结果：找到“控制 固定效应”相关内容215个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
2000-2021年劳动投资效率（stata计算）20 个回复 - 5089 次查看 1.计算说明 在衡量劳动投资效率时，本文承袭Jung et al. (2014) 的模型，首先基于Pinnuck andLillis (2007) 提出的用企业的雇佣员工数量变动百分比来衡量企业的净雇佣量，然后按照雇佣员工变动率对其他几个相关的 ...2022-7-23 15:54 - zq1069321348 - 现金交易版
请问固定效应面板模型中如何控制地区固定效应呢？
27 个回复 - 55299 次查看 请问固定效应面板模型中如何控制地区固定效应呢？我看很多文章中都注明了控制了地区固定效应，请问怎么用STATA命令实现呢？比如，使用2001-2015年的中国省级面板数据，请问如何控制省级虚拟变量呢？省级变量用state表 ...2015-10-18 10:40 - lucyfhh - Stata专版
27 个回复 - 55299 次查看 请问固定效应面板模型中如何控制地区固定效应呢？我看很多文章中都注明了控制了地区固定效应，请问怎么用STATA命令实现呢？比如，使用2001-2015年的中国省级面板数据，请问如何控制省级虚拟变量呢？省级变量用state表 ...2015-10-18 10:40 - lucyfhh - Stata专版
急！！！求解固定效应 控制和空白的分析
5 个回复 - 749 次查看 纯纯纯小白。。问的问题可能很傻。。。 图中说的M1控制了P，为啥D的参数是空白的？是因为没有引入D这个变量吗？还有控制变量不应该控制X1~X5，为什么说控制了P这个解释变量？？？ 这个是全图。。 这个 ...2020-5-11 17:15 - YeePat - Stata专版
5 个回复 - 749 次查看 纯纯纯小白。。问的问题可能很傻。。。 图中说的M1控制了P，为啥D的参数是空白的？是因为没有引入D这个变量吗？还有控制变量不应该控制X1~X5，为什么说控制了P这个解释变量？？？ 这个是全图。。 这个 ...2020-5-11 17:15 - YeePat - Stata专版
面板数据时间过长（500年） 怎么控制时间固定效应
4 个回复 - 5057 次查看 如果加时间虚拟变量的话 会出现matsize too small 的报错。 求问采用什么办法能较好解决这个问题2018-6-1 16:11 - 燕语呢喃lhy - 求助成功区
4 个回复 - 5057 次查看 如果加时间虚拟变量的话 会出现matsize too small 的报错。 求问采用什么办法能较好解决这个问题2018-6-1 16:11 - 燕语呢喃lhy - 求助成功区
如何在SPSS中控制时间固定效应和行业固定效应
7 个回复 - 15418 次查看 我想问一下，如果想在SPSS中对回归模型做时间固定效应分析应该如何操作？给个思路或什么书也行啊。求各位大神不吝赐教。2014-4-14 09:23 - 最帅唐大社长 - SPSS论坛
7 个回复 - 15418 次查看 我想问一下，如果想在SPSS中对回归模型做时间固定效应分析应该如何操作？给个思路或什么书也行啊。求各位大神不吝赐教。2014-4-14 09:23 - 最帅唐大社长 - SPSS论坛
门槛回归怎么控制个体和时间固定效应？
21 个回复 - 18555 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
21 个回复 - 18555 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
logit固定效应中如何控制行业年度省份
1 个回复 - 4000 次查看 logit固定效应中如何控制行业年度省份，具体命令是什么呢xi:xtlogit y x1 x2 x3 i.ind i.prov i.year,fe robust这个命令显示option robust not allowed xi:xtlogit y x1 x2 x3 i.ind i.prov i.year,fe nolog显示o ...2018-3-29 13:45 - 小兔兔0060 - Stata专版
1 个回复 - 4000 次查看 logit固定效应中如何控制行业年度省份，具体命令是什么呢xi:xtlogit y x1 x2 x3 i.ind i.prov i.year,fe robust这个命令显示option robust not allowed xi:xtlogit y x1 x2 x3 i.ind i.prov i.year,fe nolog显示o ...2018-3-29 13:45 - 小兔兔0060 - Stata专版
混合截面数据做logit回归怎么控制时间固定效应呢？
9 个回复 - 1957 次查看 我的数据是2018-2022年的混合截面数据，个体是一个个项目，每年的个体都是不同的。 我的因变量是项目成功（取值为1）和项目失败（取值为0） 我的核心自变量是连续变量 我想请问如果我想要控制时间固定效应和类别固 ...2023-9-1 21:38 - 无敌小羽毛 - Stata专版
9 个回复 - 1957 次查看 我的数据是2018-2022年的混合截面数据，个体是一个个项目，每年的个体都是不同的。 我的因变量是项目成功（取值为1）和项目失败（取值为0） 我的核心自变量是连续变量 我想请问如果我想要控制时间固定效应和类别固 ...2023-9-1 21:38 - 无敌小羽毛 - Stata专版
进行RD（断点回归）时如何控制个体和时间固定效应
13 个回复 - 7528 次查看 面板数据包含一万多家企业，进行rd分析如何控制个体固定效应，如果是生成个体虚拟变量就太多了，有没有其他方式2021-3-3 15:18 - 陈扁扁 - Stata专版
13 个回复 - 7528 次查看 面板数据包含一万多家企业，进行rd分析如何控制个体固定效应，如果是生成个体虚拟变量就太多了，有没有其他方式2021-3-3 15:18 - 陈扁扁 - Stata专版
回归在控制了联合固定效应的情况下，还需要再单独控制单个的固定效应吗？
8 个回复 - 7703 次查看 突然想起一个问题，向大家请教。举一个例子，在三重差分的分析中，变量在城市-产业-年份三个维度变化，在回归分析中，常规的做法是同时控制住年份*城市、产业*年份、城市*产业这三个联合固定效应，那么在这个情况下， ...2019-1-23 16:41 - 葫芦娃大王 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 7703 次查看 突然想起一个问题，向大家请教。举一个例子，在三重差分的分析中，变量在城市-产业-年份三个维度变化，在回归分析中，常规的做法是同时控制住年份*城市、产业*年份、城市*产业这三个联合固定效应，那么在这个情况下， ...2019-1-23 16:41 - 葫芦娃大王 - 计量经济学与统计软件
回归模型中解释变量为省份层面数据，还用控制省份固定效应吗？
14 个回复 - 18612 次查看 论坛各位大佬，请教一个问题。我要做一个回归模型，核心解释变量是一个省级层面数据，其他解释变量有企业层面数据也有省份层面数据，被解释变量是企业微观变量。我的问题是，模型里除了控制年份和行业固定效应，还用 ...2019-11-4 00:16 - wudizhao - Stata专版
