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离散观测二元变量Levy copula的参数估计
复合泊松过程及其在操作风险建模中的应用
0 个回复 - 180 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种在不知道一般激波的情况下估计离散观测二元复合Poisson过程Levy copula参数的方法。在小样本仿真研究中对该方法进行了验证。并将该方法应用于实际数据集，进行了拟合优度检验。在此基础上， ...2022-4-13 13:35 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 180 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种在不知道一般激波的情况下估计离散观测二元复合Poisson过程Levy copula参数的方法。在小样本仿真研究中对该方法进行了验证。并将该方法应用于实际数据集，进行了拟合优度检验。在此基础上， ...2022-4-13 13:35 - 大多数88 - Forum
极限阶对消非泊松过程中的标度与记忆
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 订单提交和取消过程是在订单驱动市场上交易的股票价格形成的两个重要方面。我们通过研究2003年深圳证券交易所22只流通股的取消指令间隔时间的统计特性，研究了取消指令间隔时间的动态变化。取消指令间隔时 ...2022-3-8 09:39 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 订单提交和取消过程是在订单驱动市场上交易的股票价格形成的两个重要方面。我们通过研究2003年深圳证券交易所22只流通股的取消指令间隔时间的统计特性，研究了取消指令间隔时间的动态变化。取消指令间隔时 ...2022-3-8 09:39 - nandehutu2022 - Forum
交易活动驱动的泊松过程：与经验的比较
数据
0 个回复 - 123 次查看 摘要翻译： 我们将点过程模型定义为具有缓慢扩散平均速率的类泊松随机序列，并根据纽约证交所26只股票交易活动的经验数据对模型参数进行了调整。所提出的标度随机微分方程以适用于所有股票的相同参数提供了交易活动的 ...2022-3-4 08:45 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 123 次查看 摘要翻译： 我们将点过程模型定义为具有缓慢扩散平均速率的类泊松随机序列，并根据纽约证交所26只股票交易活动的经验数据对模型参数进行了调整。所提出的标度随机微分方程以适用于所有股票的相同参数提供了交易活动的 ...2022-3-4 08:45 - kedemingshi - Forum
伯努利格子模型-与泊松过程的联系
0 个回复 - 715 次查看 伯努利格子模型-与泊松过程的联系 Bernouilli晶格过程可能是点过程的最简单示例之一，并且可以用作入门，以了解依赖于高级度量理论进行定义的更复杂的空间过程。在本文中，我们展示了标准矩形或六边形网格上的Berno ...2020-8-5 20:03 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 715 次查看 伯努利格子模型-与泊松过程的联系 Bernouilli晶格过程可能是点过程的最简单示例之一，并且可以用作入门，以了解依赖于高级度量理论进行定义的更复杂的空间过程。在本文中，我们展示了标准矩形或六边形网格上的Berno ...2020-8-5 20:03 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
论证从伯努利过程到泊松过程涉及的6个分布的关系
32 个回复 - 18400 次查看 伯努利试验观察的是事件发生不发生，等待事情发生的次数，是等待事情发生的时间离散 化的情况。泊松过程就是将伯努利试验的次数一般化为连续的时间的过程，伯努利试验中 关注的每种情形的离散分布都对应有连续的分 ...2014-8-12 16:13 - EchoEstelle - 爱问频道
32 个回复 - 18400 次查看 伯努利试验观察的是事件发生不发生，等待事情发生的次数，是等待事情发生的时间离散 化的情况。泊松过程就是将伯努利试验的次数一般化为连续的时间的过程，伯努利试验中 关注的每种情形的离散分布都对应有连续的分 ...2014-8-12 16:13 - EchoEstelle - 爱问频道
[求问]随机过程泊松过程的一个例题
1 个回复 - 1563 次查看 怎么得出的答案呢？希望有详细一点的推导过程，跪谢2017-12-19 16:28 - 小笨鱼吐泡泡 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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【精算】泊松过程&复合泊松过程
4 个回复 - 4183 次查看 各位童鞋好~ 附件包含泊松过程（零初值、增量独立性、增量平稳性的计数过程）、随机质点的到达时间的分布、随机质点到达时间的时间间隔的分布、(0,t]时间内到达的质点个数的分布、复合泊松过程（独立增量、平稳增量 ...2015-11-26 09:15 - LRDorothy - CAA、SOA精算师等考证版
4 个回复 - 4183 次查看 各位童鞋好~ 附件包含泊松过程（零初值、增量独立性、增量平稳性的计数过程）、随机质点的到达时间的分布、随机质点到达时间的时间间隔的分布、(0,t]时间内到达的质点个数的分布、复合泊松过程（独立增量、平稳增量 ...2015-11-26 09:15 - LRDorothy - CAA、SOA精算师等考证版
谁有（随机利率下复合泊松过程的期权定价公式）
1 个回复 - 987 次查看 随机利率下复合泊松过程的期权定价公式 利率r(t)是一个随机过程，不是确定性函数2015-7-29 20:58 - feisnow - 宏观经济学
1 个回复 - 987 次查看 随机利率下复合泊松过程的期权定价公式 利率r(t)是一个随机过程，不是确定性函数2015-7-29 20:58 - feisnow - 宏观经济学
