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时间序列数据不平稳，一共10个数据，多次差分之后仍然不平稳，这该怎么办
20 个回复 - 19330 次查看 时间序列数据不平稳，我研究的2003年至2012年人均消费支出水平的影响因素。对于人均消费支出水平，一共10个数据，多次差分之后仍然不平稳，这该怎么办呢？数据来源于中国统计年鉴。多谢哈2014-7-2 16:29 - xibianxiaoshi - Stata专版
20 个回复 - 19330 次查看 时间序列数据不平稳，我研究的2003年至2012年人均消费支出水平的影响因素。对于人均消费支出水平，一共10个数据，多次差分之后仍然不平稳，这该怎么办呢？数据来源于中国统计年鉴。多谢哈2014-7-2 16:29 - xibianxiaoshi - Stata专版
如何同时将多个时间序列进行差分并起新的变量名
1 个回复 - 1106 次查看 如题，我要做50多组的时间序列分析，首先要进行一阶差分，但一个个做太不科学了。 我想用foreach做， foreach var of varlist var*{ replace `var'=D.`var' } 这样的话 基本所有数据都成缺失值了 所 ...2013-8-25 19:28 - lc881125 - Stata专版
1 个回复 - 1106 次查看 如题，我要做50多组的时间序列分析，首先要进行一阶差分，但一个个做太不科学了。 我想用foreach做， foreach var of varlist var*{ replace `var'=D.`var' } 这样的话 基本所有数据都成缺失值了 所 ...2013-8-25 19:28 - lc881125 - Stata专版
有周期时间序列如何处理？可否差分
6 个回复 - 4125 次查看 具体数据在附件，数据本身不平稳，但AC明显一阶截尾，PAC拖尾。做了差分以后，数据平稳，但AC PAC无明显趋势？求解应该怎么办。最好用EVIEWS说明一下过程结果~~谢谢2012-6-12 16:41 - ⑸低下头吻你◎ - EViews专版
6 个回复 - 4125 次查看 具体数据在附件，数据本身不平稳，但AC明显一阶截尾，PAC拖尾。做了差分以后，数据平稳，但AC PAC无明显趋势？求解应该怎么办。最好用EVIEWS说明一下过程结果~~谢谢2012-6-12 16:41 - ⑸低下头吻你◎ - EViews专版
求助，时间序列差分后仍不平稳怎么办呀？
6 个回复 - 5632 次查看 数据一阶差分后，游程检验|Z|=2.4，大于1.96，更高阶差分后（我用SPSS差分已经做到8阶了)，|Z|不但没变小，反而是越来越大。 原打算试着做ARIMA模型预测的，求各位高人指点，谢谢!附件里为原始序列数据2011-11-13 15:00 - educomcn - SPSS论坛
6 个回复 - 5632 次查看 数据一阶差分后，游程检验|Z|=2.4，大于1.96，更高阶差分后（我用SPSS差分已经做到8阶了)，|Z|不但没变小，反而是越来越大。 原打算试着做ARIMA模型预测的，求各位高人指点，谢谢!附件里为原始序列数据2011-11-13 15:00 - educomcn - SPSS论坛
时间序列单位根检验时，有的差分2阶还不平稳怎么办啊
19 个回复 - 20967 次查看 四个变量X1 X2 X3 X4 还有个Y 做单位根检验时候，其余4个二阶P值都很小，也就是都平稳。就X2的二阶差分P值接近1 现在我该怎么办啊？？ 呜呜 哪位大侠能帮下忙啊2011-9-8 09:34 - 街角的祝福 - EViews专版
19 个回复 - 20967 次查看 四个变量X1 X2 X3 X4 还有个Y 做单位根检验时候，其余4个二阶P值都很小，也就是都平稳。就X2的二阶差分P值接近1 现在我该怎么办啊？？ 呜呜 哪位大侠能帮下忙啊2011-9-8 09:34 - 街角的祝福 - EViews专版
在时间序列分析中对数据进行差分的意义。
14 个回复 - 54454 次查看 当我们面对具有一定趋势的线性时间序列数据时，我们通常会对数据进行一次1阶差分或者2、3阶差分时期平稳，可是，进行一阶差分之后我们得到的是原数据的增量，那么我们做时序分析的对象不就从对原数据进行分析变成了对 ...2016-2-17 11:14 - 向北飞的鸟 - EViews专版
14 个回复 - 54454 次查看 当我们面对具有一定趋势的线性时间序列数据时，我们通常会对数据进行一次1阶差分或者2、3阶差分时期平稳，可是，进行一阶差分之后我们得到的是原数据的增量，那么我们做时序分析的对象不就从对原数据进行分析变成了对 ...2016-2-17 11:14 - 向北飞的鸟 - EViews专版
对时间序列做一阶差分后 自相关系数 偏自相关系数都截尾用什么模型
0 个回复 - 200 次查看 做一阶差分后 自相关系数 偏自相关系数都 截尾用什么模型2023-11-20 10:53 - Haleyones - Forum
0 个回复 - 200 次查看 做一阶差分后 自相关系数 偏自相关系数都 截尾用什么模型2023-11-20 10:53 - Haleyones - Forum
【ARIMA】时间序列非平稳，一次差分后平稳但白噪声，二次差分平稳且非白噪声
5 个回复 - 3605 次查看 请问这样的结果对二次差分序列继续建模有意义吗？2020-3-1 15:00 - Nerick - EViews专版
5 个回复 - 3605 次查看 请问这样的结果对二次差分序列继续建模有意义吗？2020-3-1 15:00 - Nerick - EViews专版
处理非时间序列常见方法：取对数和差分
0 个回复 - 1338 次查看 非平稳时间序列通常要用取对数和差分的方法转换为平稳时间序列，这两个方法也常一起使用，先取对数后再差分。 一个时间序列有明显的指数增长，就可以通过取对数，将非平稳时间序列变成一条围绕一条直线上下波动的平 ...2023-7-1 20:21 - 是昕灵哒 - R语言论坛
0 个回复 - 1338 次查看 非平稳时间序列通常要用取对数和差分的方法转换为平稳时间序列，这两个方法也常一起使用，先取对数后再差分。 一个时间序列有明显的指数增长，就可以通过取对数，将非平稳时间序列变成一条围绕一条直线上下波动的平 ...2023-7-1 20:21 - 是昕灵哒 - R语言论坛
一阶差分后得到的平稳时间序列数据方程具有什么经济学意义？
1 个回复 - 1960 次查看 求大神解答 一阶差分后平稳得到的方程应该怎么描述？2022-4-5 00:25 - 18946469411 - 数据交流中心
1 个回复 - 1960 次查看 求大神解答 一阶差分后平稳得到的方程应该怎么描述？2022-4-5 00:25 - 18946469411 - 数据交流中心
