
这种应该怎么操作
2019-3-20 22:54 - 旋转陀螺668 - Stata专版
如何在R实现因变量在不同分位点上的分布情况
9 个回复 - 4016 次查看
今天在看葛玉好和曾湘泉老师写的《市场歧视对城镇地区性别工资差距的影响》这篇文章,但是一开始就卡住了,因为刚学R不久,所以对很多不明白的,比如下面的图和表,不知道在R里面是如何实现的。因为只有一个因变量工 ...
2012-4-5 08:32 - ffcxy2005 - R语言论坛
分位数回归后画图,为什么只画出三个分位点的值?
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大家好,这两天遇到一个问题,一直没有解决:分位数回归后画图,变量有点多,具体命令如下:
“set seed 10101
xi:sqreg TF i.igender i.iage i.ijob i.iedu i.iincome i.iprefer i.itransport i.ipurpose i.icomp ...
2019-8-13 17:04 - kungee - Stata专版
关于Eviews中的自变量四分位点问题
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请教各位大神一个问题,因变量是婴儿出生体重,自变量是 母亲收入水平 和 母亲吸烟数量 要求 母亲收入水平在上四
分位点 且 母亲吸烟数量在下四
分位点 的 婴儿出生体重平均值的预测
在Eviews上怎么操作啊
谢谢各位 ...
2016-8-1 17:03 - 隔壁王老吉 - EViews专版
比较两样本的各分位点差异应该用什么方法?
1 个回复 - 2272 次查看
想比较两个样本的0.05 0.25 0.5 0.75 0.95
分位点上的差异,可以用什么方法呢?
另外,如果想比较按变量2来看,某变量0.05 0.25 0.5 0.75 0.95
分位点上的差异,又可以用什么方法呢?变量2是个连续变量。
多 ...
2015-12-16 17:56 - xiatianever - 爱问频道
求助:如何获得核估计密度分布的分位点
2 个回复 - 3032 次查看
这个问题困扰我蛮久了,使用density(x)得到向量x的核密度函数后,如何进一步获得相应的F
分位点呢?有个程序包里有这样的命令,但是如果有很多组数据需要批量运算的话会非常慢;求教大家,R是否有自带的类似于density,quant ...
2012-4-11 10:44 - chfang129 - R语言论坛
如何用R做贝叶斯先验估计的95%分位点值
1 个回复 - 3530 次查看
最近需要用R做贝叶斯先验估计,但看到很多贝叶斯的包,不知哪个是做先验估计的包,
具体来说,先验估计的方法有很多,如最大墒值法,二阶矩法,但不知如何用R来实现,
我知道数据是符合正态分布,也知道它的均值, ...
2012-11-23 10:08 - xingzhaoh - R语言论坛
[求助]分位点的求法
5 个回复 - 2914 次查看
样本
分位点的求法都有哪些?或者在哪里查找?《风险理论》中样本
分位点的求法没看明白,还请高手不吝赐教。谢谢!
2009-2-24 22:45 - hanyc - Forum
proc sql中可以调用分位点函数吗
1 个回复 - 1559 次查看
各位有个问题请教一下大家:
比如这样的例子:
x1 x2 x3
600000 21 1
600001 33 1
600002 90 1
600003 45 1
600000 54 2
600001 76 2
600002 23 2
6 ...
2013-12-21 13:55 - hla6931 - SQL及关系型数据库数据分析
R的分位回归中,分位点的选择有限制??
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y=c(2167,2509,3530,4669,5868,6763,6820,2866,8248,8868,9336,10464,11040,12631,13773,14762,17255,19398,20992,23200)
income=c(2486,3009,4277,5868,7172,8159,8439,8773,10932,11718,12883,13250,14867,16683, ...
2012-5-5 10:05 - 耕耘使者 - R语言论坛
求助!数据集中某一数字对应多少分位点的程序。急!!
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求助,一组数据,如,101,99,100,105,102,103,98,101.3,104……(n个)这样一组数据,由大到小排列,选取百分之95
分位点,用univariate程序选取的是其中一个数字,但那数字并不是这组数据的百分之95
分位点,只是从数 ...
2012-4-16 09:29 - iris1739 - SAS专版
分位数回归出各分位点系数和均值回归系数关系
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假如我取了
分位点0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1 。用分位估计得出其系数b1,b2,...,b10,而用OLS回归出来的为a
有没有这样关系,即a一定介于b1-b10之间,即在b1-b10之中,肯定具有大于a的,也肯定存在小于 ...
2011-3-28 09:27 - ywh19860616 - Stata专版
基于分位点回归系数聚类的时间序列分类方法
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【作者(必填)】
孙晓丹; 张鸣鸣;
【文题(必填)】
基于
分位点回归系数聚类的时间序列分类方法
【年份(必填)】
2011
【全文链接或数据库名称(选填)】
2012-3-7 01:31 - 耕耘使者 - 求助成功区
求教R软件求分位点的操作
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非参数统计中wilcox检验里
qsignrank(q,n)和qsignrank(q,n,P)
其中P为0.5
我想问下这两个命令求出来的值有什么区别??
2011-10-24 22:43 - 杯盏 - 爱问频道
一个分位点的问题
8 个回复 - 3662 次查看
一笔赔款的总额服从对数正态分布,赔款总额的均值为3亿元,标准差为0.2亿元。该笔赔款分四次赔付,第一次赔付的金额占总额的比例服从正态分布,其均值为30%,标准差为3%,问第一次赔付的95%的
分位点如何求?
2011-8-24 11:04 - wfafwfaf - Forum
海通证券-PE分位点方法看行业配置策略-090717.pdf
3 个回复 - 2393 次查看
海通证券-PE
分位点方法看行业配置策略-090717.pdf
目录
1.PE
分位点方法界定行业的周期性质................................................5
2.行业配置策略方法........................................... ...
2009-7-25 22:24 - xumw128 - 金融学(理论版)
以指数函数为核函数,分位点的确定
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核函数如果是 exponentiel 的话,而且密度函数也知道是 f(x)=0.31335*∑exp(-76.4578*|x-xi | ) , 应该怎么进行分位数估计呢?具体算法觉得很麻烦,是不是有个什么命令包可以很快解决呢,刚刚学R语言,不是很明白, ...
2009-9-23 04:12 - alexdonkey - R语言论坛