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多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量
2 个回复 - 2832 次查看 多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量，交乘项为post*list,当用xtreg回归时，post和post*list就出现了共线性，请问我的赋值有问题还是哪里做错了，请指教。 赋值如下，例如A公 ...2022-3-2 00:34 - nicai124 - Stata专版
2 个回复 - 2832 次查看 多期DID的post和交乘项出现共线性。post为时间虚拟变量，list为行为虚拟变量，交乘项为post*list,当用xtreg回归时，post和post*list就出现了共线性，请问我的赋值有问题还是哪里做错了，请指教。 赋值如下，例如A公 ...2022-3-2 00:34 - nicai124 - Stata专版
调节效应加入交乘项后交乘项显著，但核心解释变量不显著了，是只用看交乘项吗？
3 个回复 - 3925 次查看 调节效应加入交乘项后交乘项显著，但核心解释变量不显著了，是只用看交乘项吗？2021-12-28 16:23 - GraceXXJ - Forum
3 个回复 - 3925 次查看 调节效应加入交乘项后交乘项显著，但核心解释变量不显著了，是只用看交乘项吗？2021-12-28 16:23 - GraceXXJ - Forum
面板中虚拟变量和连续变量的交乘项如何解释
3 个回复 - 2051 次查看 如题，构建了一个[LaTex]Post_{it}[/LaTex]×[LaTex]Density_{it}[/LaTex]的交叉项，两个变量都随个体和时点变化。Post是0-1变量，Density是个连续变量。请问有这种构建方式吗？如果可以的话交乘项如何解释呢？2022-2-21 02:15 - Clarkcufe - Stata专版
3 个回复 - 2051 次查看 如题，构建了一个[LaTex]Post_{it}[/LaTex]×[LaTex]Density_{it}[/LaTex]的交叉项，两个变量都随个体和时点变化。Post是0-1变量，Density是个连续变量。请问有这种构建方式吗？如果可以的话交乘项如何解释呢？2022-2-21 02:15 - Clarkcufe - Stata专版
层级回归时加入交乘项后自变量从不显著变得显著了，这说明什么？
3 个回复 - 7267 次查看 层级回归分析，只加入自变量和调节变量进行回归时，自变量的系数是不显著的，但加入自变量和调节变量的交乘项后，自变量的系数显著了，交乘项的系数也很显著，这有什么问题吗？是否调节效应对主效应产生了作用？恳求 ...2014-6-5 22:01 - yangyu72 - Stata专版
3 个回复 - 7267 次查看 层级回归分析，只加入自变量和调节变量进行回归时，自变量的系数是不显著的，但加入自变量和调节变量的交乘项后，自变量的系数显著了，交乘项的系数也很显著，这有什么问题吗？是否调节效应对主效应产生了作用？恳求 ...2014-6-5 22:01 - yangyu72 - Stata专版
调节效应检验里可以不单独加入调节变量而只加入交乘项吗？
3 个回复 - 850 次查看 目前想做调节效应，在回归时加入了调节变量和交乘项后，调节变量好像因为共线性直接被omitted了，想知道要是把调节变量删掉但交乘项保留，还算是调节效应吗？要是不能删掉的话又该怎么处理呢？ 网上有看到说可以对自 ...2023-10-23 14:10 - kanicol - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 850 次查看 目前想做调节效应，在回归时加入了调节变量和交乘项后，调节变量好像因为共线性直接被omitted了，想知道要是把调节变量删掉但交乘项保留，还算是调节效应吗？要是不能删掉的话又该怎么处理呢？ 网上有看到说可以对自 ...2023-10-23 14:10 - kanicol - 计量经济学与统计软件
调节效应检验里可以不单独加入调节变量而只加入交乘项吗？
0 个回复 - 286 次查看 目前想做调节效应，在回归时加入了调节变量和交乘项后，调节变量好像因为共线性直接被omitted了，想知道要是把调节变量删掉但交乘项保留，还算是调节效应吗？要是不能删掉的话又该怎么处理呢？ 网上有看到说可以对自 ...2023-10-23 13:42 - kanicol - Stata专版
0 个回复 - 286 次查看 目前想做调节效应，在回归时加入了调节变量和交乘项后，调节变量好像因为共线性直接被omitted了，想知道要是把调节变量删掉但交乘项保留，还算是调节效应吗？要是不能删掉的话又该怎么处理呢？ 网上有看到说可以对自 ...2023-10-23 13:42 - kanicol - Stata专版
两个变量都对y显著，为什么交乘项对y不显著？
1 个回复 - 228 次查看 现有x1，x2，以及因变量y。 测试reg y x1回归显著 测试reg y x2回归显著 然后尝试将x2作为调节变量，reg y x1 x2 x1*x2（交互项） 为什么交互项x1*x2与y没有显著关系啊？？ 求大佬解答2023-9-14 23:11 - whm22 - 数据求助
1 个回复 - 228 次查看 现有x1，x2，以及因变量y。 测试reg y x1回归显著 测试reg y x2回归显著 然后尝试将x2作为调节变量，reg y x1 x2 x1*x2（交互项） 为什么交互项x1*x2与y没有显著关系啊？？ 求大佬解答2023-9-14 23:11 - whm22 - 数据求助
加入调节变量按行业年度中值分组回归后高低组有显著差异，但是直接交乘交乘项不显著，
4 个回复 - 1591 次查看 加入调节变量按行业年度中值分组回归后高低组有显著差异，但是直接交乘交乘项不显著，这个调节变量还有办法改善吗 Robust t-statistics in parentheses*** p2021-12-22 14:57 - 曹越越越越越 - 新手入门区