14 个回复 - 18612 次查看 论坛各位大佬，请教一个问题。我要做一个回归模型，核心解释变量是一个省级层面数据，其他解释变量有企业层面数据也有省份层面数据，被解释变量是企业微观变量。我的问题是，模型里除了控制年份和行业固定效应，还用 ...2019-11-4 00:16 - wudizhao - Stata专版
系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么
37 个回复 - 45899 次查看 请问大家系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么（样本为分省的年度数据），我看了有些文章同时控制了两个，有些没有控制，有些只控制了省份的固定效应。如果需要控制，请问程度如何写呢？是取年份和时间的虚拟变量么 ...2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版
37 个回复 - 45899 次查看 请问大家系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么（样本为分省的年度数据），我看了有些文章同时控制了两个，有些没有控制，有些只控制了省份的固定效应。如果需要控制，请问程度如何写呢？是取年份和时间的虚拟变量么 ...2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版
如何控制固定效应的交乘项？
7 个回复 - 7418 次查看 做面板固定效应模型，如果里面有两个固定效应的交乘项ai*bj或是二维固定效应cij，在Stata中应当用什么命令呢？（不是双向固定效应，双向固定效应中两个固定效应是加和形式，而这里说的是乘积形式或二维固定效应）谢谢 ...2020-12-10 12:02 - ZZ1119 - 求助成功区
7 个回复 - 7418 次查看 做面板固定效应模型，如果里面有两个固定效应的交乘项ai*bj或是二维固定效应cij，在Stata中应当用什么命令呢？（不是双向固定效应，双向固定效应中两个固定效应是加和形式，而这里说的是乘积形式或二维固定效应）谢谢 ...2020-12-10 12:02 - ZZ1119 - 求助成功区
控制地域固定效应：是否越细越好:控制县还是市固定效应?（截面数据）
5 个回复 - 3336 次查看 请教各位前辈：调查数据做截面数据回归分析时，需要控制地域效应，那么是否越细越好？比如：想考察区县一级5年平均的财政数据对个体的影响，那么是否控制区县固定效应（即加入各个区县的dumy，此时分到每个区县样本量 ...2017-1-3 22:06 - fhdyd - Stata专版
5 个回复 - 3336 次查看 请教各位前辈：调查数据做截面数据回归分析时，需要控制地域效应，那么是否越细越好？比如：想考察区县一级5年平均的财政数据对个体的影响，那么是否控制区县固定效应（即加入各个区县的dumy，此时分到每个区县样本量 ...2017-1-3 22:06 - fhdyd - Stata专版
请问如何控制国家、行业和年份的多个固定效应
13 个回复 - 37463 次查看 本人在做引力模型，数据结构是17个出口国47个进口国共34个产业的贸易额，年份是7年，非平衡面板。想要控制进口国，出口国，行业和年份四个固定效应。从文献来看，一般可以做到进口国和年份，出口国和年份的双向固定效 ...2016-10-11 22:44 - wawatreedeng - Stata专版
13 个回复 - 37463 次查看 本人在做引力模型，数据结构是17个出口国47个进口国共34个产业的贸易额，年份是7年，非平衡面板。想要控制进口国，出口国，行业和年份四个固定效应。从文献来看，一般可以做到进口国和年份，出口国和年份的双向固定效 ...2016-10-11 22:44 - wawatreedeng - Stata专版
固定效应回归分析中，同时控制行业和年份怎么做？
8 个回复 - 14134 次查看 你好，我想问一下，我需要控制行业和年份，那么我下面这个命令对吗？ xtreg y x1 x2 x3i.year,fe routreg2 usingxxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))addtext(Ind , ...2021-11-13 18:39 - 泡沫云朵 - Stata专版
8 个回复 - 14134 次查看 你好，我想问一下，我需要控制行业和年份，那么我下面这个命令对吗？ xtreg y x1 x2 x3i.year,fe routreg2 usingxxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))addtext(Ind , ...2021-11-13 18:39 - 泡沫云朵 - Stata专版
使用面板数据却不控制时间固定效应，这样真的好吗？
27 个回复 - 25281 次查看 近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文，使用的是面板数据，但是模型中并没有控制时间固定效应，论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗？还是说为了显著而弃常识于不顾？这样的文章能发出来，不是寒经济学人 ...2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
27 个回复 - 25281 次查看 近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文，使用的是面板数据，但是模型中并没有控制时间固定效应，论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗？还是说为了显著而弃常识于不顾？这样的文章能发出来，不是寒经济学人 ...2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
控制固定效应的断点回归
8 个回复 - 3731 次查看 现在做断点回归需要控制时间固定效应和行业固定效应， 不控制固定效应的stata代码为 rd Y z, deg(4) kernel (triangle) mbw (100) cluster(id). Y是结果变量，z是处理变量，求问如果想控制上述两种固定效应，sta ...2016-8-22 16:12 - nkunap - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3731 次查看 现在做断点回归需要控制时间固定效应和行业固定效应， 不控制固定效应的stata代码为 rd Y z, deg(4) kernel (triangle) mbw (100) cluster(id). Y是结果变量，z是处理变量，求问如果想控制上述两种固定效应，sta ...2016-8-22 16:12 - nkunap - 计量经济学与统计软件
请教连老师：固定效应核心解释变量单独回归不显著，加入控制变量就显著了
3 个回复 - 3902 次查看 如题：1、用固定效应模型进行回归，核心解释变量单独回归不显著，加入控制变量就显著了，这是为什么呢？（控制了国家与时间） 2、用OLS回归（reg robust)核心解释变量不显著，用固定效应显著，原因是什么，择优选 ...2022-2-27 11:32 - 萌萌小老头 - Stata专版
