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非平稳空间面板数据的计量分析（英）2019
6 个回复 - 1325 次查看 非平稳空间面板数据的计量分析（英）2019 Michael BeenstockDaniel The EconometricAnalysis ofNon-StationarySpatial PanelData2023-4-11 00:32 - vegacau - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 1325 次查看 非平稳空间面板数据的计量分析（英）2019 Michael BeenstockDaniel The EconometricAnalysis ofNon-StationarySpatial PanelData2023-4-11 00:32 - vegacau - 计量经济学与统计软件
非平稳时间序列模型：单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系+程序命令代码 in EVIEWS3 个回复 - 1770 次查看 非平稳时间序列模型：单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系+程序命令代码 in EVIEWS 0.非平稳时间序列-代码 code in EvIEws 1非平稳时间序列模型ppt 2单位根、协整（协积）和格兰杰因果关系pdf 3.非线性经济、 ...2020-8-30 10:19 - Mujahida - 现金交易版
两个有协整关系的非平稳序列，选择VAR还是VECM
18 个回复 - 22541 次查看 要如何做出选择呢？我不是很懂，也是刚接触这个模型2013-4-23 10:11 - 马丘比丘 - EViews专版
18 个回复 - 22541 次查看 要如何做出选择呢？我不是很懂，也是刚接触这个模型2013-4-23 10:11 - 马丘比丘 - EViews专版
非平稳和平稳序列的协整问题
7 个回复 - 10720 次查看 我在对两个变量分别做单位根检验，发现被解释变量Y是一阶单整的，即非平稳的，解释变量是平稳的。 请问：①这样能做协整么？貌似不能把？ 要怎么办？ ②如果我对一阶单整的序列做差分，那差分后的新序列能和平稳 ...2014-10-9 12:22 - tsubasa_kobato - EViews专版
7 个回复 - 10720 次查看 我在对两个变量分别做单位根检验，发现被解释变量Y是一阶单整的，即非平稳的，解释变量是平稳的。 请问：①这样能做协整么？貌似不能把？ 要怎么办？ ②如果我对一阶单整的序列做差分，那差分后的新序列能和平稳 ...2014-10-9 12:22 - tsubasa_kobato - EViews专版
请问各位大神，格兰杰因果检验用非平稳的原序列做还是一阶差分后的平稳序列做？
5 个回复 - 10240 次查看 我在看文献的时候，作者进行单位根检验，都是原序列不平稳，但是一阶差分后变量都变的平稳了。但是在进行格兰杰因果检验时，有文献用的时一阶差分后的序列进行单位根检验，但是大部分文献里面都采用原序列进行格兰杰 ...2019-8-12 10:30 - 唯诗岁月 - EViews专版
5 个回复 - 10240 次查看 我在看文献的时候，作者进行单位根检验，都是原序列不平稳，但是一阶差分后变量都变的平稳了。但是在进行格兰杰因果检验时，有文献用的时一阶差分后的序列进行单位根检验，但是大部分文献里面都采用原序列进行格兰杰 ...2019-8-12 10:30 - 唯诗岁月 - EViews专版
什么是非平稳序列，不要再误导大家了！！
42 个回复 - 67084 次查看 根据最新维基百科对于非平稳时间序列的解释，非平稳时间序列是指：”时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数“，因此可以断定，有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平 ...2013-12-24 23:28 - pannideguang - 计量经济学与统计软件
42 个回复 - 67084 次查看 根据最新维基百科对于非平稳时间序列的解释，非平稳时间序列是指：”时间序列的变量无法呈现出一个长期趋势并最终趋于一个常数或是一个线性函数“，因此可以断定，有明显上升或下降趋势的时间序列不一定是非平 ...2013-12-24 23:28 - pannideguang - 计量经济学与统计软件