4 个回复 - 1591 次查看 加入调节变量按行业年度中值分组回归后高低组有显著差异，但是直接交乘交乘项不显著，这个调节变量还有办法改善吗 Robust t-statistics in parentheses*** p2021-12-22 14:57 - 曹越越越越越 - 新手入门区
调节变量改变赋值方式，加入交乘项核心解释变量符号改变
0 个回复 - 435 次查看 作调节效应模型，把原本是负向赋值方式的调节变量改成正向赋值，当是负向赋值方式时，核心解释变量为正，且显著，交互项也显著，但将其调整为正向赋值时，核心解释变量符号改变且不在显著，这时候需要看核心解释变量 ...2023-5-15 22:16 - swan儿 - Stata专版
0 个回复 - 435 次查看 作调节效应模型，把原本是负向赋值方式的调节变量改成正向赋值，当是负向赋值方式时，核心解释变量为正，且显著，交互项也显著，但将其调整为正向赋值时，核心解释变量符号改变且不在显著，这时候需要看核心解释变量 ...2023-5-15 22:16 - swan儿 - Stata专版
加入调节变量交乘项做回归之后的交乘项符号相反，结果怎么解释
8 个回复 - 913 次查看 NATI1是自变量，NATI1*GDP是交乘项，GDP是调节变量，请问这个结果代表什么意思？我本来预设三个都是正向显著，现在交乘项负向显著，请问应该如何解释？2023-2-20 13:50 - 李梦迪 - Stata专版
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求助！stata怎么生成连续变量与时间虚拟变量的交乘项呀？
3 个回复 - 3111 次查看 求助！stata怎么生成连续变量与时间虚拟变量的交乘项呀2022-4-21 16:19 - 魔仙堡的仙女锤 - 数据交流中心
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有调节变量的二元逻辑回归，交乘项显著但调节变量不显著，怎么解释
2 个回复 - 3015 次查看 解释变量和解释变量与调节变量的交乘项都显著，但是调节变量不显著，应该怎么解释？2022-4-29 18:04 - 3-Gafield - SPSS论坛
2 个回复 - 3015 次查看 解释变量和解释变量与调节变量的交乘项都显著，但是调节变量不显著，应该怎么解释？2022-4-29 18:04 - 3-Gafield - SPSS论坛
stata中的空间杜宾模型可以做自变量的交乘项吗
1 个回复 - 1157 次查看 如题如标题，想知道如果想做交乘项，空间杜宾模型这个命令中，durbin括号中的内容可不可以这样：交乘项1=自变量*控制变量1 交乘项2=自变量*控制变量2 交乘项3=自变量*控制变量3 xsmle 自变量 交乘项1 交乘项2 ...2021-1-10 21:05 - Hedy1996 - 区域经济学
1 个回复 - 1157 次查看 如题如标题，想知道如果想做交乘项，空间杜宾模型这个命令中，durbin括号中的内容可不可以这样：交乘项1=自变量*控制变量1 交乘项2=自变量*控制变量2 交乘项3=自变量*控制变量3 xsmle 自变量 交乘项1 交乘项2 ...2021-1-10 21:05 - Hedy1996 - 区域经济学
交乘项系数显著但是原自变量系数变得不显著了该如何解释？
5 个回复 - 7453 次查看 模型y=b0+b1*x1+b2*x2，其中x2是虚拟变量，回归结果都是显著的，但是y=b0+b1*x1+b2*x2+b3*x1*x2回归后，b1不显著，其他都显著，该如何解释呢？2017-5-4 22:50 - ybtx777 - Stata专版
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调节效应问题，自变量对因变量正，调节变量对因变量负，交乘项正
14 个回复 - 9695 次查看 调节效应问题，自变量对因变量正，调节变量对因变量负，自变量*调节变量对因变量正，都显著如何解释？<br> 还有一种情况，自变量对因变量正，调节变量对因变量负，都显著，加入自变量*调节变量的交乘项模型回归， ...2019-4-26 11:34 - 常涓 - 爱问频道
14 个回复 - 9695 次查看 调节效应问题，自变量对因变量正，调节变量对因变量负，自变量*调节变量对因变量正，都显著如何解释？<br> 还有一种情况，自变量对因变量正，调节变量对因变量负，都显著，加入自变量*调节变量的交乘项模型回归， ...2019-4-26 11:34 - 常涓 - 爱问频道
被解释变量是虚拟变量，解释变量是DID交乘项，企业、国家、年
1 个回复 - 1406 次查看 被解释变量是虚拟变量（是否是交通基础设施行业），解释变量是DID交乘项（是否为一带一路国家、是否在一带一路政策发生之后），企业、国家、年份三维面板数据，这种回归应该怎么做啊？2022-7-15 19:35 - Miraitowaqiu - Forum
1 个回复 - 1406 次查看 被解释变量是虚拟变量（是否是交通基础设施行业），解释变量是DID交乘项（是否为一带一路国家、是否在一带一路政策发生之后），企业、国家、年份三维面板数据，这种回归应该怎么做啊？2022-7-15 19:35 - Miraitowaqiu - Forum
【ivreghdfe】交乘项的工具变量选择and不显示第一阶段F值
4 个回复 - 1744 次查看 请教各位大佬！！ 基准回归方程为： reghdfe y x z xz $c, absorb( id year ) vce(cluster id) 我的内生变量为z，我给z找到了一个工具变量ziv，同时构造交乘项工具变量xziv 使用工具变量进行2SLS的回归 ...2022-10-20 10:56 - 我是工作狂2009 - Stata专版
4 个回复 - 1744 次查看 请教各位大佬！！ 基准回归方程为： reghdfe y x z xz $c, absorb( id year ) vce(cluster id) 我的内生变量为z，我给z找到了一个工具变量ziv，同时构造交乘项工具变量xziv 使用工具变量进行2SLS的回归 ...2022-10-20 10:56 - 我是工作狂2009 - Stata专版
