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pvar模型最优滞后阶数选择问题
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请教大神,p
var模型不按最佳滞后阶数设定会有怎样的影响?使用p
var模型时用各种信息准则测定最佳滞后阶数为1,但我的论文后续模型设定至少要让这个阶数为2,我如果做强行设定滞后阶数为2,会产生什么影响?
2019-7-8 09:04 - hanqinsese - 爱问频道
VAR模型的最优滞后阶数为0怎么办?
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如题,求教当VAR模型的
最优滞后阶数为0怎么办?使用stata的varsoc确定最优滞阶数的结果显示,
最优滞后阶数为0,请问这是什么情况?应该怎么解决?
2017-7-27 22:02 - 拂去尘缘 - Stata专版
关于VAR模型最优滞后阶数的选择
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我的VAR模型按照AIC, HQ和 SC等准则选择滞后阶数是4,可是输出的脉冲响应图波动很大且没有统计上的显著性。如果直接滞后1阶,脉冲图是平滑的且有显著性的。所以特来请教大神,不根据准则直接滞后1阶会不会有什么严重 ...
2019-5-12 16:08 - max0617 - 爱问频道
VAR模型确定最优滞后阶数
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用SAS编程求VAR模型的
最优滞后阶数时提示ERROR: Insufficient number of observations. After any differencing is performed, there are 22 observations and a minimum of 51 are required for the MINIC op ...
2015-4-21 21:56 - shy836732411 - SAS专版
关于VAR模型月度数据最优滞后阶数的选择
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我看到有人说,在建模确定
最优滞后阶数时,对于年度数据和季度数据,一般取Lag=4,对于月度数据,一般取Lag=12。但是我的样本长度是09年到14年的72个月,可能是因为长度不够,所以最高只能取到Lag=9,取Lag=10时就显 ...
2015-4-2 09:39 - 喵先森 - EViews专版
用VAR模型选最优滞后阶数时出现的问题。。。
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在VAR Lag Order Selection Criteria过程中
当我在lags to include填入最大滞后阶数为4时,结果为:
这时候AIC准则与SC准则,同样指出最优阶数为3.
当我在lags to include填入最大滞后阶数为5时,结果为:
这 ...
2012-8-17 16:23 - 695290030 - EViews专版