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求教:关于STATA11.0中求协方差的命令
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. correlate mrgrate dvcrate medage
(obs=50)
| mrgrate dvcrate medage
-------------+---------------------------
mrgrate | 1.0000
dvcrate | 0.7700 1.0000
me ...
2010-11-8 16:44 - jnx2004 - Stata专版
关于沪深300求协方差矩阵的问题
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数理经济小白
看到一句话说:“估计沪深 300 指数成分月度收益率的协方差矩阵,将需要至少超过 25 年(25=300/12)的历史数据",很奇怪300只股票彼此取协方差,为什么需要25年的数据呢? 求解答!感谢!Thanks♪ ...
2018-8-22 16:25 - shirleeeey - 爱问频道
怎么从期望求协方差?对AR(1)求协方差的疑问
4 个回复 - 11819 次查看
Hello,
本人最近在看Time Series Analysis with Applications in R的AR模型部分,在求AR(1)的协方差时,遇到下图中的等式推导过程,表示有点疑惑。但是在网络上搜索资料也没有结果,不清楚是基于怎样的定理或者性质 ...
2014-5-16 17:55 - fenglx46801028 - 爱问频道
[求助] 求协方差矩阵
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不知道为什么结果提取不出来corr x1 x2 x3matrix a=r(C)matirx list a结果显示a是1*1的对称矩阵,元素为空,即‘.’不知道哪错了?
2009-6-2 05:42 - spy1889 - Stata专版