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Eviews序列为白噪声，如何建立均值方程进行异方差检验？
5 个回复 - 3508 次查看 我对黄金期货对数收益率序列进行自相关和偏自相关检验，发现该序列是白噪声，如何建立均值方程，对其进行异方差检验。刚学eviews不知道具体操作是什么，求助各位大神2018-11-11 22:50 - 一米阳光sk - 爱问频道
5 个回复 - 3508 次查看 我对黄金期货对数收益率序列进行自相关和偏自相关检验，发现该序列是白噪声，如何建立均值方程，对其进行异方差检验。刚学eviews不知道具体操作是什么，求助各位大神2018-11-11 22:50 - 一米阳光sk - 爱问频道
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 492 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
0 个回复 - 492 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 244 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
0 个回复 - 244 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
求助：eviews做garch模型均值方程系数不显著怎么办？？？
17 个回复 - 17647 次查看 在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎 ...2015-4-25 20:17 - dannylin21 - EViews专版
17 个回复 - 17647 次查看 在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎 ...2015-4-25 20:17 - dannylin21 - EViews专版
用EVIEWS做指数收益率的分析 GARCH中为何均值方程系数不显著？
17 个回复 - 12995 次查看 根据以下收益率序列rt自相关结果做回归 为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著 但是拟合了GARCH（1,1）模型之后 系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版
17 个回复 - 12995 次查看 根据以下收益率序列rt自相关结果做回归 为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著 但是拟合了GARCH（1,1）模型之后 系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版
很紧急~大神们，求助！EVIEWS里构建GARCH模型，发现均值方程系数不显著，方差方程系数
5 个回复 - 4780 次查看 都显著，是怎么回事？请问有什么解决办法吗？不胜感激~好人一生平安！2015-8-26 10:27 - 514442941 - EViews专版
5 个回复 - 4780 次查看 都显著，是怎么回事？请问有什么解决办法吗？不胜感激~好人一生平安！2015-8-26 10:27 - 514442941 - EViews专版
garch 均值方程的设定 eviews操作
1 个回复 - 2303 次查看 我的收益率序列是不相关的，在设定均值方程时希望设成r=u+e的形式，请问系数u怎么估计出 ，会有z统计量和概率的，求eviews具体操作2013-8-5 10:09 - shatian - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2303 次查看 我的收益率序列是不相关的，在设定均值方程时希望设成r=u+e的形式，请问系数u怎么估计出 ，会有z统计量和概率的，求eviews具体操作2013-8-5 10:09 - shatian - 计量经济学与统计软件
请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w,什么时候填常数c啊？
1 个回复 - 1818 次查看 请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w，就是序列减去均值得到的新序列,什么时候填常数c，就是rt=c+εt的形式？2013-12-18 20:02 - 123456lxjia - EViews专版
1 个回复 - 1818 次查看 请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w，就是序列减去均值得到的新序列,什么时候填常数c，就是rt=c+εt的形式？2013-12-18 20:02 - 123456lxjia - EViews专版
请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w,什么时候填常数c啊？
3 个回复 - 4021 次查看 请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w，就是序列减去均值得到的新序列,什么时候填常数c，就是rt=c+εt的形式？2013-12-18 20:01 - 123456lxjia - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4021 次查看 请教，eviews中garch模型的均值方程框什么时候填残差项w，就是序列减去均值得到的新序列,什么时候填常数c，就是rt=c+εt的形式？2013-12-18 20:01 - 123456lxjia - 计量经济学与统计软件
请教GARCH模型中均值方程的设定问题（EVIEWS操作）
5 个回复 - 6462 次查看 请教GARCH模型EVIEWS操作的问题，下面这个均值方程应该怎么设置？主要是f1σ2项怎么设置，R为股价收益率。多谢多谢！2012-5-10 21:10 - sungirl - EViews专版
5 个回复 - 6462 次查看 请教GARCH模型EVIEWS操作的问题，下面这个均值方程应该怎么设置？主要是f1σ2项怎么设置，R为股价收益率。多谢多谢！2012-5-10 21:10 - sungirl - EViews专版
eviewsGARCH回归的均值方程和方差方程怎么得到啊。。。
2 个回复 - 10399 次查看 做了一次GARCH回归。。 这里输入了数据名字。。R0 然后出现了这个。。。。发现只有方差方差 TAT 然后看了下 TAT 发现均值方程还是木有 方差方程 还有方差方程我不是很看得懂。。请问是 resid^2 = 0.6 ...2013-5-1 21:55 - aixideilv - EViews专版
2 个回复 - 10399 次查看 做了一次GARCH回归。。 这里输入了数据名字。。R0 然后出现了这个。。。。发现只有方差方差 TAT 然后看了下 TAT 发现均值方程还是木有 方差方程 还有方差方程我不是很看得懂。。请问是 resid^2 = 0.6 ...2013-5-1 21:55 - aixideilv - EViews专版
eviews求解收益率的模型t-garch(1,1)的均值方程的均值u在哪里可以得到？
1 个回复 - 2640 次查看 求助各位大侠：本人想用eviews求解收益率，使用的模型t-garch(1,1)，可是均值u和自由度v在哪里可以得到？2012-4-10 13:53 - lipj - EViews专版
1 个回复 - 2640 次查看 求助各位大侠：本人想用eviews求解收益率，使用的模型t-garch(1,1)，可是均值u和自由度v在哪里可以得到？2012-4-10 13:53 - lipj - EViews专版
