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GMM中介效应如何做
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由于我选择上市公司作为样本,存在缺失值,导致了我在跑中介的时候需要先跑三步法当中的第三步然后删除缺失值再进行三步法其他步骤,但是在GMM法操作的时候,跑三步法当中第三步显示AR1和AR2以及Hansen
检验都通过,中 ...
2023-1-1 12:38 - 苦命论文人 - 现金交易版
求助,如何做hansen和AR(1)/AR(2)检验
19 个回复 - 25315 次查看
我用的xtbond 和xtdpdsys进行GMM估计,之后出来的结果没有
hansen和AR的
检验结果,请问如何做啊?
另外xtbond2是用来做系统GMM还是差分GMM的啊?我查了网上的资料,后面的东东我看不懂,不知道如何具体操作,又代表了 ...
2010-7-27 18:51 - 若山若水 - Stata专版
DPD:Sargan和Hansen检验矛盾怎么办
22 个回复 - 28631 次查看
检验过度识别约束,xtabond2里面sargan and
hansen检验老是矛盾,问题到底出在哪里啊?下面用例子说明:第一个模型不进行标准差调整,第二个模型进行调整。两个模型中sargan and
hansen检验结果都矛盾。我做了其他的 ...
2008-8-21 22:48 - zerana - Stata专版
stata用Johansen协整检验
4 个回复 - 33139 次查看
vecrank ln_pay ln_invest ln_numbers ln_fdi,lag(1)
Jo
hansen tests for cointegration
Trend: constant Number of o ...
2011-3-30 15:26 - liningstata - Stata专版
hansen检验的结果:p值非常接近或等于1
11 个回复 - 31581 次查看
Roodman曾指出,工具变量过多会导致
hansen检验的p值为1,
检验的效果实际上是被削弱的。sargan也指出,标准误与工具变量的个数成正比,应该使其尽可能小。
Roodman还指出,当
hansen检验的p值大于0.1时,不要太过于高 ...
2015-4-4 19:58 - xiongjerry - Stata专版
系统gmm的hansen检验未通过如何调整
3 个回复 - 2182 次查看
小弟最近在做系统gmm,总是无法通过
hansen检验,p值一直是1,因此想请教一下如何降低p值
1.collapse已经用了,工具变量压缩到了55个,p值还是1
2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数,目前所有解释变量均设置的仅使 ...
2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版
动态面板系统GMM回归通不过Hansen检验
3 个回复 - 831 次查看
求教动态面板回归问题!用的xtabond2命令,但是看了很多总感觉代码写不对,不太确定gmm()和iv()里面应该写什么。研究营商环境对外商直接投资的影响,控制变量包括人均国内生产总值、年末总人口、城镇化率、对外进 ...
2023-8-22 16:51 - 林懿懿 - Stata专版
johansen检验里有三个协整关系这说明什么,求助各位大神
4 个回复 - 7192 次查看
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None * 0.791266 66.97472 29.79707 0.0000
A ...
2018-2-22 16:54 - Jerry-YT - EViews专版
Johansen协整检验五中形式究竟如何选择?
3 个回复 - 2398 次查看
我查阅了各种答案,第一种说法是,有的说将每种情形的VECM的结果全部看一下,比较AIC和SC,同时最小,就选这个形式,如《石油价格冲击、内生技术进步与日本经济增长》,但如果不一致,就看Determinand resid covaria ...
2021-9-20 07:57 - SSRbao - EViews专版
系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1
1 个回复 - 965 次查看
如图,系统gmm回归
hansen检验及一些
检验数值为1,可能的原因是什么呢?应该如何解决呢?我的代码是:xtabond2 lnwaste bfdi lnwater open ind urban pcapital lnpgdp lnscience,gmm(l.lnwaste open ind urban pcapit ...
2022-7-8 16:50 - 18805021495 - Stata专版
johansen协整检验
3 个回复 - 1407 次查看
在进行
jo
hansen协整
检验时,最优滞后阶数为1,三个变量一阶差分后都是none情形,未经差分时单位根
检验有trend and intercept情形也有none情形,协整
检验形式应该如何确定呀,求大佬解答!!
2022-7-30 00:00 - 冂吉周 - EViews专版
var模型与johansen协整检验
10 个回复 - 3219 次查看
请问大家,如果我x,y原序列平稳,但z,g原序列不平稳,但是四个变量一阶差分后序列都平稳,现在是直接搭建var模型,还是做协整
检验呢,但是可能因为数据有点少,我是选取了18年的数据,作协证的话,四个变量说样本不 ...
