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ARFIMA-HYGARCH模型
0 个回复 - 594 次查看 中国通胀水平及其不确定性双长记忆统计特征研究——基于ARFIMA-HYGARCH-t模型 基于SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型的股票型基金投资风格漂移风险测度研究 我国股市收益的双长记忆性检验——基于VaR估计的ARFIMA-HYGARc ...2022-8-2 11:09 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 594 次查看 中国通胀水平及其不确定性双长记忆统计特征研究——基于ARFIMA-HYGARCH-t模型 基于SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型的股票型基金投资风格漂移风险测度研究 我国股市收益的双长记忆性检验——基于VaR估计的ARFIMA-HYGARc ...2022-8-2 11:09 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
【2018新书】A Permanent Crisis: The Financial Oligarchy’s Seizing of Power ...
14 个回复 - 2965 次查看 A Permanent Crisis: The Financial Oligarchy’s Seizing of Power and the Failure of Democracy by Marc Chesney (Author) About the Author Marc Chesney is Professor of Finance and Director of the Dep ...2018-10-2 11:51 - slowry - 金融学（理论版）
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长记忆ARFIMA_GARCH模型的状态空 ...
1 个回复 - 2036 次查看 长记忆ARFIMA_GARCH模型的状态空 ...2012-2-29 22:44 - maozq - EViews专版
1 个回复 - 2036 次查看 长记忆ARFIMA_GARCH模型的状态空 ...2012-2-29 22:44 - maozq - EViews专版
求助:有哪些软件可以计算ARFIMA,FIGARCH模型
23 个回复 - 11397 次查看 如题: 不知有哪些软件可以计算ARFIMA,FIGARCH模型呢?不知网上能否提供一些相关的解决这类模型的免费软件下载呢?希望这方面的高手指点.2005-9-15 22:09 - lqlqlq - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 11397 次查看 如题: 不知有哪些软件可以计算ARFIMA,FIGARCH模型呢?不知网上能否提供一些相关的解决这类模型的免费软件下载呢?希望这方面的高手指点.2005-9-15 22:09 - lqlqlq - 计量经济学与统计软件
rugarch包中如何做ARFIMA-GARCH模型的仿真
0 个回复 - 1071 次查看 请问在R语言的rugarch包中，如何模拟得到数据生成过程为ARFIMA-GARCH模型的仿真数据啊，arfima参数的阶数是分数阶的，不知道如何设置，请问可以抽空帮我解答么？谢谢 ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方 ...2019-9-13 20:34 - Yolanda.x - R语言论坛
0 个回复 - 1071 次查看 请问在R语言的rugarch包中，如何模拟得到数据生成过程为ARFIMA-GARCH模型的仿真数据啊，arfima参数的阶数是分数阶的，不知道如何设置，请问可以抽空帮我解答么？谢谢 ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方 ...2019-9-13 20:34 - Yolanda.x - R语言论坛
[讨论] ARFIMA-FIGARCH 在SPLUS 中实现
2 个回复 - 3774 次查看 各位大侠:据我分析, SPLUS 及SFINMETRICS 只能分别估计ARFIMA 或FIGARCH模型. 但不能估计ARFIMA-FIGARCH 模型. 不知那为高人可以指点如何实现估计ARFIMA-FIGARCH 模型.另外, 如何在SPLUS 中做SINGN TEST?2007-7-18 17:19 - nazikhan - R语言论坛
2 个回复 - 3774 次查看 各位大侠:据我分析, SPLUS 及SFINMETRICS 只能分别估计ARFIMA 或FIGARCH模型. 但不能估计ARFIMA-FIGARCH 模型. 不知那为高人可以指点如何实现估计ARFIMA-FIGARCH 模型.另外, 如何在SPLUS 中做SINGN TEST?2007-7-18 17:19 - nazikhan - R语言论坛
双曲线记忆模型ARFI-HYGARCH
1 个回复 - 1524 次查看 最近在做一篇作业《Moment and Memory Properties of Linear Conditional Heteroscedasticity Models, and a New Model》里面的模型是ARFI-HYGARCH，想请问各位大神该模型是否能通过ox metrics实现，如果可以该如何实 ...2017-1-15 15:28 - najade - R语言论坛
1 个回复 - 1524 次查看 最近在做一篇作业《Moment and Memory Properties of Linear Conditional Heteroscedasticity Models, and a New Model》里面的模型是ARFI-HYGARCH，想请问各位大神该模型是否能通过ox metrics实现，如果可以该如何实 ...2017-1-15 15:28 - najade - R语言论坛
ARFIMA-GARCH
0 个回复 - 1069 次查看 对于分数差分ARFIMA-GARCH模型 怎么进行预测？2015-6-19 20:43 - woyelaigz - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1069 次查看 对于分数差分ARFIMA-GARCH模型 怎么进行预测？2015-6-19 20:43 - woyelaigz - MATLAB等数学软件专版
ARFIMA-GARCH
0 个回复 - 1121 次查看 ARFIMA-GARCH叫做什么？希望大家帮帮忙，谢谢了!2014-12-1 21:34 - woyelaigz - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1121 次查看 ARFIMA-GARCH叫做什么？希望大家帮帮忙，谢谢了!2014-12-1 21:34 - woyelaigz - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
garch模型下forecast，fit，和makegarch结果的区别
4 个回复 - 2865 次查看 veiews软件中garch模型下用forecast，fit，和makegarch三个命令得出的条件方差有啥区别？2010-4-15 09:18 - llxxjun - EViews专版
4 个回复 - 2865 次查看 veiews软件中garch模型下用forecast，fit，和makegarch三个命令得出的条件方差有啥区别？2010-4-15 09:18 - llxxjun - EViews专版
关于ARFIMA 和FIGARCH 模型
9 个回复 - 5564 次查看 请教各位： 谁对ARFIMA 和FIGARCH 模型比较了解，能否告知用什么软件来对此类模型的参数进行估计？2006-4-29 01:06 - crab910 - 计量经济学与统计软件
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FIGARCH-BBM和FIGARCH-CHUNG有什么区别？
1 个回复 - 2356 次查看 FIGARCH-BBM和FIGARCH-CHUNG有什么区别？咱们平时经典教材上所提到的FIGARCH模型指的是哪一个？2012-12-1 23:49 - chellyfeng - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2356 次查看 FIGARCH-BBM和FIGARCH-CHUNG有什么区别？咱们平时经典教材上所提到的FIGARCH模型指的是哪一个？2012-12-1 23:49 - chellyfeng - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
s-plus finmetrics有没有GJR-GARCH fit?
1 个回复 - 2046 次查看 看了s-plus帮助文件，garch fit的model可以有 ~garch(p,q), ~pgarch(p,q), ~pgarch(p,q,d), ~tgarch(p,q), ~egarch(p,q), ~two.comp(type,d)，但是没有看到GJR-GARCH。 有没有什么方法来用s-plus拟合GJR GARCH呢？2010-10-12 04:04 - oishi1206 - R语言论坛
1 个回复 - 2046 次查看 看了s-plus帮助文件，garch fit的model可以有 ~garch(p,q), ~pgarch(p,q), ~pgarch(p,q,d), ~tgarch(p,q), ~egarch(p,q), ~two.comp(type,d)，但是没有看到GJR-GARCH。 有没有什么方法来用s-plus拟合GJR GARCH呢？2010-10-12 04:04 - oishi1206 - R语言论坛
On IGARCH and convergence of the QMLE for misspecified GARCH models-非指定GARC...
0 个回复 - 280 次查看 2004-10-3 02:05 - 标准金融684 - Forum
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