3 个回复 - 3902 次查看 如题：1、用固定效应模型进行回归，核心解释变量单独回归不显著，加入控制变量就显著了，这是为什么呢？（控制了国家与时间） 2、用OLS回归（reg robust)核心解释变量不显著，用固定效应显著，原因是什么，择优选 ...2022-2-27 11:32 - 萌萌小老头 - Stata专版
固定效应产生自变量、控制变量共线性问题
4 个回复 - 9770 次查看 我的模式是要检验地级市环境污染的，资料是从2008-2014，应变量是pm10，只针对自变量、控制变量做回归都没有产生共线性问题，vif都只是1、2，最大到4。但放入地级市（120个）的固定效应后（经过检验要做固定效应）， ...2018-8-22 23:02 - torrentpien - Stata专版
4 个回复 - 9770 次查看 我的模式是要检验地级市环境污染的，资料是从2008-2014，应变量是pm10，只针对自变量、控制变量做回归都没有产生共线性问题，vif都只是1、2，最大到4。但放入地级市（120个）的固定效应后（经过检验要做固定效应）， ...2018-8-22 23:02 - torrentpien - Stata专版
如何在2sls估计中同时控制时间固定效应和省份固定效应
27 个回复 - 38362 次查看 请问如何在2sls估计中同时控制时间固定效应和省份固定效应，代码如何？2018-1-14 17:09 - q280346530 - Stata专版
27 个回复 - 38362 次查看 请问如何在2sls估计中同时控制时间固定效应和省份固定效应，代码如何？2018-1-14 17:09 - q280346530 - Stata专版
多期DID控制了年份固定效应，企业年龄多重共线性，求解
7 个回复 - 2722 次查看 被解释变量是企业层面变量，控制了个体固定效应以后，控制变量企业年份报错，求解2021-10-9 10:10 - SC746267 - 爱问频道
7 个回复 - 2722 次查看 被解释变量是企业层面变量，控制了个体固定效应以后，控制变量企业年份报错，求解2021-10-9 10:10 - SC746267 - 爱问频道
求stata中个体乘以时间固定效应的控制以及解释
7 个回复 - 20820 次查看 在研究一些文献时，发现除了控制个体和时间固定效应外，还控制了二者的交互项，求问这种交互项如何在stata中操作？以及其含义？举个例子，在城市-年份面板数据研究中，控制了城市固定效应、年度固定效应的同时，另外 ...2015-11-23 16:34 - nianyw - Stata专版
7 个回复 - 20820 次查看 在研究一些文献时，发现除了控制个体和时间固定效应外，还控制了二者的交互项，求问这种交互项如何在stata中操作？以及其含义？举个例子，在城市-年份面板数据研究中，控制了城市固定效应、年度固定效应的同时，另外 ...2015-11-23 16:34 - nianyw - Stata专版
控制个体固定效应时，生成的虚拟变量太多
29 个回复 - 15578 次查看 请问，控制个体固定效应时，由于个体数量较多，有1万多个，就会生成一万多个虚拟变量，这时候用哪个命令呀？ 我试试了直接i.id 结果出不来，要么显示内存不够，设置内存后又显示 characteristic contents too long. ...2019-3-15 15:42 - 经济学小小白 - Stata专版
29 个回复 - 15578 次查看 请问，控制个体固定效应时，由于个体数量较多，有1万多个，就会生成一万多个虚拟变量，这时候用哪个命令呀？ 我试试了直接i.id 结果出不来，要么显示内存不够，设置内存后又显示 characteristic contents too long. ...2019-3-15 15:42 - 经济学小小白 - Stata专版
截面数据控制地域效应，是控制县固定效应、还是市固定效应好？
5 个回复 - 3887 次查看 请教各位大侠：做截面数据回归分析时，需要控制地域效应，那么是否越细越好？比如：是控制县固定效应、市固定效应还是省固定效应呢？个体数据的话上述都可以选择控制,那么该如何选择控制层次？求教大家，衷心感谢~2017-1-6 13:40 - fhdyd - Stata专版
5 个回复 - 3887 次查看 请教各位大侠：做截面数据回归分析时，需要控制地域效应，那么是否越细越好？比如：是控制县固定效应、市固定效应还是省固定效应呢？个体数据的话上述都可以选择控制,那么该如何选择控制层次？求教大家，衷心感谢~2017-1-6 13:40 - fhdyd - Stata专版
控制年份固定效应后，实际进行回归的样本的年份数为什么减少了？
2 个回复 - 1516 次查看 我的样本的时间区间是2002-2012年，但控制年份固定效应回归时发现结果只有2004-2012年，前2年的数据没有用上，这是为什么？如果只能这样的话，之前设计的样本区间需要改成从2004年开始吗 代码是Xtreg Y DID i.Year, ...2023-2-15 01:04 - 帕尼尼尼尼 - Stata专版
2 个回复 - 1516 次查看 我的样本的时间区间是2002-2012年，但控制年份固定效应回归时发现结果只有2004-2012年，前2年的数据没有用上，这是为什么？如果只能这样的话，之前设计的样本区间需要改成从2004年开始吗 代码是Xtreg Y DID i.Year, ...2023-2-15 01:04 - 帕尼尼尼尼 - Stata专版
省级面板数据：利用固定效应控制个体效应后，能否再加入时间效应和控制省份效应
14 个回复 - 10614 次查看 目前在做一篇论文，数据集为面板数据，数据集内容为30个省份2007年-2017年 金融水平（这个变量是自行测算出来的）和污染物水平，及相关的控制变量。我的问题是在利用固定效应对数据集进行个体效应控制后，能否再加入 ...2021-2-16 19:46 - yrr745450 - Stata专版
14 个回复 - 10614 次查看 目前在做一篇论文，数据集为面板数据，数据集内容为30个省份2007年-2017年 金融水平（这个变量是自行测算出来的）和污染物水平，及相关的控制变量。我的问题是在利用固定效应对数据集进行个体效应控制后，能否再加入 ...2021-2-16 19:46 - yrr745450 - Stata专版
stata中reghdfe回归后reg2docx结果输出如何显示控制了固定效应
6 个回复 - 13807 次查看 reghdfe回归控制了时间效应、地区和行业交互固定效应，回归结果时应该如何添加命令才能使表格结果自动添加时间效应yes,地区行业交互yes。比如说，普通reg回归，reg y x i.year i.indcd , r 在结果输出时用命令reg2do ...2020-7-22 18:32 - 山河涧库 - Stata专版
6 个回复 - 13807 次查看 reghdfe回归控制了时间效应、地区和行业交互固定效应，回归结果时应该如何添加命令才能使表格结果自动添加时间效应yes,地区行业交互yes。比如说，普通reg回归，reg y x i.year i.indcd , r 在结果输出时用命令reg2do ...2020-7-22 18:32 - 山河涧库 - Stata专版
为什么现在金融类论文使用面板数据时只控制年份和行业固定效应，不控制个体固定效应
12 个回复 - 18640 次查看 很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？2021-1-26 10:56 - 599133372 - Stata专版