时间序列数据的 对数一阶差分的标准离差 可以用来测度波动率吗
3 个回复 - 5654 次查看 因为看了篇一类上的文章： “由于本文的数据为月度数据,数据频度较高,既可以使用基于理性预期的GARCH方法来衡量,也可以使用基于适应性预期的汇率对数一阶差分的标准离差来度量。本文首先对实际有效汇率的对数值进行 ...2012-3-8 22:42 - psnono - EViews专版
3 个回复 - 5654 次查看 因为看了篇一类上的文章： “由于本文的数据为月度数据,数据频度较高,既可以使用基于理性预期的GARCH方法来衡量,也可以使用基于适应性预期的汇率对数一阶差分的标准离差来度量。本文首先对实际有效汇率的对数值进行 ...2012-3-8 22:42 - psnono - EViews专版
关于一阶差分时间序列滞后阶数确定问题
0 个回复 - 812 次查看 如图所示，本文献对在一阶差分序列基础上建立VAR模型，在确认表3滞后阶数为2后，作者为什么建立起VAR（1）的模型，难道这个lag length criteria不是建立在一阶差分序列VAR模型基础上的吗？不应该是VAR(2)吗?难道说作 ...2021-10-23 12:58 - SSRbao - EViews专版
0 个回复 - 812 次查看 如图所示，本文献对在一阶差分序列基础上建立VAR模型，在确认表3滞后阶数为2后，作者为什么建立起VAR（1）的模型，难道这个lag length criteria不是建立在一阶差分序列VAR模型基础上的吗？不应该是VAR(2)吗?难道说作 ...2021-10-23 12:58 - SSRbao - EViews专版
请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，那么在回归的时候
6 个回复 - 4601 次查看 问题一：请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，（假如原变量平稳的是x1,原变量不平稳但一阶差分后平稳的为x2），那么在后续的各种回归与检验时，是将所有变量全部一阶差分,使用数据dx1，dx2，还是使 ...2021-8-31 12:28 - SSRbao - Stata专版
6 个回复 - 4601 次查看 问题一：请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，（假如原变量平稳的是x1,原变量不平稳但一阶差分后平稳的为x2），那么在后续的各种回归与检验时，是将所有变量全部一阶差分,使用数据dx1，dx2，还是使 ...2021-8-31 12:28 - SSRbao - Stata专版
时间序列分析差分问题
0 个回复 - 571 次查看 我的疑问是：如果进行一阶差分后序列已经平稳了，但是根据自相关图无法确立明确的ARMA阶数（如图，很不明显） 然而神奇的是，如果再进行一步差分，这时的自相关图就很容易看出来是个典型的MA（1）（如图） 那么，在 ...2021-6-7 22:20 - dgq584063 - EViews专版
0 个回复 - 571 次查看 我的疑问是：如果进行一阶差分后序列已经平稳了，但是根据自相关图无法确立明确的ARMA阶数（如图，很不明显） 然而神奇的是，如果再进行一步差分，这时的自相关图就很容易看出来是个典型的MA（1）（如图） 那么，在 ...2021-6-7 22:20 - dgq584063 - EViews专版
时间序列数据存在空缺值，如何实现一阶差分？
1 个回复 - 956 次查看 时间序列数据存在大量空缺值，有的是因为国家法定节假日，但也有非节假日存在空缺值的情况，我想问一下这种情况应怎样进行处理？先剔除空缺值记录再进行差分还是先差分再剔除空缺值？还有就是剔除空缺值记录后若存在 ...2021-5-12 17:22 - zcsh_cheng - Stata专版
1 个回复 - 956 次查看 时间序列数据存在大量空缺值，有的是因为国家法定节假日，但也有非节假日存在空缺值的情况，我想问一下这种情况应怎样进行处理？先剔除空缺值记录再进行差分还是先差分再剔除空缺值？还有就是剔除空缺值记录后若存在 ...2021-5-12 17:22 - zcsh_cheng - Stata专版
[跪求]时间序列自相关-广义差分回归
5 个回复 - 3938 次查看 用LM检验出来X平方(1)到平方(10)统计量的值都很大，那么如果我根据t统计量的显著程度，进行如下回归：V = 0.0115 + 0.1817*RATIO + [AR(1)=0.2416,AR(2)=0.1704,AR(8)=0.1678] 这个回归形式可以吗？式子代表什 ...2008-12-14 03:13 - eysen - EViews专版
5 个回复 - 3938 次查看 用LM检验出来X平方(1)到平方(10)统计量的值都很大，那么如果我根据t统计量的显著程度，进行如下回归：V = 0.0115 + 0.1817*RATIO + [AR(1)=0.2416,AR(2)=0.1704,AR(8)=0.1678] 这个回归形式可以吗？式子代表什 ...2008-12-14 03:13 - eysen - EViews专版
spss做时间序列，原序列A1不平稳，进行一阶差分后A2平稳，是对A1还是A2进行建模呀？
0 个回复 - 1045 次查看 spss做时间序列，原序列A1不平稳，进行一阶差分后得A2(A2平稳,且通过了白噪声检验)，使用专家建模器的时候，因变量里面应该放入A1还是A2呀？2020-11-22 21:01 - 54651猴子 - SPSS论坛
0 个回复 - 1045 次查看 spss做时间序列，原序列A1不平稳，进行一阶差分后得A2(A2平稳,且通过了白噪声检验)，使用专家建模器的时候，因变量里面应该放入A1还是A2呀？2020-11-22 21:01 - 54651猴子 - SPSS论坛
时间序列按照12个月为周期进行差分的指令
3 个回复 - 3947 次查看 大家好： 初学时间序列， tsline图显示有季节趋势，想按照12个月为周期做一次差分，请问指令是什么？谢谢2017-9-8 11:16 - tianchangwei19 - Stata专版
3 个回复 - 3947 次查看 大家好： 初学时间序列， tsline图显示有季节趋势，想按照12个月为周期做一次差分，请问指令是什么？谢谢2017-9-8 11:16 - tianchangwei19 - Stata专版
金融时间序列差分序列
0 个回复 - 745 次查看 请问 金融时间序列都是可以用brownian motion来量化的吗？金融时间序列的一阶差分都是平稳？只要是d阶平稳的序列，是不是其在任何大于d的阶数上差分都平稳？2020-10-7 14:44 - dayi - 量化投资
