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Python回测模块backtrader官方文档，手工整理，完整带书签
19 个回复 - 19664 次查看 文档官方地址 https://www.backtrader.com/docu/index.html 自己不喜欢在线看，比本地查看慢，另外跳转不方便，因此手工整理。 请理解其中辛苦。不喜勿喷。 我自己目前回测的技术水平还不高，非it人士，用backte ...2017-8-13 23:02 - wilson.jia - python论坛
19 个回复 - 19664 次查看 文档官方地址 https://www.backtrader.com/docu/index.html 自己不喜欢在线看，比本地查看慢，另外跳转不方便，因此手工整理。 请理解其中辛苦。不喜勿喷。 我自己目前回测的技术水平还不高，非it人士，用backte ...2017-8-13 23:02 - wilson.jia - python论坛
为什么有些人觉得python开源量化框架backtrader入门难，其实你想多了
5 个回复 - 4805 次查看 经常看到有读者说，backtrader功能强大，但入门难。我一开始看backtrader文档也有这种感觉。细想原因，应该是这位老兄挖的坑。这位就是backtrader作者，是德国人，工作在德国慕尼黑。遗憾的是这位德国老兄写的backtr ...2020-11-17 09:07 - qtbgoo - 量化投资
5 个回复 - 4805 次查看 经常看到有读者说，backtrader功能强大，但入门难。我一开始看backtrader文档也有这种感觉。细想原因，应该是这位老兄挖的坑。这位就是backtrader作者，是德国人，工作在德国慕尼黑。遗憾的是这位德国老兄写的backtr ...2020-11-17 09:07 - qtbgoo - 量化投资
72、【backtrader期货策略】十大经典策略-Aberration策略(布林带策略)
16 个回复 - 5412 次查看 这篇文章使用的是比较经典的Abbration策略，传说中盈利能力特别好的策略。在多品种参数优化的过程中，相比于前几篇文章，这篇文章针对不同的品种设置了不同的交易费用、并在每次交易的时候，计算了一跳的滑点，使得会 ...2021-10-16 11:17 - tianjixuetu - 量化投资
16 个回复 - 5412 次查看 这篇文章使用的是比较经典的Abbration策略，传说中盈利能力特别好的策略。在多品种参数优化的过程中，相比于前几篇文章，这篇文章针对不同的品种设置了不同的交易费用、并在每次交易的时候，计算了一跳的滑点，使得会 ...2021-10-16 11:17 - tianjixuetu - 量化投资
71、【backtrader期货策略】十大经典策略-空中花园(各品种参数优化版本)
15 个回复 - 8952 次查看 这篇文章尝试在5分钟的期货后复权连续合约上实现空中花园的日内交易策略，对众多的期货品种分别进行参数优化，并更新了前几篇文章的分析参数优化结果的代码。 策略逻辑 开多：如果当日开盘价比前一日的收盘价高一 ...2021-10-11 20:56 - tianjixuetu - 量化投资
15 个回复 - 8952 次查看 这篇文章尝试在5分钟的期货后复权连续合约上实现空中花园的日内交易策略，对众多的期货品种分别进行参数优化，并更新了前几篇文章的分析参数优化结果的代码。 策略逻辑 开多：如果当日开盘价比前一日的收盘价高一 ...2021-10-11 20:56 - tianjixuetu - 量化投资
70、【backtrader期货策略】十大经典策略之R-break(优化版)
5 个回复 - 2284 次查看 本文尝试在backtrader上实现R-break,并对该策略的逻辑进行一定的优化，然后在螺纹钢5分钟后复权的连续合约上进行参数优化，分析参数优化后的结果。 策略逻辑 经典的策略逻辑在网上随便一找就一大把，我们梳理下本 ...2021-10-7 21:24 - tianjixuetu - 量化投资
5 个回复 - 2284 次查看 本文尝试在backtrader上实现R-break,并对该策略的逻辑进行一定的优化，然后在螺纹钢5分钟后复权的连续合约上进行参数优化，分析参数优化后的结果。 策略逻辑 经典的策略逻辑在网上随便一找就一大把，我们梳理下本 ...2021-10-7 21:24 - tianjixuetu - 量化投资
58、【backtrader股票策略】配对交易策略(pairs trading strategy)
