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系统gmm做出来系数符号不对,求大神告知怎么调试?
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我做的是金融相关率和出口,
em=a0+a1*fd+a2*gdp+a3*open+a4*tfp
em是出口,fd是金融相关率,open是贸易开放度,tfp是全要素生产率
用fe回归结果不是太好,但是也正常,现在用系统gmm,命令如下
xtabond2 em L ...
2015-3-20 15:10 - summer87318 - Stata专版
GMM滞后一期的被解释变量死活不显著怎么调整模型?
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在做
GMM方法估计时,通过调整工具变量能使其他被解释变量系数结果显著,也都通过了AR(2)和hansen检验,但是不管
怎么调整,滞后一期的被解释变量做解释变量的系数都不会显著,且p值很大,但是
GMM是必须要加这个滞后一 ...
2022-9-17 16:54 - Funnya - Stata专版
用GMM时怎么调整残差到0?
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比如我有一个矩条件:y -a*x1- b*x2 = u, 其中u是残差,但是u服从自由度为1的卡方分布,其均值也是1.
这时候不满足
GMM要求的等号右边为零的假定。书上说可以用E(u)来调整,问题是u是残差,不可观测。
想请教实 ...
2015-5-27 20:01 - fd2008 - 计量经济学与统计软件