偏 t copula R-经管之家(原经济论坛)-经济、管理、金融、统计在线教育和咨询网站

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[R语言]藤copula(vine copula)教学与分析---包含理论、检验与实践详细解释
44 个回复 - 22807 次查看作者今年五月份跟随导师做科研课题时，使用了R藤变结构模型，数据使用了全球的金融市场价格，第一步先用ARMA-GARCH-t>偏t>t建模寻找最优的边缘分布函数，再使用R藤copula结构分析各个金融市场直接和间接的传导机制效应 ...2020-7-5 13:35 - bryanlzs - 现金交易版

GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 2847 次查看可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库

时变Copula模型MATLAB代码
9 个回复 - 2851 次查看文件夹里有个“操作说明”，购买此程序后请按操作说明里的指示运行MATLAB程序即可。程序包含了导入数据开始的代码，除时变的代码外，里面也附上了静态copula的代码。时变的相关参数和相关图皆能出来，其中，包含copu ...2021-4-23 15:24 - Rosalía - 现金交易版

整理上学期金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA
7 个回复 - 1634 次查看整理上学期金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA 00.国定收益债券常用术语.ppt 01.金融计算与建模--理论与软件平台.ppt 16基于Copula的VaR度量与事后检验，Copula-VaR.ppt 17债券组合 ...2020-5-30 13:40 - Tiger-like - 现金交易版

基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型滚动预测
12 个回复 - 3680 次查看本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版

基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化（有代码）
5 个回复 - 1289 次查看基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码基于COPULA-C ...2022-2-24 06:35 - Kathy-202109 - 现金交易版

Conditional Inferences Based on Vine Copulas with Applications to Credit Spread
3 个回复 - 305 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Conditional Inferences Based on Vine Copulas with Applications to Credit Spread Data of Corporate Bonds 【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://a ...2023-11-12 22:46 - internet.hzx - 求助成功区

整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投
2 个回复 - 1499 次查看整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投资组合 08股票市场风险指标分解.ppt 09债券指数计算.ppt 10中国股市CAPM计算.ppt 11最优投资组合选择.ppt 12中国股市CAP ...2020-5-30 13:12 - Tiger-like - 现金交易版

关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32186 次查看教学编号：2019-002课中国古语：授人以鱼不如授人以渔；第一节 1.1 我的Rsudio信息先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛

Copula Modeling of Serially Correlated Multivariate Data with Hidden Structures
5 个回复 - 323 次查看【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 Copula[/backcolor] Modeling of Serially Correlated Multivariate Data with Hidden Structures 【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://amstat.tandfonl ...2023-11-12 10:37 - internet.hzx - 求助成功区

关于DynamicCopulaToolbox3.0 (VineCopula）的教学
18 个回复 - 6062 次查看教学编号：2019-001号那么这个文件夹出来很多年，怎么使用很多新学的学生还不会，这里只给出一个我修改的使用程序。其实严格来说不太规范的使用，因为可以按照作者的PDF说明用作者的两步法：第一步估计garch 分布 ...2019-9-23 12:55 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版

copula的KS检验结果
3 个回复 - 1121 次查看这一步首先是对之前所估计的garch模型进行残差提取，并且进行标准化处理以及概率测度变换，最后经过KS检验，看是否符合构建copula函数。这一步是KS的检验结果，按道理说P值应该大于0.1，此时接受原假设，但是为 ...2023-4-19 19:39 - shr12111 - 经管代码库

求gas copula的R语言代码
2 个回复 - 906 次查看最近在做动态copula模型，有没有大佬分享下gas copula的R语言代码呀？救救孩子2023-5-8 08:18 - Whittaker_y - 经管代码库

求教GAS clayton copula 和GAS gumbel copula建模，有偿
5 个回复 - 1034 次查看提供相关的工具包也可以，GAS gaussian copula 和GAS student-t copula 会用，R语言、matlab、python不限。2023-5-13 11:56 - GXDA菜鸟 - Forum

基于copula函数的covar计算
10 个回复 - 2751 次查看哪位有计算covar的程序，，，用于计算风险溢出效应，能否有偿指导指导2019-12-18 15:54 - 15736076576 - 爱问频道

有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6666 次查看导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛

