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【原创】 动量因子与诺奖得主Thaler （旧贴更新）
804 个回复 - 178184 次查看 如果喜欢，就请“加关注”我吧（点击头像下方，http://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action=add&fuid=452766）。关注成功后，查看这里即可：三步走，把千本好书“一网打尽”！。 欢迎订阅wwqqer文库！ 欢迎订阅 ...2014-4-7 07:01 - wwqqer - 金融学（理论版）
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动量因子数据 历史-2023.50 个回复 - 586 次查看 动量因子数据 历史-2023.5TradingMonth [交易月份] - 以“YYYY-MM”表示 MarkettypeID [市场类型] - P9705：创业板；P9706：综合A股市场；P9707：综合B股市场；P9709：综合A股市场和创业板；P9710：综合AB股和创业板 ...2023-6-8 20:38 - lenosky - 现金交易版
动量因子、Carhart四因子、股票输赢信息表最新最全汇总（1990.1.1-2020.3.31）！9 个回复 - 1437 次查看 具体的变量说明已经附在压缩文件中，硕博论文均可使用！ 具体的数据起止时间如下！全网最全最新！Carhart四因子1990-2020.3.31 动量因子表1994-2020.3.31 股票输赢信息表2009-2019 股票输赢信息数据太多，一年6- ...2020-4-15 21:00 - zd16186 - 现金交易版
动量因子数据2000-20210 个回复 - 858 次查看 动量因子数据2000-2021市场： P9705：创业板；P9706：综合A股市场；P9707：综合B股市场；P9709：综合A股市场和创业板；P9710：综合AB股和创业板；P0300：沪深300；P9711：科创板；P9712：综合A股和科创板；P9713：综 ...2022-3-17 21:42 - lenosky - 现金交易版
动量因子数据 2020-2022年月度数据4 个回复 - 714 次查看 动量因子数据 2020-2022年月度数据 TradingMonth [交易月份] - 以“YYYY-MM”表示 MarkettypeID [市场类型] - P9705：创业板；P9706：综合A股市场；P9707：综合B股市场；P9709：综合A股市场和创业板；P9710：综合A ...2023-2-19 21:09 - lenosky - 现金交易版
隔夜新闻情绪因子测试:如何有效结合动量因子
0 个回复 - 250 次查看 核心观点 [*]本文对隔夜新闻情绪因子作了系列相关的分析，包括隔夜新闻情绪因子与一般新闻情绪因子的因子测 试对比，不同隔夜新闻情绪因子的计算方式，隔夜新闻情绪因子在不同板块下的分层收益等。 [*]对基 ...2023-9-14 17:31 - ChinaScope数库 - 量化投资
0 个回复 - 250 次查看 核心观点 [*]本文对隔夜新闻情绪因子作了系列相关的分析，包括隔夜新闻情绪因子与一般新闻情绪因子的因子测 试对比，不同隔夜新闻情绪因子的计算方式，隔夜新闻情绪因子在不同板块下的分层收益等。 [*]对基 ...2023-9-14 17:31 - ChinaScope数库 - 量化投资
动量因子数据 历史-2021.53 个回复 - 1565 次查看 TradingMonth [交易月份] - 以“YYYY-MM”表示 MarkettypeID [市场类型] - P9705：创业板；P9706：综合A股市场；P9707：综合B股市场；P9709：综合A股市场和创业板；P9710：综合AB股和创业板；P0300：沪深300；P ...2021-6-23 21:30 - lenosky - 现金交易版
基金Carhart四因子模型中动量因子构建 求各路大神帮忙 SAS代码 不胜感激
11 个回复 - 13498 次查看 动量指标计算步骤如下：将这个月收益最高的 30% 股票定义为赢家组合, 收益最低的 30%股票定义为输家组合, 再使用等权重方法计算赢家组合和输家组合在这一个月的加权收益。每月重复上述操作,由此得到赢家组合收益序列 ...2013-5-31 12:12 - huihuiaimm - SAS专版