0 个回复 - 745 次查看 请问 金融时间序列都是可以用brownian motion来量化的吗？金融时间序列的一阶差分都是平稳？只要是d阶平稳的序列，是不是其在任何大于d的阶数上差分都平稳？2020-10-7 14:44 - dayi - 量化投资
时间序列，有多个变量，ADF检验后发现有一个平稳时间序列，其余均在一阶差分后平稳
1 个回复 - 1735 次查看 在进行时间序列数据分析的时候，有5个变量，在进行ADF检验后，发现有一个时间序列在原模型的情况下就已经是平稳时间序列了，其余4个变量要进行一阶差分后才成为平稳序列。请问不同阶的时间序列不能进行协整检验对吗？ ...2020-3-31 04:35 - chengluo4344 - EViews专版
1 个回复 - 1735 次查看 在进行时间序列数据分析的时候，有5个变量，在进行ADF检验后，发现有一个时间序列在原模型的情况下就已经是平稳时间序列了，其余4个变量要进行一阶差分后才成为平稳序列。请问不同阶的时间序列不能进行协整检验对吗？ ...2020-3-31 04:35 - chengluo4344 - EViews专版
eviews中非平稳时间序列差分取对数都不平稳怎么办？？！！
13 个回复 - 16537 次查看 用eviews进行协整检验前的单位根检验，各时间序列都不平稳，所以进行差分，除了一个自变量其他所有变量都二阶平稳，不管对序列差分还是取对数都不平稳怎么办？？！！ 各位牛人帮帮我吧~~快崩溃了~2011-3-20 16:48 - lxrvi - EViews专版
13 个回复 - 16537 次查看 用eviews进行协整检验前的单位根检验，各时间序列都不平稳，所以进行差分，除了一个自变量其他所有变量都二阶平稳，不管对序列差分还是取对数都不平稳怎么办？？！！ 各位牛人帮帮我吧~~快崩溃了~2011-3-20 16:48 - lxrvi - EViews专版
stata时间序列问题 广义差分法回归的命令
1 个回复 - 9902 次查看 跪求 广义差分法回归的命令 ！！！我用的是时间序列，经过单位根检验、协整检验和格兰杰检验之后用最小二乘法回归发现具有自相关，想用广义差分法做回归，或者请大家告知一下在存在自相关情况下下一步该怎么做2017-6-4 12:09 - 1499268973 - Stata专版
1 个回复 - 9902 次查看 跪求 广义差分法回归的命令 ！！！我用的是时间序列，经过单位根检验、协整检验和格兰杰检验之后用最小二乘法回归发现具有自相关，想用广义差分法做回归，或者请大家告知一下在存在自相关情况下下一步该怎么做2017-6-4 12:09 - 1499268973 - Stata专版
请教：如何用EVIEWS对时间序列进行一阶差分！谢谢
68 个回复 - 164295 次查看 正在做时间序列有关的论文，需要对数据进行一阶差分，找了N多材料都没有具体写明如何通过EVIEWS来做一阶差分！请各位大侠指点一下，小弟拜谢了先！2009-1-11 17:01 - jackypyx - EViews专版
68 个回复 - 164295 次查看 正在做时间序列有关的论文，需要对数据进行一阶差分，找了N多材料都没有具体写明如何通过EVIEWS来做一阶差分！请各位大侠指点一下，小弟拜谢了先！2009-1-11 17:01 - jackypyx - EViews专版
时间序列差分和滞后算子问题
4 个回复 - 2928 次查看 由上式可以得到 但是我在论文上看到的是 差分算子直接可以放到后面吗？？？？？ 请大佬指教2018-6-16 18:23 - Intelligencey - R语言论坛
4 个回复 - 2928 次查看 由上式可以得到 但是我在论文上看到的是 差分算子直接可以放到后面吗？？？？？ 请大佬指教2018-6-16 18:23 - Intelligencey - R语言论坛
二阶差分后的时间序列数据能不能做误差修正模型
1 个回复 - 1047 次查看 时间序列二阶差分平稳，存在一个协整关系，误差修正模型怎么做呢？用什么数据呢？2019-11-25 16:07 - Amenla - EViews专版
1 个回复 - 1047 次查看 时间序列二阶差分平稳，存在一个协整关系，误差修正模型怎么做呢？用什么数据呢？2019-11-25 16:07 - Amenla - EViews专版
【求助】时间序列数据能否使用差分GMM？
5 个回复 - 5987 次查看 RT。正在写小论文，用的是时间序列数据。样本不多，能否使用GMM方法？ 在线等，急求~万谢！2013-12-17 16:10 - cc23cc - Stata专版
5 个回复 - 5987 次查看 RT。正在写小论文，用的是时间序列数据。样本不多，能否使用GMM方法？ 在线等，急求~万谢！2013-12-17 16:10 - cc23cc - Stata专版
我有一组时间序列的价格数据，二阶差分才平稳
0 个回复 - 1034 次查看 想问下，别人论文中叙述的数据进行一阶差分后数据平稳了，这个时候他们就用差分后的这组数据做分析吗。差分后数据不是后一个数减前一个数吗，还有可能是负的，后续分析就一直用差分的这个数据吗还是在原数据基础上进 ...2019-9-25 14:33 - xsh_华 - Stata专版
0 个回复 - 1034 次查看 想问下，别人论文中叙述的数据进行一阶差分后数据平稳了，这个时候他们就用差分后的这组数据做分析吗。差分后数据不是后一个数减前一个数吗，还有可能是负的，后续分析就一直用差分的这个数据吗还是在原数据基础上进 ...2019-9-25 14:33 - xsh_华 - Stata专版
两个协整的一阶单整的时间序列，建立VECM应该如何进行脉冲响应函数和反差分解
1 个回复 - 1330 次查看 stata命令是什么？ 书上都是var的 但这个是vec呀2019-5-2 19:02 - leaderm - Stata专版
1 个回复 - 1330 次查看 stata命令是什么？ 书上都是var的 但这个是vec呀2019-5-2 19:02 - leaderm - Stata专版
时间序列的经济数据取完对数后再取差分还有意义么？
4 个回复 - 8680 次查看 很多经济数据都是时间序列数据，但是同时也是非平稳的数据，这些时间序列的经济数据取完对数后再取差分还有意义么？ 这样的数据做出来的回归模型该怎么分析？2015-5-13 09:10 - 痛忆之雨 - 爱问频道
4 个回复 - 8680 次查看 很多经济数据都是时间序列数据，但是同时也是非平稳的数据，这些时间序列的经济数据取完对数后再取差分还有意义么？ 这样的数据做出来的回归模型该怎么分析？2015-5-13 09:10 - 痛忆之雨 - 爱问频道
