结果:找到“arma-garch R”相关内容164个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型
0 个回复 - 811 次查看
[hr]Va
R-GA
RCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.Va
R-GA
RCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完Va
R值之后 ...
2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
3 个回复 - 1193 次查看
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
Eviews 模型程序命令:Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p ...
2020-4-27 10:04 - Lotus_ss - 现金交易版
ARMA-GJR-GARCH模型
0 个回复 - 636 次查看
市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于A
RMA-GJ
R-GA
RCH-Copula模型分析
Fama-French-A
RMA-GJ
R-GA
RCH-AEPD定价模型——基于次贷危机影响下美股收益率的实证研究
中国出口贸易持续时间及其影响因素研究—— ...
2022-7-18 12:02 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
关于Arma-garch-copula模型的一个问题
5 个回复 - 816 次查看
本人是想做三种资产指数的投资组合优化,思路是用garch拟合、提取garch标准化残差、copula连接、使用蒙特卡洛模拟计算前沿
现在的问题是我有一个资产有自相关性但没有arch效应,请问我的下一步操作是用原数据比较好 ...
2023-3-22 03:43 - piiiiig - R语言论坛
想做ARMA-GARCH,但是a+b>>1,该怎么办呢?
2 个回复 - 485 次查看
本菜鸟毕业论文想做A
RMA(5,3)-GA
RCH(1,1)模型,并在此基础上做copula,但是GA
RCH中a+b>>1,然后改成了EGA
RCH,虽然有所改善,但仍大于1,我该怎么办呢?我看到有人说可以试试IGA
RCH、GJ
R-GA
RCH、GA
RCH_X,但这些怎么做 ...
2022-4-7 22:20 - dunkunkun - 商业数据分析
ARMA-GARCH
6 个回复 - 5154 次查看
请问一下在A
RMA-GA
RCH模型,是不是就是先建立一个A
RMA模型,发现这个A
RMA模型的方差有A
RCH效应,于是建立GA
RCH模型消除异方差(GA
RCH模型均值方程就是上述的A
RMA模型)?
2020-12-10 17:27 - 111 - EViews专版
stata建立ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 2536 次查看
运用上证综指的日收益率数据建立A
RMA-GA
RCH模型,想在均值和波动模型中都加入虚拟变量
arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模
但在波动方程中怎么加入变量?
输入代码a ...
2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
关于建立arma-garch模型….
1 个回复 - 777 次查看
我根据上证指数收盘价,取了对数收益率r,通过eviews验证序列平稳,不存在自相关性,存在arch效应,以r和r(-1)建立均值方程,garch(1,1)模型,接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧…….
然后我去知网 ...
2022-6-3 01:59 - 562457378 - EViews专版
关于arma-garch模型问题
0 个回复 - 439 次查看
我根据上证指数收盘价,取了对数收益率r,通过eviews验证序列平稳,不存在自相关性,存在arch效应,以r和r(-1)建立均值方程,garch(1,1)模型,接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧…….
然后我去知网 ...
2022-6-3 01:57 - 562457378 - EViews专版
ARMA-GARCH模型
0 个回复 - 512 次查看
救急。各位大佬,本小白最近在做AEMA-GA
RCH模型,请问在eviews里怎么提取条件均值序列呢?是A
RMA过后forecast以下,还是用原序列减去残差序列呀,如果是原序列减去残差序列,那减去的是A
RMA之后的残差还是A
RMA-GA
RCH ...
2022-5-1 10:13 - dunkunkun - EViews专版
stata关于ARMA—DCC GARCH命令
1 个回复 - 1571 次查看
请问在stata使用mgarch dcc命令时 如何包含MA(1)项。如:mgarch dcc ( r1=L(1/5).r1 ) ( r2=L(1/7).r2 ) , arch(1) garch(1) ,如何引r1的MA(1),具体命令格式是什么.
2020-2-21 23:04 - ﹎Kid″ - Stata专版
关于ARMA-Garch模型的运用和预测
8 个回复 - 4859 次查看
请各位前辈指导一下,关于A
RMA-Garch 模型的预测,是不是A
RMA模型单独出来一个值,再加上Garch模型预测出来的值,才是最后真正的预测值??