11 个回复 - 13498 次查看 动量指标计算步骤如下：将这个月收益最高的 30% 股票定义为赢家组合, 收益最低的 30%股票定义为输家组合, 再使用等权重方法计算赢家组合和输家组合在这一个月的加权收益。每月重复上述操作,由此得到赢家组合收益序列 ...2013-5-31 12:12 - huihuiaimm - SAS专版
东吴证券求索动量因子研究系列
2 个回复 - 1542 次查看 东吴证券求索动量因子研究系列研报。 （一）：成交量对动量因子的修正——日与夜的殊途同归 （二）：交易者结构对动量因子的改进2021-7-24 16:37 - Jack1898zjwzjw - 量化投资
2 个回复 - 1542 次查看 东吴证券求索动量因子研究系列研报。 （一）：成交量对动量因子的修正——日与夜的殊途同归 （二）：交易者结构对动量因子的改进2021-7-24 16:37 - Jack1898zjwzjw - 量化投资
渤海证券-因子监测周报_波动率因子与12个月动量因子表现良好,市场风格偏好稳健
5 个回复 - 1058 次查看 渤海证券-因子监测周报_波动率因子与12个月动量因子表现良好,市场风格偏好稳健-20181213-13页2018-12-14 15:21 - sfbzx - 行业分析报告
5 个回复 - 1058 次查看 渤海证券-因子监测周报_波动率因子与12个月动量因子表现良好,市场风格偏好稳健-20181213-13页2018-12-14 15:21 - sfbzx - 行业分析报告
基于动量因子的商品期货多空对冲策略
1 个回复 - 1531 次查看 商品期货多因子模型探索 Jesse et al. (2016)发现，可以用三因子模型（Carry也就是展期收益率，MKT也就是所有期货品种的平均收益率，TSMOM也就是时间序列动量）解释商品期货的现货溢价和期货溢价，用三因子模型作为 ...2021-12-2 18:47 - _wallstreetcat_ - 量化投资
1 个回复 - 1531 次查看 商品期货多因子模型探索 Jesse et al. (2016)发现，可以用三因子模型（Carry也就是展期收益率，MKT也就是所有期货品种的平均收益率，TSMOM也就是时间序列动量）解释商品期货的现货溢价和期货溢价，用三因子模型作为 ...2021-12-2 18:47 - _wallstreetcat_ - 量化投资
动量因子（1990-2019）2 个回复 - 1674 次查看 动量因子（1990-2019） 动量效应的研究一直都是国内外的研究热点，这份数据基于1997年发表于Journal of Finance的On Persistence in Mutual Fund Performance，1993年发表于Journal of Finance的 Returns to Buyi ...2020-2-21 20:38 - 11haoye - 现金交易版
如何用stata计算Carhart四因子模型中的动量因子？
2 个回复 - 4172 次查看 RT，如果我要用月底数据计算A股从2004年1月到现在的动量因子，形成期5个月，持有期1个月，该如何处理？谢谢！！2012-8-26 20:43 - 王创发 - Stata专版
2 个回复 - 4172 次查看 RT，如果我要用月底数据计算A股从2004年1月到现在的动量因子，形成期5个月，持有期1个月，该如何处理？谢谢！！2012-8-26 20:43 - 王创发 - Stata专版
渤海证券-因子检测周报_动量因子收益涨跌互现,非银行业因子表现分化显著-20190424
3 个回复 - 491 次查看 渤海证券-因子检测周报_动量因子收益涨跌互现,非银行业因子表现分化显著-20190424-13页2019-4-26 07:59 - sfbzx - 行业分析报告
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光大证券多因子系列报告之二十二：再论动量因子20190615
0 个回复 - 1470 次查看 光大证券多因子系列报告之二十二：再论动量因子20190615 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-7-10 13:21 - ottohans - 行业分析报告
0 个回复 - 1470 次查看 光大证券多因子系列报告之二十二：再论动量因子20190615 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-7-10 13:21 - ottohans - 行业分析报告
动量因子的日内重构探索