请问对时间序列变量取对数后，再做差分的现实意义是什么？
5 个回复 - 9221 次查看 变量取对数后，前面的系数可以看做弹性，但是继续做差分，还有意义吗？2014-4-11 21:43 - 舟羊(=_=) - EViews专版
5 个回复 - 9221 次查看 变量取对数后，前面的系数可以看做弹性，但是继续做差分，还有意义吗？2014-4-11 21:43 - 舟羊(=_=) - EViews专版
eviews做时间序列回归，多个变量在不同阶平稳，是直接差分平稳后回归，还是做协整？？
4 个回复 - 5018 次查看 用eviews做时间序列，多个变量在不同阶平稳。因变量是平稳的，自变量有一个是平稳的，另外两个是在1阶平稳。那么我下一步是单独给另外两个1阶平稳的变量做协整，还是用1阶差分后的平稳变量直接进行回归计算呢？求具体 ...2017-6-22 17:40 - yzw921027 - EViews专版
4 个回复 - 5018 次查看 用eviews做时间序列，多个变量在不同阶平稳。因变量是平稳的，自变量有一个是平稳的，另外两个是在1阶平稳。那么我下一步是单独给另外两个1阶平稳的变量做协整，还是用1阶差分后的平稳变量直接进行回归计算呢？求具体 ...2017-6-22 17:40 - yzw921027 - EViews专版
如何用R软件求一时间序列的移动分数差分d
9 个回复 - 6567 次查看 我现在有以时间序列，想得到这一序列按一定周期移动的分数差分dt，应该怎么做？用fracdiff程序包我只能得到这整个序列的分数差分，想问下大家还有没有其他的方法.2015-5-8 13:53 - july0710 - R语言论坛
9 个回复 - 6567 次查看 我现在有以时间序列，想得到这一序列按一定周期移动的分数差分dt，应该怎么做？用fracdiff程序包我只能得到这整个序列的分数差分，想问下大家还有没有其他的方法.2015-5-8 13:53 - july0710 - R语言论坛
时间序列变量值，有的一开始就平稳，有的一阶差分之后才平稳
7 个回复 - 15744 次查看 请问，如果时间序列变量值，有的一开始就平稳，有的一阶差分之后才平稳，那么回归的时候，变量值还可以全部用原始值来进行吗？不可以的话，怎么办呢？ 谢谢！2010-11-1 12:28 - mcly - EViews专版
7 个回复 - 15744 次查看 请问，如果时间序列变量值，有的一开始就平稳，有的一阶差分之后才平稳，那么回归的时候，变量值还可以全部用原始值来进行吗？不可以的话，怎么办呢？ 谢谢！2010-11-1 12:28 - mcly - EViews专版
急急急！时间序列数据全部一阶差分平稳，只做相关性系数用原始数据还是差分后的数据？
3 个回复 - 10370 次查看 很急啊 因为我不用做回归 不用考虑协整 且所有数据做完一阶差分后通过平稳性测试 所以用原始数据去计算相关性系数还是用一阶差分后的去计算啊 ？？？？希望大神能看到解答一下2018-7-12 10:19 - strmvp111 - EViews专版
3 个回复 - 10370 次查看 很急啊 因为我不用做回归 不用考虑协整 且所有数据做完一阶差分后通过平稳性测试 所以用原始数据去计算相关性系数还是用一阶差分后的去计算啊 ？？？？希望大神能看到解答一下2018-7-12 10:19 - strmvp111 - EViews专版
时间序列中，为什么同样的数据先差分后拟合和直接拟合的结果不同?（R语言）
2 个回复 - 3602 次查看 代码如下文所示，第一个命令是直接进行ARIMA(2,2,1)模型的拟合，第二个是对数据先进行2阶差分，然后对模型ARIMA(2,0,1)J进行拟合，都使用的默认方法（最小二乘法）。照理说这两个命令表达的完全是一回事，为什么参数 ...2018-6-10 20:19 - klnaniah - 爱问频道
2 个回复 - 3602 次查看 代码如下文所示，第一个命令是直接进行ARIMA(2,2,1)模型的拟合，第二个是对数据先进行2阶差分，然后对模型ARIMA(2,0,1)J进行拟合，都使用的默认方法（最小二乘法）。照理说这两个命令表达的完全是一回事，为什么参数 ...2018-6-10 20:19 - klnaniah - 爱问频道
时间序列的数据，一阶差分后多重共线性问题解决了，但显著性没了，这咋整
2 个回复 - 5309 次查看 多元线性回归，spss，有个自变量组合显著性很好，但存在多重共线性，用一阶差分处理后多重线性问题没有了，但显著性也不行了，用什么思路解决。可以部分变量用一阶差分处理吗。在这方面很白，请说详细点2018-3-25 17:19 - 找点那个啥 - SPSS论坛
2 个回复 - 5309 次查看 多元线性回归，spss，有个自变量组合显著性很好，但存在多重共线性，用一阶差分处理后多重线性问题没有了，但显著性也不行了，用什么思路解决。可以部分变量用一阶差分处理吗。在这方面很白，请说详细点2018-3-25 17:19 - 找点那个啥 - SPSS论坛
一个时间序列二次差分后是白噪声序列,怎么做残差的ARCH效应检验
3 个回复 - 9644 次查看 急求！！ 一个时间序列二次差分后是白噪声序列,怎么做残差的ARCH效应检验？我是eviews菜 ...2016-4-23 14:28 - 苏嘉欣 - EViews专版
3 个回复 - 9644 次查看 急求！！ 一个时间序列二次差分后是白噪声序列,怎么做残差的ARCH效应检验？我是eviews菜 ...2016-4-23 14:28 - 苏嘉欣 - EViews专版
对时间序列变量的求对数差分值，如何批量处理
1 个回复 - 3444 次查看 现有各国汇率的时间序列数据，为了求汇率的收益率，采用对数差分的方法。但是国家太多有60多个，一个一个求太慢，于是想用暂元local，把国家“打包”，自己编写的do文件如下： gen date_c = _n tsset date_c loca ...2018-2-4 16:33 - Cherry_Xuan - Stata专版
1 个回复 - 3444 次查看 现有各国汇率的时间序列数据，为了求汇率的收益率，采用对数差分的方法。但是国家太多有60多个，一个一个求太慢，于是想用暂元local，把国家“打包”，自己编写的do文件如下： gen date_c = _n tsset date_c loca ...2018-2-4 16:33 - Cherry_Xuan - Stata专版
ARIMA时间序列预测，用差分后序列建模，怎样得到原序列模型
6 个回复 - 6469 次查看 ARIMA时间序列预测，原序列不平稳，一阶差分之后平稳； 用差分之后的序列确定p，q，建立模型； 怎样得到原序列的模型啊？ 多谢2017-12-27 15:21 - gaoys - EViews专版
