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关于eviews做时间序列模型的残差Q统计量检验我决定写一些！
17 个回复 - 39735 次查看 本文目的：1、做arima模型的时候你需要在模型拟合完之后做残差的Q统计量检验，但是你又不会看结果； 2、你会看结果，但是是否发现疑问：为什么直接在模型中选择残差检验中的Q统计量检验得出的结果与选择resid数据进 ...2012-10-25 19:28 - dalezxr - EViews专版
17 个回复 - 39735 次查看 本文目的：1、做arima模型的时候你需要在模型拟合完之后做残差的Q统计量检验，但是你又不会看结果； 2、你会看结果，但是是否发现疑问：为什么直接在模型中选择残差检验中的Q统计量检验得出的结果与选择resid数据进 ...2012-10-25 19:28 - dalezxr - EViews专版
时间序列模型变点的检验与极限定理
对于NED序列
0 个回复 - 344 次查看 摘要翻译： 本文首先建立了近历元相依序列正反向和的强大数定律和强不变性原理。利用这些极限定理，在无变点假设下，我们建立了一般时间序列模型变点Wald检验的一般渐近理论。作为一个应用，我们验证了我们对长记忆分 ...2022-3-29 19:50 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 344 次查看 摘要翻译： 本文首先建立了近历元相依序列正反向和的强大数定律和强不变性原理。利用这些极限定理，在无变点假设下，我们建立了一般时间序列模型变点Wald检验的一般渐近理论。作为一个应用，我们验证了我们对长记忆分 ...2022-3-29 19:50 - 能者818 - Forum
时间序列模型平稳性检验
3 个回复 - 1673 次查看 原序列平稳可以再进行一阶差分么，例如旱灾受灾面积原序列就平稳，粮食产量一阶平稳，能否对旱灾受灾面积也进行一阶差分，从而同阶平稳，代入回归2022-3-6 20:22 - 徐昀昀 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1673 次查看 原序列平稳可以再进行一阶差分么，例如旱灾受灾面积原序列就平稳，粮食产量一阶平稳，能否对旱灾受灾面积也进行一阶差分，从而同阶平稳，代入回归2022-3-6 20:22 - 徐昀昀 - 计量经济学与统计软件
多元时间序列模型的dfuller检验
8 个回复 - 4621 次查看 请问，想要建立多元时间序列模型，自变量中有一些为dummy variable，因变量为预算删减率，需要对自变量和因变量所有都进行dfuller平稳性检验吗？还是只要对因变量自己进行平稳性检验就好？ 如果因变量是平稳的，但 ...2015-8-21 14:17 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
8 个回复 - 4621 次查看 请问，想要建立多元时间序列模型，自变量中有一些为dummy variable，因变量为预算删减率，需要对自变量和因变量所有都进行dfuller平稳性检验吗？还是只要对因变量自己进行平稳性检验就好？ 如果因变量是平稳的，但 ...2015-8-21 14:17 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
R中如何给时间序列模型做参数检验？
9 个回复 - 8301 次查看 建立了模型，做了参数估计后，如何给参数做检验呢？函数怎么写？谢谢达人，下面是我的程序 a2010-4-30 00:02 - linchulian - R语言论坛
9 个回复 - 8301 次查看 建立了模型，做了参数估计后，如何给参数做检验呢？函数怎么写？谢谢达人，下面是我的程序 a2010-4-30 00:02 - linchulian - R语言论坛
Eviews 时间序列模型, 接下来要做什么检验，跪求指导
2 个回复 - 1067 次查看 如图lnx3的p值不是很好，接下来要做什么检验呢，请大神指导。2018-3-20 14:35 - 指端6 - EViews专版
2 个回复 - 1067 次查看 如图lnx3的p值不是很好，接下来要做什么检验呢，请大神指导。2018-3-20 14:35 - 指端6 - EViews专版
构建了一个时间序列模型，所有变量取对数，但是ADF检验的结果是被解释变量非平稳，
1 个回复 - 1388 次查看 构建了一个时间序列模型，所有变量取对数，但是ADF检验的结果是被解释变量非平稳，解释变量有一个非平稳，该如何解决？？？2018-3-7 17:28 - Unique_one - EViews专版
1 个回复 - 1388 次查看 构建了一个时间序列模型，所有变量取对数，但是ADF检验的结果是被解释变量非平稳，解释变量有一个非平稳，该如何解决？？？2018-3-7 17:28 - Unique_one - EViews专版
<求助>时间序列模型检验各种疑问！！！紧急紧急
3 个回复 - 874 次查看 各位大神好，本人正在撰写关于时间序列模型的研究生在职论文，但由于专业并非数量经济学，且学校规定必须写带有模型的论文，故而在此向各位求助。 人只懂大概，只了解到格兰杰因果检验，对于VECM,GARCH等均不知如何在 ...2016-8-15 15:52 - arismario - 爱问频道
3 个回复 - 874 次查看 各位大神好，本人正在撰写关于时间序列模型的研究生在职论文，但由于专业并非数量经济学，且学校规定必须写带有模型的论文，故而在此向各位求助。 人只懂大概，只了解到格兰杰因果检验，对于VECM,GARCH等均不知如何在 ...2016-8-15 15:52 - arismario - 爱问频道