12 个回复 - 18640 次查看 很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？2021-1-26 10:56 - 599133372 - Stata专版
控制时间×省份、时间×行业固定效应的stata命令
14 个回复 - 16827 次查看 最近在看论文的时候，发现论文里控制了时间×省份固定效应，以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现，他们代码写的是： xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
14 个回复 - 16827 次查看 最近在看论文的时候，发现论文里控制了时间×省份固定效应，以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现，他们代码写的是： xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
请问在控制住城市与年份的联合固定效应的情况下，还需要加入年份单独的固定效应吗
5 个回复 - 3432 次查看 在回归时，请问在控制住城市与年份的联合固定效应的情况下，还需要加入年份单独的固定效应吗？2020-3-4 18:10 - 葫芦娃大王 - Stata专版
5 个回复 - 3432 次查看 在回归时，请问在控制住城市与年份的联合固定效应的情况下，还需要加入年份单独的固定效应吗？2020-3-4 18:10 - 葫芦娃大王 - Stata专版
什么是控制地区的固定效应
13 个回复 - 31678 次查看 看到文献中说到“本文用了控制地区的固定效应”不是很理解。固定效应中像地区一类不随时间变化的量不是被消除了吗，怎么出现了“控制地区固定效应”的说法呢，盼指点，谢谢。2010-7-4 00:30 - pq366 - Stata专版
13 个回复 - 31678 次查看 看到文献中说到“本文用了控制地区的固定效应”不是很理解。固定效应中像地区一类不随时间变化的量不是被消除了吗，怎么出现了“控制地区固定效应”的说法呢，盼指点，谢谢。2010-7-4 00:30 - pq366 - Stata专版
为什么xtreg和reghdfe控制双向固定效应进行回归得到的结果不同
13 个回复 - 5222 次查看 如题，楼主用非平衡面板数据控制双向固定效应进行面板回归，分别用了下面5种命令，结果得到的结果很不一样： [*]xtreg Y X Control,vce(cluster id) [*]xtreg Y X Control,vce(robust) [*]xtreg Y X Control,fe r ...2023-8-2 10:03 - RedStinger - Stata专版
13 个回复 - 5222 次查看 如题，楼主用非平衡面板数据控制双向固定效应进行面板回归，分别用了下面5种命令，结果得到的结果很不一样： [*]xtreg Y X Control,vce(cluster id) [*]xtreg Y X Control,vce(robust) [*]xtreg Y X Control,fe r ...2023-8-2 10:03 - RedStinger - Stata专版
两步法系统GMM怎么控制年度行业固定效应
2 个回复 - 1189 次查看 看到MS上一篇文章稳健性检验中的系统GMM两步法，我有一些疑问想问一下各位大佬。 这篇文章里的GMM控制的是行业和年度固定效应，但是我在网上看到的GMM默认都是控制年度和个体固定效应，请问应该怎么控制年度行业固定 ...2023-11-8 23:51 - sej064422 - Stata专版
2 个回复 - 1189 次查看 看到MS上一篇文章稳健性检验中的系统GMM两步法，我有一些疑问想问一下各位大佬。 这篇文章里的GMM控制的是行业和年度固定效应，但是我在网上看到的GMM默认都是控制年度和个体固定效应，请问应该怎么控制年度行业固定 ...2023-11-8 23:51 - sej064422 - Stata专版
「求助!」混合截面数据一定要控制时间固定效应吗
6 个回复 - 7180 次查看 最近使用混合截面数据回归，发现控制时间固定效应后结果就不显著了，所以可以不控制时间固定效应吗，只控制地区固定效应吗？求大神解答呀>o<2019-12-29 17:00 - 小蜡笔style - Stata专版
6 个回复 - 7180 次查看 最近使用混合截面数据回归，发现控制时间固定效应后结果就不显著了，所以可以不控制时间固定效应吗，只控制地区固定效应吗？求大神解答呀>o<2019-12-29 17:00 - 小蜡笔style - Stata专版
面板数据固定效应怎么控制行业和地区？
75 个回复 - 112338 次查看 如题，5年2000个上市公司，检验了应该用固定效应，想控制地区和行业。可是这样根本就没办法回归啊，显示omitted。看了一篇硕士生论文也用的固定效应，控制了行业。那么这个是怎么操作的呢？看了很多的帖子，但是都不 ...2016-8-11 18:03 - 昨日山僧来9 - Stata专版
75 个回复 - 112338 次查看 如题，5年2000个上市公司，检验了应该用固定效应，想控制地区和行业。可是这样根本就没办法回归啊，显示omitted。看了一篇硕士生论文也用的固定效应，控制了行业。那么这个是怎么操作的呢？看了很多的帖子，但是都不 ...2016-8-11 18:03 - 昨日山僧来9 - Stata专版
同时控制时间、个体、省份、行业这四个固定效应可以吗？
1 个回复 - 382 次查看 如题，同时控制时间、个体、省份、行业这四个固定效应可以吗？2022-11-9 17:29 - Zhang_1998 - 爱问频道
1 个回复 - 382 次查看 如题，同时控制时间、个体、省份、行业这四个固定效应可以吗？2022-11-9 17:29 - Zhang_1998 - 爱问频道
不控制个体固定效应，只控制时间和行业固定效应，还需要做hausman检验吗
13 个回复 - 18363 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
13 个回复 - 18363 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
probit模型能不能控制行业和年度固定效应？
17 个回复 - 24086 次查看 实证论文，面板数据，被解释变量是0或1，只能用probit模型吗？probit模型是不是不能控制行业和年度固定效应。被解释变量是0或1，应该用什么模型来做啊2017-8-16 11:22 - 泡芙遇上蝎 - Stata专版
17 个回复 - 24086 次查看 实证论文，面板数据，被解释变量是0或1，只能用probit模型吗？probit模型是不是不能控制行业和年度固定效应。被解释变量是0或1，应该用什么模型来做啊2017-8-16 11:22 - 泡芙遇上蝎 - Stata专版
面板logit模型 x与year相关 是否必须控制时间固定效应
4 个回复 - 1405 次查看 （1）研究问题概述：政策强度对一个特定类型企业出现概率的影响 y为0-1变量，且在2019年以后才会出现取值为1的情况[/backcolor] x为政策强度，与时间变量year存在相关性[/backcolor] （2）样本 ...2023-11-6 17:21 - Lexi_lx5233 - Stata专版