0 个回复 - 1550 次查看 本文参考方正证券《枯树生花：基于日内模式的动量因子革新》，基于“市场行为特征在日内不同时段存在差异”的基本事实，对动量因子进行创新性的探索，通过时间分割的方法，重新构造了动量因子，并对收益进行统计分 ...2019-5-27 17:38 - JoinQuant - 量化投资
0 个回复 - 1550 次查看 本文参考方正证券《枯树生花：基于日内模式的动量因子革新》，基于“市场行为特征在日内不同时段存在差异”的基本事实，对动量因子进行创新性的探索，通过时间分割的方法，重新构造了动量因子，并对收益进行统计分 ...2019-5-27 17:38 - JoinQuant - 量化投资
财通证券“星火”多因子专题报告（五）：源于动量，超越动量，特质动量因子全解析2019
0 个回复 - 883 次查看 财通证券“星火”多因子专题报告（五）：源于动量，超越动量，特质动量因子全解析20190521 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-5-21 15:53 - ottohans - 行业分析报告
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四因子月度数据（市场溢酬因子、市值因子、账面市值比因子、动量因子）（1992-2017年2 个回复 - 12217 次查看 本表以Fama-French三因子资产定价模型为依据，提供市场溢酬因子（Rm-Rf），市值因子（SMB）和账面市值比因子(HML)的月序列数据。 表中计算所用的无风险收益数据选择标准为：开始--2002年8月6日用三个月期定期银行存 ...2018-2-9 13:56 - momingqimiao7 - 现金交易版
请问Carhart四因素模型计算动量因子是以A股还是AB股的股票为依据？
0 个回复 - 985 次查看 想要用Carhart四因素模型分析基金绩效，算里面的动量因子MOM，应该用沪深A股的股票算吗？？还是B股的也要用呀？？求问～～～～～～2018-7-14 15:51 - WAYW - 爱问频道
0 个回复 - 985 次查看 想要用Carhart四因素模型分析基金绩效，算里面的动量因子MOM，应该用沪深A股的股票算吗？？还是B股的也要用呀？？求问～～～～～～2018-7-14 15:51 - WAYW - 爱问频道
基于动量因子技术的BP神经网络改进算法及应用
0 个回复 - 473 次查看 摘要：介绍了基于动量因子技术的改进BP网络训练算法,并将其应用于飞机电气设备故障诊断.以飞机交流异步电动机为例,建立了故障诊断模型,仿真结果表明该算法的应用具有可行性,有较强的推广前景.http://www.cqvip.com// ...2018-2-3 16:20 - AIworld - 人工智能论文版
0 个回复 - 473 次查看 摘要：介绍了基于动量因子技术的改进BP网络训练算法,并将其应用于飞机电气设备故障诊断.以飞机交流异步电动机为例,建立了故障诊断模型,仿真结果表明该算法的应用具有可行性,有较强的推广前景.http://www.cqvip.com// ...2018-2-3 16:20 - AIworld - 人工智能论文版
有没有构建过动量因子？
12 个回复 - 9083 次查看 本人在应用carhart因子模型的时候～ 遇到动量因子构建的困扰～ 这个构建过程看起来很简单，但实际做起来就很复杂了 难道一个个的分开去计算形成期的收益率排行吗？再算持有期收益？ 如果这样一个个的分开 ...2009-9-6 11:16 - milanpig - 金融学（理论版）
12 个回复 - 9083 次查看 本人在应用carhart因子模型的时候～ 遇到动量因子构建的困扰～ 这个构建过程看起来很简单，但实际做起来就很复杂了 难道一个个的分开去计算形成期的收益率排行吗？再算持有期收益？ 如果这样一个个的分开 ...2009-9-6 11:16 - milanpig - 金融学（理论版）
计算周动量因子，急求啊！！！适当悬赏论坛币！！各位大神求给力！！从2010年到2015年
0 个回复 - 1096 次查看 急求啊！！！适当悬赏论坛币！！各位大神求给力！！ 找到市场中全部股票的12个月窗口的周动量因子。或者告诉怎么计算！！！谢谢谢谢。。。。。！！！！！2016-4-28 21:22 - panpan2345 - 爱问频道
0 个回复 - 1096 次查看 急求啊！！！适当悬赏论坛币！！各位大神求给力！！ 找到市场中全部股票的12个月窗口的周动量因子。或者告诉怎么计算！！！谢谢谢谢。。。。。！！！！！2016-4-28 21:22 - panpan2345 - 爱问频道
