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IV-Oprobit 怎么做?——我的个人经验
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我们在使用stata的过程中,有时会碰到有序回归模型,使用oprobit,在解决内生性问题时,尝试使用工具变量进行处理,但是一般的教科书中只有IV-
Probit的方法,几乎没有看到IV-Oprobit 的方法,因此,本贴结合自己的使 ...
2021-8-12 09:36 - 6513 - Stata专版
stata空间tobit、probit代码
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stata空间tobit、probit代码
Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它拥有很多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式。用Stata绘制的统计图形相当 ...
2021-11-17 23:12 - hnq932044 - 现金交易版
probit模型的检验及stata命令
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probit模型,用的DID方法,关注变量是两个二值变量以及两者的交互项。
想知道probir模型应该采用哪些检验。
在论坛看到skprobit 和 lmhetprobit检验正态性和异方差性,但是没有说具体命令,help也没有,
急求这两 ...
2014-4-5 10:52 - 554535185 - Stata专版
probit和xtprobit指令有何异同?
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xtprobit指令除用于面板数据,这点与probit指令不同外,还明确限制用于随机效应模型和样本总体平均模型。而probit指令没有这么多限制。
试问:
1. 面板数据能否使用probit模型?
2. xtprobit模型若不加re或pa,是否 ...
2022-4-25 21:13 - LucasCage - Stata专版
stata eoprobit 调节效应图与主效应相反
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主效应eoprobit Y X x1 x2 x3 , endogenous(X= IV,probit nomain) X 系数显著为负
调节效应 eoprobit Y X x1 x2 x3 i.X#c.M , endogenous((X= IV,probit nomain) 交互项系数显著为正用下面的代码画调节图,两条 ...
2022-5-1 16:57 - ClaireZhangZH - Stata专版
求助!!!有关eprobit的用法和stata代码
2 个回复 - 559 次查看
请问友友们以下eprobit模型处理内生性哪个代码正确?其中,y是二值被解释变量,x是二值内生解释变量,iv是工具变量
(1)eprobit y $control i.province,endogenous(x=iv,probit)
(2)eprobit y $control i.provi ...
2023-5-17 13:52 - 野性の呼唤 - Stata专版
排序数据回归oprobit,结果预测问题
5 个回复 - 5055 次查看
例子:因变量Y=0,1,2,3 ;自变量X1,X2,有10个观测值
进行排序probit回归: oprobit y x1 x2
问题是,我想得到y的预测值。 若用predict命令,“predict p0 p1 p2 p3 " 是可以得到每个观测值取0,1,2,3的概率。 ...
2014-4-16 14:48 - yzh401 - Stata专版
Probit模型计算的平均边际效应怎么输出
5 个回复 - 22940 次查看
我用stata做probit模型,probit计算的回归系数一般需要再用margins,dydx(*)来计算平均边际效应,但是计算平均边际效应后使用esttab命令输出结果,输出的数据还是probit的回归系数,而不是平均边际效应和相应的标准 ...
2016-9-6 16:01 - liushuaiguang - Stata专版
ivprobit两步法如何计算边际效应和画图
21 个回复 - 17237 次查看
我想请问现在用ivprobit loansuccess (localidentity localidentity2=altitude2 gdp2) loanrate2 loanamount2 loanduration age married jobincome jobtime edudegree houseloan carloan credit num_cif,twostep做回 ...
2018-11-10 16:06 - kevinbubu - Stata专版
Oprobit与CMP回归结果相反是怎么回事
6 个回复 - 3399 次查看
因变量Y和内生自变量Z都属于离散型变量,其中因变量Y为定序变量,内生自变量Z为0,1二分变量,C为工具变量。根据文献,基于连续变量的两阶段回归等工具变量法不合适,故分别采用Bioprobit和CMP 方法。具体步骤先是用 ...
2020-2-5 20:17 - jingleqq - Stata专版
如何在双变量probit中使用工具变量
1 个回复 - 712 次查看
想请教一下,在双变量pribit(bivariate probit)模型引入一个工具变量的问题。
例如: biprobit (y1=x1 x2 x3) (y2=x1 x2 x3)
x1可能是内生性变量,x1与y1, x1与y2可能存在逆因果关系,现在想要引入工具变量z, ...
2021-9-10 13:13 - 酪酸酰合成酶7 - Stata专版
如何在双变量probit中使用工具变量
1 个回复 - 446 次查看
想请教一下,在双变量pribit(bivariate probit)模型引入一个工具变量的问题。
例如: biprobit (y1=x1 x2 x3) (y2=x1 x2 x3)
x1可能是内生性变量,x1与y1, x1与y2可能存在逆因果关系,现在想要引入工具变量z, ...