3 个回复 - 1499 次查看 策略绩效2021-4-26 21:56 - tianjixuetu - 量化投资
3 个回复 - 1499 次查看 策略绩效2021-4-26 21:56 - tianjixuetu - 量化投资
【backtrader股票策略 】151 trading strategies》中的价格动量策略
1 个回复 - 2352 次查看 在《151 trading strategies》中的3.1节，提到了一个动量策略，在本策略中，将尝试在全A股中进行测试这个策略，本节主要包含四个部分： 策略逻辑的说明 策略实现代码 策略测试结果 策略绩效的简单分析 策略逻辑说 ...2021-1-24 11:31 - tianjixuetu - 量化投资
1 个回复 - 2352 次查看 在《151 trading strategies》中的3.1节，提到了一个动量策略，在本策略中，将尝试在全A股中进行测试这个策略，本节主要包含四个部分： 策略逻辑的说明 策略实现代码 策略测试结果 策略绩效的简单分析 策略逻辑说 ...2021-1-24 11:31 - tianjixuetu - 量化投资
backtrader与机器学习系列1：backtrader与ML相结合，就这么简单！
1 个回复 - 1224 次查看 机器学习太热门，如今搞量化投资而不提机器学习，人工智能，就显得太low了，至于效果麽，嘿嘿嘿。那么是不是在量化回测中，引入机器学习会很复杂呢？其实有复杂，也有简单的。今天就给大家介绍一种用backtrader结合机 ...2022-6-11 16:22 - qtbgoo - 量化投资
1 个回复 - 1224 次查看 机器学习太热门，如今搞量化投资而不提机器学习，人工智能，就显得太low了，至于效果麽，嘿嘿嘿。那么是不是在量化回测中，引入机器学习会很复杂呢？其实有复杂，也有简单的。今天就给大家介绍一种用backtrader结合机 ...2022-6-11 16:22 - qtbgoo - 量化投资
backtrader闭环生态完备化：从回测到实盘，从股票到期货、期权，从经典量化到机器学习
4 个回复 - 2710 次查看 backtrader作为一款优秀的量化回测与交易框架，以前在中国的应用都比较零碎，没有形成闭环完备的生态系统，比如缺乏中国期货实盘交易接口，期货、期权以及机器学习集成等功能介绍较少。现在，经过扫地僧量化团队的努 ...2022-6-5 16:19 - qtbgoo - 量化投资
4 个回复 - 2710 次查看 backtrader作为一款优秀的量化回测与交易框架，以前在中国的应用都比较零碎，没有形成闭环完备的生态系统，比如缺乏中国期货实盘交易接口，期货、期权以及机器学习集成等功能介绍较少。现在，经过扫地僧量化团队的努 ...2022-6-5 16:19 - qtbgoo - 量化投资
扫地僧backtrader高级walk forward多股滚动回测
1 个回复 - 1359 次查看 许多朋友在做策略参数优化时，都陷入了一个误区，那就是简单地在历史数据上执行参数优化，发现最优参数下，策略绩效极好，然后使用这个最优参数投入实盘，这样做基本等于自杀，过拟合的可能性太大了。稍微好一点的做 ...2022-6-10 17:22 - qtbgoo - 量化投资
1 个回复 - 1359 次查看 许多朋友在做策略参数优化时，都陷入了一个误区，那就是简单地在历史数据上执行参数优化，发现最优参数下，策略绩效极好，然后使用这个最优参数投入实盘，这样做基本等于自杀，过拟合的可能性太大了。稍微好一点的做 ...2022-6-10 17:22 - qtbgoo - 量化投资
【答读者问25】如何把一个pandas计算的指标改造成一个backtrader的指标？
2 个回复 - 1014 次查看 直接传代码，导致超过字数限制了，转成图片了。 在【答读者问23】计算指标的时候是直接使用pandas计算好指标加载进去速度快，还是在backtrader中计算指标速度快？经过一个简单的测试，发现在pandas中计算指标然后加 ...2021-11-7 17:32 - tianjixuetu - 量化投资
2 个回复 - 1014 次查看 直接传代码，导致超过字数限制了，转成图片了。 在【答读者问23】计算指标的时候是直接使用pandas计算好指标加载进去速度快，还是在backtrader中计算指标速度快？经过一个简单的测试，发现在pandas中计算指标然后加 ...2021-11-7 17:32 - tianjixuetu - 量化投资
60、【backtrader期货策略】如何用backtrader回测高频策略(tick数据)?
