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再问! 如何计算newey-west 的t值?
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在下有数千家公司的数据(附件original中只摘了其中五家),对每家公司CO,进行
time-series regression,按以下面这模型:Y=X1;通过这个code,我可以得到,每家公司在每个模型下的截距in
tercep
t(我定义为alpha)以及
t ...
2010-5-26 23:48 - funwin - 商业数据分析
提问:关于newey-west t-statistics
13 个回复 - 15214 次查看
newey-wes
t t-s
ta
tis
tics到底是用来做什么的?
我看一篇论文,算出流动性最大的一组股票的平均收益和流动性最小的一组股票的平均收益,两者相减,然后给出一个newey-wes
t t-s
ta
tis
tics,说这个结果是显著的。
...
2010-12-8 22:02 - 白色法拉利 - Stata专版
t>Neweyt>-west 的滞后阶数确定
8 个回复 - 13586 次查看
抱着试一下的心态问问版上的大神们,希望指点一二。
最近做论文,用很火的HAR模型,在进行OLS回归的时候,因变量是overlapping的所以需要用
t>Neweyt>-wes
t调整标准误,但是这个滞后阶数的选择标准是什么呢?是预测Horiz ...
2017-9-7 00:04 - 一路风景_ - Stata专版
用stata进行newey west回归的滞后项阶数如何确定
9 个回复 - 16984 次查看
RT
多个股票市场日度时间序列变量进行回归,因为时间序列存在自相关,所以用newey—wes
t调整的标准误,s
ta
ta命令为:
newey y x1 x2 x3..., lag(#)
由于lag(#)时必选op
tion,#为序列相关滞后阶数,因此求问各位 ...
2016-10-29 17:30 - liuty - Stata专版
robust 和 t>Neweyt>-t>Westt>
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大家好!在对异方差和自相关进行校正的时候,这两个命令有啥区别啊 ?? 在 s
ta
ta 输出时
t>Neweyt>-
t>Westt> 回归下无法报告调整 r方一以及 aic bic 信息。请问怎么办呢? robus
t 也就是 ,r 这个后缀命令的结果可以取代 N ...
2020-5-11 16:32 - Nuliguan - Stata专版
t>Neweyt>-west
10 个回复 - 20867 次查看
t>Neweyt>-
t>Westt>在进行回归时,可以用来调整异方差和序列相关性。但是,如果我计算出了一个关于股票收益率的序列,并且明确知道它需要进行newey-wes
t调整(已经在相关论文中看到过这样使用的),但是应该怎么 ...
2013-3-23 21:56 - 1104271103 - EViews专版
急求!newey-west修正标准差怎样求?
3 个回复 - 9893 次查看
&l
t;p&g
t;看到好多文章里都提到newey-wes
t修正后的标准差,除了回归模型中使用newey-wes
t方法消除异方差与自相关之外,在用
t统计量检验均值显著性的时候,怎样求newey-wes
t修正标准差啊? &l
t;/p&g
t;&l
t;p&g
t;&l
t;/ ...
2008-12-8 20:36 - kingxiao - 计量经济学与统计软件
关于newey-west检验
2 个回复 - 10548 次查看
请教各位大侠,在sas中如何做newey-wes
t检验?比如,由于存在自相关和异方差,在求某组样本的均值的时候,想得到经newy-wes
t调整后的
t统计值,能否告知应该用哪个程序啊?我在版本搜索了以往的相关帖子,但是看得晕晕 ...
2010-8-18 02:10 - 一个凯蒂0105 - SAS专版
[请教]如何估计newey-west(1987)协差阵?
2 个回复 - 3980 次查看
t>Neweyt>, W. K. and K. D.
t>Westt> (1987): \A Simple, Posi
tive Semi-Deni
te, He
teroskedas
tici
ty and Au
tocorrela
tion Consis
ten
t Covariance Ma
trix", Econome
trica 55, 703-708.
就是如何估计newey-wes
t(1987)一文的 ...
2006-10-1 16:42 - fixedincome - 计量经济学与统计软件
newey west回归的问题
0 个回复 - 3597 次查看
用s
ta
ta做newey-wes
t回归
tsse
t da
te da
te
panel variable: da
te (weakly balanced)
time variable: da
te, 200501
to 201312
del
ta: 1 uni
t
newey rp rm2 rm1, lag(5)
然 ...
2015-3-5 10:56 - shallye - Stata专版
求大神帮忙这里怎么也看不懂,关于VAR和t>Neweyt>–t>Westt>检验的
0 个回复 - 2125 次查看
公式是这个
这个是回归结果,我就这里看不懂:This
table repor
ts
the
t>Neweyt>–
t>Westt>
t-s
ta
tis
tics for
the indica
ted coefficien
ts [/backcolor]from
the es
tima
tion of
the VAR specifica
tion shown b ...
2014-5-22 14:51 - nhawj - 爱问频道
请问高手关于t>Neweyt>t>Westt> robust t test
1 个回复 - 5888 次查看
The
t>Neweyt>-
t>Westt> s
tandard error correc
tion is a commonly used he
teroscedas
tici
ty and au
tocorrela
tion correc
tion. The formula for
the
t>Neweyt>-
t>Westt> covariance ma
trix es
tima
tor can be found in Greene (2000). ...
2014-3-5 15:41 - zhhofe1736 - 计量经济学与统计软件
t>Neweyt>-t>Westt>
1 个回复 - 3222 次查看
Hi There:
I need helps wi
th conduc
ting
t>Neweyt>-
t>Westt> on Eviews. The paper I am handling is an &quo
t;ou
t-of-sample&quo
t; predic
tion using
three models: exponen
tial smoo
thing, grey predic
tion and grey rolling ...
2011-1-2 13:40 - yin_max - EViews专版
[求助]newey-west稳健回归
9 个回复 - 22978 次查看
为了克服异方差和自相关,我用newey-wes
t稳健估计方法来进行回归。在我的数据库中,no为股票代码,year为年度。
我首先用以下命令使我的数据库成为时间系列数据:
tsse
t no year,yearly
...
2007-3-25 02:04 - bookworm - Stata专版
newey-west 标准误
4 个回复 - 7958 次查看
请问各位高手:
如何用sas算出某时间序列的newey标准误从而计算
t-ra
tio?
下面程序是算回归中某个参数的newey-wes
t t ra
tio,不知道算某一时间序列显著不为零的newey-wes
t t-ra
tio 该如何?
多谢
proc model da ...
2009-9-27 22:38 - aaasai - SAS专版