结果：找到“面板向量自回归模型”相关内容20个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
PVAR 面板向量自回归模型:理论+操作+do文件（代码）in Stata1 个回复 - 278 次查看 Ch6-面板向量自回归模型-PVAR操作1.do Ch6.3 面板向量自回归模型【Stata操作】.pdf Ch6.1 面板向量自回归模型【理论课】PVAR.pdf Ch6.2 面板向量自回归模型【Stata操作】.pdf Ch6.1 面板向量自回归模型2【建模步 ...2024-5-18 19:12 - 2023Hua - 现金交易版
【教学课件】西南财经大学 面板数据模型及Stata应用0 个回复 - 313 次查看 【教学课件】西南财经大学 面板数据模型及Stata应用第1讲面板数据模型与Stata软件介绍第2讲变截距面板数据模型第3讲多维固定效应模型第4讲变系数面板数据模型第5讲动态面板数据模型第6讲面板向量自回归模型第7 ...2024-2-1 22:29 - wangziyan666 - 现金交易版
最新stata外部命令大全（空间计量、面板门槛、pvar、中介效应、系统GMM等涵盖全部2 个回复 - 939 次查看 stata在安装后只自带了一些基础命令，而做各个计量模型的时候需要用到外部命令，我们把这些外部命令包全部打包分享给大家，希望可以节省大家的时间，提高大家的科研效率！ 这些命令包按照a-z的顺序全部排列好了，涵 ...2023-6-23 18:34 - 经管千寻 - 现金交易版
面板向量自回归模型（pvar）实证命令和结果解释全介绍13 个回复 - 3647 次查看 本科毕业论文最强（简单实用容易通过）模型pvar（面板向量自回归模型）。计量小白、stata新手....... 只要你需要使用pvar模型，那么这份do文档是绝对适合你的，里面包括详细的命令和结果介绍。 注意：里面只有实证 ...2022-1-16 21:38 - 考研啊成功 - 现金交易版
两种面板向量自回归模型的程序、优缺点和命令：PVAR2和PVAR201514 个回复 - 9640 次查看 各位同学，相信大家在写论文的时候会经常用到面板向量自回归模型，PVAR模型的概念的用途我就不多做介绍了，论坛或文献上都有很多。我研究这个模型也有比较长的时间了，目前主要有两种PVAR程序可以在stata上运行。一种 ...2019-7-11 21:03 - xlolfsh - 现金交易版
关于stata中pvar（面板向量自回归模型）的问题请教
277 个回复 - 74703 次查看 各位同仁大家好。最近在做面板向量自回归模型的时候遇到了问题，快抓狂了。 我的数据集中，有ticker（SH股票代码），date（周时间，2004-2012），turnover（换手率），discount（封闭式基金折价率），AAR（异常收益 ...2012-2-26 15:30 - fudanly - Stata专版
277 个回复 - 74703 次查看 各位同仁大家好。最近在做面板向量自回归模型的时候遇到了问题，快抓狂了。 我的数据集中，有ticker（SH股票代码），date（周时间，2004-2012），turnover（换手率），discount（封闭式基金折价率），AAR（异常收益 ...2012-2-26 15:30 - fudanly - Stata专版
统计建模大赛培训材料:VAR和PVAR(面板向量自回归模型）247 个回复 - 34718 次查看 课件核心内容：VAR模型和PVAR模型（即面板向量自回归模型） 使用软件：Eviews(VAR模型）和Stata13.0（PVAR模型）,后者可去stata专版下载。 上传材料清单：课件（106页）；案例数据文件；PVAR模 ...2015-11-2 08:45 - 耕耘使者 - 现金交易版
面板向量自回归模型与STATA操作分析0 个回复 - 881 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 项目描述：相关数据已具备，且数据量较少，只需配合软件分析给出运行分析结果及实证建议 对承接人的要求：有相关成功案例 所需技术：熟练掌握STATA 操作 完成时间： ...2020-4-23 10:58 - 学术蚂蚁 - 现金交易版
PVAR模型（面板向量自回归模型）
1 个回复 - 1077 次查看 面板向量自回归模型（Panel Vector Autoregression，PVAR）是一种强大的统计工具，用于分析多个时间序列变量在面板数据中的动态关系。它在宏观经济、金融和社会科学等领域有着广泛应用。以下是对 PVAR 模型的详细讲解 ...2024-5-4 14:57 - 756029691 - Stata专版
1 个回复 - 1077 次查看 面板向量自回归模型（Panel Vector Autoregression，PVAR）是一种强大的统计工具，用于分析多个时间序列变量在面板数据中的动态关系。它在宏观经济、金融和社会科学等领域有着广泛应用。以下是对 PVAR 模型的详细讲解 ...2024-5-4 14:57 - 756029691 - Stata专版
pvar 面板向量自回归模型的步骤保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。
13 个回复 - 3607 次查看 为了方便使用，我把变量用大写绿色字母表示了。保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。 S1输入数据并清洗数据data cleaning *将经费变量进行CPI换算，以2010年为基期，1978=100的CPI为调节因子 foreach ...2021-12-3 09:00 - 甲以时日 - Stata专版
13 个回复 - 3607 次查看 为了方便使用，我把变量用大写绿色字母表示了。保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。 S1输入数据并清洗数据data cleaning *将经费变量进行CPI换算，以2010年为基期，1978=100的CPI为调节因子 foreach ...2021-12-3 09:00 - 甲以时日 - Stata专版