用matlab怎样实现泊松过程？
4 个回复 - 9537 次查看 其中那个Nj（t）是泊松过程，该怎么编程啊？谢谢啦 图片有点小，但是下载下来以后就能看清楚了，急求啊2014-6-19 10:07 - 蛋蛋小琦 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 9537 次查看 其中那个Nj（t）是泊松过程，该怎么编程啊？谢谢啦 图片有点小，但是下载下来以后就能看清楚了，急求啊2014-6-19 10:07 - 蛋蛋小琦 - MATLAB等数学软件专版
关于类泊松过程扩展的求助
2 个回复 - 1859 次查看 我最近有一个想法，泊松过程是针对“单一到达事件”进行建模，每次达到都是一个固定事件或者单个个人；但如果每次到达时间服从泊松分布，但每次到达的事件却是某种概率分布，又该如何处理呢？ 比如银行排队，传统泊 ...2014-8-17 00:51 - yeonglong - 求助成功区
2 个回复 - 1859 次查看 我最近有一个想法，泊松过程是针对“单一到达事件”进行建模，每次达到都是一个固定事件或者单个个人；但如果每次到达时间服从泊松分布，但每次到达的事件却是某种概率分布，又该如何处理呢？ 比如银行排队，传统泊 ...2014-8-17 00:51 - yeonglong - 求助成功区
请问用lingo语句怎么表示泊松过程的概率密度函数
2 个回复 - 3010 次查看 初学者求教，请问用Lingo的语法怎么表示这个式子， X1，X2是变量，求和的部分是泊松过程的概率分布函数，特别是阶乘怎么表示？先谢过2013-4-11 16:45 - zhengraul - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 3010 次查看 初学者求教，请问用Lingo的语法怎么表示这个式子， X1，X2是变量，求和的部分是泊松过程的概率分布函数，特别是阶乘怎么表示？先谢过2013-4-11 16:45 - zhengraul - MATLAB等数学软件专版
泊松过程
3 个回复 - 1564 次查看 E[N(t)-N(0)]E[N(t+s)-N(t)] 我想问的是E[N(t)-N(0)]=λt么 E[N(t+s)-N(t)]=λs+o(s)么 两者相乘的结果为λs*λt+λt是怎么的出来的 谢谢2013-9-26 21:16 - songchanpgeng - 悬赏大厅
3 个回复 - 1564 次查看 E[N(t)-N(0)]E[N(t+s)-N(t)] 我想问的是E[N(t)-N(0)]=λt么 E[N(t+s)-N(t)]=λs+o(s)么 两者相乘的结果为λs*λt+λt是怎么的出来的 谢谢2013-9-26 21:16 - songchanpgeng - 悬赏大厅
stata做服从泊松过程的极大似然估计
3 个回复 - 4141 次查看 小弟求教：如何用stata做服从泊松过程的极大似然估计，主要是怎么输入模型等问题，谢谢先2011-12-13 21:29 - foxkop - Stata专版
3 个回复 - 4141 次查看 小弟求教：如何用stata做服从泊松过程的极大似然估计，主要是怎么输入模型等问题，谢谢先2011-12-13 21:29 - foxkop - Stata专版
求助！关于一道泊松过程的题目。
1 个回复 - 1579 次查看 马路上通过的车辆数目服从参数为1辆一分钟的泊松过程。 一小女孩过马路，她会在马路边观察，直到她观察的最后一分钟内无车经过（即她观察到的无车情况持续了一分钟以上），她才过马路。 求问小女孩平均观察时间！！ ...2013-1-13 11:58 - zxc6398 - 爱问频道
1 个回复 - 1579 次查看 马路上通过的车辆数目服从参数为1辆一分钟的泊松过程。 一小女孩过马路，她会在马路边观察，直到她观察的最后一分钟内无车经过（即她观察到的无车情况持续了一分钟以上），她才过马路。 求问小女孩平均观察时间！！ ...2013-1-13 11:58 - zxc6398 - 爱问频道
泊松过程
1 个回复 - 1654 次查看 Poisson processes and mixture distributions, required in EXAM MLC.2010-9-28 17:07 - yangxinyutx - Forum
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复合泊松过程分布函数推导？
0 个回复 - 2889 次查看 各位大侠，对于一个描述损失的复合泊松过程，强度函数已知，随机变量独立同分布，并且分布函数已知，可不可以推导出复合泊松过程关于时间t的表达式？2011-10-26 10:21 - hnu123 - 爱问频道
0 个回复 - 2889 次查看 各位大侠，对于一个描述损失的复合泊松过程，强度函数已知，随机变量独立同分布，并且分布函数已知，可不可以推导出复合泊松过程关于时间t的表达式？2011-10-26 10:21 - hnu123 - 爱问频道
求助“泊松过程建模求解”
0 个回复 - 1156 次查看 假设无风险利率为2%，政府降息，每次降0.5%，平均每年降四次，求一年后利息不降为负的概率?（泊松过程建模求解） 小弟刚开始学金融数学，不知如何下手，请各位高手给点提示。2010-4-5 21:23 - feiren89 - 爱问频道
0 个回复 - 1156 次查看 假设无风险利率为2%，政府降息，每次降0.5%，平均每年降四次，求一年后利息不降为负的概率?（泊松过程建模求解） 小弟刚开始学金融数学，不知如何下手，请各位高手给点提示。2010-4-5 21:23 - feiren89 - 爱问频道
求助“泊松过程建模求解”
0 个回复 - 970 次查看 假设无风险利率为2%，政府降息，每次降0.5% ，平均每年降四次，求一年利息不降为负的概率。（提示：用泊松过程建模求解） 刚学金融数学，老师布置了这么一道题，不知道如何下手，求高手给予提示，谢谢！2010-4-5 10:08 - feiren89 - 爱问频道
0 个回复 - 970 次查看 假设无风险利率为2%，政府降息，每次降0.5% ，平均每年降四次，求一年利息不降为负的概率。（提示：用泊松过程建模求解） 刚学金融数学，老师布置了这么一道题，不知道如何下手，求高手给予提示，谢谢！2010-4-5 10:08 - feiren89 - 爱问频道