2022-3-26 09:39 - wjkk - EViews专版
GMM回归加入固定效应后hansen检验p值为0
2 个回复 - 2165 次查看
非平衡面板数据,时间7年,在加入年份固定效应做GMM时,
hansen检验可以通过,但是加入行业固定效应后无论怎么调整工具变量的滞后阶数,
hansen检验的p值始终为0,这是为什么呢?请各位老师同学们指教,感谢感谢!回归 ...
2022-9-1 10:46 - 雪碧6384 - Stata专版
johansen协整检验
0 个回复 - 565 次查看
在进行
jo
hansen协整
检验时,最优滞后阶数为1,三个变量一阶差分后都是none情形,未经差分时单位根
检验有trend and intercept情形也有none情形,协整
检验形式应该如何确定呀,求大佬解答!!
2022-7-30 00:02 - 冂吉周 - EViews专版
求助:JOHANSEN协整的假设检验
2 个回复 - 4019 次查看
Cointegrating equations
Equation Parms chi2 P>chi2
-------------------------------------------
_ce1 1 2880.501 0.0000
-------------------------------------- ...
2009-9-5 22:53 - orcapm - Stata专版
急!动态面板hansen检验问题求助!
23 个回复 - 10474 次查看
大家好,有一个关于动态面板的问题想请教大家!我的实证分析用了动态面板SYS-GMM方法,全国层面的样本显示AR和Hansen
检验均已通过,但是在分组回归的时候,Hansen
检验结果为1 请问大家有没有遇到这种情况!一般怎 ...
2018-3-31 17:15 - jxapp_18587 - Stata专版
系统GMM怎么做Hansen检验
2 个回复 - 1219 次查看
系统GMM的Hansen
检验怎么做,做Hansen
检验发现回归系数不显著,是根据系统GMM回归结果的滞后阶数作为Hansen
检验的gmm工具变量,iv没有变化,结果系数显著性发生变化,Hansen
检验p值为1,这各过程哪里有问题 ...
2021-12-1 15:28 - 木头人- - Stata专版
动态空间面板的hansen检验和AR检验
10 个回复 - 4180 次查看
最近在做一篇动态空间计量论文,遇到了一个问题,,望哪位大神能在百忙之中抽空帮解答一下,非常感谢! 我论文使用的是30个省份的面板数据,打算用空间GMM的SAR模型估计,但是报告的结果中只有sargen
检验,但是没 ...
2019-5-15 19:31 - 张淼儿 - Stata专版
Hansen检验不通过该怎么处理?
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Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -14.74 Pr > z = 0.000
Arellano-Bond test for AR(2) in first di ...
2020-10-29 21:12 - Lyndon_MUST - Stata专版
用xtabond2命令做差分GMM,输出hansen检验结果到文件的命令是什么
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ssc install xtabond2xtabond2 r_stock_ret l.r_stock_ret r_gdp_gr redis_rate strmkt fdigdp, gmm(r_gdp_gr redis_rate strmkt ,lag(2 2)) iv( fdigdp ) nolevel smalloutreg2 using "C:\Users\wms\Desktop\gmm流动 ...
2016-6-30 17:09 - enger123 - Stata专版
计量 时间序列 Johansen协整检验
3 个回复 - 1026 次查看
最近写毕业论文 时间序列数据 2000-2018年19年的数据 3个解释变量 +1个被解释变量 共4个变量做Jo
hansen协整分析
请问可以做Jo
hansen检验吗?数据样本最多只能找到那么多了TTTT
请大神们指点!
2020-12-7 14:15 - YeePat - EViews专版
系统GMM回归的Sargen和Hansen检验总是不通过怎么办?
11 个回复 - 23373 次查看
我有面板数据,2000个个体,时间为9年,非平衡面板数据。用xtabond2做系统GMM,但是sargen和
hansen的P值为0.000。 需要怎么调整呀?我的命令如下:
xtabond2 HIGH L.HIGH capital_inflow_ratio Herd Herd2 corp_siz ...
2020-5-3 16:50 - uglyljr - Stata专版
差分GMM模型结果中的hansen和Sargan检验
7 个回复 - 11108 次查看
大家好,向高手请教,使用xtabond2命令,建立多个差分GMM模型,结果如下: 是否说明
hansen和Sargan可以?。
Sargan test of overid. restrictions: chi2(620) = 531.97 Prob > chi2 = 0.995
(Not robust, but ...
2016-4-29 16:14 - haoyun010 - Stata专版