6 个回复 - 6469 次查看 ARIMA时间序列预测，原序列不平稳，一阶差分之后平稳； 用差分之后的序列确定p，q，建立模型； 怎样得到原序列的模型啊？ 多谢2017-12-27 15:21 - gaoys - EViews专版
时间序列ARMA模型一阶差分后仍不平稳可以进行季节性处理吗？
4 个回复 - 10452 次查看 用ARMA做社会销售总额月度数据的预测分析，这个季节性是非常明显的，刚处理的时候，一阶差分后单位根检验的相伴概率还是0.99，接下来是进行二阶差分还是要进行季节性差分呢？我试了一下直接季节性差分处理后的，P值是 ...2014-10-27 17:19 - SOLONG09 - 爱问频道
4 个回复 - 10452 次查看 用ARMA做社会销售总额月度数据的预测分析，这个季节性是非常明显的，刚处理的时候，一阶差分后单位根检验的相伴概率还是0.99，接下来是进行二阶差分还是要进行季节性差分呢？我试了一下直接季节性差分处理后的，P值是 ...2014-10-27 17:19 - SOLONG09 - 爱问频道
时间序列数据有季节趋势，想问一下是先进行差分，将数据变平稳，还是先移动平均？
1 个回复 - 2393 次查看 本人利用季度数据进行论文写作，无奈数据存在季节趋势，想问问各位，是先进行差分，得到平稳序列还是先利用移动平均等方法去除季节趋势？？万望各位予以解答2017-8-16 00:14 - 追梦人178 - 爱问频道
1 个回复 - 2393 次查看 本人利用季度数据进行论文写作，无奈数据存在季节趋势，想问问各位，是先进行差分，得到平稳序列还是先利用移动平均等方法去除季节趋势？？万望各位予以解答2017-8-16 00:14 - 追梦人178 - 爱问频道
用eviews对时间序列数据能否直接做分数阶差分？
4 个回复 - 3033 次查看 以前用eviews对数据处理都是整数阶差分，很想知道用eviews对时间序列数据能否直接做分数阶差分处理？还是要用matlab编程才能实现分数阶差分得到处理后的数据？2012-12-23 22:31 - butter212139 - EViews专版
4 个回复 - 3033 次查看 以前用eviews对数据处理都是整数阶差分，很想知道用eviews对时间序列数据能否直接做分数阶差分处理？还是要用matlab编程才能实现分数阶差分得到处理后的数据？2012-12-23 22:31 - butter212139 - EViews专版
悬赏，急用！时间序列，二阶差分序列平稳，问eviews后续操作、分析的细节。
1 个回复 - 6902 次查看 悬赏，拜托各位大神们，非常急！三个问题： 1、序列二阶差分是平稳的，那么后续的方程OLS估计、协整检验、误差修正模型估计，操作和结果分析与一阶差分平稳的处理是一样的吗？ 2、对序列进行单位根检 ...2017-6-15 16:38 - sh13461 - EViews专版
1 个回复 - 6902 次查看 悬赏，拜托各位大神们，非常急！三个问题： 1、序列二阶差分是平稳的，那么后续的方程OLS估计、协整检验、误差修正模型估计，操作和结果分析与一阶差分平稳的处理是一样的吗？ 2、对序列进行单位根检 ...2017-6-15 16:38 - sh13461 - EViews专版
请问eviews中对时间序列取了二阶差分然后预测怎么还原呢？
0 个回复 - 2466 次查看 arma（4,5） y1是二阶差分序列 谢谢2017-5-30 11:26 - louloudong - EViews专版
0 个回复 - 2466 次查看 arma（4,5） y1是二阶差分序列 谢谢2017-5-30 11:26 - louloudong - EViews专版
时间序列当中一阶差分和一阶季节差分的关系
3 个回复 - 9883 次查看 对一组数据进行了一阶差分和一阶季节差分之后，发现两组数据的单位根检验都通过。。那么模型定阶和模型的确定应该怎么搞定。。。2011-11-27 13:23 - wglcooler - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 9883 次查看 对一组数据进行了一阶差分和一阶季节差分之后，发现两组数据的单位根检验都通过。。那么模型定阶和模型的确定应该怎么搞定。。。2011-11-27 13:23 - wglcooler - 计量经济学与统计软件
用Stata做时间序列的多元线性回归但是用一阶差分后的序列做线性回归后系数不显著
2 个回复 - 8004 次查看 原数据取对数之后做多元线性回归，发现多重共线性和自相关都很高，所以把数据都做了一阶差分，但是用差分之后的序列做回归所有的变量显著性都很小（差分之后做模型方程里是否要有截距项？） 还是说可以有其他的方法 ...2015-12-17 15:06 - yzhkm - Stata专版
2 个回复 - 8004 次查看 原数据取对数之后做多元线性回归，发现多重共线性和自相关都很高，所以把数据都做了一阶差分，但是用差分之后的序列做回归所有的变量显著性都很小（差分之后做模型方程里是否要有截距项？） 还是说可以有其他的方法 ...2015-12-17 15:06 - yzhkm - Stata专版
时间序列里的差分有什么经济意义
1 个回复 - 2461 次查看 时间序列里的差分有什么经济意义？yt-kyt-1是不是就不叫差分了？2017-1-4 13:56 - oracle_kyo - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2461 次查看 时间序列里的差分有什么经济意义？yt-kyt-1是不是就不叫差分了？2017-1-4 13:56 - oracle_kyo - 计量经济学与统计软件
关于时间序列差分平稳的问题
2 个回复 - 2014 次查看 如果一个时间序列在二阶差分的情况下平稳，那在做计量差分的时候时应该使用原始数据还是二阶差分之后的序列？原论文使用的未差分的原始数据，得出的结论都是显著的。我用二阶差分的数据做了一遍，得出的结论都是不显 ...2016-12-29 17:00 - 偶尔路过hair8 - EViews专版
2 个回复 - 2014 次查看 如果一个时间序列在二阶差分的情况下平稳，那在做计量差分的时候时应该使用原始数据还是二阶差分之后的序列？原论文使用的未差分的原始数据，得出的结论都是显著的。我用二阶差分的数据做了一遍，得出的结论都是不显 ...2016-12-29 17:00 - 偶尔路过hair8 - EViews专版
时间序列做了对数转换和季节差分，求大神帮看图，这算是平稳了吗？
0 个回复 - 1271 次查看 如图，季节性的部分应该是（1,1,0）12吗？ 时序图看起来算是平稳吗？2016-12-20 11:21 - 玥玥吴 - SPSS论坛