2021-9-10 13:17 - 酪酸酰合成酶7 - Stata专版
求助:probit回归出现omitted回归结果
4 个回复 - 5193 次查看
各位大牛,我想问一下,在做
Probit回归的时候,我引入了几个地区虚拟变量(设置满足n-1原则),结果输出结果有很多都是omitted,这是因为发生多重共线性的结果吗?那我是否需要将这几个变量删除吗?[/backcolor]
谢 ...
2013-4-15 17:44 - friendsnow - 爱问频道
ivprobit结果解读
14 个回复 - 30491 次查看
我做了ivprobit分析关于结果中交互项的解释,我想请教大家一下
Iteration 0: log likelihood = -3084.9875
Iteration 1: log likelihood = -2968.2453
Iteration 2: log likelihood = -2968.1722
It ...
2015-7-9 17:06 - cfm2013 - Stata专版
probit和xtprobit结果存在显著差异
12 个回复 - 6218 次查看
正在学习二值选择模型
probit EXP LTFP_ IFN_ credit_ TC_ lnCI_ lnWAGE_ lnSCALE_ lnCGE EER east state private i.Year i.industry_1
结果如下:
Probit regression Number ...
2017-8-30 13:47 - chaogaobao - Stata专版
ivprobit模型估计后的弱工具变量和过度识别检验
13 个回复 - 19294 次查看
请教大家一个问题,在做完ivprobit估计后,有没有命令实现弱工具变量检验和过度识别检验?如果没有,可否对原模型进行ivreg(忽视被解释变量为0-1变量的特性)估计,进行弱工具变量检验和过度识别检验作为参考呢?
2015-10-22 23:12 - 段永飞 - Stata专版
ivprobit两阶段法
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目前在做的实证分析,是面板数据且因变量是0/1变量,现在想使用工具变量法进行内生性检验,已知OLS回归有xtivreg这种面板且工具变量法的命令,但是对于因变量是0/1变量来说,只有ivprobit,并没有xtivprobit,因此目 ...
2023-4-6 11:57 - JZLee - Stata专版
ivprobit回归的相关问题
4 个回复 - 13935 次查看
最近用ivprobit模型报告的结果是
Wald test of exogeneity (/athrho = 0): chi2(1) =4.21 Prob > chi2 = 0.0402
/athrho的p值为0.040 /lnsigma的p值为0.000,这是什么意思呀?
这是不是说明模型具有内生 ...
2014-8-22 11:04 - suey90 - Stata专版
stata做mvprobit多方程的多元probit模型回归出错
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命令如下:mvprobit (organization_in = size1 size2 lnage lnexp hum rd comp1 comp2 tgovern) (process_in = size1 size2 lnage lnexp hum rd comp1 comp2 tgovern) (product_in = size1 size2 lnage lnexp hum rd ...
2016-12-14 20:11 - Revo1ut1on - Stata专版
求该例子下probit模型的系数解释
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probit模型结果显示系数为0.52,相应的自变量均值为0.118、标准差为0.195,因变量均值为0.298、标准差为0.457,而文中是这样解释的”自变量的均值每变化一个标准差,因变量发生的概率增加3.4%。
请问这个3.4%是怎 ...
2023-11-20 21:58 - sunhawk - Stata专版
oprobit回归结果没有constant只有cut
4 个回复 - 5014 次查看
Robust
att | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
/cut1 | -1.925169 .0935228 -2.108471 -1.741868
/cut2 | -1.457269 .09 ...
2017-3-21 11:16 - kkkyc - Stata专版
stata的probit分析回归结果如何导出z值?
1 个回复 - 755 次查看
mfx compute
outreg2 using 2, word mfx ctitle(mfx) append
运用probit分析后,用以上代码可以算出平均边际效应并导出到word文档,可是这个编码导出的括号里是标准误,不知如何才能将括号里的数值改为z值?求教! ...
2023-3-4 15:57 - 猫森小玉 - Stata专版
ivprobit
0 个回复 - 317 次查看
在其他帖子学到:ivregress适用于两阶段都是OLS的模型,对于x和y采用了probit、tobit等的模型,可以利用ivprobit和ivtobit。由于自己的模型是logit,决定利用ivtobit做内生性检验。但是ivprobit根本不显示F值啊,为什 ...
2023-10-20 10:31 - 是佳航啊 - 新手入门区
急!用probit做回归分析,在加入控制变量,发现观测变量减少!
6 个回复 - 4920 次查看
用probit做回归分析,在加入控制变量,发现观测变量减少!
我原来的样本量是4225个
note: 2013.year != 0 predicts failure perfectly
2013.year dropped and 908 obs not used
note: 4.industry1 != 0 pr ...
2017-12-10 23:26 - 聆听咖啡 - Stata专版
probitfe
0 个回复 - 457 次查看
大家知道非平衡面板,probitfe的代码怎么写吗?是如下这么写吗?是不是不能加入聚类稳健标准误和时间、个体虚拟变量?
probitfe y x1 x2
谢谢大家!
2023-9-24 21:16 - 201811050317 - Stata专版