4 个回复 - 1405 次查看 （1）研究问题概述：政策强度对一个特定类型企业出现概率的影响 y为0-1变量，且在2019年以后才会出现取值为1的情况[/backcolor] x为政策强度，与时间变量year存在相关性[/backcolor] （2）样本 ...2023-11-6 17:21 - Lexi_lx5233 - Stata专版
stata中如何同时控制时间、行业、企业固定效应？
23 个回复 - 59160 次查看 之前看http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html这个帖子知道了reghdfe，这个命令算是固定效应估计吗？ 许多论文中使用最大似然估计、泊松回归等进行估计时，也注明了估计时控制了时间、行业、企业个体固定效 ...2018-8-2 23:57 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
23 个回复 - 59160 次查看 之前看http://bbs.pinggu.org/thread-4752189-1-1.html这个帖子知道了reghdfe，这个命令算是固定效应估计吗？ 许多论文中使用最大似然估计、泊松回归等进行估计时，也注明了估计时控制了时间、行业、企业个体固定效 ...2018-8-2 23:57 - 塞纳留斯的梦境 - Stata专版
ppmlhdfe方法控制固定效应，结果为何没有drop掉不随时间变化的控制变量？
6 个回复 - 3281 次查看 我在用ppmlhdfe方法回归的时候，控制了个体固定效应和年份固定效应，但是结果没有drop掉那些不随时间变化的控制变量，如两国间距离、是否接壤等变量，请问为何会出现这种结果？2020-9-27 21:44 - Chickyliang - Stata专版
6 个回复 - 3281 次查看 我在用ppmlhdfe方法回归的时候，控制了个体固定效应和年份固定效应，但是结果没有drop掉那些不随时间变化的控制变量，如两国间距离、是否接壤等变量，请问为何会出现这种结果？2020-9-27 21:44 - Chickyliang - Stata专版
双重差分模型第一步是先不控制时间固定效应回归吗
6 个回复 - 663 次查看 双重差分模型第一步是先不控制时间固定效应回归吗？控制了是不是不行啊。。。但看很多论文都控制了时间固定效应和个体固定效应呢2023-10-10 18:25 - yoult - Stata专版
6 个回复 - 663 次查看 双重差分模型第一步是先不控制时间固定效应回归吗？控制了是不是不行啊。。。但看很多论文都控制了时间固定效应和个体固定效应呢2023-10-10 18:25 - yoult - Stata专版
核心解释变量是时间序列，进行回归是否控制时间固定效应
1 个回复 - 1633 次查看 我当前做的文章，核心解释变量是一个基于新闻成分构建的不确定性指数，是一个时间序列变量（月度频率），我在模型中控制了个体和年份固定效应，结果较为显著，stata也没有报出共线性提示。如果时间固定效应控制的是月 ...2022-11-5 13:08 - 派派Π - Stata专版
1 个回复 - 1633 次查看 我当前做的文章，核心解释变量是一个基于新闻成分构建的不确定性指数，是一个时间序列变量（月度频率），我在模型中控制了个体和年份固定效应，结果较为显著，stata也没有报出共线性提示。如果时间固定效应控制的是月 ...2022-11-5 13:08 - 派派Π - Stata专版
stata怎么录入三维面板数据以控制3种固定效应
2 个回复 - 702 次查看 如题，我在读论文的时候发现有的论文控制国家，行业，时间固定效应，但是我还没见过类似的面板。 所以我想请教：能控制国家，行业，时间的面板是不是像下面的面板（Panel 2）一样？ 另外，目前我的面板（Pan ...2023-10-25 13:49 - magej1 - Stata专版
2 个回复 - 702 次查看 如题，我在读论文的时候发现有的论文控制国家，行业，时间固定效应，但是我还没见过类似的面板。 所以我想请教：能控制国家，行业，时间的面板是不是像下面的面板（Panel 2）一样？ 另外，目前我的面板（Pan ...2023-10-25 13:49 - magej1 - Stata专版
面板数据双向固定效应控制变量读不显著怎么办
9 个回复 - 756 次查看 想问下各位大神，面板数据双向固定效应，控制变量都不显著正常吗？或者有什么比较好的解决方法吗？2023-8-9 17:22 - yuzhebau - Stata专版
9 个回复 - 756 次查看 想问下各位大神，面板数据双向固定效应，控制变量都不显著正常吗？或者有什么比较好的解决方法吗？2023-8-9 17:22 - yuzhebau - Stata专版
面板数据固定效应回归单对核心变量回归时不显著，加入控制变量或工具变量回归显著
4 个回复 - 1174 次查看 面板数据固定效应回归时，单对核心变量回归时不显著，加入控制变量后显著且工具变量回归也显著可以接受吗? 其中工具变量回归通过了内生性检验和弱工具变量检验。2023-9-29 14:11 - ShiKi_siki - Stata专版
4 个回复 - 1174 次查看 面板数据固定效应回归时，单对核心变量回归时不显著，加入控制变量后显著且工具变量回归也显著可以接受吗? 其中工具变量回归通过了内生性检验和弱工具变量检验。2023-9-29 14:11 - ShiKi_siki - Stata专版
急！为什么ppmlhdfe即使控制变量被固定效应吸收了依然对结果有影响？
3 个回复 - 684 次查看 回归结果如下，在加入控制变量之后，在被固定效应吸收了之后依然对估计结果产生了影响，从不显著变显著了，请问各位大神，这是什么原因？2022-11-23 15:35 - Jacobyou - Stata专版
3 个回复 - 684 次查看 回归结果如下，在加入控制变量之后，在被固定效应吸收了之后依然对估计结果产生了影响，从不显著变显著了，请问各位大神，这是什么原因？2022-11-23 15:35 - Jacobyou - Stata专版
面板数据里，控制固定效应的交互项要怎么code呢？
6 个回复 - 8239 次查看 请教个问题，我想控制城市和年份的固定效应，包括每个城市、每一年以及它们的交互项，请问这两种code有什么区别呢？ xi:reg y x1 x2 city##year xi:reg y x1 x2 i.city*i.year 谢谢各位热心的群友～2018-10-25 01:49 - 猫小小siyu - Stata专版
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小白求助！双变量probit模型如何控制年度固定效应呀，是生成年度虚拟变量加入回归吗？
6 个回复 - 3683 次查看 如果是的话，是两个变量的回归里面都加还是只加一个就可以？求大神解答！ 另外，我生成了虚拟变量，加入到一个变量的回归中stata可以跑出来，但是两个都加入，就一直在缓冲不出结果了 代码如下： tab year,gen(ye ...2020-3-15 16:19 - smx8519 - Stata专版
6 个回复 - 3683 次查看 如果是的话，是两个变量的回归里面都加还是只加一个就可以？求大神解答！ 另外，我生成了虚拟变量，加入到一个变量的回归中stata可以跑出来，但是两个都加入，就一直在缓冲不出结果了 代码如下： tab year,gen(ye ...2020-3-15 16:19 - smx8519 - Stata专版