加入交乘项，自变量变得不显著是什么原因？怎么解释
9 个回复 - 17072 次查看 例如自变量有a b c ,且都显著，但是加入交乘项ab，后交乘项ab显著,但是a变得不显著了？如何解释结果？ 求大神帮助，，，谢谢2018-5-18 15:23 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
9 个回复 - 17072 次查看 例如自变量有a b c ,且都显著，但是加入交乘项ab，后交乘项ab显著,但是a变得不显著了？如何解释结果？ 求大神帮助，，，谢谢2018-5-18 15:23 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
双重差分模型能在加一个DID与某变量的交乘项吗
1 个回复 - 1230 次查看 求大神： 基本模型是y=b0+b1*post+b2*treat+b3*post*treat+controls+e 现在想研究政策效果是通过调节x对y的影响实现的，应该如何设计模型呢？ 比如能不能写成：y=b0+b1*post+b2*treat+b3*post*treat+b4*post*x+b5 ...2019-7-22 17:20 - lucy20111228 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1230 次查看 求大神： 基本模型是y=b0+b1*post+b2*treat+b3*post*treat+controls+e 现在想研究政策效果是通过调节x对y的影响实现的，应该如何设计模型呢？ 比如能不能写成：y=b0+b1*post+b2*treat+b3*post*treat+b4*post*x+b5 ...2019-7-22 17:20 - lucy20111228 - 悬赏大厅
求助！请问三个变量相乘的交乘项怎么用stata进行回归
3 个回复 - 2556 次查看 y=a+b*x1+c*x2+d*x3+e*x1*x2+f*x1*x3+g*x2*x3+h*x1*x2*x3类似这种是和调节效应的思路一样吗 gen Y1=x1*x2 gen Y2=x1*x3 gen Y3=x2*x3 gen Y4=x1*x2*x3 然后进行回归吗？2022-1-13 16:35 - 字足各 - Stata专版
3 个回复 - 2556 次查看 y=a+b*x1+c*x2+d*x3+e*x1*x2+f*x1*x3+g*x2*x3+h*x1*x2*x3类似这种是和调节效应的思路一样吗 gen Y1=x1*x2 gen Y2=x1*x3 gen Y3=x2*x3 gen Y4=x1*x2*x3 然后进行回归吗？2022-1-13 16:35 - 字足各 - Stata专版
stata工具变量使用两阶段最小二乘法，如何在第二阶段回归中使用交乘项？
7 个回复 - 1111 次查看 在使用上市公司与所在省政府距离作为工具变量，主回归使用的是交乘项做的DID，因此在使用工具变量时应该怎么把交乘项放进第二阶段回归中呢？我找不到方法了，求求大神帮助主要研究设计如下：2022-8-2 09:56 - Yeshusong - Stata专版
7 个回复 - 1111 次查看 在使用上市公司与所在省政府距离作为工具变量，主回归使用的是交乘项做的DID，因此在使用工具变量时应该怎么把交乘项放进第二阶段回归中呢？我找不到方法了，求求大神帮助主要研究设计如下：2022-8-2 09:56 - Yeshusong - Stata专版
DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？
9 个回复 - 5955 次查看 DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？一般是要求同时有时间虚拟变量、处理组虚拟变量、两个虚拟变量的交乘项。但一些权威文献中只有交乘项，没有设置单个虚拟变量。请问这样做正确吗？2019-10-17 12:22 - ZZ1119 - 求助成功区
9 个回复 - 5955 次查看 DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？一般是要求同时有时间虚拟变量、处理组虚拟变量、两个虚拟变量的交乘项。但一些权威文献中只有交乘项，没有设置单个虚拟变量。请问这样做正确吗？2019-10-17 12:22 - ZZ1119 - 求助成功区
如何交乘项对被解释变量影响的异质性？
1 个回复 - 1338 次查看 各位请教一个问题：如果想研究交乘项对被解释变量影响的异质性，一般是如何操作的？例如我想研究A变量对B与C关系的调节作用可能会在不同产权性质的企业有所差异，我能想到的就是分组，例如国有组 交乘项作为解释变量 ...2022-7-2 14:56 - twinkle1211 - Stata专版
1 个回复 - 1338 次查看 各位请教一个问题：如果想研究交乘项对被解释变量影响的异质性，一般是如何操作的？例如我想研究A变量对B与C关系的调节作用可能会在不同产权性质的企业有所差异，我能想到的就是分组，例如国有组 交乘项作为解释变量 ...2022-7-2 14:56 - twinkle1211 - Stata专版
有关虚拟变量的交乘项做调节效应，虚拟变量被omit了
0 个回复 - 872 次查看 我想研究2016年某政策出台对主回归的影响，取2016年之前为0，之后为1，做调节效应时虚拟变量被omit了，是不是和年份固定效应产生多重共线性了？请问这是为什么？直接将不控制年份了可行吗？2022-5-18 00:09 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
0 个回复 - 872 次查看 我想研究2016年某政策出台对主回归的影响，取2016年之前为0，之后为1，做调节效应时虚拟变量被omit了，是不是和年份固定效应产生多重共线性了？请问这是为什么？直接将不控制年份了可行吗？2022-5-18 00:09 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