【求助】R语言计算Copula下尾部相关系数
9 个回复 - 5734 次查看求助！！！本人最近在忙论文，有关copula方面的，收集到数据之后在用R语言实现时遇到两个小问题，特来向各位大神求教。 1.目前只会用fitCopula来估计copula的α值，我想问fitCopula的method参数下的mpl,ml,itau,irh ...2017-12-18 04:17 - 诺诺罗亚索隆 - R语言论坛

求matlab建立GARCH-时变Copula -CoVaR模型的代码
104 个回复 - 17701 次查看 2018-10-24 11:09 - 金牌胡 - MATLAB等数学软件专版

matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13581 次查看求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版

Solving Estimating Equations With Copulas
4 个回复 - 302 次查看【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 Solving Estimating Equations With Copulas[/backcolor] 【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://amstat.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01621459.20 ...2023-11-12 10:58 - internet.hzx - 求助成功区

Sklar’s Omega: A Gaussian copula-based framework for assessing agreement
1 个回复 - 170 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Sklar’s Omega: A Gaussian copula-based framework for assessing agreement【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.100 ...2023-12-1 10:51 - internet.hzx - 求助成功区

A Copula-Based Non-parametric Measure of Regression Dependence
1 个回复 - 145 次查看【作者(必填)】 222 【文题(必填)】 A Copula-Based Non-parametric Measure of Regression Dependence【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1 ...2023-12-1 10:43 - internet.hzx - 求助成功区

Where is the distribution tail threshold? A tale on tail and copulas in financia
1 个回复 - 129 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Where is the distribution tail threshold? A tale on tail and copulas in financial risk measurement【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.scie ...2023-11-30 11:26 - internet.hzx - 求助成功区

A Tale of Two Tails: A New Unique Information Share Measure Based on Copulas
1 个回复 - 134 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 A Tale of Two Tails: A New Unique Information Share Measure Based on Copulas 【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/jfec/advanc ...2023-11-30 10:36 - internet.hzx - 求助成功区

Sklar’s Omega: A Gaussian copula-based framework for assessing agreement
4 个回复 - 246 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Sklar’s Omega: A Gaussian copula-based framework for assessing agreement【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007 ...2023-11-24 16:50 - internet.hzx - 求助成功区

A copula-based non-parametric measure of regression dependence
2 个回复 - 136 次查看【作者(必填)】 222 【文题(必填)】 A copula-based non-parametric measure ofregression dependence 【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j ...2023-11-25 22:39 - internet.hzx - 求助成功区

Application of copula-based and ARCH-based models in storm prediction
1 个回复 - 173 次查看【作者(必填)】 222 【文题(必填)】 Application of copula-based and ARCH-based models in storm prediction【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007/s ...2023-11-23 17:33 - internet.hzx - 求助成功区

Copulas for hydroclimatic analysis: A practice-oriented overview
1 个回复 - 183 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Copulas for hydroclimatic analysis: A practice-oriented overview【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10. ...2023-11-23 14:30 - internet.hzx - 求助成功区

Estimation of Copulas via Maximum Mean Discrepancy
2 个回复 - 174 次查看【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 Estimation of Copulas via Maximum Mean Discrepancy 【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01621459.2021.20 ...2023-11-18 11:33 - internet.hzx - 求助成功区

Copula Based Cox Proportional Hazards Models for Dependent Censoring
2 个回复 - 163 次查看【作者(必填)】 333 【文题(必填)】 Copula Based Cox Proportional Hazards Models for Dependent Censoring 【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/full/10.10 ...2023-11-18 11:29 - internet.hzx - 求助成功区

基于Copula的我国台湾和韩国股票市场相
1 个回复 - 164 次查看【作者(必填)】 3 【文题(必填)】基于Copula的我国台湾和韩国股票市场相关性研究【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=gMQMAE8gPKGLN9huxfOFsz3OC0 ...2023-11-15 11:28 - internet.hzx - 求助成功区

基于EVT-Vine-copula的多市场相关性及投资组合选择研究
1 个回复 - 179 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】基于EVT-Vine-copula的多市场相关性及投资组合选择研究【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=gMQMAE8gPKGxzlBxi ...2023-11-15 11:02 - internet.hzx - 求助成功区

证券市场指令流与收益的非线性依赖性研究:混合连接函数(Mixed Copula)在流动性及流动
1 个回复 - 141 次查看【作者(必填)】 3 【文题(必填)】证券市场指令流与收益的非线性依赖性研究:混合连接函数(Mixed Copula)在流动性及流动性黑洞问题上的应用【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.ne ...2023-11-15 11:27 - internet.hzx - 求助成功区