关于控制“时间行业”的高阶联合固定效应方法
2 个回复 - 745 次查看 如何在时间行业双向固定效应的基础上加上这个高阶联合效应 求stata命令2022-11-20 16:25 - 北城来了 - Stata专版
2 个回复 - 745 次查看 如何在时间行业双向固定效应的基础上加上这个高阶联合效应 求stata命令2022-11-20 16:25 - 北城来了 - Stata专版
系统GMM如何控制交互固定效应
4 个回复 - 1357 次查看 地级市面板数据，请问系统GMM模型中如果控制省份*时间交互固定效应2023-4-12 11:03 - 月宫豆豆 - 计量经济学与统计软件
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GMM中如何控制交互固定效应
0 个回复 - 407 次查看 请教下各位大佬，在stata中使用GMM可以实现控制交互固定效应吗？可以实现的话，请各位大佬指教！接受有偿。2023-8-27 18:23 - 等待！ - 世界经济与国际贸易
0 个回复 - 407 次查看 请教下各位大佬，在stata中使用GMM可以实现控制交互固定效应吗？可以实现的话，请各位大佬指教！接受有偿。2023-8-27 18:23 - 等待！ - 世界经济与国际贸易
请问被解释变量是企业层面，解释变量是地级市层面，想要使用固定效应模型，控制行业固
4 个回复 - 2081 次查看 请问被解释变量是企业层面，解释变量是地级市层面，想要使用固定效应模型，控制行业固定效应与年份固定效应，要怎么写stata模型代码呀，求助~~~2020-3-17 20:36 - 我想吃丸子 - Stata专版
4 个回复 - 2081 次查看 请问被解释变量是企业层面，解释变量是地级市层面，想要使用固定效应模型，控制行业固定效应与年份固定效应，要怎么写stata模型代码呀，求助~~~2020-3-17 20:36 - 我想吃丸子 - Stata专版
用个体固定效应模型回归控制变量几乎全不显著，但是核心解释变量显著？
13 个回复 - 4051 次查看 参考了以往对应研究领域的权威文献后选取了几个控制变量，用个体固定效应模型回归后发现核心解释变量是显著且符合理论预期的，但是发现几乎所有的控制变量都是不显著的，请问这种情况怎么处理呀？感谢各位大神解 ...2023-1-11 11:30 - 葵花籽儿点穴手 - Stata专版
13 个回复 - 4051 次查看 参考了以往对应研究领域的权威文献后选取了几个控制变量，用个体固定效应模型回归后发现核心解释变量是显著且符合理论预期的，但是发现几乎所有的控制变量都是不显著的，请问这种情况怎么处理呀？感谢各位大神解 ...2023-1-11 11:30 - 葵花籽儿点穴手 - Stata专版
结构方程中控制企业固定效应，生成的虚拟变量太多，根本跑不了，能否解决呢
6 个回复 - 1595 次查看 如题，在结构方程中，我希望通过加入i.firm, i.year来控制固定效应，但是企业个体有近两千个，一旦加入i.firm，stata就卡住了，只能等报故障退出。不知道大家有没有好的办法解决呢？或者其他方法可以实现结构方程中控 ...2022-3-31 16:39 - haoruixue2 - Stata专版
6 个回复 - 1595 次查看 如题，在结构方程中，我希望通过加入i.firm, i.year来控制固定效应，但是企业个体有近两千个，一旦加入i.firm，stata就卡住了，只能等报故障退出。不知道大家有没有好的办法解决呢？或者其他方法可以实现结构方程中控 ...2022-3-31 16:39 - haoruixue2 - Stata专版
面板分位数回归xtqreg和qregpd在控制固定效应上的区别
4 个回复 - 2441 次查看 有没有大佬帮忙解答下，面板分位数回归命令xtqreg和qregpd的区别，我看了stata的help文件，貌似前者只能控制个体效应，后者只能控制时间效应，不知道这样理解对不对2023-5-25 10:53 - 魅影之纱 - Stata专版
4 个回复 - 2441 次查看 有没有大佬帮忙解答下，面板分位数回归命令xtqreg和qregpd的区别，我看了stata的help文件，貌似前者只能控制个体效应，后者只能控制时间效应，不知道这样理解对不对2023-5-25 10:53 - 魅影之纱 - Stata专版
控制个体固定效应还是城市固定效应
2 个回复 - 805 次查看 论文是关于城市层面政策试点对个体健康的影响，在DID回归时控制了个体和时间双向固定效应，但是审稿人认为应该控制城市固定效应，请问高手这两种固定效应的控制有什么区别，分别应该在什么情况下使用？非常感谢！2023-7-10 16:33 - chord2218 - Stata专版
2 个回复 - 805 次查看 论文是关于城市层面政策试点对个体健康的影响，在DID回归时控制了个体和时间双向固定效应，但是审稿人认为应该控制城市固定效应，请问高手这两种固定效应的控制有什么区别，分别应该在什么情况下使用？非常感谢！2023-7-10 16:33 - chord2218 - Stata专版
stata如何在动态面板gmm进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢
4 个回复 - 4560 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
4 个回复 - 4560 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
控制了地区固定效应，还有必要纳入地区层面的其他指标吗？
4 个回复 - 7478 次查看 如题：如果我研究企业领导风格对信息披露行为的影响，在研究的过程中，如果我控制住了企业所在城市的固定效应，那么是否还有必要纳入城市层面的其他指标呢？特别是一些连续变量的指标。为什么不能，抑或为什么能呢？ ...2016-11-23 17:28 - lihoujian - Stata专版
4 个回复 - 7478 次查看 如题：如果我研究企业领导风格对信息披露行为的影响，在研究的过程中，如果我控制住了企业所在城市的固定效应，那么是否还有必要纳入城市层面的其他指标呢？特别是一些连续变量的指标。为什么不能，抑或为什么能呢？ ...2016-11-23 17:28 - lihoujian - Stata专版
模型中加入了地区固定效应，还需要再额外加一些具有地区特征的控制
3 个回复 - 3576 次查看 模型中加入了地区固定效应，还需要再额外加一些具有地区特征的控制变量吗？2016-5-14 14:34 - 1023715119 - Stata专版
3 个回复 - 3576 次查看 模型中加入了地区固定效应，还需要再额外加一些具有地区特征的控制变量吗？2016-5-14 14:34 - 1023715119 - Stata专版
stata双重差分模型如何控制行业与年度固定效应
2 个回复 - 3188 次查看 用stata处理双重差分模型时用的命令是reg y x1 x2 x1*x3，x1是政策虚拟变量，x3是实验组对照组虚拟变量～～我现在想控制行业与年份固定效应，该怎么输命令？谢谢2018-7-9 00:35 - 听到天使 - 悬赏大厅