非平稳门槛回归
2 个回复 - 1565 次查看 神通广大的论坛友友们，请教一个问题，做非平稳门槛回归 .命令如下 ：xthreg2 ROA ROS Lev logSize Growth state_ ,rx(multiinvest) qx(multiinvest) thum(3) grid(400) trim(0.01 0.01 0.01) bs(300 > 300 300 ...2022-10-4 16:59 - 暗香疏影_ - Stata专版
2 个回复 - 1565 次查看 神通广大的论坛友友们，请教一个问题，做非平稳门槛回归 .命令如下 ：xthreg2 ROA ROS Lev logSize Growth state_ ,rx(multiinvest) qx(multiinvest) thum(3) grid(400) trim(0.01 0.01 0.01) bs(300 > 300 300 ...2022-10-4 16:59 - 暗香疏影_ - Stata专版
【ARIMA】时间序列非平稳，一次差分后平稳但白噪声，二次差分平稳且非白噪声
5 个回复 - 3768 次查看 请问这样的结果对二次差分序列继续建模有意义吗？2020-3-1 15:00 - Nerick - EViews专版
5 个回复 - 3768 次查看 请问这样的结果对二次差分序列继续建模有意义吗？2020-3-1 15:00 - Nerick - EViews专版
明明是非平稳时间序列为什么ADF检验出来时平稳的？？？
43 个回复 - 35095 次查看 各位达人，为了更加清楚的描述问题，我重新编辑了帖子和贴图，把问题重新描述一下：原始数据为网站每天访问用户数，从时序图来看具有明显的随时间上升趋势，为非平稳时间序列。为了进一步验证其非平稳性，利用Eviews ...2011-8-26 11:39 - lip1203 - EViews专版
43 个回复 - 35095 次查看 各位达人，为了更加清楚的描述问题，我重新编辑了帖子和贴图，把问题重新描述一下：原始数据为网站每天访问用户数，从时序图来看具有明显的随时间上升趋势，为非平稳时间序列。为了进一步验证其非平稳性，利用Eviews ...2011-8-26 11:39 - lip1203 - EViews专版
非平稳序列、非平稳序列是什么、非平稳序列的含义
42 个回复 - 5259 次查看 非平稳序列（non-stationary series）：是包含趋势、季节性或周期性的序列，它可能只含有其中一种成分，也可能含有几种成分。因此，非平稳序列又可以分为有趋势的序列、有趋势和季节性的序列、几种成分混合而成的复合 ...2020-2-19 21:33 - HELLO_BABY - Forum
42 个回复 - 5259 次查看 非平稳序列（non-stationary series）：是包含趋势、季节性或周期性的序列，它可能只含有其中一种成分，也可能含有几种成分。因此，非平稳序列又可以分为有趋势的序列、有趋势和季节性的序列、几种成分混合而成的复合 ...2020-2-19 21:33 - HELLO_BABY - Forum
如果做了二阶差分后还是非平稳说明什么？怎么办？
19 个回复 - 27313 次查看 1. eviews还能做三阶以上的差分吗？怎么做啊? 2. 那个lag length是怎么选定的？有什么根据吗？ 我做的那个GDP和FDI关系的模型，这两列数据经过二阶差分也还是非平稳的，怎么回事啊？我看书上说，一般的经济数据， ...2009-8-8 00:58 - ygdxrk - EViews专版
19 个回复 - 27313 次查看 1. eviews还能做三阶以上的差分吗？怎么做啊? 2. 那个lag length是怎么选定的？有什么根据吗？ 我做的那个GDP和FDI关系的模型，这两列数据经过二阶差分也还是非平稳的，怎么回事啊？我看书上说，一般的经济数据， ...2009-8-8 00:58 - ygdxrk - EViews专版
非平稳性和随机游走的仿真实验
1 个回复 - 477 次查看 理解非时间平稳模型的非平稳和随机游走的仿真实验 1.基本概念： 非平稳：一个时间序列的均值或方差随时间而变化。随机游走：下一期的值等于当期的值加上随机误差项，随机游走是非平稳的。 2.仿真模拟模型设定： ...2023-6-6 22:13 - 是昕灵哒 - R语言论坛
