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urca包里的误差修正模型
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我想请教一下大家,为什么我用
urca这个包里的函数回归出来的VECM,没有误差修正项的系数呢?
命令和结果如下:
library(
urca)
coin=ca.jo(X,ecdet="const",type="trace",K=9,spec="longrun",season=NULL)
summar ...
2014-4-20 00:17 - 水乡溪客 - R语言论坛
求:Elements of Applied Bifurcation Theory
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~ Yuri A. Kuznetsov (作者)
[*]出版社: Springer-Verlag New York Inc.; 3rd ed. Softcover of orig. ed. 2004 (2010年11月25日)
[*]丛书名: Applied Mathematical Sciences
[*]平装: 656页
[*]语种: 英 ...
2014-4-30 11:02 - 唐宋元清 - 求助成功区
求帮助,为何用urca中的pp检验来检验平稳性,结果总是错的?
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我分别生成了x=rnorm(100),x=rnorm(500),x=rnorm(1000)和x=rnorm(3000)四组数据,
按理来说这四组数据应该是平稳的,
可是我用urppTest分别检验,P值均大于0.05,即非平稳。
请问为什么会出现这样的情况?
附检 ...
2013-4-7 16:45 - dixy - R语言论坛