结果：找到“coherent risk measure”相关内容9个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
Coherent Measures of Risk
1 个回复 - 849 次查看 【作者(必填)】 [*]Philippe Artzner, [*] [*]Freddy Delbaen, [*] [*]Jean-Marc Eber, [*] [*]David Heath 【文题(必填)】 Coherent Measures of RiskAuthors [*] 【年份(必填) ...2017-9-24 10:06 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 849 次查看 【作者(必填)】 [*]Philippe Artzner, [*] [*]Freddy Delbaen, [*] [*]Jean-Marc Eber, [*] [*]David Heath 【文题(必填)】 Coherent Measures of RiskAuthors [*] 【年份(必填) ...2017-9-24 10:06 - internet.hzx - 求助成功区
Coherent risk measures，有助于备考理解
2 个回复 - 1415 次查看 可配合notes学习理解2013-6-5 19:22 - froggsuad - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
2 个回复 - 1415 次查看 可配合notes学习理解2013-6-5 19:22 - froggsuad - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
2A Multi-item Risk-Averse Newsvendor with Law Invariant Coherent Measures of Ri
1 个回复 - 679 次查看 【作者(必填)】Sungyong Choi 【文题(必填)】A Multi-item Risk-Averse Newsvendor with LawInvariant Coherent Measures of Risk 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-6-15 22:39 - ljf2007 - 求助成功区
1 个回复 - 679 次查看 【作者(必填)】Sungyong Choi 【文题(必填)】A Multi-item Risk-Averse Newsvendor with LawInvariant Coherent Measures of Risk 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-6-15 22:39 - ljf2007 - 求助成功区
A risk-averse newsvendor with law invariant coherent measures of risk
3 个回复 - 1086 次查看 【作者(必填)】Sungyong Choi , Andrzej Ruszczyński 【文题(必填)】A risk-averse newsvendor with law invariant coherent measures of risk 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http:// ...2013-3-11 22:34 - zccltt - 求助成功区
3 个回复 - 1086 次查看 【作者(必填)】Sungyong Choi , Andrzej Ruszczyński 【文题(必填)】A risk-averse newsvendor with law invariant coherent measures of risk 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http:// ...2013-3-11 22:34 - zccltt - 求助成功区
Feasibility of Portfolio Optimization under Coherent Risk Measures
0 个回复 - 1271 次查看 Feasibility of Portfolio Optimization under Coherent Risk Measures2010-1-7 23:30 - zengyan1984 - 论文版
0 个回复 - 1271 次查看 Feasibility of Portfolio Optimization under Coherent Risk Measures2010-1-7 23:30 - zengyan1984 - 论文版
ifm中coherent risk measure的问题
0 个回复 - 755 次查看 看到ifm里coherent risk measure的translation invariance 定义为g(x+c)=g(x)+c，是否正确？？顺便求一个最新版的ifm教材2019-3-29 10:49 - fakedang - Forum
0 个回复 - 755 次查看 看到ifm里coherent risk measure的translation invariance 定义为g(x+c)=g(x)+c，是否正确？？顺便求一个最新版的ifm教材2019-3-29 10:49 - fakedang - Forum
Coherent Risk Measure的问题
0 个回复 - 983 次查看 单调性和齐性是不是矛盾的？ 1.monotonicity R1>=R2,那么P(R1)0,有ρ（βR)=βρ（R) 如果β=1.5 βR>R ρ（βR)=1.5ρ（R）>ρ（R) 即 βR>R ρ（βR)>ρ（R) 这与 R1>=R2,那么 ...2015-10-4 00:18 - conniewj - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
0 个回复 - 983 次查看 单调性和齐性是不是矛盾的？ 1.monotonicity R1>=R2,那么P(R1)0,有ρ（βR)=βρ（R) 如果β=1.5 βR>R ρ（βR)=1.5ρ（R）>ρ（R) 即 βR>R ρ（βR)>ρ（R) 这与 R1>=R2,那么 ...2015-10-4 00:18 - conniewj - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
求教二级中coherent risk measure properties中关于monotonicity问题
0 个回复 - 1274 次查看 note中提到：Monotonicity:A portfolio with greater future returns will likely have less risk. 请问这个怎么理解啊，为什么是更少风险呢？谢谢2013-3-12 10:37 - taotao850218 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
0 个回复 - 1274 次查看 note中提到：Monotonicity:A portfolio with greater future returns will likely have less risk. 请问这个怎么理解啊，为什么是更少风险呢？谢谢2013-3-12 10:37 - taotao850218 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