请问当虚拟变量作为调节变量，解释变量与其交乘项时的结果怎么解读？
3 个回复 - 4682 次查看 比如，y，x，调节变量为制度法律环境（好/坏=1/0）。当x的回归系数为正，x*制度法律环境的系数为负数时，是在好的制度法律环境地区的企业，x对y有更强的作用，还是坏的制度环境地区的企业，x对y更显著？如果此时x*制 ...2020-11-18 17:22 - 好吃的南瓜 - Stata专版
3 个回复 - 4682 次查看 比如，y，x，调节变量为制度法律环境（好/坏=1/0）。当x的回归系数为正，x*制度法律环境的系数为负数时，是在好的制度法律环境地区的企业，x对y有更强的作用，还是坏的制度环境地区的企业，x对y更显著？如果此时x*制 ...2020-11-18 17:22 - 好吃的南瓜 - Stata专版
在做中介效应时，能加入变量的交乘项吗？
11 个回复 - 11861 次查看 您好，请请教下论坛里的各位高手们，我现在有自变量X、因变量Y、中介变量M,然后在最原始的中介效应分步检验中，我能够加入一个调节变量吗？比如，加入调节变量Z，把Y=a+bX,M=C+DX,Y=e+fX+gM,变成Y=a+bX+hZ+kXZ,M=C+D ...2019-4-5 10:23 - 惠农7 - Stata专版
11 个回复 - 11861 次查看 您好，请请教下论坛里的各位高手们，我现在有自变量X、因变量Y、中介变量M,然后在最原始的中介效应分步检验中，我能够加入一个调节变量吗？比如，加入调节变量Z，把Y=a+bX,M=C+DX,Y=e+fX+gM,变成Y=a+bX+hZ+kXZ,M=C+D ...2019-4-5 10:23 - 惠农7 - Stata专版
inteff是否能使用于两个虚拟变量的交乘项回归？
0 个回复 - 656 次查看 1.inteff命令是否能使用于两个虚拟变量的交乘项回归？（已知能用于连续变量与虚拟变量的交乘项）。如果不能，两个虚拟变量该用什么方法处理？ 2.inteff命令使用后出现“last estimates not found”一般是什么原因？ ...2022-3-29 01:13 - 617816120 - Stata专版
0 个回复 - 656 次查看 1.inteff命令是否能使用于两个虚拟变量的交乘项回归？（已知能用于连续变量与虚拟变量的交乘项）。如果不能，两个虚拟变量该用什么方法处理？ 2.inteff命令使用后出现“last estimates not found”一般是什么原因？ ...2022-3-29 01:13 - 617816120 - Stata专版
回归方程中加入交乘项后，主要解释变量不显著，交乘项非常显著是为啥呢？？
3 个回复 - 3353 次查看 我的回归方程是：Y=X+control; X的系数显著为正，然后我想要说明的是西部地区X对Y的影响更大，所以加入了一个地区的dummy，dum=0时表示东部地区，dum=1时表示中西部地区，然后把X和dum交乘，放入回归方程中，得到： ...2019-12-4 15:17 - 北方的北方有极光 - 爱问频道
3 个回复 - 3353 次查看 我的回归方程是：Y=X+control; X的系数显著为正，然后我想要说明的是西部地区X对Y的影响更大，所以加入了一个地区的dummy，dum=0时表示东部地区，dum=1时表示中西部地区，然后把X和dum交乘，放入回归方程中，得到： ...2019-12-4 15:17 - 北方的北方有极光 - 爱问频道
带有调节变量的回归结果怎么看？自变量系数为正，交乘项系数为负
2 个回复 - 5183 次查看 以下是我的回归结果。num是自变量，n_a是num与a的交乘项，a是引入的调节变量（调节变量时虚拟变量，a=1时代表审计环境好，a=0时代表审计环境差）。第一列是不带调节变量的回归结果，第二列引入调节变量，即增加了n_a ...2018-9-30 17:49 - stata. - Stata专版
2 个回复 - 5183 次查看 以下是我的回归结果。num是自变量，n_a是num与a的交乘项，a是引入的调节变量（调节变量时虚拟变量，a=1时代表审计环境好，a=0时代表审计环境差）。第一列是不带调节变量的回归结果，第二列引入调节变量，即增加了n_a ...2018-9-30 17:49 - stata. - Stata专版
单变量回归不显著，交乘项回归显著，单变量仍不显著
3 个回复 - 4760 次查看 请教一下大家， 在我做那个回归里，A和C回归A不显著，加了B后A也不显著， 但是B是显著，而且和A一起回归也是显著， 加了A和B的交乘项后，交乘项A*B是显著的，这是什么问题？ 可以解释么 文章分析的是A对B与C之 ...2017-11-26 11:37 - ouiuo - Stata专版
3 个回复 - 4760 次查看 请教一下大家， 在我做那个回归里，A和C回归A不显著，加了B后A也不显著， 但是B是显著，而且和A一起回归也是显著， 加了A和B的交乘项后，交乘项A*B是显著的，这是什么问题？ 可以解释么 文章分析的是A对B与C之 ...2017-11-26 11:37 - ouiuo - Stata专版
如果两个单变量都为正，交乘项却为负，该怎么解释
6 个回复 - 8563 次查看 如题，在Y=a0+a1'*X1+a2'*X2+a3'*X1*X2+e1'的方程中，a1和a2都为正，可是a3却为负数，不过不显著，这样的调节效应该怎么解释啊？是我的回归方程有问题吗？求大神解答2019-1-3 22:26 - 圆柱状叶的8 - Stata专版
6 个回复 - 8563 次查看 如题，在Y=a0+a1'*X1+a2'*X2+a3'*X1*X2+e1'的方程中，a1和a2都为正，可是a3却为负数，不过不显著，这样的调节效应该怎么解释啊？是我的回归方程有问题吗？求大神解答2019-1-3 22:26 - 圆柱状叶的8 - Stata专版
stata调节效应中的交乘项的两个变量可以一个滞后，另一个不滞后吗？
4 个回复 - 4358 次查看 自变量滞后一期，调节变量没有滞后，二者可以直接相乘作为交乘项吗？2020-7-10 19:04 - yirong1998 - 灌水吧
