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等价鞅测度 vs 风险中性定价，视频详细解读1 个回复 - 1589 次查看 等价鞅测度 vs 风险中性定价，视频详细解读，视频格式mp4 基于金融衍生物定价理论，用等价鞅概率来测度市场与风险中性定价，其演化路径之间偏好差异....... 等价鞅测度 vs 风险中性定价，视频详细解读，视频 ...2020-7-2 15:01 - Tiger-like - 现金交易版
APT的风险中性定价
0 个回复 - 465 次查看 摘要翻译： 我们考虑了由套利定价理论所驱动的无限维优化问题。利用概率和泛函分析工具，我们给出了超复制代价的双重刻画。然后，我们证明了当投资者的风险厌恶趋于无穷大时，其期望效用最大化的最优策略的存在性以及 ...2022-4-4 18:35 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 465 次查看 摘要翻译： 我们考虑了由套利定价理论所驱动的无限维优化问题。利用概率和泛函分析工具，我们给出了超复制代价的双重刻画。然后，我们证明了当投资者的风险厌恶趋于无穷大时，其期望效用最大化的最优策略的存在性以及 ...2022-4-4 18:35 - kedemingshi - Forum
排放市场中金融工具的风险中性定价：A
结构方法
0 个回复 - 383 次查看 摘要翻译： 我们提出了一种在排放市场上对金融工具定价的新方法，如欧盟ETS。所提出的结构模型介于现有的复杂全平衡模型和纯约化形式模型之间。它利用外源规定的对污染商品的需求，对二氧化碳排放量的累积作出因果解 ...2022-3-7 19:11 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 383 次查看 摘要翻译： 我们提出了一种在排放市场上对金融工具定价的新方法，如欧盟ETS。所提出的结构模型介于现有的复杂全平衡模型和纯约化形式模型之间。它利用外源规定的对污染商品的需求，对二氧化碳排放量的累积作出因果解 ...2022-3-7 19:11 - kedemingshi - Forum
请问期权风险中性定价法和无风险套利定价法的区别？
11 个回复 - 13454 次查看 看hull的《期权期货和其他衍生品》关于期权定价这个部分时作者说风险中性法和无套利定价法的结果是一样的。但我看他在推导中貌似都是在用风险中性法,请问无风险套利法应该怎样应用？与风险中性法有何区别？谢谢！2013-12-27 14:20 - wjve - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
11 个回复 - 13454 次查看 看hull的《期权期货和其他衍生品》关于期权定价这个部分时作者说风险中性法和无套利定价法的结果是一样的。但我看他在推导中貌似都是在用风险中性法,请问无风险套利法应该怎样应用？与风险中性法有何区别？谢谢！2013-12-27 14:20 - wjve - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助 关于风险中性定价原理的假设
3 个回复 - 6723 次查看 刚开始学习金融工程，看书遇到了一个关于风险中性假设的问题， 书上是这样描述的：“所有投资者对于标的资产所蕴含的价格风险的态度都是中性的，既不偏好也不厌恶。在此条件下，所有证券的预期收益率都等于无风险利率 ...2016-8-5 21:15 - kawhi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 6723 次查看 刚开始学习金融工程，看书遇到了一个关于风险中性假设的问题， 书上是这样描述的：“所有投资者对于标的资产所蕴含的价格风险的态度都是中性的，既不偏好也不厌恶。在此条件下，所有证券的预期收益率都等于无风险利率 ...2016-8-5 21:15 - kawhi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教：无套利定价原理，风险中性定价原理和状态价格定价法的内在联系
4 个回复 - 10363 次查看 请教：无套利定价原理，风险中性定价原理和状态价格定价法的内在联系 老师上课讲的我听得模模糊糊的，自己看书，怎么看怎么觉得感觉差不多，哪位大人帮我解释下这三个东西有啥米区别与联系。。。 谢谢。。。2010-9-2 21:29 - 纭筱 - 爱问频道
4 个回复 - 10363 次查看 请教：无套利定价原理，风险中性定价原理和状态价格定价法的内在联系 老师上课讲的我听得模模糊糊的，自己看书，怎么看怎么觉得感觉差不多，哪位大人帮我解释下这三个东西有啥米区别与联系。。。 谢谢。。。2010-9-2 21:29 - 纭筱 - 爱问频道
有谁能解释一下无风险套利和风险中性定价区别，结合这个题目。
14 个回复 - 15982 次查看 <p>如题，能解释一下他们之间的区别吗？</p><p> 一只股票现在的价格是30元，该股票一个月后价格将是25元或者36元。假如无风险连续复利利率是6%。</p><p>（1）、用无风险 ...2008-12-3 18:14 - jinxiaopeng - 金融学（理论版）
