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财务预测与CCB估值模型，IS,BS,CF1 个回复 - 2118 次查看 财务预测与CCB估值模型，IS,BS,CF 财务预测与CCB估值模型，IS,BS,CF 财务预测与CCB估值模型，IS,BS,CF 财务预测与CCB估值模型，IS,BS,CF 财务预测与CCB估值模型，IS,BS,CF 财务预测与CCB估值模型，IS,BS,CF ...2020-9-10 16:39 - lotus_sss - 现金交易版
求risk.net文献 The excess returns of “quality” stocks: a behavioral anomaly
2 个回复 - 374 次查看 【作者(必填)】Stefano Ciliberti, Augustin Landier, Guillaume Simon and David Thesmar 【文题(必填)】The excess returns of “quality” stocks: a behavioral anomaly 【年份(必填)】2016 【全文链接 ...2022-11-17 16:24 - popppp - 求助成功区
2 个回复 - 374 次查看 【作者(必填)】Stefano Ciliberti, Augustin Landier, Guillaume Simon and David Thesmar 【文题(必填)】The excess returns of “quality” stocks: a behavioral anomaly 【年份(必填)】2016 【全文链接 ...2022-11-17 16:24 - popppp - 求助成功区
Predictable events and excess returns
3 个回复 - 494 次查看 【作者(必填)】 Kalay, Avner, and Uri Loewenstein[/backcolor] 【文题(必填)】 Predictable events and excess returns: The case of dividend announcements 【年份(必填)】 1985 【全文链接或数据库名称( ...2019-12-24 11:03 - pan1111111 - 求助成功区
3 个回复 - 494 次查看 【作者(必填)】 Kalay, Avner, and Uri Loewenstein[/backcolor] 【文题(必填)】 Predictable events and excess returns: The case of dividend announcements 【年份(必填)】 1985 【全文链接或数据库名称( ...2019-12-24 11:03 - pan1111111 - 求助成功区
Excess Returns: A comparative study of the methods of world's greatest investor
4 个回复 - 1797 次查看 An analysis of the investment approach of the world's top investors, showing how to achieve market-beating returns It is possible to beat the market. Taking this as a starting point, Excess Returns se ...2015-9-13 08:28 - nelsoncwlee - 投资人（实务版）
4 个回复 - 1797 次查看 An analysis of the investment approach of the world's top investors, showing how to achieve market-beating returns It is possible to beat the market. Taking this as a starting point, Excess Returns se ...2015-9-13 08:28 - nelsoncwlee - 投资人（实务版）
Bidirectional relationship between investor sentiment and excess returns:
8 个回复 - 643 次查看 【作者(必填)】Martyna Marczaka* & Thomas Beissingerab 【文题(必填)】Bidirectional relationship between investor sentiment and excess returns: new evidence from the wavelet perspective 【年份(必填) ...2016-3-28 20:41 - zx8387 - 求助成功区
8 个回复 - 643 次查看 【作者(必填)】Martyna Marczaka* & Thomas Beissingerab 【文题(必填)】Bidirectional relationship between investor sentiment and excess returns: new evidence from the wavelet perspective 【年份(必填) ...2016-3-28 20:41 - zx8387 - 求助成功区
Stock market volatility, excess returns, and the role of investor sentiment
1 个回复 - 1315 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://d.scholar.cnki.net/DETAIL/REFDETAIL?FILENAME=SJES13012100568076&DBCODE=sjes2015-9-8 12:50 - 15002967574 - 求助成功区
1 个回复 - 1315 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://d.scholar.cnki.net/DETAIL/REFDETAIL?FILENAME=SJES13012100568076&DBCODE=sjes2015-9-8 12:50 - 15002967574 - 求助成功区
BARCAP-EUROPEAN HIGH GRADE BENCHMARK INDEX EXCESS RETURNS-100304
0 个回复 - 1554 次查看 【出版时间及名称】：BARCAP-EUROPEAN HIGH GRADE BENCHMARK INDEX EXCESS RETURNS-100304 【作者】：barclays 【文件格式】：pdf 【页数】：26 【目录或简介】： In this publi ...2010-3-5 15:32 - milfoil - 行业分析报告
