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bekk_garch+VAR_BEKK_GARCH+厚尾分布（T分布）+溢出效应检验。
19 个回复 - 5128 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
19 个回复 - 5128 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量
1 个回复 - 610 次查看 【作者(必填)】 陈荣达王泽李泽西王聪聪余乐安何牧原 【文题(必填)】 厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量 【年份(必填)】 2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.asp ...2018-3-15 17:32 - internet.hzx - 求助成功区
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厚尾分布下GARCH-EVT-VaR(ES)模型的构建及实证
7 个回复 - 4678 次查看 厚尾分布下GARCH-EVT-VaR(ES)模型的构建及实证2009-12-29 23:48 - fulei2003 - 论文版
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哪位有《厚尾分布条件下的金融市场风险度量研究》这篇文章，非常感谢
2 个回复 - 883 次查看 【作者(必填)】 王频 【文题(必填)】 厚尾分布条件下的金融市场风险度量研究 【年份(必填)】 《武汉大学》 2005年 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10486-2006032035 ...2012-6-24 14:25 - henangao - 求助成功区
2 个回复 - 883 次查看 【作者(必填)】 王频 【文题(必填)】 厚尾分布条件下的金融市场风险度量研究 【年份(必填)】 《武汉大学》 2005年 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10486-2006032035 ...2012-6-24 14:25 - henangao - 求助成功区
请问什么叫尖峰厚尾分布【新人】
26 个回复 - 61938 次查看 看论文都说股票的收益率图的特点是尖峰厚尾，请问尖峰和厚尾有什么特点吗？ 尖峰是峰度大于3吗？那么厚尾又是什么数学尺度？2010-7-11 20:34 - juventino永恒 - 经济统计专版
26 个回复 - 61938 次查看 看论文都说股票的收益率图的特点是尖峰厚尾，请问尖峰和厚尾有什么特点吗？ 尖峰是峰度大于3吗？那么厚尾又是什么数学尺度？2010-7-11 20:34 - juventino永恒 - 经济统计专版
急求组合VaR的计算方法！因为序列是尖峰厚尾分布，已用GARCH求出单个风险资产的VaR
0 个回复 - 1200 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！我的序列是尖峰厚尾特征的，用GARCH求出了单个风险资产的VaR，可是书上的求组合VaR方法是要满足正太分布才行 ...2018-4-20 13:49 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1200 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！我的序列是尖峰厚尾特征的，用GARCH求出了单个风险资产的VaR，可是书上的求组合VaR方法是要满足正太分布才行 ...2018-4-20 13:49 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
常见的厚尾分布有哪些？
7 个回复 - 25060 次查看 我想了解一下厚尾分布。具体请列举一些厚尾分布，他们的表达式和图形、分布特征、参数对分布函数的影响，以及应用领域。先在此谢过了！2013-10-7 11:32 - 与子偕行 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 25060 次查看 我想了解一下厚尾分布。具体请列举一些厚尾分布，他们的表达式和图形、分布特征、参数对分布函数的影响，以及应用领域。先在此谢过了！2013-10-7 11:32 - 与子偕行 - 金融学（理论版）
请问厚尾分布是什么样的分布啊？
16 个回复 - 26495 次查看 在统计学里面，尤其是在和金融有关的文章里面，经常会提到厚尾分布，那么请问高人厚尾分布究竟是怎么样的一种分布呢？厚尾和肥尾、长尾、拖尾是否一回事啊？它的形式是咋样的，其分布图有何明显的特点呢？我在网上搜 ...2006-8-21 16:04 - xuzhiyong - 金融学（理论版）
16 个回复 - 26495 次查看 在统计学里面，尤其是在和金融有关的文章里面，经常会提到厚尾分布，那么请问高人厚尾分布究竟是怎么样的一种分布呢？厚尾和肥尾、长尾、拖尾是否一回事啊？它的形式是咋样的，其分布图有何明显的特点呢？我在网上搜 ...2006-8-21 16:04 - xuzhiyong - 金融学（理论版）