14 个回复 - 15982 次查看 <p>如题，能解释一下他们之间的区别吗？</p><p> 一只股票现在的价格是30元，该股票一个月后价格将是25元或者36元。假如无风险连续复利利率是6%。</p><p>（1）、用无风险 ...2008-12-3 18:14 - jinxiaopeng - 金融学（理论版）
求助，一道股票期权定价的题，用风险中性定价的原理
1 个回复 - 1574 次查看 我在看约翰赫尔的《期权期货&其他衍生品》，做后面的习题时，发现11.4这道题没有具体的答案。 我本科读的法律，所以对衍生品这些实在是不懂，完全靠自学。现在对11.4这题百思不得其解，希望各位能得到大家的帮助 ...2012-5-4 06:44 - helenxinyi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1574 次查看 我在看约翰赫尔的《期权期货&其他衍生品》，做后面的习题时，发现11.4这道题没有具体的答案。 我本科读的法律，所以对衍生品这些实在是不懂，完全靠自学。现在对11.4这题百思不得其解，希望各位能得到大家的帮助 ...2012-5-4 06:44 - helenxinyi - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
风险态度改变，风险中性定价给出的期权价格在现实世界中也适用吗？
5 个回复 - 3905 次查看 风险中性定价给出的期权价格在现实世界中应该也适用。但是感觉如果人们的风险态度发生变化，在现实中期权价格应该会发生变化，但是从BS公式中怎么看都不会改变，感觉有点矛盾。如果那样的话，BS公式还有什么意义吗？2011-12-17 22:50 - complexplat - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 3905 次查看 风险中性定价给出的期权价格在现实世界中应该也适用。但是感觉如果人们的风险态度发生变化，在现实中期权价格应该会发生变化，但是从BS公式中怎么看都不会改变，感觉有点矛盾。如果那样的话，BS公式还有什么意义吗？2011-12-17 22:50 - complexplat - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
CAPM是否与风险中性定价的观点有矛盾
14 个回复 - 6968 次查看 约翰赫尔的期权、期货和其它衍生品说“当我们由风险中性世界进入到风险厌恶世界时会发生两件事情：1.股票价格的期望增长率改变了2.对衍生证券的损益使用的贴现率改变了,然尔两个变化的影响能相互抵消"。 CAPM模 ...2009-11-27 10:43 - alphenhu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
14 个回复 - 6968 次查看 约翰赫尔的期权、期货和其它衍生品说“当我们由风险中性世界进入到风险厌恶世界时会发生两件事情：1.股票价格的期望增长率改变了2.对衍生证券的损益使用的贴现率改变了,然尔两个变化的影响能相互抵消"。 CAPM模 ...2009-11-27 10:43 - alphenhu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于风险中性定价的疑问
7 个回复 - 3645 次查看 期权定价虽然是在风险中性的条件下提出的，但是得出的定价结果不仅使用与风险中性的世界，在其他世界也是适用的。 应该怎么理解这句话呢？2009-12-2 11:10 - 孙曈 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 3645 次查看 期权定价虽然是在风险中性的条件下提出的，但是得出的定价结果不仅使用与风险中性的世界，在其他世界也是适用的。 应该怎么理解这句话呢？2009-12-2 11:10 - 孙曈 - 金融学（理论版）
CAPM模型与风险中性定价（刚才帖子的贝塔值显示错误）
8 个回复 - 3803 次查看 约翰赫尔的期权、期货和其它衍生品说“当我们由风险中性世界进入到风险厌恶世界时会发生两件事情：1.股票价格的期望增长率改变了2.对衍生证券的损益使用的贴现率改变了,然尔两个变化的影响能相互抵消"。 CAPM模 ...2009-11-27 10:46 - alphenhu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 3803 次查看 约翰赫尔的期权、期货和其它衍生品说“当我们由风险中性世界进入到风险厌恶世界时会发生两件事情：1.股票价格的期望增长率改变了2.对衍生证券的损益使用的贴现率改变了,然尔两个变化的影响能相互抵消"。 CAPM模 ...2009-11-27 10:46 - alphenhu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
