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ARMA GARCH模型预测上证指数R语言代码0 个回复 - 1571 次查看 基于ARMA GARCH模型预测上证指数完整代码，附带示例2015-2018日频数据，便于参考模仿学习。2019-6-24 18:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
写完GARCH模型预测股市波动性论文以后, 分享自己学习过的资料
47 个回复 - 14109 次查看 总算写完了用GARCH模型预测股市波动性的论文, 这些资料都是我整理出来,自己用过的, 都是英文资料, 希望对大家会有帮助! 有几篇很不错, 特别是可以看看Engle的几篇东西, 这个GARCH之父的东西又老又经典. 还有Bollers ...2010-8-17 00:12 - atoutou007 - 金融学（理论版）
47 个回复 - 14109 次查看 总算写完了用GARCH模型预测股市波动性的论文, 这些资料都是我整理出来,自己用过的, 都是英文资料, 希望对大家会有帮助! 有几篇很不错, 特别是可以看看Engle的几篇东西, 这个GARCH之父的东西又老又经典. 还有Bollers ...2010-8-17 00:12 - atoutou007 - 金融学（理论版）
急求：用EVIEWS建立的GARCH模型预测值与实际值差异很大，序列不能用GARCH吗？
14 个回复 - 8796 次查看 序列见附件，用EVIEWS证明该序列为非正态分布序列，非稳定性序列，可以通过GARCH 模型预测出来的值和实际差异好大啊，是不是该序列不适合GARCH模型？如果不适合，什么模型比较合适？ 有哪位高手能帮忙建模，并告知建 ...2014-7-22 16:37 - kindymi - EViews专版
14 个回复 - 8796 次查看 序列见附件，用EVIEWS证明该序列为非正态分布序列，非稳定性序列，可以通过GARCH 模型预测出来的值和实际差异好大啊，是不是该序列不适合GARCH模型？如果不适合，什么模型比较合适？ 有哪位高手能帮忙建模，并告知建 ...2014-7-22 16:37 - kindymi - EViews专版
请教关于用RATS写ROLLING WINDOW方法MVGARCH模型预测波动性的程序
12 个回复 - 6394 次查看 如题，请教各位大大 比如用BEKK，有2000个obervations，1-1500的拿来估计MGARCH（2个series)的参数，然后预测1501的variance和covariance。然后根据2-1501估计参数，预测1502的variance和covariance(window size= ...2011-11-18 09:34 - cookiewudi - MATLAB等数学软件专版
12 个回复 - 6394 次查看 如题，请教各位大大 比如用BEKK，有2000个obervations，1-1500的拿来估计MGARCH（2个series)的参数，然后预测1501的variance和covariance。然后根据2-1501估计参数，预测1502的variance和covariance(window size= ...2011-11-18 09:34 - cookiewudi - MATLAB等数学软件专版
用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性
1 个回复 - 1781 次查看 Forecasting China Stock Markets Volatility via GARCH Models Under Skewed-GED Distribution -- Liu, Lee and Lee (2009) 去年发布的一篇关于用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性的文章, 值 ...2010-8-15 05:48 - atoutou007 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1781 次查看 Forecasting China Stock Markets Volatility via GARCH Models Under Skewed-GED Distribution -- Liu, Lee and Lee (2009) 去年发布的一篇关于用Under-Skewed-GED分布的GARCH模型预测中国股市波动性的文章, 值 ...2010-8-15 05:48 - atoutou007 - 金融学（理论版）
关于arima+garch模型预测的问题
1 个回复 - 1152 次查看 如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
1 个回复 - 1152 次查看 如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
eviews做garch模型预测 预测的结果都一样
0 个回复 - 505 次查看 请问一下用eviews做GARCH模型并预测，建立GARCH模型时选取了部分时间，预测时选取的是剩余时间，也就是样本内预测，但得到的预测值全部都是一样的是为什么呢？2022-12-8 14:26 - 小羊肖恩66 - EViews专版