0 个回复 - 1271 次查看 如图，季节性的部分应该是（1,1,0）12吗？ 时序图看起来算是平稳吗？2016-12-20 11:21 - 玥玥吴 - SPSS论坛
时间序列一阶差分和季节差分后白噪声求助
4 个回复 - 16755 次查看 时间序列经X-11确定性分析后有趋势性和季节性，经一阶差分和季节差分后序列为白噪声，已没有必要再拟合ARMA模型。 一阶差分和季节差分后白噪声检验如下： ACF和PACF图如下： 有从相关资料中了解一阶差分之后 ...2013-4-16 14:43 - xiaoyu01 - SAS专版
4 个回复 - 16755 次查看 时间序列经X-11确定性分析后有趋势性和季节性，经一阶差分和季节差分后序列为白噪声，已没有必要再拟合ARMA模型。 一阶差分和季节差分后白噪声检验如下： ACF和PACF图如下： 有从相关资料中了解一阶差分之后 ...2013-4-16 14:43 - xiaoyu01 - SAS专版
时间序列作一阶差分出来全是缺漏值
6 个回复 - 3496 次查看 初学stata，在百度上面找了很久也没找到解决办法，求助： 代码： tsset M2SL observation_date gen DM2SL = D.M2SL2016-12-17 17:07 - 茫然一书生 - Stata专版
6 个回复 - 3496 次查看 初学stata，在百度上面找了很久也没找到解决办法，求助： 代码： tsset M2SL observation_date gen DM2SL = D.M2SL2016-12-17 17:07 - 茫然一书生 - Stata专版
一阶单整的时间序列，在做VAR模型时需不需要差分后做呢？我按照原序列做的VAR是稳定的
2 个回复 - 7553 次查看 有关VAR模型的相关问题，想要请教一下。 如标题所说，是否需要差分之后再做VAR? 之前也看过相关帖子，但是感觉还没有特别透彻。尤其是再联系到格兰杰因果关系检验（对平稳序列做的）、脉冲响应函数，越来越混乱了。 ...2016-7-13 09:57 - 桐叶翻飞 - 爱问频道
2 个回复 - 7553 次查看 有关VAR模型的相关问题，想要请教一下。 如标题所说，是否需要差分之后再做VAR? 之前也看过相关帖子，但是感觉还没有特别透彻。尤其是再联系到格兰杰因果关系检验（对平稳序列做的）、脉冲响应函数，越来越混乱了。 ...2016-7-13 09:57 - 桐叶翻飞 - 爱问频道
如果时间序列本身是平稳，那对其做一阶差分、二阶差分，得到的新的序列平稳吗？
2 个回复 - 19789 次查看 如题，想知道如果时间序列本身是平稳，那对其做一阶差分、二阶差分之后，得到的新的序列还是平稳的吗？ 最近在用Java编程实现ARMA模型，第一步就是要判断时间序列是否平稳，查找了资料之后说是用ADF检验，本人没有学 ...2016-7-22 14:45 - y561370407 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 19789 次查看 如题，想知道如果时间序列本身是平稳，那对其做一阶差分、二阶差分之后，得到的新的序列还是平稳的吗？ 最近在用Java编程实现ARMA模型，第一步就是要判断时间序列是否平稳，查找了资料之后说是用ADF检验，本人没有学 ...2016-7-22 14:45 - y561370407 - 计量经济学与统计软件
EViews时间序列检验是非平稳序列，一阶差分序列也是非平稳的，二阶EViews直接显示NA
8 个回复 - 6682 次查看 数据如下2016-5-19 17:32 - 春风十里的宝宝 - EViews专版
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用时间序列预测未来数据，一阶差分后为非平稳，接下来该怎么办
5 个回复 - 15704 次查看 求助：写论文的时候，用时间序列预测数据，开始为非平稳非白噪声序列。然后对原序列指数趋势转化为线性趋势，然后再进行差分以消除线性趋势； 一阶差分为非平稳，请问下面该怎么做？是不是继续进行二阶差分？二阶差 ...2016-5-18 19:00 - yyh12311 - SAS专版
5 个回复 - 15704 次查看 求助：写论文的时候，用时间序列预测数据，开始为非平稳非白噪声序列。然后对原序列指数趋势转化为线性趋势，然后再进行差分以消除线性趋势； 一阶差分为非平稳，请问下面该怎么做？是不是继续进行二阶差分？二阶差 ...2016-5-18 19:00 - yyh12311 - SAS专版
[时间序列]在预测包含异常值一阶对数差分的自回归模型时出现问题
1 个回复 - 2489 次查看 具体问题如下： predict(new2,h=1) Error in predict.Arima(new2, h = 1) : 'xreg' and 'newxreg' have different numbers of columns 其中new2是包含异常值一阶对数差分的自回归模型： new22016-4-30 22:56 - 冰冷的银 - R语言论坛
1 个回复 - 2489 次查看 具体问题如下： predict(new2,h=1) Error in predict.Arima(new2, h = 1) : 'xreg' and 'newxreg' have different numbers of columns 其中new2是包含异常值一阶对数差分的自回归模型： new22016-4-30 22:56 - 冰冷的银 - R语言论坛
时间序列差分以后通过单位根检验，但是还是存在高阶的自相关，模型残差白噪声检验也通
0 个回复 - 1303 次查看 VAR模型，其中一列内生变量出现了这个问题，整个模型的残差自回归检验通不过，不知道是不是周期性的问题，如果是的话STATA如何检验如何消去哇？在线等TAT2016-4-18 15:54 - 高度表 - 爱问频道
0 个回复 - 1303 次查看 VAR模型，其中一列内生变量出现了这个问题，整个模型的残差自回归检验通不过，不知道是不是周期性的问题，如果是的话STATA如何检验如何消去哇？在线等TAT2016-4-18 15:54 - 高度表 - 爱问频道
一元时间序列多次差分都不平稳应该怎么办？
0 个回复 - 1277 次查看 一共133个月度数据，想要预测下个月的，多次差分总是不平稳，要怎么做才好2016-1-8 09:29 - besslove - 爱问频道
0 个回复 - 1277 次查看 一共133个月度数据，想要预测下个月的，多次差分总是不平稳，要怎么做才好2016-1-8 09:29 - besslove - 爱问频道
时间序列分析中求解齐次线性差分方程的解，...