三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较
1 个回复 - 493 次查看三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较三种Copula_VaR计算 ...2022-2-27 22:16 - Lotus_ss - 现金交易版

Vector copulas
1 个回复 - 167 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Vector copulas【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S03044076210028032023-11-13 13:57 - internet.hzx - 求助成功区

Copula Based Cox Proportional Hazards Models for Dependent Censoring
2 个回复 - 170 次查看【作者(必填)】 333 【文题(必填)】 Copula Based Cox Proportional Hazards Models for Dependent Censoring 【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://amstat.tandfonline.com/doi/full/10 ...2023-11-11 23:46 - internet.hzx - 求助成功区

A Dynamic Copula Approach to Recovering the Index Implied Volatility Skew
1 个回复 - 183 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 A Dynamic Copula Approach to Recovering the Index Implied Volatility Skew 【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/jfec/article- ...2023-11-12 22:31 - internet.hzx - 求助成功区

A Tale of Two Tails: A New Unique Information Share Measure Based on Copulas
1 个回复 - 186 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】A Tale of Two Tails: A New Unique Information Share Measure Based on Copulas 【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/jfec/advan ...2023-11-12 22:32 - internet.hzx - 求助成功区

COPULA理论及其在金融分析上的应用（韦艳华，张世英）
1 个回复 - 500 次查看 COPULA理论及其在金融分析上的应用（韦艳华，张世英），清华大学出版社2023-10-25 10:46 - Flora的小号 - 金融学（理论版）

CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4254 次查看包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理

GARCH-Copula结合起来后如何求CoVaR
13 个回复 - 1838 次查看问题如题所示2022-10-16 10:04 - 西柚1016 - R语言论坛

Copula熵的社会科学应用
14 个回复 - 3573 次查看 Copula熵（Copula Entropy：CE）是本人在清华读博期间提出的统计学概念，可以用来衡量统计相关性和因果性，具有传统统计学方法不具有的显著优势，应用广泛。虽然是一个数学概念，它却在社会科学领域产生了广泛影 ...2022-8-20 13:18 - majianthu - 经济金融数学专区

Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量
2 个回复 - 1850 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版

求copula的MATLAB最全代码
21 个回复 - 11234 次查看最近在看关于copula函数的应用波动性溢出尾部相关等等希望能看看相关代码2015-10-23 08:54 - boona - 求助成功区

Copula熵与皮尔逊相关系数的对比实验
19 个回复 - 12913 次查看 copula熵是一种显著优于皮尔逊相关系数的统计工具，不像后者只适用于线性高斯的情况，copula熵可以衡量任何相关性。如下论文进行了理论和实验对比，表明了copula熵的巨大优越性： Discovering Associati ...2020-12-11 09:45 - majianthu - R语言论坛

我国股市的对外溢出效应与国际影响力研究——基于Copula-DCC-GARCH模型
1 个回复 - 397 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】我国股市的对外溢出效应与国际影响力研究——基于Copula-DCC-GARCH模型【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3 ...2023-8-27 22:13 - internet.hzx - 求助成功区

Some aspects of modeling dependence in copula-based Markov chains
1 个回复 - 288 次查看【作者(必填)】 222 【文题(必填)】 Some aspects of modeling dependence in copula-based Markov chains【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/p ...2023-8-25 11:09 - internet.hzx - 求助成功区

ARCHIMEDEAN COPULAS AND TEMPORAL DEPENDENCE
1 个回复 - 283 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 ARCHIMEDEAN COPULAS AND TEMPORAL DEPENDENCE【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.cambridge.org/core/journals/econometric-theory/article/abs/ ...2023-8-25 10:59 - internet.hzx - 求助成功区

Copula-Based Characterizations for Higher Order Markov Processes
1 个回复 - 271 次查看【作者(必填)】 333 【文题(必填)】 Copula-Based Characterizations for Higher Order Markov Processes 【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.cambridge.org/core/journals/econom ...2023-8-24 22:58 - internet.hzx - 求助成功区

SCI Extreme Value Theory - Copula - CoVaR
0 个回复 - 316 次查看本程序采用了半参数方法估计 GPD 广义帕累托分布拟合 EVT 极值理论数据，较好的拟合了金融时间序列模型；并且通过了 K-S 检验。Peak Over Threshold POT estimator 具体极值理论图，可以参见经管之家这个网址 ...2023-8-21 14:43 - tulipsliu - 现金交易版

