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因变量虚拟变量(probit模型)如何进行系数差异检验?
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在论坛搜索到了可以使用suest进行组间系数差异
检验,但似乎仅适用于OLS回归,我用probit回归后进行suest,出现equation [e11_mean] not found。请问如果使用probit回归,如何
检验组间系数差异呢?
probit y x1 c1 ...
2020-11-3 19:52 - 肉丝肉丝 - Stata专版
VIF检验是不是不能有虚拟变量
9 个回复 - 5359 次查看
我有个行业变量是
虚拟变量,一下子70多个,而且vif
检验出来值还特别大,没有找到可以不看部分变量的选项。请问这种情况是不是不能用方差膨胀因子
检验多重共线性了呢?另外我这个行业变量是控制变量
2017-5-1 20:42 - SiGre - Stata专版
面板虚拟变量要做平稳性检验吗
5 个回复 - 6386 次查看
请问
1 面板数据中
虚拟变量要做平稳性
检验吗?它取值就是0,1 ,
虚拟变量单位根
检验不平稳,其他变量都平稳,这要紧吗?会伪回归吗?我用的是xtfisher
2 另外固定效应模型里能引人行业
虚拟变量吗?我研究的是上市 ...
2011-3-27 12:42 - annapple - Stata专版
Stata怎么做虚拟变量的联合显著性检验?
9 个回复 - 12929 次查看
我先是做了随机效应面板和固定效应面板模型,然后用了Husman
检验,结果显示拒绝原假设,用固定效应。
我后来打算试一试双向固定,加入时间效应。
tab year,gen(year)
xtreg y x1 x2 x3 i.year,fe r
estimates s ...
2019-3-29 20:54 - mosongqi123 - 悬赏大厅
求助虚拟变量显著性检验的问题
0 个回复 - 609 次查看
现在在做一个多元回归,有自变量x1是方位(东南西北),将其
虚拟变量成四个变量(x1_1,x1_2,x1_3,x1_4后,虽然可以算出单个的系数和p值)但是我想求x1对因变量的偏相关和显著性
检验该怎么做呀
2021-12-24 00:17 - CDA105920 - Forum
我的多重共线性检验中年度虚拟变量有一个vif值大于10,请问这问题大吗一定要加年度变
4 个回复 - 5158 次查看
Variable VIF 1/VIF
REG2 10.54 0.094845
REG6 8.15 0.122666
REG4 8.08 0.123805
REG8 7.68 0.130241
REG10 7.33 0.136400
REG11 7.19 0.139088
REG5 6.46 0.154872
REG9 3.90 0.256153
REG7 3.75 0 ...
2021-2-18 20:43 - mywq - Stata专版
求问多组虚拟变量的系数差异如何检验
3 个回复 - 1696 次查看
数据可以分为四组,设置了三个
虚拟变量用来表示这四组,然后在加入控制变量后跑了回归,求问跑完回归后如何比较这几组之间的系数差异以及这样是否有意义?方程是ols回归,然后还想请问如果是probit或者logit回归该如 ...
2021-3-30 15:05 - 13121602824 - Stata专版
面板数据回归能否检验虚拟变量的影响
0 个回复 - 945 次查看
我想做2020年创业板注册制改革对个股定价有效性的影响,
被解释变量为个股定价模型回归的调整R2,解释变量是个股波动率、换手率、非系统性风险、当日成交量
为短面板数据,n=638,T=267
现在已经用了面板回归,上面 ...
2021-2-21 15:12 - rmbszhaorui - Stata专版
虚拟变量如何生成 怎么检验
0 个回复 - 866 次查看
我研究的课题是FTA对中国家用纺织品出口潜力的影响,数据是2002-2019年25个国家的出口数据,
虚拟变量是是否加入同一自由贸易区。现在有以下几个问题,请各位大神指教。1、我在excel统计面板数据时,要不要把
虚拟变量 ...
2021-2-5 17:33 - 元气菲。 - Stata专版
虚拟变量的统计检验是否显著异于0
5 个回复 - 2017 次查看
比如说一件事发生或不发生,如何在95%或者哪个概率上推断其发生或不发生呢?
比如我现在2000个样本,100个为1,1900个为0,t
检验是显著大于0,95%置信区间是0.05左右,
0-1变量好像是二项分布,总体可能也不符合 ...
2021-1-12 18:14 - wudi20101995 - Stata专版
多元线性回归中有虚拟变量的假设检验
1 个回复 - 1554 次查看
比如,把国内分为东部地区与其他地区,
虚拟变量东部地区=1,其他地区=0。把教育水平edu设为影响eco经济发展水平的解释变量。
怎样
检验教育水平edu对经济发展水平eco的影响取决于地区差异这个假设呢,stata中怎么做hy ...
2020-11-21 01:30 - 啁啾啾 - Stata专版
用sgmediation检验中介效应,自变量为虚拟变量怎么加入呢
9 个回复 - 6594 次查看
本人完全定量小白,向前辈们请教。我想用sgmediation
检验中介效应,自变量为
虚拟变量,用xi:sgmediation dv, mv( ) iv(i.iv)提示“iv(): too many variables specified”;用sgmediation dv, mv( ) iv(dummy_ *)也是 ...