1 个回复 - 3401 次查看 原生的backtrader并不支持tick数据的回测，论坛里面也有一些使用者讨论如何用backtrader回测tick数据，其实，最近也一直有在思考这个问题，这篇文章就分享下，如何做。在开始之前，先分析下，这么做的一些缺点。高频 ...2021-5-13 21:56 - tianjixuetu - 量化投资
1 个回复 - 3401 次查看 原生的backtrader并不支持tick数据的回测，论坛里面也有一些使用者讨论如何用backtrader回测tick数据，其实，最近也一直有在思考这个问题，这篇文章就分享下，如何做。在开始之前，先分析下，这么做的一些缺点。高频 ...2021-5-13 21:56 - tianjixuetu - 量化投资
【backtrader期货策略】基于macd与ema的简单的趋势跟踪策略
1 个回复 - 1949 次查看 理想总是很丰满，现实总是很骨感，做策略也一样。我总是以为，这个策略一个小时就可以写出来代码，很快就能回测出来结果，回测的结果大概也会很好，但是，现实一次次的打脸，让我学会了谦虚。熬了两个晚上，都没能把 ...2021-9-15 23:46 - tianjixuetu - 量化投资
1 个回复 - 1949 次查看 理想总是很丰满，现实总是很骨感，做策略也一样。我总是以为，这个策略一个小时就可以写出来代码，很快就能回测出来结果，回测的结果大概也会很好，但是，现实一次次的打脸，让我学会了谦虚。熬了两个晚上，都没能把 ...2021-9-15 23:46 - tianjixuetu - 量化投资
backtrader的python基础-写给python初学者
0 个回复 - 849 次查看 backtrader是以python为基础的量化投资框架，想要使用backtrader，至少需要掌握python的基础。最好能够对python有足够的了解，并且能够达到精通的程度(虽然说很难对一门语言达到精通的程度，但是我们可以有这样一个 ...2021-9-11 21:56 - tianjixuetu - 量化投资
0 个回复 - 849 次查看 backtrader是以python为基础的量化投资框架，想要使用backtrader，至少需要掌握python的基础。最好能够对python有足够的了解，并且能够达到精通的程度(虽然说很难对一门语言达到精通的程度，但是我们可以有这样一个 ...2021-9-11 21:56 - tianjixuetu - 量化投资
学习量化投资框架-backtrader的捷径-写给backtrader初学者
0 个回复 - 2061 次查看 有不少的读者咨询如何更快的学习backtrader,在这一讲中，我将基于自己的经验与理解，分享下对backtrader整体框架的理解，以便能够让大家在学习的过程中能够事半功倍。预计在下一篇文章中，将会分享一下，学习backtra ...2021-9-4 11:32 - tianjixuetu - 量化投资
0 个回复 - 2061 次查看 有不少的读者咨询如何更快的学习backtrader,在这一讲中，我将基于自己的经验与理解，分享下对backtrader整体框架的理解，以便能够让大家在学习的过程中能够事半功倍。预计在下一篇文章中，将会分享一下，学习backtra ...2021-9-4 11:32 - tianjixuetu - 量化投资
【答读者问12】如何理解backtrader的line以及对line进行操作？
0 个回复 - 1524 次查看 理解line是理解backtrader的基础，backtrader是一个事件驱动的量化框架，基于元编程技术，形成了line的数据结果；在前面的文章中如何使用技术指标中，已经讲过如何理解line这种backtrader的数据结构了，但是可能还是 ...2021-6-15 22:26 - tianjixuetu - 量化投资
0 个回复 - 1524 次查看 理解line是理解backtrader的基础，backtrader是一个事件驱动的量化框架，基于元编程技术，形成了line的数据结果；在前面的文章中如何使用技术指标中，已经讲过如何理解line这种backtrader的数据结构了，但是可能还是 ...2021-6-15 22:26 - tianjixuetu - 量化投资
59、【backtrader股票策略】多资产的配对交易策略(mean reversion - single cluster)
1 个回复 - 1287 次查看 这个策略的思路来自于《151 trading strategies》，本文主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析 策略逻辑说明 常见的配对交易策略往往是两个资产的配对交易，涉及到多个资产的配对交易 ...2021-4-28 22:03 - tianjixuetu - 量化投资
1 个回复 - 1287 次查看 这个策略的思路来自于《151 trading strategies》，本文主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析 策略逻辑说明 常见的配对交易策略往往是两个资产的配对交易，涉及到多个资产的配对交易 ...2021-4-28 22:03 - tianjixuetu - 量化投资