【2019新书】Analyzing Dependent Data with Vine Copulas_A Practical Guide With R
83 个回复 - 18782 次查看 Analyzing Dependent Data with Vine Copulas: A Practical Guide With R by Claudia Czado (Author) About the Author Claudia Czado is an Associate Professor of Applied Mathematical Statistics at the ...2019-5-15 17:26 - slowry - 金融学（理论版）

Switching generalized autoregressive score copula models with application to sys
1 个回复 - 279 次查看【作者(必填)】 333 【文题(必填)】 Switching generalized autoregressive score copula models with application to systemic risk 【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary ...2023-8-17 14:13 - internet.hzx - 求助成功区

A review of copula models for economic time series
1 个回复 - 295 次查看【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 A review of copula models for economic time series【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047259X12000 ...2023-8-17 14:15 - internet.hzx - 求助成功区

Semiparametric estimation and variable selection for single-index copula models
1 个回复 - 287 次查看【作者(必填)】 333 【文题(必填)】 Semiparametric estimation and variable selection for single-index copula models【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://onlinelibrary.wiley.com ...2023-8-17 14:39 - internet.hzx - 求助成功区

Dynamic discrete copula models for high-frequency stock price changes
1 个回复 - 305 次查看【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 Dynamic discrete copula models for high-frequency stock price changes 【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.100 ...2023-8-17 14:43 - internet.hzx - 求助成功区

基于RT-GAS Copula模型的经济金融行业非对称相依性及风险溢出研究
1 个回复 - 285 次查看【作者(必填)】 3 【文题(必填)】基于RT-GAS Copula模型的经济金融行业非对称相依性及风险溢出研究【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C ...2023-8-17 14:55 - internet.hzx - 求助成功区

Semiparametric estimation and variable selection for single-index copula models
1 个回复 - 257 次查看【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 Semiparametric estimation and variable selection for single-index copula models 【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/ ...2023-8-17 14:58 - internet.hzx - 求助成功区

国际油气价格与汇率动态相依关系研究:基于一种新的时变最优Copula模型
1 个回复 - 297 次查看【作者(必填)】 33 【文题(必填)】国际油气价格与汇率动态相依关系研究 : 基于一种新的时变最优Copula模型【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstrac ...2023-8-17 15:02 - internet.hzx - 求助成功区

基于GAS t-Copula模型的金融市场非对称风险溢出效应测度研究
1 个回复 - 343 次查看【作者(必填)】 333 【文题(必填)】基于GAS t-Copula模型的金融市场非对称风险溢出效应测度研究【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C4 ...2023-8-17 15:09 - internet.hzx - 求助成功区

copula-midas模型
2 个回复 - 846 次查看基于Copula-MIDAS-CoVaR模型的中国股市系统性金融风险度量研究2022-6-23 14:32 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学

R 语言 copula - CoVaR 程序分享
1 个回复 - 568 次查看这是最近整理的关于 copula - CoVaR 的程序，有兴趣在这个领域交流的，可以加好友。参考论文： Federal Reserve Bank of New YorkStaff Reports CoVaR Tobias AdrianMarkus K. Brunnermeier Staff R ...2023-8-11 10:52 - AndySims - R语言论坛

基于Copula-CoES的资本市场、支柱行业及汇率风险溢出研究
1 个回复 - 330 次查看【作者(必填)】 3 【文题(必填)】基于Copula-CoES的资本市场、支柱行业及汇率风险溢出研究【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLTlOA ...2023-8-3 16:10 - internet.hzx - 求助成功区

基于Copula-CoES的资本市场、支柱行业及汇率风险溢出研究
1 个回复 - 318 次查看【作者(必填)】 3 【文题(必填)】基于Copula-CoES的资本市场、支柱行业及汇率风险溢出研究【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=WMl_cnbuIi4IOcsSo ...2023-7-28 11:23 - internet.hzx - 文献求助专区

Gaussian copula，Gumbel copula，Clayton copula 和t copula.
2 个回复 - 2989 次查看风险相依性的刻画-copula的基本理论：Gaussian copula，Gumbel copula，Clayton copula 和t copula. ①相关系数与因子模型。相关系数的定义及其统计估计。多元正态分布以及正态分布的随机数的产生 ·正态因 ...2020-5-31 19:02 - Tiger-like - 现金交易版