2019-3-1 14:33 - 地沟1 - Stata专版
求助:因变量为虚拟变量可以做sobel检验吗
3 个回复 - 1910 次查看
我的实证模型中其中一个因变量是
虚拟变量,想做一个中介效应,
检验自变量和因变量时系数不显著。按照温忠麟老师的中介效应
检验流程用stata做了sobel
检验,结果出来后sobel
检验是显著。现在困惑的一点是因变量作为虚拟 ...
2019-12-19 18:09 - 马特matthew - Stata专版
多维度、每年数值不同、为虚拟变量的调节变量该如何检验
1 个回复 - 925 次查看
我是把企业生命周期作为的调节变量,分为成长期、成熟期和衰退期3个维度,各个公司的值每年会变,但是我看其他论文基本都是分组做的,所以想问可以用某一年的情况进行分组么?然后
虚拟变量也可以直接在模型中加入交互 ...
2018-12-25 10:52 - yoki07 - 爱问频道
调节变量为每年不同的虚拟变量该如何检验?
0 个回复 - 923 次查看
我是把企业生命周期作为的调节变量,分为成长期、成熟期和衰退期3个维度,各个公司的值每年会变,但是我看其他论文基本都是分组做的,所以想问可以用某一年的情况进行分组么?然后
虚拟变量也可以直接在模型中加入交互 ...
2018-12-25 10:48 - yoki07 - 计量经济学与统计软件
带虚拟变量的Hausman检验问题
1 个回复 - 1325 次查看
本文论文设计两个被解释变量rdrp、rdr,两个解释变量ttb、itb,以及控制变量roe、os、dar、vc(
虚拟变量)、ind(
虚拟变量),现在要进行Hausman
检验,尝试了很多种命令都不能出来结果,麻烦大家给看一下应该怎么写命 ...
2017-6-1 15:16 - 18342221269 - Stata专版
虚拟变量可否进行均值检验?
1 个回复 - 1506 次查看
请问大神,
虚拟变量是否可以进行均值
检验?比如X是
虚拟变量,能否对A组的均值与B组的均值进行均值
检验?
2017-3-23 09:26 - 远古湿地 - 爱问频道
虚拟变量的检验
2 个回复 - 1509 次查看
在回归模型中引入了
虚拟变量,现有两个问题
第一,对模型进行OLS估计后,发现
虚拟变量的系数不显著,请问如何处理?
第二,
虚拟变量的引入,把序列分为了两个阶段,但第一个阶段时间太短,无法采用邹突变点
检验,请 ...
2012-12-11 10:23 - puyol5 - EViews专版
设置的行业虚拟变量为什么没办法与其他变量放一起进行相关性检验
4 个回复 - 4807 次查看
设置的行业
虚拟变量为什么没办法与其他变量放一起进行相关性
检验,总是出现
factor variables and time-series operators not allowed
我的命令:
pwcorr_a DACC1 D1 MTB SIZE ROA LEV GROWTH i.IND1 i.I ...
2014-2-21 16:12 - 求高手 - Stata专版
请问虚拟变量能做非参数检验吗?
1 个回复 - 2073 次查看
对几组数据做两个独立样本参数(mann-whitney u test)
检验。其中有一组是
虚拟变量。个人感觉
虚拟变量做出来无论如何都不会拒绝原假设。希望有人能回答,非常感谢!!
2015-8-4 06:10 - lhylaic - SPSS论坛
急!!分类虚拟变量的过度识别检验问题
0 个回复 - 1410 次查看
如果在进行过度识别时,有一个变量是分类变量,比如学历,如果按照原来的方法直接输入estat overid,那么
检验的是小学,初中等这些二值
虚拟变量是否都为外生,并没有把他们看成一个整体(学历)来
检验,请问怎么处理 ...
2015-2-9 22:45 - szz1990723 - Stata专版
股市交易量的时间序列 引入虚拟变量来检验前后的变化
2 个回复 - 1811 次查看
求问,股市交易量的时间序列 我要引入一个dummy variable来
检验前后的变化 (用人话说就是想知道dv的系数是正还是负) 应该用什么模型?Results of Wilcoxon Signed Rank test. 这个
检验用eviews可以做么?
求大神告 ...
2014-4-21 15:48 - xph310 - EViews专版
没有直接生成虚拟变量,回归之后怎么检验这些虚拟变量的显著性??
0 个回复 - 1809 次查看
我初学面板数据,刚刚看了陈强老师的书266页,是那个交通死亡率和啤酒税的案例:写的命令:xtreg fatal beertax spircons unrate perinck i.year, fe vce(cluster state)
我想看看时间效应的显著性如何,一时不知道 ...
2014-11-27 21:06 - ccczxl - Stata专版
求问关于虚拟变量和chow检验的
5 个回复 - 3380 次查看
今天写论文,老师说要用虚拟分析和chow
检验来做这个事情
我想研究税收饶让对FDI的影响,然后我会提供税收饶让之前和之后的数据,求问哪位大神教教我该怎么做这个回归分析啊,好茫然。。。求帮忙
2014-5-27 18:48 - Akiramiao - EViews专版
请问做协整检验的时候虚拟变量如何处理
4 个回复 - 6571 次查看
是这样的,我在建模的时候用到了8个变量,其中一个是
虚拟变量(1978~1982,s=0;1983~2011,s=1),做协整
检验的时候有两种方法,我想问:
1、如果用EG两步法,第一步作OLS回归的时候是否需要将
虚拟变量s也一 ...
2013-9-4 13:38 - 呆呆虎 - 爱问频道