1 个回复 - 477 次查看 理解非时间平稳模型的非平稳和随机游走的仿真实验 1.基本概念： 非平稳：一个时间序列的均值或方差随时间而变化。随机游走：下一期的值等于当期的值加上随机误差项，随机游走是非平稳的。 2.仿真模拟模型设定： ...2023-6-6 22:13 - 是昕灵哒 - R语言论坛
【求助】非平稳序列不平稳，如何平稳化处理
22 个回复 - 26791 次查看 在做计量分析，向量自回归模型（VAR）或者状态空间模型之类的，首先都需要序列不平稳；即便不平稳也需要序列同阶单整。 对于非平稳序列变为平稳序列或者同阶单整序列，除了取对数还有什么方法吗？ 实际的数据不可能 ...2014-7-1 17:14 - 115861 - 计量经济学与统计软件
22 个回复 - 26791 次查看 在做计量分析，向量自回归模型（VAR）或者状态空间模型之类的，首先都需要序列不平稳；即便不平稳也需要序列同阶单整。 对于非平稳序列变为平稳序列或者同阶单整序列，除了取对数还有什么方法吗？ 实际的数据不可能 ...2014-7-1 17:14 - 115861 - 计量经济学与统计软件
请问在时间序列中，因变量平稳，自变量部分非平稳部分平稳应该怎么处理？
2 个回复 - 1469 次查看 似乎所有变量均为单位根过程才可以进行协整分析。如果存在平稳过程的话是不是就没有办法进行协整分析了？只能用OLS等方法进行回归分析么？2019-4-25 23:37 - handsome1991 - 爱问频道
2 个回复 - 1469 次查看 似乎所有变量均为单位根过程才可以进行协整分析。如果存在平稳过程的话是不是就没有办法进行协整分析了？只能用OLS等方法进行回归分析么？2019-4-25 23:37 - handsome1991 - 爱问频道
具有周期性时间序列为什么是非平稳的呢？
13 个回复 - 13374 次查看 各位，最近在学习时间序列过程中遇到一个问题，就是在判断一个时间序列是否平稳时，很多资料上都提到具有明显周期性的时间序列是非平稳的。 不知道具有周期性的时间序列是在哪一点上不满足平稳条件，是均值，方差不 ...2011-7-18 16:18 - lip1203 - SPSS论坛
13 个回复 - 13374 次查看 各位，最近在学习时间序列过程中遇到一个问题，就是在判断一个时间序列是否平稳时，很多资料上都提到具有明显周期性的时间序列是非平稳的。 不知道具有周期性的时间序列是在哪一点上不满足平稳条件，是均值，方差不 ...2011-7-18 16:18 - lip1203 - SPSS论坛
如果原序列是非平稳的， 一阶差分是平稳的，请问：建立VAR模型是用原序列，还是用一阶
0 个回复 - 564 次查看 看到了一个这个问题的帖子，但是下面有两个截然相反的回答，所以想再问一下2022-10-3 21:31 - 长春大学金融专硕 - EViews专版
0 个回复 - 564 次查看 看到了一个这个问题的帖子，但是下面有两个截然相反的回答，所以想再问一下2022-10-3 21:31 - 长春大学金融专硕 - EViews专版
一个平稳序列与一个非平稳序列的回归一定是伪回归吗?
4 个回复 - 4758 次查看 一个平稳序列与一个非平稳序列的回归一定是伪回归吗?怎么判断啊?2007-3-16 19:52 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4758 次查看 一个平稳序列与一个非平稳序列的回归一定是伪回归吗?怎么判断啊?2007-3-16 19:52 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
非平稳大近似的拟极大似然估计
动态因素模型
0 个回复 - 318 次查看 摘要翻译： 本文利用期望最大化算法和Kalman平滑器联合实现对具有共同趋势和特殊趋势的大动态因子模型的估计。我们证明了当截面维数$n$和样本容量$T$发散到无穷大时，给定单位在给定时间点估计的公共分量是$\min(\sq ...2022-3-8 19:56 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 318 次查看 摘要翻译： 本文利用期望最大化算法和Kalman平滑器联合实现对具有共同趋势和特殊趋势的大动态因子模型的估计。我们证明了当截面维数$n$和样本容量$T$发散到无穷大时，给定单位在给定时间点估计的公共分量是$\min(\sq ...2022-3-8 19:56 - kedemingshi - Forum