请问面板向量自回归模型的时间效应和个体效应应该是必须加的吧？
0 个回复 - 504 次查看 看论文，有的论文只加了时间效应，有的只加了个体效应，有的两个都加了，请问这个加的标准是什么？2023-5-3 10:03 - wodeai863130 - 新手入门区
0 个回复 - 504 次查看 看论文，有的论文只加了时间效应，有的只加了个体效应，有的两个都加了，请问这个加的标准是什么？2023-5-3 10:03 - wodeai863130 - 新手入门区
求问:固定效应模型FE和面板向量自回归模型PVAR的区别
5 个回复 - 1119 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板向量自回归模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中解释变量是滞后项，算检测动态关系吗？ 先 ...2023-1-5 16:16 - qiaoqiaoeo - 悬赏大厅
5 个回复 - 1119 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板向量自回归模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中解释变量是滞后项，算检测动态关系吗？ 先 ...2023-1-5 16:16 - qiaoqiaoeo - 悬赏大厅
求问:固定效应模型FE和面板向量自回归模型PVAR的区别
1 个回复 - 367 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板商量指挥规模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中引入滞后项，算检测动态关系吗？ 先谢谢各位 ...2023-1-4 21:29 - qiaoqiaoeo - Forum
1 个回复 - 367 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板商量指挥规模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中引入滞后项，算检测动态关系吗？ 先谢谢各位 ...2023-1-4 21:29 - qiaoqiaoeo - Forum
面板向量自回归模型（PVAR）全过程实现方法
29 个回复 - 15307 次查看 最近找了好多资料，终于自己摸索出来了面板向量自回归（PVAR）模型的全过程， 希望能帮到需要的朋友，小白也能完全看懂，有不懂的也可以问我，看到了我会回复大家的。2019-2-22 13:24 - Asher117 - Stata专版
29 个回复 - 15307 次查看 最近找了好多资料，终于自己摸索出来了面板向量自回归（PVAR）模型的全过程， 希望能帮到需要的朋友，小白也能完全看懂，有不懂的也可以问我，看到了我会回复大家的。2019-2-22 13:24 - Asher117 - Stata专版
PVAR面板向量自回归模型-建模步骤流程图
15 个回复 - 23359 次查看 从输入数据开始，到面板单位根检验，若数据是平稳的，再进行面板向量自回归模型建模。 要确定最优滞后阶数、稳定性检验、Granger因果检验、脉冲响应、方差分解等等。见下图吧。 来源链接http://bbs.pinggu.org ...2018-10-16 17:53 - 牛牛2011 - Stata专版
15 个回复 - 23359 次查看 从输入数据开始，到面板单位根检验，若数据是平稳的，再进行面板向量自回归模型建模。 要确定最优滞后阶数、稳定性检验、Granger因果检验、脉冲响应、方差分解等等。见下图吧。 来源链接http://bbs.pinggu.org ...2018-10-16 17:53 - 牛牛2011 - Stata专版
面板向量自回归模型（pvar）结果分析
22 个回复 - 23855 次查看 小弟准备写篇论文用到面板向量自回归模型（PVAR）但是对于回归系数的显著性只给了T统计量，怎么来看它显不显著。有劳各位大虾了 b_GMM是系数，se_GMM是标准差，t_GMM是统计量 GMM started : 20:4 ...2011-10-27 21:20 - zzq_88 - Stata专版
22 个回复 - 23855 次查看 小弟准备写篇论文用到面板向量自回归模型（PVAR）但是对于回归系数的显著性只给了T统计量，怎么来看它显不显著。有劳各位大虾了 b_GMM是系数，se_GMM是标准差，t_GMM是统计量 GMM started : 20:4 ...2011-10-27 21:20 - zzq_88 - Stata专版
面板向量自回归模型（PVAR）GMM估计
2 个回复 - 2677 次查看 请问PVAR模型如果GMM估计结果不显著的话，还可以做后续的脉冲响应和方差分解吗，对结果有影响吗2020-3-20 11:57 - 人向宛陵稀7 - Stata专版
2 个回复 - 2677 次查看 请问PVAR模型如果GMM估计结果不显著的话，还可以做后续的脉冲响应和方差分解吗，对结果有影响吗2020-3-20 11:57 - 人向宛陵稀7 - Stata专版
求面板向量自回归模型的stata代码
2 个回复 - 4017 次查看 求面板数据自回归模型的stata命令，有谁会的求指教，论坛币或者RMB可以商量！联系微信qinshang813或者在这里留言，谢谢！2018-11-7 16:16 - 异界使徒 - Stata专版
2 个回复 - 4017 次查看 求面板数据自回归模型的stata命令，有谁会的求指教，论坛币或者RMB可以商量！联系微信qinshang813或者在这里留言，谢谢！2018-11-7 16:16 - 异界使徒 - Stata专版