Copula-VaR, 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码
3 个回复 - 1574 次查看基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码老师昨天终于同意给我指导了这个问题，写毕业论文要用这个，有边际了,然后重新整理了一下，分享在这里有需要童鞋吧，但不能免费。基于Copula的VaR度量与事 ...2020-5-27 12:51 - Tiger-like - 现金交易版

求copula最全代码以及学习资源，已经快疯了
1 个回复 - 639 次查看想请假一下各位大佬都是怎么学习的copula2023-5-3 11:42 - sunnybest1 - 计量经济学与统计软件

关于Arma-garch-copula模型的一个问题
5 个回复 - 784 次查看本人是想做三种资产指数的投资组合优化，思路是用garch拟合、提取garch标准化残差、copula连接、使用蒙特卡洛模拟计算前沿现在的问题是我有一个资产有自相关性但没有arch效应，请问我的下一步操作是用原数据比较好 ...2023-3-22 03:43 - piiiiig - R语言论坛

Copula工具包-Matlab
40 个回复 - 13729 次查看支持AR-GARCH-Copula模型，AR- GJR-Copula模型，Copula-Vines模型的估计、模拟；Copula函数包括Gaussian copula, t copula, Clayton copula , Symmetrized Joe- Clayton (SJC) copula； Vines包括canonical vine 和 ...2015-1-9 11:44 - youghuming - MATLAB等数学软件专版

Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较
3 个回复 - 1509 次查看 Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较，风险价值，Value at Risk 基于Copula算法计算VaR的绝对值普遍大于传统算法计算的结果，说明传统的VaR计算方法低估了风险。Copula函数由于更加充 ...2020-5-12 20:54 - Mujahida - 现金交易版

VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR
0 个回复 - 1736 次查看 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风险管理的数学方法中的重要内容多元模型 .为什么要简化协方差阵 .因子结构 ·Copula方法 ·主成分分析法 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风 ...2020-6-14 17:51 - Tiger-like - 现金交易版

R语言，关于三维FGMcopula生成随机变量值
1 个回复 - 105 次查看想要根据三维的fgmcopula生成随机变量值，但是运行过程报错，代码为 mv.NE2023-5-20 03:03 - UESTC_By - 灌水吧

基于Matlab Copula理论及应用
1 个回复 - 523 次查看基于Matlab Copula理论及应用基于Matlab Copula理论及应用基于Matlab Copula理论及应用基于Matlab Copula理论及应用基于Matlab Copula理论及应用基于Matlab Copula理论及应用2022-2-27 21:47 - mujahida01 - 现金交易版

DETECTING FINANCIAL DATA DEPENDENCE STRUCTURE BY AVERAGING MIXTURE COPULAS
1 个回复 - 271 次查看【作者(必填)】 333 【文题(必填)】 DETECTING FINANCIAL DATA DEPENDENCE STRUCTURE BY AVERAGING MIXTURE COPULAS【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.cambridge.org/core/journal ...2023-5-1 20:16 - internet.hzx - 求助成功区

非线性尾部相关模型|Copula
0 个回复 - 692 次查看静态Copula、动态时变Copula、多元藤VineCopula、混合Copula、Copula熵。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-21 06:51 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件

全球金融危机传染效应研究 ——基于Copula理论分析
6 个回复 - 1444 次查看【作者(必填)】吕思颖[/backcolor] 【文题(必填)】全球金融危机传染效应研究 ——基于Copula理论分析【年份(必填)】2012[/backcolor] 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detai ...2015-12-26 11:26 - hengchao919 - 求助成功区

R-vinecopula相关问题
5 个回复 - 905 次查看为什么我使用的R-vinecopula的代码，但是汇报结果的type是Dvine？有没有各位大佬解释一下的。2023-4-1 17:15 - shr12111 - 经管代码库

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0 个回复 - 566 次查看想请教一下各位大佬这求出的kappa是什么意义啊？是利用极大似然估计算出的参数吗？对于时变的sjc copula中的6个参数的对应顺序是什么啊？2023-3-27 16:48 - 思考过hi和 - 经管代码库

EVT-copula的问题
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极值理论 copula函数
0 个回复 - 345 次查看目前，已经对残差进行GPD拟合得到相应参数，但如何和Copula函数相结合啊？极值拟合后的边缘分布要怎么获取啊？求解答！！！！！！2023-3-25 16:58 - hhdxlll - R语言论坛

极值理论和copula如何结合啊？
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