0 个回复 - 505 次查看 请问一下用eviews做GARCH模型并预测，建立GARCH模型时选取了部分时间，预测时选取的是剩余时间，也就是样本内预测，但得到的预测值全部都是一样的是为什么呢？2022-12-8 14:26 - 小羊肖恩66 - EViews专版
R语言egarch模型预测求助！
1 个回复 - 1008 次查看 如题，在r语言中用rugarch包建立了arma-egarch模型，我用了predict和forecast都不能预测，有没有大佬知道要用什么函数预测呀？跪求！2021-5-21 18:58 - 1198079005 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1008 次查看 如题，在r语言中用rugarch包建立了arma-egarch模型，我用了predict和forecast都不能预测，有没有大佬知道要用什么函数预测呀？跪求！2021-5-21 18:58 - 1198079005 - 悬赏大厅
GARCH模型预测收益率但是RMSE值很大怎么解决啊？
0 个回复 - 591 次查看 利用GARCH模型对收益率进行预测，系数结果都是显著，有效性检验也通过了，但是在最后预测拟合环节，RMSE值很大，在40多，这种情况一般是什么问题呢？能够解决吗？2021-7-4 11:26 - hyj760119 - EViews专版
0 个回复 - 591 次查看 利用GARCH模型对收益率进行预测，系数结果都是显著，有效性检验也通过了，但是在最后预测拟合环节，RMSE值很大，在40多，这种情况一般是什么问题呢？能够解决吗？2021-7-4 11:26 - hyj760119 - EViews专版
R语言做GARCH模型预测波动率，结果有问题
9 个回复 - 7235 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
9 个回复 - 7235 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
请问sGarch模型预测结果如何解读
4 个回复 - 5103 次查看 结果中的sigma是波动率，请问各位老师，series代表什么意思？garch模型拟合出来的值是方差，如何对arima模型的拟合值进行修正呢？2019-2-28 16:05 - jdmnobitch - R语言论坛
4 个回复 - 5103 次查看 结果中的sigma是波动率，请问各位老师，series代表什么意思？garch模型拟合出来的值是方差，如何对arima模型的拟合值进行修正呢？2019-2-28 16:05 - jdmnobitch - R语言论坛
garch模型预测三条曲线不聚拢
1 个回复 - 381 次查看 GARCH 预测结果图里面的三条曲线不聚拢是怎么回事(虚线不靠近蓝线）？而且感觉预测结果是反过来了？ 求助！2021-2-18 09:44 - jiangjiugou - EViews专版
1 个回复 - 381 次查看 GARCH 预测结果图里面的三条曲线不聚拢是怎么回事(虚线不靠近蓝线）？而且感觉预测结果是反过来了？ 求助！2021-2-18 09:44 - jiangjiugou - EViews专版
GARCH模型预测图与原图对比预测效果如何分析？？红色是预测图，蓝色是原图，求问效果
1 个回复 - 944 次查看 2020-12-17 09:26 - vampire- - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 944 次查看 2020-12-17 09:26 - vampire- - MATLAB等数学软件专版
[时间序列分析]Garch模型预测的问题
6 个回复 - 8168 次查看 小弟有一组月度降水量数据，已经建立了一个SARIMA模型，现在有几个问题想请教大神1.对残差做Mcleod.Li检验，显示不包括ARCH了，可是对原数据做相同的检验，却显示包括ARCH，那有没有必要对原数据建立GARCH模型？为什 ...2015-4-25 19:36 - renniw/wo - R语言论坛
6 个回复 - 8168 次查看 小弟有一组月度降水量数据，已经建立了一个SARIMA模型，现在有几个问题想请教大神1.对残差做Mcleod.Li检验，显示不包括ARCH了，可是对原数据做相同的检验，却显示包括ARCH，那有没有必要对原数据建立GARCH模型？为什 ...2015-4-25 19:36 - renniw/wo - R语言论坛
GARCH模型预测股指收益率问题 急 急 急！
3 个回复 - 2194 次查看 正在用事件研究法，利用GARCH模型预测股指收益率 点Forcast之后 rf输出值只输出预测一个值 其它后面的值都是相同数据，求问是哪里出错了 怎么可以预测输出值到后续一段时间的值啊？？？？？急、急、急！就差两天就 ...2016-11-29 20:36 - 笑颜常开66 - EViews专版
3 个回复 - 2194 次查看 正在用事件研究法，利用GARCH模型预测股指收益率 点Forcast之后 rf输出值只输出预测一个值 其它后面的值都是相同数据，求问是哪里出错了 怎么可以预测输出值到后续一段时间的值啊？？？？？急、急、急！就差两天就 ...2016-11-29 20:36 - 笑颜常开66 - EViews专版
[求助]怎么用rats进行GARCH模型预测？