0 个回复 - 2558 次查看 时间序列分析中求解齐次线性差分方程的解，当有相同实根时，求证明过程2015-12-8 16:09 - 我不会回头 - 爱问频道
0 个回复 - 2558 次查看 时间序列分析中求解齐次线性差分方程的解，当有相同实根时，求证明过程2015-12-8 16:09 - 我不会回头 - 爱问频道
急！关于时间序列数据用广义差分法处理自相关
1 个回复 - 8088 次查看 多元线性模型存在多重共线性，自相关与异方差。在剔除三个变量后得到新模型后多重共线性消失。用广义差分法对模型进行处理，新模型通过了B-G检验与White检验。但是出现了自变量t值不显著，是直接将该变量删除得出回归 ...2015-11-27 22:19 - hola小张张 - EViews专版
1 个回复 - 8088 次查看 多元线性模型存在多重共线性，自相关与异方差。在剔除三个变量后得到新模型后多重共线性消失。用广义差分法对模型进行处理，新模型通过了B-G检验与White检验。但是出现了自变量t值不显著，是直接将该变量删除得出回归 ...2015-11-27 22:19 - hola小张张 - EViews专版
30求助：VAR模型中ADF检验时间序列分别为二阶和一阶单整，应用差分后的序列做VAR吗
5 个回复 - 10579 次查看 ADF检验中一个变量序列二阶单整，另外一个变量序列一阶单整 1、应当用二阶差分和一阶差分后的数据做协整、格兰杰检验并作VAR模型吗？还是用差分前的原始序列做VAR模型？ 2、实际操作结果是用原始序列做VAR模型得出 ...2015-9-29 09:49 - lmyct - 悬赏大厅
5 个回复 - 10579 次查看 ADF检验中一个变量序列二阶单整，另外一个变量序列一阶单整 1、应当用二阶差分和一阶差分后的数据做协整、格兰杰检验并作VAR模型吗？还是用差分前的原始序列做VAR模型？ 2、实际操作结果是用原始序列做VAR模型得出 ...2015-9-29 09:49 - lmyct - 悬赏大厅
求助：VAR模型中ADF检验两个时间序列分别为二阶和一阶单整，应用差分后的序列做VAR吗
1 个回复 - 5430 次查看 ADF检验中一个变量序列二阶单整，另外一个变量序列一阶单整 1、应当用二阶差分和一阶差分后的数据做协整、格兰杰检验并作VAR模型吗？还是用差分前的原始序列做VAR模型？ 2、实际操作结果是用原始序列做VAR模型得出 ...2015-9-29 09:39 - lmyct - 爱问频道
1 个回复 - 5430 次查看 ADF检验中一个变量序列二阶单整，另外一个变量序列一阶单整 1、应当用二阶差分和一阶差分后的数据做协整、格兰杰检验并作VAR模型吗？还是用差分前的原始序列做VAR模型？ 2、实际操作结果是用原始序列做VAR模型得出 ...2015-9-29 09:39 - lmyct - 爱问频道
分段的时间序列如何做方差分解
0 个回复 - 1920 次查看 如题，时间序列数据需要分段，此时通过irf table fevd做方差分解时，无法使用if语句，请问该如何处理，例如原句：irf table fevd, r(rate) noci ,现在大致需要irf table fevd, r(rate) if year2015-9-20 20:22 - ┈━☆╅乙┅ - Stata专版
0 个回复 - 1920 次查看 如题，时间序列数据需要分段，此时通过irf table fevd做方差分解时，无法使用if语句，请问该如何处理，例如原句：irf table fevd, r(rate) noci ,现在大致需要irf table fevd, r(rate) if year2015-9-20 20:22 - ┈━☆╅乙┅ - Stata专版
MATLAB时间序列残差分析
0 个回复 - 2780 次查看 MATLAB做ARMA模型后残差分析的图如上，9倍滞后期存在显著偏自相关，不知道该怎么解决，求大神给个指导，谢谢~2015-8-27 16:12 - Lorraine龙 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2780 次查看 MATLAB做ARMA模型后残差分析的图如上，9倍滞后期存在显著偏自相关，不知道该怎么解决，求大神给个指导，谢谢~2015-8-27 16:12 - Lorraine龙 - MATLAB等数学软件专版
再度请教各路大侠，已经平稳的时间序列可以再进一步差分建模吗？
1 个回复 - 2010 次查看 情况是这样的，我将一个不平稳的时间序列进行差分后通过ADF检验证明其平稳，而且也通过白噪声检验，但是就是无法建立一个拟合度高的ARMA/GARCH模型，R方都不到0.1 但是我尝试着再对它进行差分后，得到新的序列仍然平 ...2012-3-23 10:48 - IhaoChng - 爱问频道
1 个回复 - 2010 次查看 情况是这样的，我将一个不平稳的时间序列进行差分后通过ADF检验证明其平稳，而且也通过白噪声检验，但是就是无法建立一个拟合度高的ARMA/GARCH模型，R方都不到0.1 但是我尝试着再对它进行差分后，得到新的序列仍然平 ...2012-3-23 10:48 - IhaoChng - 爱问频道
求Eviews6.0关于协整检验，单根检验，Granger检验,平稳性检验时间序列图跟差分序列图
2 个回复 - 2306 次查看 求Eviews6.0关于协整检验，单根检验，Granger检验,平稳性检验，时间序列图，跟差分序列图操作方法，谢谢2015-3-26 18:55 - 456381 - EViews专版
2 个回复 - 2306 次查看 求Eviews6.0关于协整检验，单根检验，Granger检验,平稳性检验，时间序列图，跟差分序列图操作方法，谢谢2015-3-26 18:55 - 456381 - EViews专版
时间序列变量无论是水平、一阶差分、二阶差分还是对数都不单整，模型怎么做？
1 个回复 - 4094 次查看 我要做一个关于房价的多元面板数据模型，要用到基准利率，可是基准利率是国家政策调控的，无论怎么差分、取对数都不单整，我该怎么做呢？ 根据教材上说的，在不同阶单整的情况下，协整也不能用，我不知道该怎么就进 ...2015-4-23 12:00 - 11哥啊 - EViews专版
1 个回复 - 4094 次查看 我要做一个关于房价的多元面板数据模型，要用到基准利率，可是基准利率是国家政策调控的，无论怎么差分、取对数都不单整，我该怎么做呢？ 根据教材上说的，在不同阶单整的情况下，协整也不能用，我不知道该怎么就进 ...2015-4-23 12:00 - 11哥啊 - EViews专版
时间序列一阶平稳，VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？？
