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时间序列模型平稳性检验
3 个回复 - 1676 次查看 原序列平稳可以再进行一阶差分么，例如旱灾受灾面积原序列就平稳，粮食产量一阶平稳，能否对旱灾受灾面积也进行一阶差分，从而同阶平稳，代入回归2022-3-6 20:22 - 徐昀昀 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1676 次查看 原序列平稳可以再进行一阶差分么，例如旱灾受灾面积原序列就平稳，粮食产量一阶平稳，能否对旱灾受灾面积也进行一阶差分，从而同阶平稳，代入回归2022-3-6 20:22 - 徐昀昀 - 计量经济学与统计软件
VAR模型平稳性检验，这个表示怎么做出来的，新手求教
5 个回复 - 5988 次查看 帮忙看一下VAR模型平稳性检验，这个表示怎么做出来的，新手求教2013-5-20 16:03 - zhao07876 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 5988 次查看 帮忙看一下VAR模型平稳性检验，这个表示怎么做出来的，新手求教2013-5-20 16:03 - zhao07876 - 计量经济学与统计软件
VAR模型平稳性检验
7 个回复 - 10999 次查看 请问下，基于VAR模型的Granger因果关系检验，需要将各变量序列数据进行平稳性检验吗？2015-7-5 19:06 - kghgd - EViews专版
7 个回复 - 10999 次查看 请问下，基于VAR模型的Granger因果关系检验，需要将各变量序列数据进行平稳性检验吗？2015-7-5 19:06 - kghgd - EViews专版
高手帮忙看一下VAR模型平稳性检验的结果
8 个回复 - 9330 次查看 建立VAR模型要求系统平稳，即所有特征根的倒数都在单位圆内，我做的模型有四个变量，其中三个都在10%的置信水平上通过的平稳性检验，一个未通过平稳性检验。整体平稳性检验结果如下： 这样的结果可以建立VAR模型吗 ...2011-4-20 10:06 - huazecong - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 9330 次查看 建立VAR模型要求系统平稳，即所有特征根的倒数都在单位圆内，我做的模型有四个变量，其中三个都在10%的置信水平上通过的平稳性检验，一个未通过平稳性检验。整体平稳性检验结果如下： 这样的结果可以建立VAR模型吗 ...2011-4-20 10:06 - huazecong - 计量经济学与统计软件
arima模型平稳性检验应选择无截距和趋势项的吗？
4 个回复 - 6058 次查看 请教各位高手，在arima模型预测过程中，对于序列平稳性问题，一直存在疑问。高铁梅书上没有给出详细的解释，只是说必须平稳，而单位根检验有三种选择，不知选哪个。看了一些论文，发现对于做arima预测的序列，应避免 ...2010-1-5 23:53 - gl411 - EViews专版
4 个回复 - 6058 次查看 请教各位高手，在arima模型预测过程中，对于序列平稳性问题，一直存在疑问。高铁梅书上没有给出详细的解释，只是说必须平稳，而单位根检验有三种选择，不知选哪个。看了一些论文，发现对于做arima预测的序列，应避免 ...2010-1-5 23:53 - gl411 - EViews专版
