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求助 GARCH 条件方差方程如何加入外生变量
10 个回复 - 5451 次查看 如题， 请问怎么在stata中实现 在 GARCH模型中的条件方差方程中加入外生变量进行估计？非常迫切的问题，在论坛里搜了一圈也没有找到答案，求高手解答！2016-1-27 11:19 - Infi - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 5451 次查看 如题， 请问怎么在stata中实现 在 GARCH模型中的条件方差方程中加入外生变量进行估计？非常迫切的问题，在论坛里搜了一圈也没有找到答案，求高手解答！2016-1-27 11:19 - Infi - 计量经济学与统计软件
如何用Stata做Garch时在条件方差方程中加入外生变量
6 个回复 - 4688 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
6 个回复 - 4688 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
如何mgarch模型条件方差方程添加虚拟变量
0 个回复 - 357 次查看 求助,请问怎么在stata中对mgarch模型中的条件方差方程加入虚拟变量呢? 求大神分享经验,谢谢2022-6-13 18:19 - XINWENGX - Stata专版
0 个回复 - 357 次查看 求助,请问怎么在stata中对mgarch模型中的条件方差方程加入虚拟变量呢? 求大神分享经验,谢谢2022-6-13 18:19 - XINWENGX - Stata专版
EGARCH的条件方差方程中怎么加入其它变量？
3 个回复 - 3027 次查看 我在做交易量对股票收益率的波动性的影响，这个模型应该是在条件方差方程中加入交易量这个变量，可是EVIEWS里面ESTIMATE EQUATION里面书写的方差不是条件均值的方程吗？ 那怎么在条件方差方程里加上交易量呢？ 好人 ...2013-5-29 20:57 - 514442941 - EViews专版
3 个回复 - 3027 次查看 我在做交易量对股票收益率的波动性的影响，这个模型应该是在条件方差方程中加入交易量这个变量，可是EVIEWS里面ESTIMATE EQUATION里面书写的方差不是条件均值的方程吗？ 那怎么在条件方差方程里加上交易量呢？ 好人 ...2013-5-29 20:57 - 514442941 - EViews专版
Eviews用Garch（1,1）预测波动率，卡在条件方差方程，不知道该用什么数据迭代出波动率
6 个回复 - 5524 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
6 个回复 - 5524 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
garch模型算出均值方程和条件方差方程后计算var和covar的过程有什么区别
1 个回复 - 2994 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2994 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
9 个回复 - 5593 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:25 - 123456lxjia - EViews专版
9 个回复 - 5593 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:25 - 123456lxjia - EViews专版
在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
2 个回复 - 1116 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:05 - 123456lxjia - EViews专版
2 个回复 - 1116 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:05 - 123456lxjia - EViews专版
多元GARCH，估计结果中条件方差方程不满足平稳性条件，如何处理？
1 个回复 - 1726 次查看 在做多元GARCH，估计结果中条件方差方程不满足平稳性条件，即Kron(A,A)+Kron(B,B)的特征根落在单位元以外，A和B分别为残差系数矩阵和条件方差系数矩阵。 大概是什么原因会导致这种情况出现，怎么解决呢？ 谢谢！ ...2012-6-11 22:58 - luckyart - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1726 次查看 在做多元GARCH，估计结果中条件方差方程不满足平稳性条件，即Kron(A,A)+Kron(B,B)的特征根落在单位元以外，A和B分别为残差系数矩阵和条件方差系数矩阵。 大概是什么原因会导致这种情况出现，怎么解决呢？ 谢谢！ ...2012-6-11 22:58 - luckyart - 计量经济学与统计软件
在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
2 个回复 - 2007 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:07 - 123456lxjia - Stata专版
2 个回复 - 2007 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:07 - 123456lxjia - Stata专版
GARCH模型条件方差方程中常数项为负数，怎么办？
15 个回复 - 12057 次查看 请教，GARCH模型条件方差方程中常数项为负数，怎么办？2013-12-6 11:50 - 123456lxjia - 计量经济学与统计软件
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条件方差方程参数的显著性检验
1 个回复 - 1575 次查看 做了一个TARCH的模型，结果差不多出来了，但是模型的参数显著性检验怎么看啊，关键是那个z检验！求高手指教！2012-2-5 00:01 - lgdiligent - EViews专版
1 个回复 - 1575 次查看 做了一个TARCH的模型，结果差不多出来了，但是模型的参数显著性检验怎么看啊，关键是那个z检验！求高手指教！2012-2-5 00:01 - lgdiligent - EViews专版
GARCH模型条件方差方程中引入变量问题
2 个回复 - 4674 次查看 GRACH(1,1)条件方差方程引入误差k ht=a0+a1ht-1+a2et-1^2+a3k k为误差项 k=1表示存在该部分误差 k=0表示不存在该部分误差 请问 Eviews 里如何估计参数a3？？ 如何证明k与条件方差的显著性？2012-2-17 11:15 - 带香味的马桶 - EViews专版
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ARCH 条件方差方程的系数大于1
1 个回复 - 1645 次查看 GARCH(1,1)中的条件方差方程的系数大于1（这说明方差无意义？方差哪能是负的。。╮(╯▽╰)╭），求问高手该如何处理，调整GARCH(p,q)中的p，q仍然无用。。急救2012-2-11 17:01 - tangee - EViews专版
1 个回复 - 1645 次查看 GARCH(1,1)中的条件方差方程的系数大于1（这说明方差无意义？方差哪能是负的。。╮(╯▽╰)╭），求问高手该如何处理，调整GARCH(p,q)中的p，q仍然无用。。急救2012-2-11 17:01 - tangee - EViews专版
