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Statistical Arbitrage Based on No-Arbitrage Dynamic …
0 个回复 - 77 次查看 2023-8-20 06:05 - kHPqU06904 - 经管书评
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Statistical Arbitrage Based on No-Arbitrage Models
0 个回复 - 53 次查看 2021-3-22 06:30 - 5lq6489986 - 经管书评
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No-arbitrage Equilibria with Differential Information: An Existence Proof
3 个回复 - 412 次查看 【作者(必填)】 [*]Lionel de Boisdeffre[/backcolor] 【文题(必填)】 No-arbitrage Equilibria with Differential Information: An Existence Proof【年份(必填)】 2007 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2020-6-13 01:03 - leosong - 求助成功区
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The Accrual Anomaly and the Announcement Effect of Short Arbitrage
1 个回复 - 690 次查看 【作者(必填)】Michael Sullivan and Andrew Jianzhong Zhang 【文题(必填)】The Accrual Anomaly and the Announcement Effect of Short Arbitrage 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】htt ...2019-5-16 17:45 - fxq2327 - 文献求助专区
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求助下载文献一篇Idiosyncratic volatility, arbitrage risk, and anomaly returns
2 个回复 - 726 次查看 【作者(必填)】Jin, Lucy L 【文题(必填)】Idiosyncratic volatility, arbitrage risk, and anomaly returns 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://search.proquest.com/docview/1411930 ...2017-4-14 21:36 - cooper56 - 求助成功区
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Arbitrage and equilibrium in economies with infinitely many commodities
3 个回复 - 909 次查看 【作者(必填)】 David Kreps 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】《Journal of Mathematical Economics》, 1981, 8(1):15-352016-6-20 21:07 - randompattern - 求助成功区
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Statistical Arbitrage Based on No-Arbitrage Models
6 个回复 - 2422 次查看 Statistical Arbitrage Based on No-Arbitrage Models2010-5-15 17:45 - dcetrader - 金融学（理论版）
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Information and Volatility: The No-Arbitrage Martingale Approach to Timing and
1 个回复 - 843 次查看 【作者(必填)】 Ross，S.A. 【文题(必填)】 Information and Volatility: The No-Arbitrage Martingale Approach to Timing and Resolution Irrelevancy 【年份(必填)】 1989 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2015-10-28 11:29 - lixiaobu2017 - 求助成功区
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Macro Trading and Investment Strategies: Macroeconomic Arbitrage in Global Marke
6 个回复 - 2382 次查看 500论坛币悬赏求下面这本书：2016-8-5 18:07 - Brian_Wang - 金融学（理论版）
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Arbitrage theory in continous time
1 个回复 - 545 次查看 有Arbitrage theory in continous time 第三版本的电子版 需要的回我{:0_271:}2020-4-2 16:47 - 15320716777 - 爱问频道
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【学习笔记】无套利定价原理（non-arbitrage pricing principle），金融市场上 ...
1 个回复 - 868 次查看 无套利定价原理（non-arbitrage pricing principle），金融市场上实施套利行为非常的方便和快速，这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快实施套利而使得市场 ...2019-11-12 08:41 - 翟翟1177 - Forum
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【学习笔记】无套利定价（no-arbitrage pricing），顾名思义，就是通过资产之 ...
1 个回复 - 2647 次查看 无套利定价（no-arbitrage pricing），顾名思义，就是通过资产之间的无套利原则来给出资产价格的相互关系。这样，如果我们已经知道了一些资产的价格，就可以从这些价格出发，定出那些与这些资产相关的资产的价格。相 ...2019-8-14 07:54 - 红色政权8 - Forum
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A simple approximation for the no-arbitrage drifts in Libor market model–SABR-f
1 个回复 - 679 次查看 【作者(必填)】Riccardo Rebonato 【文题(必填)】A simple approximation for the no-arbitrage drifts in Libor market model–SABR-family interest-rate models[/backcolor] 【年份(必填)】2015 【全文链接 ...2017-2-25 17:55 - Bumboo - 文献求助专区
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求书籍：Something for Nothing: Arbitrage and Ethics on Wall Street
0 个回复 - 1033 次查看 万分感谢呀2017-2-5 11:02 - Henryzhu - 金融学（理论版）
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Market arbitrage: European and North American natural gas prices
1 个回复 - 664 次查看 【作者(必填)】Brown.S., Yucel.M.K. 【文题(必填)】Market arbitrage: European and North American natural gas prices. 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】Scopus2015-3-11 21:43 - 豁达统计人 - 求助成功区
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about no arbitrage theorem: how to interpret the pair of ψ1 ,ψ2
0 个回复 - 680 次查看 What if s1 or s2 is not equals to 1? How to interpret the meaning of?2015-3-3 22:04 - 樊紫 - 爱问频道
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正式版No-Arbitrage and Equivalent Martingale Measures: An Elementary Proof of th
3 个回复 - 993 次查看 【作者(必填)】Yu. M. Kabanov and D. O. Kramkov 【文题(必填)】No-Arbitrage and Equivalent Martingale Measures: An Elementary Proof of the Harrison–Pliska Theorem 【年份(必填)】Theory Probab. ...2015-2-4 22:37 - ssylzz - 求助成功区