2 个回复 - 3188 次查看 用stata处理双重差分模型时用的命令是reg y x1 x2 x1*x3，x1是政策虚拟变量，x3是实验组对照组虚拟变量～～我现在想控制行业与年份固定效应，该怎么输命令？谢谢2018-7-9 00:35 - 听到天使 - 悬赏大厅
怎么控制行业年份省份固定效应啊
2 个回复 - 913 次查看 用的面板数据，怎么控制行业、时间和省份固定效应呢，不控制公司个体固定效应，并在公司和年份上进行聚类标准误处理呢？新手小白求教！2022-11-12 10:43 - 一定要毕业 - Forum
2 个回复 - 913 次查看 用的面板数据，怎么控制行业、时间和省份固定效应呢，不控制公司个体固定效应，并在公司和年份上进行聚类标准误处理呢？新手小白求教！2022-11-12 10:43 - 一定要毕业 - Forum
检验是否需要控制个体固定效应
0 个回复 - 380 次查看 想问下大家有了解sumhdfe这个命令么？它是用来检验是否需要控制个体固定效应的，我看连玉君老师对有关该命令进行解读，但是还是不太清楚怎么去看用sumhdfe命令跑出来的数据2023-4-23 18:06 - 0123aa - Forum
0 个回复 - 380 次查看 想问下大家有了解sumhdfe这个命令么？它是用来检验是否需要控制个体固定效应的，我看连玉君老师对有关该命令进行解读，但是还是不太清楚怎么去看用sumhdfe命令跑出来的数据2023-4-23 18:06 - 0123aa - Forum
非平衡面板回归固定效应控制，行业固定还是企业固定？
3 个回复 - 2995 次查看 为什么在控制行业、时间、省份固定得到正显著，不加固定效应的ols也是正的、随机效应也是正的，但是引入企业固定结果系数就变负显著了？看了一些文章，用企业年份固定的有，行业省份年份的有，该如何选择2021-4-8 11:13 - 免费白嫖 - 学术道德监督
3 个回复 - 2995 次查看 为什么在控制行业、时间、省份固定得到正显著，不加固定效应的ols也是正的、随机效应也是正的，但是引入企业固定结果系数就变负显著了？看了一些文章，用企业年份固定的有，行业省份年份的有，该如何选择2021-4-8 11:13 - 免费白嫖 - 学术道德监督
上市企业面板数据，控制年份行业省份固定效应，还能加企业性质变量吗？加的话怎么解释
0 个回复 - 510 次查看 用上市企业的数据，选取了企业层面的一系列控制变量，包括几乎不随时间变化的企业性质（soe）控制变量。同时参考别的文献，加入了年份、行业、省份固定效应，命令如下： probit y x age lev soe i.year i.ind i.pro ...2023-4-20 10:14 - 毕业毕业要毕业啊 - Stata专版
0 个回复 - 510 次查看 用上市企业的数据，选取了企业层面的一系列控制变量，包括几乎不随时间变化的企业性质（soe）控制变量。同时参考别的文献，加入了年份、行业、省份固定效应，命令如下： probit y x age lev soe i.year i.ind i.pro ...2023-4-20 10:14 - 毕业毕业要毕业啊 - Stata专版
通过替换被解释变量的方式进行稳健性检验，控制变量和固定效应必须和基准回归一样吗
1 个回复 - 936 次查看 通过替换被解释变量的方式进行稳健性检验，控制变量和固定效应必须和基准回归一样吗2023-4-18 10:50 - 瑶雪飞 - Stata专版
1 个回复 - 936 次查看 通过替换被解释变量的方式进行稳健性检验，控制变量和固定效应必须和基准回归一样吗2023-4-18 10:50 - 瑶雪飞 - Stata专版
固定效应模型加年度控制变量后，解释变量不再显著
1 个回复 - 2114 次查看 在非平衡面板数据中，用固定效应模型回归，加年度控制变量后，解释变量不再显著。不加年度控制变量时在1%的水平下显著，请教一下，这是什么问题2017-12-11 20:17 - fengfange - Stata专版
1 个回复 - 2114 次查看 在非平衡面板数据中，用固定效应模型回归，加年度控制变量后，解释变量不再显著。不加年度控制变量时在1%的水平下显著，请教一下，这是什么问题2017-12-11 20:17 - fengfange - Stata专版
控制行业固定效应时，如果公司行业在样本期间内变化要怎么办？
3 个回复 - 944 次查看 如题，有两个疑惑。 1）控制行业固定效应时，如果公司行业在样本期间内变化要怎么处理？是改成一个企业对应的行业数据不变吗？2）还有做上市公司样本，如果选定某个行业比如制造业，可以控制细分行业的固定效应吗？ ...2022-2-25 20:43 - cl0822 - Stata专版
3 个回复 - 944 次查看 如题，有两个疑惑。 1）控制行业固定效应时，如果公司行业在样本期间内变化要怎么处理？是改成一个企业对应的行业数据不变吗？2）还有做上市公司样本，如果选定某个行业比如制造业，可以控制细分行业的固定效应吗？ ...2022-2-25 20:43 - cl0822 - Stata专版
请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？
13 个回复 - 28307 次查看 请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？2020-5-18 15:14 - 1023715119 - Stata专版
13 个回复 - 28307 次查看 请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？2020-5-18 15:14 - 1023715119 - Stata专版
did回归如何控制多个固定效应
0 个回复 - 209 次查看 我用的是reghdfe命令，但是按常理有了firm FE，再加入country FE就会无效；请问如图回归结果是如何跑出来的呢2023-3-31 17:27 - 18266963417 - 新手入门区
0 个回复 - 209 次查看 我用的是reghdfe命令，但是按常理有了firm FE，再加入country FE就会无效；请问如图回归结果是如何跑出来的呢2023-3-31 17:27 - 18266963417 - 新手入门区
请问用企业数据计算出的行业数据回归时还需要控制企业固定效应吗
3 个回复 - 381 次查看 请问用企业数据计算出的行业数据，然后用这个行业数据回归时还需要控制企业个体固定效应吗？2023-2-28 17:14 - 世界小姐 - Stata专版
3 个回复 - 381 次查看 请问用企业数据计算出的行业数据，然后用这个行业数据回归时还需要控制企业个体固定效应吗？2023-2-28 17:14 - 世界小姐 - Stata专版
如何在控制了公司固定效应后，cluster by firm，并且做组间差异检验
9 个回复 - 11497 次查看 在文献中看到“Regressions 2–6 include firm fixed effects. Errors in parentheses are clustered at the firm level.” 效仿它的做法，正常的命令应该是： xi:xtreg y x i.year ,fe vce cluster(number) 注： ...2018-6-8 16:03 - caicsmile - Stata专版