0 个回复 - 1554 次查看 【出版时间及名称】：BARCAP-EUROPEAN HIGH GRADE BENCHMARK INDEX EXCESS RETURNS-100304 【作者】：barclays 【文件格式】：pdf 【页数】：26 【目录或简介】： In this publi ...2010-3-5 15:32 - milfoil - 行业分析报告
请问资产定价文献里h-month ahead excess market return from t to t +h是什么？
1 个回复 - 2550 次查看 在JFE和RFS的两篇英文论文里看到回归中的因变量是the h-month ahead excess market return from t to t +h？小白请问这个因变量具体是怎么利用股票超额收益计算的，能详细说下吗？对应的中文概念是什么（我查到类似的 ...2022-3-2 23:08 - lsz19960814 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2550 次查看 在JFE和RFS的两篇英文论文里看到回归中的因变量是the h-month ahead excess market return from t to t +h？小白请问这个因变量具体是怎么利用股票超额收益计算的，能详细说下吗？对应的中文概念是什么（我查到类似的 ...2022-3-2 23:08 - lsz19960814 - 金融学（理论版）
Excess Returns: A comparative study of the methods of greatest investor
11 个回复 - 1593 次查看 Excess Returns: A comparative study of the methods of the world's greatest investors An analysis of the investment approach of the world's top investors, showing how to achieve market-beating ret ...2015-9-9 13:50 - nelsoncwlee - 投资人（实务版）
11 个回复 - 1593 次查看 Excess Returns: A comparative study of the methods of the world's greatest investors An analysis of the investment approach of the world's top investors, showing how to achieve market-beating ret ...2015-9-9 13:50 - nelsoncwlee - 投资人（实务版）
【新手求问】market risk premium与mark excess return
0 个回复 - 1592 次查看 新手求问，原文如下： Ang and Chen (2007) introduce a conditional CAPM with conditional betas, timevarying market risk premiums, and stochastic systematic volatility in which the conditional betas fol ...2017-12-30 10:59 - jmq19950824 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1592 次查看 新手求问，原文如下： Ang and Chen (2007) introduce a conditional CAPM with conditional betas, timevarying market risk premiums, and stochastic systematic volatility in which the conditional betas fol ...2017-12-30 10:59 - jmq19950824 - 金融学（理论版）
用excess return计算net return和对数收益率
0 个回复 - 2484 次查看 使用market factor(Rm-rf)数据，计算纯收益率和对数收益率，想问Rm-Rf是excess return，也是要计算的net return吗？书用对数函数必须得是正数，而收益率有些是负数该怎么办？2015-4-18 23:37 - em142011 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2484 次查看 使用market factor(Rm-rf)数据，计算纯收益率和对数收益率，想问Rm-Rf是excess return，也是要计算的net return吗？书用对数函数必须得是正数，而收益率有些是负数该怎么办？2015-4-18 23:37 - em142011 - 计量经济学与统计软件
multi year excess return and attribute
0 个回复 - 1395 次查看 能够理解在求多个周期的投资组合的attribute时，不可以直接add或compound. 如果求算的是excess return呢？如何处理？谢谢。2012-5-21 23:42 - zyuan2 - CFA Level 3 学习群组
0 个回复 - 1395 次查看 能够理解在求多个周期的投资组合的attribute时，不可以直接add或compound. 如果求算的是excess return呢？如何处理？谢谢。2012-5-21 23:42 - zyuan2 - CFA Level 3 学习群组
迷惑，”弱势有效市场“产生的到底是abnormal return 还是excess return
1 个回复 - 6031 次查看 abnormal return 是超过市场的收益率，是投资组合收益率减去市场benchmark的收益率 excess return 是投资组合收益率减去无风险的收益率 看有的地方说是前者 有的地方说是后者，迷惑。。。。。盼高手解答下：02010-5-18 05:23 - lp09o - 金融学（理论版）
1 个回复 - 6031 次查看 abnormal return 是超过市场的收益率，是投资组合收益率减去市场benchmark的收益率 excess return 是投资组合收益率减去无风险的收益率 看有的地方说是前者 有的地方说是后者，迷惑。。。。。盼高手解答下：02010-5-18 05:23 - lp09o - 金融学（理论版）