4 个回复 - 4358 次查看 自变量滞后一期，调节变量没有滞后，二者可以直接相乘作为交乘项吗？2020-7-10 19:04 - yirong1998 - 灌水吧
虚拟变量及其交乘项如何做回归
29 个回复 - 46134 次查看 研究人民币汇率变动与上市企业财务绩效的相互关系，设计如下模型：其中Es代表企业所属地区,分别包括东部地区和中西部地区，在导入数据的时候我直接用1代表东部地区，0代表中西部地区（如下图）， 问题一：这样可以直 ...2019-3-2 22:56 - dddddhy - Stata专版
29 个回复 - 46134 次查看 研究人民币汇率变动与上市企业财务绩效的相互关系，设计如下模型：其中Es代表企业所属地区,分别包括东部地区和中西部地区，在导入数据的时候我直接用1代表东部地区，0代表中西部地区（如下图）， 问题一：这样可以直 ...2019-3-2 22:56 - dddddhy - Stata专版
请教调节效应的分析，交乘项符号难以解释，自变量正相关，调节变量负相关，交乘项正向
2 个回复 - 6333 次查看 自变量OC过度自信与因变量Lev正相关，薪酬COMP为调节变量，与资本结构负相关，但交乘项为正……与我的假设不符合，假设是薪酬激励具有抑制作用的，现在交乘项显著为正，不是说明反而有强化作用？感觉不太能解释 回归 ...2019-5-30 09:29 - 陌雅黑白 - Stata专版
2 个回复 - 6333 次查看 自变量OC过度自信与因变量Lev正相关，薪酬COMP为调节变量，与资本结构负相关，但交乘项为正……与我的假设不符合，假设是薪酬激励具有抑制作用的，现在交乘项显著为正，不是说明反而有强化作用？感觉不太能解释 回归 ...2019-5-30 09:29 - 陌雅黑白 - Stata专版
变量a回归结果是正相关，变量b回归结果是负相关，那么二者交乘项ab会是正相关吗
5 个回复 - 2514 次查看 变量a回归结果是正相关，变量b回归结果是负相关，那么二者交乘项ab会是正相关吗？如图，SA系数为负，C-SCORE系数为正，但二者交乘项为正，因为之前看的文章大都是一正一负交乘项为负，所以想问问这种情况是否存在，为 ...2019-1-31 09:54 - 一只小猪吼 - 爱问频道
5 个回复 - 2514 次查看 变量a回归结果是正相关，变量b回归结果是负相关，那么二者交乘项ab会是正相关吗？如图，SA系数为负，C-SCORE系数为正，但二者交乘项为正，因为之前看的文章大都是一正一负交乘项为负，所以想问问这种情况是否存在，为 ...2019-1-31 09:54 - 一只小猪吼 - 爱问频道
Stata.中相关性分析两个解释变量正相关，而交乘项负相关
6 个回复 - 2957 次查看 求问，求问。Stata.中相关性分析两个解释变量正相关，而这两个解释变量的交乘项对被解释变量负相关这是怎么回事啊？怎么解释呢2021-10-16 17:09 - 457849675 - 微观经济学
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两个解释变量（均为哑变量）怎么生成交乘项？
3 个回复 - 2458 次查看 code year ABACC trea short 000002 2006 .2144443 1 0 000002 2007 .3443407 1 ...2021-9-18 15:34 - sonyfirst - 计量经济学与统计软件
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Stata关于虚拟变量交乘项的处理
9 个回复 - 2209 次查看 请教各位大神，本人模型简化版为：Y = D*αX + (1-D)*βX 其中D是虚拟变量，根据时间取0或1，具体到stata命令中 应该怎么实现这个呢 可以的话麻烦截下图 说明一下怎么看结果 ，感谢！2021-9-6 08:57 - rer465435 - 悬赏大厅
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DID模型中用处理组虚拟变量treated和时间虚拟变量time相乘，结果构建的交乘项里值有2
1 个回复 - 2140 次查看 为什么两个0-1虚拟变量相乘，构建出来的变量值却有0-1-2，这个2是怎么产生的？2020-5-28 12:56 - totomaqu7909 - Stata专版
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审稿专家说虚拟变量做控制变量应用交乘项
5 个回复 - 3048 次查看 如题，模型中控制变量中（不是调节变量）有一个是虚拟变量，审稿专家说虚拟变量直接加到模型中，只改变了截距项，对斜率没有改变，因此建议用交叉项回归。不知道是不是我看的论文有限，没有见过这种的，虚拟变量做控 ...2021-7-3 12:45 - jiangzhucao - Stata专版
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模型中虚拟变量的个数可以大于定量变量的个数吗？虚拟变量较多的时候，必须有交乘项吗
0 个回复 - 776 次查看 模型中虚拟变量的个数可以大于定量变量的个数吗？虚拟变量较多的时候，必须有交乘项吗？2021-6-26 18:51 - 软软是大脸猫 - 爱问频道
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交乘项虚拟变量为啥出来都是0
1 个回复 - 1369 次查看 命令如下，然后交乘出的虚拟变量为0的那一个指标都是0是什么情况2021-6-11 21:04 - 123456ascv - Stata专版
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怎么获得原变量与年度虚拟变量的交乘项
2 个回复 - 3793 次查看 阅读文献时候， 看到：“将坡度与年度虚拟变量的交乘项作为工具变量引入模型”， 小白请问，应该如何获得这个交乘项呢？ 坡度数据是一个截面数据，为了获得包含了地区与时间信息的面板数据，看到文献中大多这么做 ...2020-3-18 15:08 - 洋芋头姐姐 - Stata专版
