结果：找到“系数 chow”相关内容13个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
stata，命令，chow test,检验回归系数差异
10 个回复 - 9788 次查看 各位大神， 1.想要检验，同一回归方程，不同样本，回归结果中某个变量的系数的差异性，stata里chow test的命令是什么，感激不尽 2. DID和PSM求解释，该怎么用，或推荐参考书目、文献 感激不尽2018-4-26 13:43 - zd504 - 悬赏大厅
10 个回复 - 9788 次查看 各位大神， 1.想要检验，同一回归方程，不同样本，回归结果中某个变量的系数的差异性，stata里chow test的命令是什么，感激不尽 2. DID和PSM求解释，该怎么用，或推荐参考书目、文献 感激不尽2018-4-26 13:43 - zd504 - 悬赏大厅
急求，面板数据分组回归，如何利用F检验（或chow检验？）比较系数差异？
13 个回复 - 8388 次查看 我使用面板数据，把样本分为是否国企两个子样本分别进行xtreg命令回归，命令如下： xtreg y x lev size roa inst i.year i.ind if soe==1 xtreg y x lev lsize roa inst i.year i.ind if soe==0 得出两个 ...2019-5-26 14:43 - 随时成献酬7 - Stata专版
13 个回复 - 8388 次查看 我使用面板数据，把样本分为是否国企两个子样本分别进行xtreg命令回归，命令如下： xtreg y x lev size roa inst i.year i.ind if soe==1 xtreg y x lev lsize roa inst i.year i.ind if soe==0 得出两个 ...2019-5-26 14:43 - 随时成献酬7 - Stata专版
请教高手，对全样本分成3 组后，如何采用 Chow-test检验分组回归后的组间系数差异
3 个回复 - 2264 次查看 请教各位高手，坛子里有很多将样本分成两组进行chow test检验组间系数差异的帖子，分两组可以设置虚拟变量，但我想请教的是，对全样本分成3 组后，例如将全样本分成东、中和西部的样本后，如何采用 Chow-test检验分组 ...2021-9-4 09:15 - vww733762 - Stata专版
3 个回复 - 2264 次查看 请教各位高手，坛子里有很多将样本分成两组进行chow test检验组间系数差异的帖子，分两组可以设置虚拟变量，但我想请教的是，对全样本分成3 组后，例如将全样本分成东、中和西部的样本后，如何采用 Chow-test检验分组 ...2021-9-4 09:15 - vww733762 - Stata专版
Chow检验能否用于二次项回归系数间的差异比较？
0 个回复 - 692 次查看 求助各位大佬，Chow test可以用于比较线性回归方程的组间系数差异，那么是否可以用于检验两组间二次项系数的差异呢？如果不能的话，请问有没有其他方法可以检验组间二次项系数差异呀2021-4-13 19:09 - 安塞腰果 - Stata专版
0 个回复 - 692 次查看 求助各位大佬，Chow test可以用于比较线性回归方程的组间系数差异，那么是否可以用于检验两组间二次项系数的差异呢？如果不能的话，请问有没有其他方法可以检验组间二次项系数差异呀2021-4-13 19:09 - 安塞腰果 - Stata专版
chowreg组间系数比较，应该看f值还是t值？
2 个回复 - 2343 次查看 各位老师好！ 检验组间系数差异stata有两个常用的命令 suest与chowreg suest结果比较清晰可见，但是chowreg的F值只是比较两组整体的差异而并非是某个变量的系数差异？ 不知道我这样理解是否正确。 请问，如果使用 ...2020-3-2 14:14 - lunzhen8007 - Stata专版
2 个回复 - 2343 次查看 各位老师好！ 检验组间系数差异stata有两个常用的命令 suest与chowreg suest结果比较清晰可见，但是chowreg的F值只是比较两组整体的差异而并非是某个变量的系数差异？ 不知道我这样理解是否正确。 请问，如果使用 ...2020-3-2 14:14 - lunzhen8007 - Stata专版
关于分组回归系数的Chow test
5 个回复 - 5743 次查看 请问各位大神，我的回归里有一个部分是将y分成两类，例如本来的y为机构投资者持股比例，后来按照不同的机构将y分为y1和y2，并分别进行回归。请问两组回归得到的系数可以用chow test 进行差异检验吗？2017-5-20 17:17 - 卫东5 - Stata专版
5 个回复 - 5743 次查看 请问各位大神，我的回归里有一个部分是将y分成两类，例如本来的y为机构投资者持股比例，后来按照不同的机构将y分为y1和y2，并分别进行回归。请问两组回归得到的系数可以用chow test 进行差异检验吗？2017-5-20 17:17 - 卫东5 - Stata专版
如何chow test 从Fama-Macbeth regression中得到的两组系数是否显著差异