13 个回复 - 18091 次查看 时间序列一阶平稳，VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？ 以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列？？请各位大侠指点，谢谢！！2012-11-7 10:52 - 流云12345 - EViews专版
13 个回复 - 18091 次查看 时间序列一阶平稳，VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？ 以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列？？请各位大侠指点，谢谢！！2012-11-7 10:52 - 流云12345 - EViews专版
多组不同时点重复测量数据，该用重复测量的方差分析还是面板数据时间序列分析？
1 个回复 - 4319 次查看 中间数据略。A为组别，T为时间，Y为因变量，定量资料 想问下， 1.这种类型的数据分析，是应该用重复测量的方差分析，还是应该用面板数据的时间序列分析。 2.如果说，只能用其中之一，需要因情况而选方法：该 ...2015-3-4 21:29 - liusanhe - EViews专版
1 个回复 - 4319 次查看 中间数据略。A为组别，T为时间，Y为因变量，定量资料 想问下， 1.这种类型的数据分析，是应该用重复测量的方差分析，还是应该用面板数据的时间序列分析。 2.如果说，只能用其中之一，需要因情况而选方法：该 ...2015-3-4 21:29 - liusanhe - EViews专版
不平稳时间序列差分阶数如何确定
3 个回复 - 12669 次查看 不平稳时间序列差分后，怎么判断效果呢，除了根据时序图外，根据白噪声检验可不可以？ 白噪声检验是通过了好呢？还是没通过好？我现在在做一个题，一阶差分后白噪声检验有好几个延迟期是没通过的，即是白噪声序列， ...2010-12-25 16:18 - pinliang - SAS专版
3 个回复 - 12669 次查看 不平稳时间序列差分后，怎么判断效果呢，除了根据时序图外，根据白噪声检验可不可以？ 白噪声检验是通过了好呢？还是没通过好？我现在在做一个题，一阶差分后白噪声检验有好几个延迟期是没通过的，即是白噪声序列， ...2010-12-25 16:18 - pinliang - SAS专版
多元时间序列数据2阶差分平稳协整如何分析
18 个回复 - 24370 次查看 使用GDP,固定资产投资额，人力资本存量进行多元线性回归时，三列数据均进行了LN处理之后，单位根检验得出三序列均存在2阶单位根，即需要差分两次才能平稳，请问这样的线性方程如何进行协整分析呢？需要使用什么方法？ ...2010-8-7 14:04 - fengyexue - EViews专版
18 个回复 - 24370 次查看 使用GDP,固定资产投资额，人力资本存量进行多元线性回归时，三列数据均进行了LN处理之后，单位根检验得出三序列均存在2阶单位根，即需要差分两次才能平稳，请问这样的线性方程如何进行协整分析呢？需要使用什么方法？ ...2010-8-7 14:04 - fengyexue - EViews专版
SPSS 中做时间序列差分：相邻两行做减法
5 个回复 - 10143 次查看 设有两列 Name Score 张按 90 李四 100 王一 80 【转换】》【计算】 输入： 新变量score11 表达式： Score - lag(score) 数据集合中将有一新列： score11 分别为： 。。 20 - ...2011-5-21 21:16 - net_test - SPSS论坛
5 个回复 - 10143 次查看 设有两列 Name Score 张按 90 李四 100 王一 80 【转换】》【计算】 输入： 新变量score11 表达式： Score - lag(score) 数据集合中将有一新列： score11 分别为： 。。 20 - ...2011-5-21 21:16 - net_test - SPSS论坛
一列时间序列做差分的问题
1 个回复 - 1591 次查看 用r做只有一列数据的差分，用的diff(data),结果出来提示数据框没有列只有264行，这应该怎么解决？2014-4-13 16:04 - 风横笛 - R语言论坛
1 个回复 - 1591 次查看 用r做只有一列数据的差分，用的diff(data),结果出来提示数据框没有列只有264行，这应该怎么解决？2014-4-13 16:04 - 风横笛 - R语言论坛
时间序列平稳性的检验一定要取一阶差分吗？
1 个回复 - 7732 次查看 最近写论文遇到了问题，如果两个序列取对数之后都是平稳的，还需要取一阶差分再检验平稳性吗？2014-3-22 15:26 - 188993342@qq.co - EViews专版
1 个回复 - 7732 次查看 最近写论文遇到了问题，如果两个序列取对数之后都是平稳的，还需要取一阶差分再检验平稳性吗？2014-3-22 15:26 - 188993342@qq.co - EViews专版
求统计大神们解答！时间序列数据一阶差分平稳还需要二阶差分么？
2 个回复 - 8774 次查看 如题，取对数后一阶差分结果： > dlx=diff(log(x)) > adf.test(dlx) Augmented Dickey-Fuller Test data: dlx Dickey-Fuller = -3.592, Lag order = 3, p-value = 0.04158 alternative hypothesis: ...2013-6-5 19:17 - 夏浅羽 - 爱问频道
2 个回复 - 8774 次查看 如题，取对数后一阶差分结果： > dlx=diff(log(x)) > adf.test(dlx) Augmented Dickey-Fuller Test data: dlx Dickey-Fuller = -3.592, Lag order = 3, p-value = 0.04158 alternative hypothesis: ...2013-6-5 19:17 - 夏浅羽 - 爱问频道
EViews中的非平稳时间序列差分的逆运算如何用命令实现
5 个回复 - 8801 次查看 请问？？EViews中的非平稳时间序列差分的逆运算如何用命令实现？？例如时间序列{Xt；t>0}经过一次差分得到时间序列{Yt；t>0}，一般用“genr Yt=d（Xt，1）”那么从时间序列{Yt；t>0}到时间序列{Xt；t>0}用什 ...2008-4-17 18:32 - chenxiaolin1985 - EViews专版
5 个回复 - 8801 次查看 请问？？EViews中的非平稳时间序列差分的逆运算如何用命令实现？？例如时间序列{Xt；t>0}经过一次差分得到时间序列{Yt；t>0}，一般用“genr Yt=d（Xt，1）”那么从时间序列{Yt；t>0}到时间序列{Xt；t>0}用什 ...2008-4-17 18:32 - chenxiaolin1985 - EViews专版