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多个虚拟变量与连续变量的交乘项
1 个回复 - 2079 次查看 我在研究不同汇率制度对X影响Y这一过程的影响时，加入汇率制度与X的交乘项。X是连续变量，而汇率制度有三种，设了两个虚拟变量，一个是中间汇率制度，是取1，不是取0；一个是固定汇率制，是取1，不是取0；浮动汇率制 ...2020-10-4 20:06 - 燕云阿铎 - Stata专版
1 个回复 - 2079 次查看 我在研究不同汇率制度对X影响Y这一过程的影响时，加入汇率制度与X的交乘项。X是连续变量，而汇率制度有三种，设了两个虚拟变量，一个是中间汇率制度，是取1，不是取0；一个是固定汇率制，是取1，不是取0；浮动汇率制 ...2020-10-4 20:06 - 燕云阿铎 - Stata专版
请教一个虚拟变量与连续变量交乘项的问题
1 个回复 - 2079 次查看 请问虚拟变量与连续变量的交乘项属于什么类型的变量？还是连续变量吗？初学者，还请大家不吝赐教！2021-3-10 09:46 - wsxok - Stata专版
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请问各位老师PSM能做虚拟变量和一个连续变量的交乘项对被解释变量的影响吗？
2 个回复 - 2472 次查看 最近在做论文中，我研究政策虚拟变量与一个连续变量的交乘项对经济增长的影响，导师说用普通的面板回归结论不稳健，请问各位老师PSM能做虚拟变量和一个连续变量的交乘项对被解释变量的影响吗？要是不能做用其他什么方 ...2019-6-1 10:05 - hejiyan - Stata专版
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内生变量有交乘项怎么做处理效应模型？
2 个回复 - 1037 次查看 比如y=x*c+x+c，因为x为内生变量，所以x和x*c均是内生的，此时的处理效应模型应该怎么写代码呢？2019-12-15 18:38 - 1056972248 - Stata专版
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2sls做内生变量的交乘项
0 个回复 - 999 次查看 调节效应交叉项做2sls检验时的命令是什么？是ivregress 2sls y w (x c.x#c.w= z c.z#c.w)吗？做内生性检验时具体流程是什么样2020-11-16 14:51 - Paper2018 - Stata专版
0 个回复 - 999 次查看 调节效应交叉项做2sls检验时的命令是什么？是ivregress 2sls y w (x c.x#c.w= z c.z#c.w)吗？做内生性检验时具体流程是什么样2020-11-16 14:51 - Paper2018 - Stata专版
调节效应交乘项为正，单变量为负怎么解释啊？！
31 个回复 - 51094 次查看 求大神帮忙！！！！急！！！！！！！！！！！！！！！！如题：毕业论文数据做调节效应，但STATA实证结果： Y1=a0+a1*X1+a2*X2+e1 Y2=a0+a1'*X1+a2'*X2+a3'*X1*X2+e1' 方程1中a1，a2系数都为正 方程2中a1‘为负， ...2016-3-18 18:42 - 木木的唯一 - Stata专版
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加入交乘项后，原解释变量的显著性发生变化，怎么解释，这样合理吗？
4 个回复 - 5169 次查看 三个模型：y=aX1+z y=bX2+Z y=aX1+bX2+CX1*X2+Z 我希望的结果 是 a b c值都是显著的正相关。但是模型三的结果改变了原来的显著性，这样能行吗？怎样解释呢？ 结果 ： ...2016-4-11 22:54 - 无尘 - 爱问频道
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解释因变量与交乘项？
1 个回复 - 1091 次查看 已知A对B有影响，线性回归 lm（y~A）的p=0.8，线性回归 lm（y~B）的p=0.016，然后交乘 lm（y~A*B）中，A的p=0.054，B的p=0.014，A*B的p=0.051。 . 请问：如何解释y，A，B之间的关系？ 谢谢各位老师！2020-5-3 14:04 - alasaa - 数据分析与数据挖掘
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虚拟变量和内生变量的交乘项是不是内生变量？
4 个回复 - 3789 次查看 虚拟变量和内生变量的交乘项是不是内生变量？stata两阶段回归时该如何处理？2016-3-6 21:53 - caoxu94 - 爱问频道
4 个回复 - 3789 次查看 虚拟变量和内生变量的交乘项是不是内生变量？stata两阶段回归时该如何处理？2016-3-6 21:53 - caoxu94 - 爱问频道
一个交乘项改变自变量的影响方向？加入交乘项后原本正向显著的自变量变成了负显著？
9 个回复 - 3751 次查看 最近在做一个比较玄幻的研究课题，自变量为A，因变量为T，另有一个自变量是L，理论假设是L对A有影响，A对T有影响，探究L是否会对A对T关系产生影响。 因此有三个回归方程如下： （1）L对A，A=α+β1L+β2Controlvar ...2019-12-3 21:57 - 超级无敌大虾米 - Stata专版
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在DID时，treat被omit掉了，导出结果时可以只留下交乘项和其他变量吗？不展示政策虚拟
13 个回复 - 5700 次查看 [/td][/tr] [tr][/tr] [/table]2019-11-18 21:54 - zhandayun - Stata专版