【答读者问3】用backtrader可以做什么？
0 个回复 - 1014 次查看 backtrader是基于python编程语言的事件驱动型(指标可以向量化计算)的量化投资框架，在目前众多的python的量化框架中，算得上数一数二的。 在以前的文章中说明了[为什么又重新用backtrader了？](云金杞：为什么又重 ...2021-4-22 22:12 - tianjixuetu - 量化投资
0 个回复 - 1014 次查看 backtrader是基于python编程语言的事件驱动型(指标可以向量化计算)的量化投资框架，在目前众多的python的量化框架中，算得上数一数二的。 在以前的文章中说明了[为什么又重新用backtrader了？](云金杞：为什么又重 ...2021-4-22 22:12 - tianjixuetu - 量化投资
57、【backtrader股票策略】剩余收益率动量策略(residual momentum)
0 个回复 - 1096 次查看 这个策略的思路来自于《151 trading strategies》，本文主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析 策略逻辑说明 这个策略和价格动量策略类似，只是一个用的价格的一阶差分(收益 ...2021-4-22 22:04 - tianjixuetu - 量化投资
0 个回复 - 1096 次查看 这个策略的思路来自于《151 trading strategies》，本文主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析 策略逻辑说明 这个策略和价格动量策略类似，只是一个用的价格的一阶差分(收益 ...2021-4-22 22:04 - tianjixuetu - 量化投资
55、【backtrader股票策略】炒股票应该买便宜股票还是贵的股票？
1 个回复 - 1090 次查看 这篇文章是一篇单因子分析的文章，因子就是价格，分析的结果就是用于指导我们：买股票的时候是买便宜的股票还是买贵的股票更占优势？即价格便宜的股票相对于价格贵的股票是否具有超额收益。策略逻辑说明这个策略和前 ...2021-3-29 21:42 - tianjixuetu - 量化投资
1 个回复 - 1090 次查看 这篇文章是一篇单因子分析的文章，因子就是价格，分析的结果就是用于指导我们：买股票的时候是买便宜的股票还是买贵的股票更占优势？即价格便宜的股票相对于价格贵的股票是否具有超额收益。策略逻辑说明这个策略和前 ...2021-3-29 21:42 - tianjixuetu - 量化投资
49、【backtrader股票策略】如何实现跨周期调用技术指标的策略？
2 个回复 - 2156 次查看 当涉及到多个周期的数据之后，就可能出现，需要在多个周期上实现相应的技术指标，这和单个周期上并没有多大的区别，和官网上的文档中描述的并不一样，并不需要特殊的操作。但是，涉及到跨周期的技术指标的实现过程中 ...2021-3-24 20:07 - tianjixuetu - 量化投资
2 个回复 - 2156 次查看 当涉及到多个周期的数据之后，就可能出现，需要在多个周期上实现相应的技术指标，这和单个周期上并没有多大的区别，和官网上的文档中描述的并不一样，并不需要特殊的操作。但是，涉及到跨周期的技术指标的实现过程中 ...2021-3-24 20:07 - tianjixuetu - 量化投资
【backtrader股票策略】《151 trading strategies》中的收益动量(earnings momentum)
1 个回复 - 1728 次查看 在上一讲分享了《151 trading strategies》中，我们测试了价格动量策略，在本文中，我们尝试分享一下收益动量策略。 从优矿上获取了股票的每个季度的每股财务指标，我们使用每股营业利润作为earings的代表，但是由 ...2021-1-26 21:17 - tianjixuetu - 量化投资
1 个回复 - 1728 次查看 在上一讲分享了《151 trading strategies》中，我们测试了价格动量策略，在本文中，我们尝试分享一下收益动量策略。 从优矿上获取了股票的每个季度的每股财务指标，我们使用每股营业利润作为earings的代表，但是由 ...2021-1-26 21:17 - tianjixuetu - 量化投资
39、【backtrader股票策略】在A股中使用基于PB指标的价值投资策略可以赚钱吗
2 个回复 - 1883 次查看 和前几个策略一样，策略思路依然来自于《151 trading strategies》中，本文将会分析价值策略在A股中这些年的表现情况。 注：当你做策略的时候，你就会发现，用backtrader写策略真简单。这个策略写好，花了我7分钟的 ...2021-1-27 20:58 - tianjixuetu - 量化投资
2 个回复 - 1883 次查看 和前几个策略一样，策略思路依然来自于《151 trading strategies》中，本文将会分析价值策略在A股中这些年的表现情况。 注：当你做策略的时候，你就会发现，用backtrader写策略真简单。这个策略写好，花了我7分钟的 ...2021-1-27 20:58 - tianjixuetu - 量化投资