比如在真实应用来预测的时候,是arma的预测值+Garch的预测值=最终的预测值 ...
2016-10-10 10:29 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
ARMA-GARCH模型时间序列预测问题
1 个回复 - 1316 次查看
我现在在做A
RMA-GA
RCH模型时间序列预测,碰到了一个问题。就是文献中这个模型的表述一般如下:
可以看到原时间序列可以分为均值模型和方差模型两部分。我在python、matlab和r中的garch包中看到的预测函数都是分别 ...
2018-7-3 15:26 - 物物各具异 - 计量经济学与统计软件
stata 建立ARMA-GARCH模型
0 个回复 - 1611 次查看
运用上证综指的日收益率数据建立A
RMA-GA
RCH模型,想在均值和波动模型中都加入虚拟变量
arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模
但在波动方程中怎么加入变量?
输入代码a ...
2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
ARMA-GARCH
0 个回复 - 775 次查看
请问一下在A
RMA-GA
RCH模型,是不是就是先建立一个A
RMA模型,发现这个A
RMA模型的方差有A
RCH效应,于是建立GA
RCH模型消除异方差(GA
RCH模型均值方程就是上述的A
RMA模型)?
2020-12-11 09:09 - 111 - EViews专版
R语言ARMA-GARCH模型中程序错误
2 个回复 - 3129 次查看
在用
R软件对一个时间序列建立A
RMA-GA
RCH模型,程序g3=garchFit(x,formula.mean=~arma(4,0),formula.var=~garch(1,1),trace=FALSE),软件提示:“错误于if (allVarsTest != 1) { : 需要T
RUE/FALSE值的地方不可以用缺少 ...
2014-5-10 20:40 - chenxiweilu - R语言论坛
求问arma-egarch结果怎么看
3 个回复 - 3712 次查看
用的是arma(3,3)-egarch(1,1)模型,结果如下:
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
LOG(GA
RCH) = C(8) + C(9)*ABS(
RESID(-1)/@SQ
RT(GA
RCH(-1))) + C(10)
*
RESID(-1)/@SQ
RT(GA
RC ...
2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
使用R语言做ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 1721 次查看
想问问各位大佬 在做GA
RCH模型时,老是会弹出来一个警告信息,出不来拟合的结果,如下:
Warning message:In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, : ugarchfit-->warning: solver fai ...
2019-11-28 20:15 - mangomango666 - R语言论坛
r语言garch模型arma部分疏系数模型
1 个回复 - 2544 次查看
用r软件拟合garch模型时,均值方程的arma部分怎么用疏系数模型拟合啊
用fGarch或rugarch函数时该怎么操作呢?
比如fGarch里:a=garchFit(~arma(3,1)+garch(3,0),data),这里的arma(3,1)可以写成疏系数模式吗,应该 ...
2017-12-13 10:11 - silhouette07 - R语言论坛
varma-bekk-garch定阶的问题
1 个回复 - 1213 次查看
1.正在学习如何用rats对此模型定阶,现在只知道@varlagselect,但好像还是不太懂,如果用了varlagselect 那vma这么定阶bekk-garch又怎么定阶
2.还有一个问题是为什么看很多的文献,作者都是直接使用varma(1,1)-be ...
2018-7-6 15:54 - huangyiqian - 计量经济学与统计软件
Bootstrapping Stationary ARMA-GARCH Models
27 个回复 - 1200 次查看
English | PDF | 2010 | 137 Pages | ISBN : 3834809926 | 874kB
Bootstrap technique is a useful tool for assessing uncertainty in statistical estimation and thus it is widely applied for risk manage ...
2017-8-19 22:30 - igs816 - 经管书评
关于ARMA-GARCH模型分开拟合还是同时拟合的问题
2 个回复 - 3093 次查看
在做毕业设计,参考的文献是先做均值方程的估计,再做方差方程的估计,根据AIC 和SC信息准则选择的是A
R 模型,再和GA
RCH结合
而我根据我的数据做出来拟合最好的是A
RMA(3,2) AIC最小 和A
RMA(2,2) SC最小 之后我分别 ...
2016-5-30 10:19 - 好好吃的肉 - EViews专版