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各位大神，在线等，麻烦帮帮我。如果调节变量和交乘项多重共线，那么能不加入调节吗
9 个回复 - 5025 次查看 我是非平衡面板数据，我的模型是y=ax+bm+cx*m，其中x是自变量，m是调节变量，相关性检验的结果是x*m和m系数达到0.992，高度共线。模型中不加入m的话y=ax+cx*m结果很好，一加入m，结果和假设就不一致，我也对m和x分别 ...2017-9-12 16:22 - iok250 - Stata专版
9 个回复 - 5025 次查看 我是非平衡面板数据，我的模型是y=ax+bm+cx*m，其中x是自变量，m是调节变量，相关性检验的结果是x*m和m系数达到0.992，高度共线。模型中不加入m的话y=ax+cx*m结果很好，一加入m，结果和假设就不一致，我也对m和x分别 ...2017-9-12 16:22 - iok250 - Stata专版
reghdfe是否可用于一年的调查数据中的个体出生年份和解释变量做交乘项进行双重差分
1 个回复 - 1546 次查看 因为reghdfe一般用于面板数据的分析，想请教给位，如果用一年的调查数据（如chns，cfps等数据）中的个体出生年份和解释变量做交乘项进行双重差分，reghdfe命令是否适用？此时用来控制地区和出生年份的固定效应？2019-8-15 15:50 - 13535555376 - Stata专版
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eviews做DID其他变量显著但是交乘项不显著是什么原因？
2 个回复 - 5368 次查看 我在做一个论文，地区和时间两个虚拟变量，意图用交乘项来表示政策影响，但是其他的都显著，只有交乘项不显著有没有什么合理的解释啊？2018-3-30 15:45 - tantaijinglun - EViews专版
2 个回复 - 5368 次查看 我在做一个论文，地区和时间两个虚拟变量，意图用交乘项来表示政策影响，但是其他的都显著，只有交乘项不显著有没有什么合理的解释啊？2018-3-30 15:45 - tantaijinglun - EViews专版
做调节效应，加入交乘项后主要变量不显著了是为什么啊？可以认为调节效应显著吗？
2 个回复 - 10802 次查看 做调节效应，加入交乘项后主要变量不显著了是为什么啊？可以认为调节效应显著吗？2019-4-27 20:01 - 八小拜 - Stata专版
2 个回复 - 10802 次查看 做调节效应，加入交乘项后主要变量不显著了是为什么啊？可以认为调节效应显著吗？2019-4-27 20:01 - 八小拜 - Stata专版
【交乘项的解读】怎么解释两连续变量构成的交乘项的系数？
19 个回复 - 36078 次查看 不知道大家有没有遇到过这样的问题： y=b0+b1X1+b2X2+b3X1*X2其中，X1和X2都是连续型的变量。 回归结果，b1、b2显著为正，b3显著为负。 请问： 是X1抑制了X2对y的正向作用？ 还是X2抑制了X1对y的正向作用 ...2015-1-4 12:42 - txd2011又来了 - Stata专版
19 个回复 - 36078 次查看 不知道大家有没有遇到过这样的问题： y=b0+b1X1+b2X2+b3X1*X2其中，X1和X2都是连续型的变量。 回归结果，b1、b2显著为正，b3显著为负。 请问： 是X1抑制了X2对y的正向作用？ 还是X2抑制了X1对y的正向作用 ...2015-1-4 12:42 - txd2011又来了 - Stata专版
Stata回归分析，本来自变量显著，加入调节变量后不显著，调节变量和自变量交乘项显著
3 个回复 - 7827 次查看 FE分析，本来自变量是显著为负的，但是加入调节变量后，调节变量和自变量交乘项显著、自变量为负但不显著了，这样还可以解释调节变量具有调节作用吗？ 比如A对C显著，加入B作为调节变量后，A不显著了，但是A*B显著。 ...2019-3-21 01:29 - 小包子zz - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 7827 次查看 FE分析，本来自变量是显著为负的，但是加入调节变量后，调节变量和自变量交乘项显著、自变量为负但不显著了，这样还可以解释调节变量具有调节作用吗？ 比如A对C显著，加入B作为调节变量后，A不显著了，但是A*B显著。 ...2019-3-21 01:29 - 小包子zz - 计量经济学与统计软件
请教：虚拟变量交乘项共线性问题
3 个回复 - 7047 次查看 如题，设置了一个虚拟变量X1取值0和1，一个分类变量X2取值0,1,2,3，然后这两个变量的交乘项X1*X2。将这三个变量作为自变量进行多元回归时发现，在模型1里X1与交乘项有共线性，在模型2里X2与交乘项有共线性。因此不能 ...2011-3-6 21:29 - 沈沈 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 7047 次查看 如题，设置了一个虚拟变量X1取值0和1，一个分类变量X2取值0,1,2,3，然后这两个变量的交乘项X1*X2。将这三个变量作为自变量进行多元回归时发现，在模型1里X1与交乘项有共线性，在模型2里X2与交乘项有共线性。因此不能 ...2011-3-6 21:29 - 沈沈 - 计量经济学与统计软件
我的一个交乘项是0、1变量，但是0样本和1样本数量差距很大，对实证结果有影响吗？要处理吗？处理的话怎
4 个回复 - 1758 次查看 2021-2-2 13:08 - 六度分隔理论892 - 学术道德监督
4 个回复 - 1758 次查看 2021-2-2 13:08 - 六度分隔理论892 - 学术道德监督
回归出来的系数如何生成变量，做交乘项？
1 个回复 - 1515 次查看 stata中跑了两个回归，是Y=a0+a1X+u 、 Y=b0+b1X+u这种形式的模型，现在想把两个回归中自变量X的系数a1、b1提取出来，产生一个交乘项a1*b1， 请问如何把系数a1、b1生成变量呢？2018-6-12 09:14 - 向东看日没5 - Stata专版