【backtrader股票策略】波动率越低的股票越能带来更高的收益吗？
0 个回复 - 1123 次查看 看到《151 trading strategies》中的这个策略，想到了我以前做过的一个低波动率策略的研究。 和原先的策略一样，本文也主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析 策略逻辑说明 这个策略和 ...2021-1-27 22:25 - tianjixuetu - 量化投资
0 个回复 - 1123 次查看 看到《151 trading strategies》中的这个策略，想到了我以前做过的一个低波动率策略的研究。 和原先的策略一样，本文也主要分为四个部分：策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析 策略逻辑说明 这个策略和 ...2021-1-27 22:25 - tianjixuetu - 量化投资
backtrader极简的双均线策略代码，与其他平台的比较：单股
0 个回复 - 2208 次查看 我个人认为在目前的python开源量化框架或平台中，backtrader的设计架构是最简洁自然的，很容易入门。我们来看一个所有开源量化框架都会实现的单股票双均线策略，在backtrader中是如何实现的，代码如下，看注释很容易 ...2021-1-11 09:24 - qtbgoo - 量化投资
0 个回复 - 2208 次查看 我个人认为在目前的python开源量化框架或平台中，backtrader的设计架构是最简洁自然的，很容易入门。我们来看一个所有开源量化框架都会实现的单股票双均线策略，在backtrader中是如何实现的，代码如下，看注释很容易 ...2021-1-11 09:24 - qtbgoo - 量化投资
【股票策略】使用backtrader测试狗股策略版本3-基于横截面和时间序列角度进行选股
0 个回复 - 2518 次查看 在前两篇文章中，使用了backtrader回测了狗股策略(股息率策略)在A股市场上的应用以及股息率和市净率在A股市场上的应用，虽然总体上盈利不错，但是，在2008年股灾的时候，回撤也非常大，大部分投资者可能很难承受超过 ...2021-1-3 18:42 - tianjixuetu - 量化投资
0 个回复 - 2518 次查看 在前两篇文章中，使用了backtrader回测了狗股策略(股息率策略)在A股市场上的应用以及股息率和市净率在A股市场上的应用，虽然总体上盈利不错，但是，在2008年股灾的时候，回撤也非常大，大部分投资者可能很难承受超过 ...2021-1-3 18:42 - tianjixuetu - 量化投资
backtrader策略参数大规模优化--使用粒子群和其他智能算法 修订
1 个回复 - 1974 次查看 backtrader内置的策略参数优化方法是暴力全量搜索方法，也就是遍历每个参数组合值。在参数很多，每个参数取值变化范围大的情况下，优化效率是很低的。 可以采用智能优化算法，比如粒子群优化等进行大规模参数优化。 ...2020-11-17 11:15 - qtbgoo - 量化投资
1 个回复 - 1974 次查看 backtrader内置的策略参数优化方法是暴力全量搜索方法，也就是遍历每个参数组合值。在参数很多，每个参数取值变化范围大的情况下，优化效率是很低的。 可以采用智能优化算法，比如粒子群优化等进行大规模参数优化。 ...2020-11-17 11:15 - qtbgoo - 量化投资
【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader（一）
3 个回复 - 5984 次查看 1引言 目前基于Python的量化回测框架有很多，开源框架有zipline、vnpy、pyalgotrader和backtrader等，而量化平台有Quantopian（国外）、聚宽、万矿、优矿、米筐、掘金等，这些量化框架或平台各有优劣。就个人而言， ...2020-4-1 09:29 - tkfy920 - 量化投资
3 个回复 - 5984 次查看 1引言 目前基于Python的量化回测框架有很多，开源框架有zipline、vnpy、pyalgotrader和backtrader等，而量化平台有Quantopian（国外）、聚宽、万矿、优矿、米筐、掘金等，这些量化框架或平台各有优劣。就个人而言， ...2020-4-1 09:29 - tkfy920 - 量化投资
backtrader框架简介说明
0 个回复 - 1865 次查看 backtrader框架中，DataFeed存储数据 backtrader框架中，回测通过cercbro类实现 添加回测数据 策略都是单独一个类，继承bt.Strategy类的父类 构建好策略，那么我们就应该把它喂给大脑 制定初始资金 运行策略，可视化 ...2019-1-4 10:43 - andy-pm - python论坛
0 个回复 - 1865 次查看 backtrader框架中，DataFeed存储数据 backtrader框架中，回测通过cercbro类实现 添加回测数据 策略都是单独一个类，继承bt.Strategy类的父类 构建好策略，那么我们就应该把它喂给大脑 制定初始资金 运行策略，可视化 ...2019-1-4 10:43 - andy-pm - python论坛