3 个回复 - 4112 次查看 请教各位，我用-xtfmb-对两个样本的面板数据进行Fama-MacBeth回归，想要检验得到的两组系数是否有显著差异。查了一些论坛里的帖子和stata官方的说明，大致有两类方法，但都是针对OLS回归的：一类方法是加入一个dummy ...2013-5-28 16:22 - 潜水的猫 - Stata专版
3 个回复 - 4112 次查看 请教各位，我用-xtfmb-对两个样本的面板数据进行Fama-MacBeth回归，想要检验得到的两组系数是否有显著差异。查了一些论坛里的帖子和stata官方的说明，大致有两类方法，但都是针对OLS回归的：一类方法是加入一个dummy ...2013-5-28 16:22 - 潜水的猫 - Stata专版
请教如何在stata软件中做chow检验？检验两个线性回归模型的系数是否存在显著差异
2 个回复 - 6993 次查看 请问各位大侠， 如何在stata软件中做chow检验？（命令代码是什么）检验两个线性回归模型的系数是否存在显著性差异。回归模型y=ax1+bx2+cx3+dx4+e，用变量f做分组检验，检验两个组的回归模型x1的系数即a是否存在显 ...2017-3-31 23:23 - lshy240 - Stata专版
2 个回复 - 6993 次查看 请问各位大侠， 如何在stata软件中做chow检验？（命令代码是什么）检验两个线性回归模型的系数是否存在显著性差异。回归模型y=ax1+bx2+cx3+dx4+e，用变量f做分组检验，检验两个组的回归模型x1的系数即a是否存在显 ...2017-3-31 23:23 - lshy240 - Stata专版
stata中如何检验分组回归的系数差异是否显著？据说用chow test?
2 个回复 - 10773 次查看 大家好，我的分组变量是市场化指数market，先sort market，然后gen mk=group(2)，不知道这样是否就可以将大于中位数的market取值为mk=2,小于的取值为mk=1呢？两位，我的回归命令是 reg t_n gov1 s_n b_n to_n g_n r_ ...2015-12-16 09:54 - 别再堕落 - Stata专版
2 个回复 - 10773 次查看 大家好，我的分组变量是市场化指数market，先sort market，然后gen mk=group(2)，不知道这样是否就可以将大于中位数的market取值为mk=2,小于的取值为mk=1呢？两位，我的回归命令是 reg t_n gov1 s_n b_n to_n g_n r_ ...2015-12-16 09:54 - 别再堕落 - Stata专版
chow检验同一模型用不同数据回归的系数差异
2 个回复 - 3914 次查看 在eviews中如何用chow检验，检验同一模型用不同数据回归的系数差异（能不用虚拟变量吗？）？怎么操作？我只看到chow breakpoint test 和 chow forecast test。 本人菜鸟，希望各位大牛不吝赐教哈~感激不尽！2015-6-17 17:36 - cjqazy123 - EViews专版
2 个回复 - 3914 次查看 在eviews中如何用chow检验，检验同一模型用不同数据回归的系数差异（能不用虚拟变量吗？）？怎么操作？我只看到chow breakpoint test 和 chow forecast test。 本人菜鸟，希望各位大牛不吝赐教哈~感激不尽！2015-6-17 17:36 - cjqazy123 - EViews专版
急问~~两个回归方程 要检验系数相同 用chow 检验怎么操作呢 跪谢~~~~
4 个回复 - 2580 次查看 我知道怎么用chow做时间断点的检验 但是这个是两个不同样本的数据 回归之后也是两个方程 那该怎么用chow检验来做呢 老师布置的是要用chow检验来做。。麻烦各位大牛 不甚感激2011-11-15 19:21 - mickyface - EViews专版
4 个回复 - 2580 次查看 我知道怎么用chow做时间断点的检验 但是这个是两个不同样本的数据 回归之后也是两个方程 那该怎么用chow检验来做呢 老师布置的是要用chow检验来做。。麻烦各位大牛 不甚感激2011-11-15 19:21 - mickyface - EViews专版
检验面板数据在不同时期回归系数是否相同，是否可以用chow test？
6 个回复 - 6211 次查看 面板数据中，想要考察解释变量在不同时期，对被解释变量的影响是否相同，是否能分时间段回归，进行邹检验呢？2011-8-24 20:10 - luc1988 - EViews专版
6 个回复 - 6211 次查看 面板数据中，想要考察解释变量在不同时期，对被解释变量的影响是否相同，是否能分时间段回归，进行邹检验呢？2011-8-24 20:10 - luc1988 - EViews专版
求Chow检验系数差异性？
3 个回复 - 7629 次查看 哪位高人指点下：如何用Eviews进行Chow检验：两组不同数据的线性回归的系数是否相等，也就是系数的差异性检验？而且数据时截面的，急求，多谢2009-12-15 22:32 - happyjane0726 - EViews专版
3 个回复 - 7629 次查看 哪位高人指点下：如何用Eviews进行Chow检验：两组不同数据的线性回归的系数是否相等，也就是系数的差异性检验？而且数据时截面的，急求，多谢2009-12-15 22:32 - happyjane0726 - EViews专版