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在回归模型中加入两个变量的交乘项是否违背了（OLS）线性假设？
0 个回复 - 731 次查看 如果交乘项显著，是不是意味着没有加入交乘项的结果是不可靠的？2018-5-13 22:29 - peyzf - Stata专版
0 个回复 - 731 次查看 如果交乘项显著，是不是意味着没有加入交乘项的结果是不可靠的？2018-5-13 22:29 - peyzf - Stata专版
自变量及其交乘项问题
3 个回复 - 1250 次查看 请问：一个模型中两个自变量和其交乘项是否都要出现？ 显著性是不是只要看交乘项是否显著就可以了？2018-4-21 10:16 - 九尾小妖精 - Stata专版
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求教！模型中的交乘项一定必须有一个变量时虚拟变量么？
4 个回复 - 9072 次查看 求教两个问题！ 1.回归模型中的交乘项一定必须有一个变量是虚拟变量么，能不能两个都为连续变量？ 2.稳健性测试可以选择更换变量的方式，那么我在稳健性测试中用ROE换ROA可以么？或者用不同方式计算的ROA（ROA的四 ...2012-8-22 10:54 - 1身1世 - Stata专版
4 个回复 - 9072 次查看 求教两个问题！ 1.回归模型中的交乘项一定必须有一个变量是虚拟变量么，能不能两个都为连续变量？ 2.稳健性测试可以选择更换变量的方式，那么我在稳健性测试中用ROE换ROA可以么？或者用不同方式计算的ROA（ROA的四 ...2012-8-22 10:54 - 1身1世 - Stata专版
两个自变量与被解释变量负相关，交乘后的交乘项也与被解释变量负相关，怎么解释？
2 个回复 - 2568 次查看 两个自变量与被解释变量负相关，交乘后的交乘项也与被解释变量负相关，怎么解释？2018-3-19 10:32 - carryo - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2568 次查看 两个自变量与被解释变量负相关，交乘后的交乘项也与被解释变量负相关，怎么解释？2018-3-19 10:32 - carryo - 计量经济学与统计软件
stata回归中如果使用了交乘项，那么交乘的双方是否都必须作为单独变量在回归中出现呢
7 个回复 - 7065 次查看 请问各位前辈stata回归中如果使用了交乘项，那么交乘的双方是否都必须作为单独变量在回归中出现呢？另外此时是否要求单独变量和交乘项的P值都显著才能用来解释问题，还是说交乘项显著即可？2017-2-27 11:06 - 庐州古月 - 爱问频道
7 个回复 - 7065 次查看 请问各位前辈stata回归中如果使用了交乘项，那么交乘的双方是否都必须作为单独变量在回归中出现呢？另外此时是否要求单独变量和交乘项的P值都显著才能用来解释问题，还是说交乘项显著即可？2017-2-27 11:06 - 庐州古月 - 爱问频道
调节变量：分组回归还是交乘项？
0 个回复 - 4252 次查看 资本结构部分调整模型： 如图，Lev为被解释变量，Market为解释变量。 现有一变量X（假定为融资约束程度变量）为调节变量，是该用分组回归还是加入交乘项？ 1.若加入交乘项，应怎样设计模型？ 2.若分组为融资约束 ...2017-7-16 22:26 - 丸子同学加油 - Stata专版
0 个回复 - 4252 次查看 资本结构部分调整模型： 如图，Lev为被解释变量，Market为解释变量。 现有一变量X（假定为融资约束程度变量）为调节变量，是该用分组回归还是加入交乘项？ 1.若加入交乘项，应怎样设计模型？ 2.若分组为融资约束 ...2017-7-16 22:26 - 丸子同学加油 - Stata专版
请教大家一个问题：在加入交乘项回归后，为什么前两个变量就变得不显著了？
4 个回复 - 3873 次查看 本文模型如下： Y=ax1;y=bx2;y=ax1+bx2+cx1*x2,其中，x1、x2已经经过去中处理。加入交乘项后：x1不显著，X2不显著，只有交乘项比较显著 感谢2017-7-1 09:12 - guoyingnihao - Stata专版
4 个回复 - 3873 次查看 本文模型如下： Y=ax1;y=bx2;y=ax1+bx2+cx1*x2,其中，x1、x2已经经过去中处理。加入交乘项后：x1不显著，X2不显著，只有交乘项比较显著 感谢2017-7-1 09:12 - guoyingnihao - Stata专版
求助！在EGARCH模型中加入虚拟变量和其他自变量的交乘项
1 个回复 - 2457 次查看 如题，想研究某一制度实行前后对EGARCH模型中其他自变量的影响。以非对称项为例，研究该制度是否能够减少股市波动的杠杆效应。我想在条件方差方程里加入虚拟变量和其他变量的交乘项，但是EGARCH模型的自变量都是Evie ...2016-4-9 10:10 - 201203089 - EViews专版
1 个回复 - 2457 次查看 如题，想研究某一制度实行前后对EGARCH模型中其他自变量的影响。以非对称项为例，研究该制度是否能够减少股市波动的杠杆效应。我想在条件方差方程里加入虚拟变量和其他变量的交乘项，但是EGARCH模型的自变量都是Evie ...2016-4-9 10:10 - 201203089 - EViews专版
交乘项变量的设定
2 个回复 - 3762 次查看 一些计量分析中会出现交乘项的问题，比如A变量与B变量的交乘项AxB的对应数值是不是A变量数值和B变量数值的乘积呢？谢谢！2014-6-2 01:02 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3762 次查看 一些计量分析中会出现交乘项的问题，比如A变量与B变量的交乘项AxB的对应数值是不是A变量数值和B变量数值的乘积呢？谢谢！2014-6-2 01:02 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