7 个回复 - 3734 次查看 garch(p=1,q=1,model=mod,mv=diag,hmatrices=hh,rvectors=rd) / A B@MVGarchFore(steps=100) hh rd set rA = rd(t)(1)set rB = rd(t)(2) 计算出的序列 rA 和 rB 里总是没有预测值，只有GARCH拟合后的。不知道是为什 ...2007-5-6 23:07 - yilibai - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 3734 次查看 garch(p=1,q=1,model=mod,mv=diag,hmatrices=hh,rvectors=rd) / A B@MVGarchFore(steps=100) hh rd set rA = rd(t)(1)set rB = rd(t)(2) 计算出的序列 rA 和 rB 里总是没有预测值，只有GARCH拟合后的。不知道是为什 ...2007-5-6 23:07 - yilibai - MATLAB等数学软件专版
关于garch模型预测值作图的问题
3 个回复 - 5658 次查看 r.fit是我拟合的garch(1,1)模型，问题如下：在用garch模型拟合残差序列后得到的模型拟合值，为什么plot(fitted(r.fit))可以得出异方差波动图，但单独获取fitted(r.fit)的数据，却都是不变的常数...跟波动图不一致啊， ...2019-2-27 17:12 - jdmnobitch - R语言论坛
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关于ARCH/GARCH模型预测过程中，提示缺少观测值的问题
3 个回复 - 3755 次查看 建立ARCH/GARCH模型并估计，能否点forest按钮直接预测因变量？在这个过程中出现 unable to perform arch due to missing observations ，造成无法得到因变量预测值，可能是什么原因？已经检查过模型中自变量不存在 ...2011-11-14 17:16 - ssmouse15 - EViews专版
3 个回复 - 3755 次查看 建立ARCH/GARCH模型并估计，能否点forest按钮直接预测因变量？在这个过程中出现 unable to perform arch due to missing observations ，造成无法得到因变量预测值，可能是什么原因？已经检查过模型中自变量不存在 ...2011-11-14 17:16 - ssmouse15 - EViews专版
EGARCH模型预测结果
2 个回复 - 4340 次查看 如图，EGARCH模型静态预测2016年各月降水量，发现每个月的预测值都与上个月的真实值非常相近，因此可以用该模型进行预测吗？此预测有意义吗？2018-11-30 15:33 - lynnmia - EViews专版
2 个回复 - 4340 次查看 如图，EGARCH模型静态预测2016年各月降水量，发现每个月的预测值都与上个月的真实值非常相近，因此可以用该模型进行预测吗？此预测有意义吗？2018-11-30 15:33 - lynnmia - EViews专版
Garch模型预测问题
2 个回复 - 3709 次查看 对于预测,该怎样设置eviews里面的参数,才比较好?我的预测总不理想,请各位看官指点.2005-12-8 15:31 - zcl6062 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3709 次查看 对于预测,该怎样设置eviews里面的参数,才比较好?我的预测总不理想,请各位看官指点.2005-12-8 15:31 - zcl6062 - 计量经济学与统计软件
请问时间序列GARCH模型预测效果之间的DM检验？
2 个回复 - 8897 次查看 请问用GARCH模型预测数据，比如比较GARCH和EGARCH的预测效果， 除了MSE和MAE做比较得出哪个模型做预测更好外， 还可以用DM检验，也就是Diebold Mariano TEST比较两个模型， 但是在eviews中应该怎么操作得到DM统计 ...2010-9-12 05:05 - scorpionsde - EViews专版
2 个回复 - 8897 次查看 请问用GARCH模型预测数据，比如比较GARCH和EGARCH的预测效果， 除了MSE和MAE做比较得出哪个模型做预测更好外， 还可以用DM检验，也就是Diebold Mariano TEST比较两个模型， 但是在eviews中应该怎么操作得到DM统计 ...2010-9-12 05:05 - scorpionsde - EViews专版
【求助】ＧＡＲＣＨ模型预测值问题
2 个回复 - 1665 次查看 求大神帮助！原始数据不平稳，如果我对原序列做了一阶差分之后建立 ＡＲＩＭＡ－ＧＡＲＣＨ模型 ，得到的预测值 是原序列的预测值还是 差分之后的预测值？ 若是差分之后的预测值，如何对其进行还原呢？？2016-12-5 20:54 - 脸皮一定要厚-- - EViews专版
2 个回复 - 1665 次查看 求大神帮助！原始数据不平稳，如果我对原序列做了一阶差分之后建立 ＡＲＩＭＡ－ＧＡＲＣＨ模型 ，得到的预测值 是原序列的预测值还是 差分之后的预测值？ 若是差分之后的预测值，如何对其进行还原呢？？2016-12-5 20:54 - 脸皮一定要厚-- - EViews专版
求助GARCH模型预测问题 急 急 急！
1 个回复 - 1214 次查看 正在用事件研究法，利用GARCH模型预测股指收益率 点Forcast之后 rf输出值只输出预测一个值 其它后面的值都是相同数据，求问是哪里出错了 怎么可以预测输出值到后续一段时间的值啊？？？？？急、急、急！就差两天就 ...2016-11-29 20:31 - 笑颜常开66 - EViews专版