9 个回复 - 11497 次查看 在文献中看到“Regressions 2–6 include firm fixed effects. Errors in parentheses are clustered at the firm level.” 效仿它的做法，正常的命令应该是： xi:xtreg y x i.year ,fe vce cluster(number) 注： ...2018-6-8 16:03 - caicsmile - Stata专版
使用reghdfe控制固定效应的问题
29 个回复 - 49065 次查看 一般来说，使用reghdfe和直接控制固定效应结果一样。但是我今天用的时候，发现把i.year放在areg后面和放在reghdfe吸收掉，显著性有一个明显差别，这是因为什么？哪种方法更有效？ REGHDFE.PNG (21.77 KB, ...2018-1-11 13:36 - 海之鼠 - Stata专版
29 个回复 - 49065 次查看 一般来说，使用reghdfe和直接控制固定效应结果一样。但是我今天用的时候，发现把i.year放在areg后面和放在reghdfe吸收掉，显著性有一个明显差别，这是因为什么？哪种方法更有效？ REGHDFE.PNG (21.77 KB, ...2018-1-11 13:36 - 海之鼠 - Stata专版
控制年份与行业的双向固定效应模型
2 个回复 - 982 次查看 计量小白求教，想做控制行业与年份的双向固定效应模型，stata代码写的是reg y x1 x2 x3 i.year i.Ind,vce(cluster id)，但是y用的是不同年份不同股票代码的收益率，回归方程是这么写吗？Yitj=a0+a1Xitj+b1CONTROLitj ...2023-1-1 23:05 - Alice_6 - Stata专版
2 个回复 - 982 次查看 计量小白求教，想做控制行业与年份的双向固定效应模型，stata代码写的是reg y x1 x2 x3 i.year i.Ind,vce(cluster id)，但是y用的是不同年份不同股票代码的收益率，回归方程是这么写吗？Yitj=a0+a1Xitj+b1CONTROLitj ...2023-1-1 23:05 - Alice_6 - Stata专版
请问，probit和tobit模型中怎么控制企业固定效应？非常感谢！
4 个回复 - 4755 次查看 请问，probit和tobit模型中怎么控制企业固定效应？非常感谢！2019-3-13 21:59 - 1023715119 - Stata专版
4 个回复 - 4755 次查看 请问，probit和tobit模型中怎么控制企业固定效应？非常感谢！2019-3-13 21:59 - 1023715119 - Stata专版
如果解释变量X是一个直接与year年份相关的变量，在回归分析中要控制年份固定效应吗
5 个回复 - 1453 次查看 如果解释变量X是一个直接与year年份相关的变量，那在回归分析中要控制年份固定效应吗？如果不控制年份固定效应，是否需要控制时间趋势项呢？ 我的X是一个跟年份直接相关的0-1变量，比如：year=2011, x=0; year=2012 ...2022-11-29 11:24 - 浅音111 - Stata专版
5 个回复 - 1453 次查看 如果解释变量X是一个直接与year年份相关的变量，那在回归分析中要控制年份固定效应吗？如果不控制年份固定效应，是否需要控制时间趋势项呢？ 我的X是一个跟年份直接相关的0-1变量，比如：year=2011, x=0; year=2012 ...2022-11-29 11:24 - 浅音111 - Stata专版
上市公司面板数据控制行业和年份的固定效应模型
2 个回复 - 443 次查看 stata新手，想请教大家一个问题。关于上市公司面板数据控制行业和年份的固定效应模型，是必须用xtreg才算固定效应模型吗？还是说也可以用areg y x i.year,absorb(industry) 呢？先谢谢大家了！2022-11-20 13:41 - Ula1 - Stata专版
2 个回复 - 443 次查看 stata新手，想请教大家一个问题。关于上市公司面板数据控制行业和年份的固定效应模型，是必须用xtreg才算固定效应模型吗？还是说也可以用areg y x i.year,absorb(industry) 呢？先谢谢大家了！2022-11-20 13:41 - Ula1 - Stata专版
关于回归中控制个体固定效应的问题
9 个回复 - 12944 次查看 我的stata程序如下：logit x1 x2 i.year i.qtr i.indu i.id, cluster(id)，加了i.id以后（控制个体固定效应），直接所有都omitted了，请问这种情况该怎么办？谢谢！！[/backcolor]2020-5-4 00:05 - ashinaaa - Stata专版
9 个回复 - 12944 次查看 我的stata程序如下：logit x1 x2 i.year i.qtr i.indu i.id, cluster(id)，加了i.id以后（控制个体固定效应），直接所有都omitted了，请问这种情况该怎么办？谢谢！！[/backcolor]2020-5-4 00:05 - ashinaaa - Stata专版
截面数据，控制个体固定效应后，某一年的年份固定效应被omitted
5 个回复 - 5663 次查看 各位老师好！我的问题如下： （一）【基本数据情况】数据为企业并购数据，具体细分了行业，由于并购同一企业很难每年发生并购事件，数据为非平衡面板数据。在加入企业、国家层面控制变量后，最终整理出100多条数据， ...2022-7-22 21:40 - swq804325 - 新手入门区
5 个回复 - 5663 次查看 各位老师好！我的问题如下： （一）【基本数据情况】数据为企业并购数据，具体细分了行业，由于并购同一企业很难每年发生并购事件，数据为非平衡面板数据。在加入企业、国家层面控制变量后，最终整理出100多条数据， ...2022-7-22 21:40 - swq804325 - 新手入门区
控制行业和年度的固定效应
0 个回复 - 640 次查看 大神们好，求问我的自变量是货币政策（虚拟变量，宽松为1，紧缩为0），在控制年度和行业的固定效应时不显著，且正负号不明确，在只控制行业的固定效应是结果非常显著。请问为什么会出现这种情况呢？可以只控制行业吗 ...2022-10-24 00:47 - francya4啊 - Stata专版
0 个回复 - 640 次查看 大神们好，求问我的自变量是货币政策（虚拟变量，宽松为1，紧缩为0），在控制年度和行业的固定效应时不显著，且正负号不明确，在只控制行业的固定效应是结果非常显著。请问为什么会出现这种情况呢？可以只控制行业吗 ...2022-10-24 00:47 - francya4啊 - Stata专版
对衡量宏观经济变量的指标分组进行回归时，还需要控制年份固定效应吗？
2 个回复 - 1084 次查看 请教大家，当我要对宏观经济变量分组进行回归时（如以GDP增长率中位数为分组依据，大于该值为一组，小于该值为一组），还需要控制年份固定效应吗？解释变量与被解释变量均是公司层面的指标。感谢！！2022-10-17 18:27 - 这不就是吗 - Stata专版
2 个回复 - 1084 次查看 请教大家，当我要对宏观经济变量分组进行回归时（如以GDP增长率中位数为分组依据，大于该值为一组，小于该值为一组），还需要控制年份固定效应吗？解释变量与被解释变量均是公司层面的指标。感谢！！2022-10-17 18:27 - 这不就是吗 - Stata专版