【求助】对于时间序列模型需要做哪些检验啊？
6 个回复 - 16408 次查看 1、RT~~~太多检验我晕掉了。。。不清楚哪些是我需要做的。2、另外，我的时间序列样本数最多只有40个（能源消费的数据实在找不到更多了。。。），有的还因为缺失而更加少，请问在这种情况下作出的回归结果不显著是不是 ...2011-6-29 16:13 - wisalqwisa - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 16408 次查看 1、RT~~~太多检验我晕掉了。。。不清楚哪些是我需要做的。2、另外，我的时间序列样本数最多只有40个（能源消费的数据实在找不到更多了。。。），有的还因为缺失而更加少，请问在这种情况下作出的回归结果不显著是不是 ...2011-6-29 16:13 - wisalqwisa - 计量经济学与统计软件
R中如何给时间序列模型做参数检验？
4 个回复 - 4515 次查看 建立了模型，做了参数估计后，如何给参数做检验呢？函数怎么写？谢谢达人，下面是我的程序 a2010-4-28 14:07 - linchulian - R语言论坛
4 个回复 - 4515 次查看 建立了模型，做了参数估计后，如何给参数做检验呢？函数怎么写？谢谢达人，下面是我的程序 a2010-4-28 14:07 - linchulian - R语言论坛
请哪位大神帮帮忙吧！关于时间序列模型的建立和检验
2 个回复 - 994 次查看 小妹没有接触过eviews，最近老师交代了个任务，让找两组实验数据，用eviews把数据的4/5建立模型，剩下的1/5去检验模型，一头雾水，还跪求各位大神帮帮忙啊，不胜感激啊！2013-5-13 13:55 - ず流星如水ず - EViews专版
2 个回复 - 994 次查看 小妹没有接触过eviews，最近老师交代了个任务，让找两组实验数据，用eviews把数据的4/5建立模型，剩下的1/5去检验模型，一头雾水，还跪求各位大神帮帮忙啊，不胜感激啊！2013-5-13 13:55 - ず流星如水ず - EViews专版
时间序列模型单位根检验第一步就卡壳了。。。。求助啊！！
4 个回复 - 1295 次查看 如何确定时间序列模型的滞后阶数。 书上说在进行ADF单位根检验前需要确定合理的滞后阶数。怎么确定，具体怎么操作啊？？2012-2-24 21:26 - 海海带飞鱼 - 爱问频道
4 个回复 - 1295 次查看 如何确定时间序列模型的滞后阶数。 书上说在进行ADF单位根检验前需要确定合理的滞后阶数。怎么确定，具体怎么操作啊？？2012-2-24 21:26 - 海海带飞鱼 - 爱问频道
求助，建立时间序列模型 有数据 需要平稳性分析 granger因果关系检验 var模型建立
1 个回复 - 1606 次查看 我写的是石油价格波动对中国经济的影响 找了些数据 石油价格 gdp cpi 净出口 但我不会做模型 谁能在线帮帮我啊 多谢了 太谢谢了2012-2-27 14:31 - nannan1205 - EViews专版
1 个回复 - 1606 次查看 我写的是石油价格波动对中国经济的影响 找了些数据 石油价格 gdp cpi 净出口 但我不会做模型 谁能在线帮帮我啊 多谢了 太谢谢了2012-2-27 14:31 - nannan1205 - EViews专版
stata 时间序列模型的协方差检验
3 个回复 - 3759 次查看 请教大家，我用stata做时间序列模型的ols估计，结果很显著，但是做协整检验的时候，残差序列ADF单位根检验不是0阶平稳,这是否说明我是伪回归了？请问可以对e进行一阶差分吗？以下是我的结果，已经弄整齐了，请高人指 ...2011-3-4 17:31 - xiaomin_yan01 - Stata专版
3 个回复 - 3759 次查看 请教大家，我用stata做时间序列模型的ols估计，结果很显著，但是做协整检验的时候，残差序列ADF单位根检验不是0阶平稳,这是否说明我是伪回归了？请问可以对e进行一阶差分吗？以下是我的结果，已经弄整齐了，请高人指 ...2011-3-4 17:31 - xiaomin_yan01 - Stata专版
请教关于时间序列模型检验的问题
0 个回复 - 2024 次查看 在analysis->times series forcast system 菜单下做时间序列模型，关于白噪声和单位根检验的图见附件这种图应该怎么看？如何判断有没有通过检验？谢谢！2008-6-10 09:21 - nadnay - SAS专版
0 个回复 - 2024 次查看 在analysis->times series forcast system 菜单下做时间序列模型，关于白噪声和单位根检验的图见附件这种图应该怎么看？如何判断有没有通过检验？谢谢！2008-6-10 09:21 - nadnay - SAS专版
请教关于时间序列模型检验的问题
0 个回复 - 1754 次查看 <p>在analysis->times series forcast system 菜单下做时间序列模型，关于白噪声和单位根检验的图见附件</p><p>这种图应该怎么看？如何判断有没有通过检验？</p><p>谢谢！</p><br/ ...2008-6-8 09:58 - nadnay - 商业数据分析
0 个回复 - 1754 次查看 <p>在analysis->times series forcast system 菜单下做时间序列模型，关于白噪声和单位根检验的图见附件</p><p>这种图应该怎么看？如何判断有没有通过检验？</p><p>谢谢！</p><br/ ...2008-6-8 09:58 - nadnay - 商业数据分析