1 个回复 - 1214 次查看 正在用事件研究法，利用GARCH模型预测股指收益率 点Forcast之后 rf输出值只输出预测一个值 其它后面的值都是相同数据，求问是哪里出错了 怎么可以预测输出值到后续一段时间的值啊？？？？？急、急、急！就差两天就 ...2016-11-29 20:31 - 笑颜常开66 - EViews专版
GARCH模型预测函数garchpred怎么使用？最后一项参数NumPeriod怎么设置？
4 个回复 - 5905 次查看 Garch模型已经建好了arch（1,2）-garch(1,1)， 数据是2500个左右的日数据，长度10年， 我想用其中某3年的数据预测这三年后第一天的sigma~ 假设三年的日数据是750个，是把NumPeriod设置成750？ 怎么弄啊？求大神赐 ...2015-3-12 15:58 - 7788的用户名 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 5905 次查看 Garch模型已经建好了arch（1,2）-garch(1,1)， 数据是2500个左右的日数据，长度10年， 我想用其中某3年的数据预测这三年后第一天的sigma~ 假设三年的日数据是750个，是把NumPeriod设置成750？ 怎么弄啊？求大神赐 ...2015-3-12 15:58 - 7788的用户名 - MATLAB等数学软件专版
不同garch模型预测出结果如何比较预测结果精度？
1 个回复 - 4472 次查看 用garch，egarch等模型预测出波动率怎么计算loss funcion。 首先要有一个参考波动率作为真实值的参考才能计算误差，很多论文都用的realized volatility做proxy来计算损失函数， 不过这个要用日的高频收益率的平方和 ...2014-8-17 08:32 - xujinlp - EViews专版
1 个回复 - 4472 次查看 用garch，egarch等模型预测出波动率怎么计算loss funcion。 首先要有一个参考波动率作为真实值的参考才能计算误差，很多论文都用的realized volatility做proxy来计算损失函数， 不过这个要用日的高频收益率的平方和 ...2014-8-17 08:32 - xujinlp - EViews专版
请教ARIMA-GARCH模型预测上下置信区间计算
2 个回复 - 4285 次查看 请教高手Eviews ARIMA-GARCH模型预测上下置信区间怎么计算？Eviews ARIMA-GARCH预测中S.E项并非上下限啊。2013-12-2 17:16 - gunman1 - EViews专版
2 个回复 - 4285 次查看 请教高手Eviews ARIMA-GARCH模型预测上下置信区间怎么计算？Eviews ARIMA-GARCH预测中S.E项并非上下限啊。2013-12-2 17:16 - gunman1 - EViews专版
SAS中的GARCH模型预测
1 个回复 - 6054 次查看 用SAS中的GARCH模型预测输出的预测值到底是哪个预测值呢？ 如 proc autoreg data=h; model y=/garch=(q=1 q=1) ; output out=hsp p=yhat pm=ytrend r=res rm=resm lcl=lowcl ucl=upcl cev=vhat recr ...2012-6-3 13:34 - wdd7186 - SAS专版
1 个回复 - 6054 次查看 用SAS中的GARCH模型预测输出的预测值到底是哪个预测值呢？ 如 proc autoreg data=h; model y=/garch=(q=1 q=1) ; output out=hsp p=yhat pm=ytrend r=res rm=resm lcl=lowcl ucl=upcl cev=vhat recr ...2012-6-3 13:34 - wdd7186 - SAS专版
garch模型预测
1 个回复 - 1686 次查看 不好意思，请问下garch模型的预测怎么操作，其与var和vec的有区别吗？谢谢！2010-4-8 10:35 - dhualee - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1686 次查看 不好意思，请问下garch模型的预测怎么操作，其与var和vec的有区别吗？谢谢！2010-4-8 10:35 - dhualee - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]求教一个关于garch模型预测的问题
2 个回复 - 2721 次查看 我拟合了一个garch模型，想用这个模型对样本以外的一个时间段做预测，并希望得到的是一个对每一个预测的时间点有95%置信度的置信区间，但是我用Eviews里的forecast功能只能做样本内预测，并且还只能得到一个图和针对 ...2009-6-5 09:48 - Andre_sky - EViews专版
2 个回复 - 2721 次查看 我拟合了一个garch模型，想用这个模型对样本以外的一个时间段做预测，并希望得到的是一个对每一个预测的时间点有95%置信度的置信区间，但是我用Eviews里的forecast功能只能做样本内预测，并且还只能得到一个图和针对 ...2009-6-5 09:48 - Andre_sky - EViews专版