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No-Arbitrage and Equivalent Martingale Measures: An Elementary Proof of the Harr
1 个回复 - 993 次查看 【作者(必填)】Yu. M. Kabanov and D. O. Kramkov 【文题(必填)】No-Arbitrage and Equivalent Martingale Measures: An Elementary Proof of the Harrison–Pliska Theorem[/backcolor] 【年份(必填)】The ...2015-2-4 23:19 - ssylzz - 求助成功区
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求Financial Innovation, Tax Arbitrage, and Retrospective Taxation: The Pro
2 个回复 - 2616 次查看 【作者(必填)】Michael Knoll 【文题(必填)】Financial Innovation, Tax Arbitrage, and Retrospective Taxation: The Problem with Passive Government Lending 【年份(必填)】1996 【全文链接或数据库名 ...2013-1-13 17:53 - michealz123 - 求助成功区
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No Arbitrage and the Growth Optimal Portfolio
1 个回复 - 698 次查看 【作者(必填)】Morten Mosegaard Christensena* & Kasper Larsenb 【文题(必填)】No Arbitrage and the Growth Optimal Portfolio 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonli ...2013-4-30 13:49 - 迷途mitu - 求助成功区
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[分享]利率期限结构英文文献No-Arbitrage dynamics for a tractable SABR term structure
4 个回复 - 3263 次查看 2009-4-14 14:16 - superthinker1 - 制度经济学
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小女子问一个关于replicating portfolio 证明no arbitrage问题
2 个回复 - 2766 次查看 这两本书都有介绍证明这个无套利过程，但是我看不懂，为什么说在到期日，the bought derivative 和sold portfolio会cancel out呢？实在感到困惑，请高手细心讲解。2011-11-30 22:00 - 眼角的伤痕 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2766 次查看 这两本书都有介绍证明这个无套利过程，但是我看不懂，为什么说在到期日，the bought derivative 和sold portfolio会cancel out呢？实在感到困惑，请高手细心讲解。2011-11-30 22:00 - 眼角的伤痕 - 金融学（理论版）
NO-ARBITRAGE THEORY FOR DERIVATIVES PRICING
2 个回复 - 1547 次查看 NO-ARBITRAGE THEORY FOR DERIVATIVES PRICING Nizar TOUZI Ecole Polytechnique Paris Département de Mathématiques Appliquées March 29, 2007 Contents 1 Introduction 6 1.1 Finite discrete-tim ...2009-11-21 22:32 - martinnyj - 金融学（理论版）
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NO-ARBITRAGE THEORY FOR DERIVATIVES PRICING
7 个回复 - 4055 次查看 No arbitrage Theory for derivative pricing from Ecole Polytechnique Paris! one of the top Math Finance program in Euro! This is the lectures note I am using as my grad. course. my advisor recommend i ...2009-10-10 04:08 - whiteheadsimo1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 4055 次查看 No arbitrage Theory for derivative pricing from Ecole Polytechnique Paris! one of the top Math Finance program in Euro! This is the lectures note I am using as my grad. course. my advisor recommend i ...2009-10-10 04:08 - whiteheadsimo1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
NO ARBITRAGE CONDITIONS FOR SIMPLE TRADING STRATEGIES
0 个回复 - 1340 次查看 NO ARBITRAGE CONDITIONS FOR SIMPLE TRADING STRATEGIES2010-1-7 23:36 - zengyan1984 - 论文版
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Limits to Arbitrage and the Asset Growth Anomaly
0 个回复 - 1705 次查看 Limits to Arbitrage and the Asset Growth Anomaly2009-12-19 21:45 - fushengbin - 论文版
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NO-ARBITRAGE THEORY FOR DERIVATIVES PRICING
0 个回复 - 1965 次查看 NO-ARBITRAGE THEORY FOR DERIVATIVES PRICING Nizar TOUZI Ecole Polytechnique Paris Département de Mathématiques Appliquées March 29, 2007 Contents 1 Introduction 6 1.1 Finite discrete-tim ...2009-12-8 23:08 - martinnyj - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1965 次查看 NO-ARBITRAGE THEORY FOR DERIVATIVES PRICING Nizar TOUZI Ecole Polytechnique Paris Département de Mathématiques Appliquées March 29, 2007 Contents 1 Introduction 6 1.1 Finite discrete-tim ...2009-12-8 23:08 - martinnyj - 金融学（理论版）
[求助]关于no arbitrage theorem
3 个回复 - 2430 次查看 为什么所有的state price都需要严格的保证为正数呢？还有就是state price的经济学含义是什么？最好能推荐小弟一两本这方面的参考书，便于小弟加深理解 lol2009-3-22 04:57 - 智能xyz - 金融学（理论版）
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[分享]应求：No Arbitrage and the Growth Optimal Portfolio
0 个回复 - 1991 次查看 应求发布：Article title No Arbitrage and the Growth Optimal Portfolio Author Christensen, M. M. Larsen, K. Journal title STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS Bibliographic deta ...2008-2-23 22:45 - yjdufe - 金融学（理论版）
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arbitrage-free model 是什么意思？无套利英文是no arbitrage吗？
1 个回复 - 11377 次查看 请问：如题！谢谢！2006-10-28 11:30 - yuew72 - 金融学（理论版）
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Wanted: No Arbitrage, Dead Or Alive: A Comparison Of Hedging With Futures C...
0 个回复 - 260 次查看 2005-8-29 11:22 - 计算数学822 - Forum
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A No Arbitrage Fractional Cointegration Analysis Of The Range Based Volatility
0 个回复 - 221 次查看 2004-10-13 17:22 - 十大券商898 - Forum
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