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用电量数据
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一、全国历年逐月累计用电量1、数据来源:国际电力网电力统计每月统计的数据2、时间跨度:2004-2021年9月3、区域范围:全国4、指标说明:部分数据截图如下:
二、煤炭行业数据库1、数据来源:WIND数据库+煤炭资源网 ...
2023-10-18 12:47 - jkc1111 - 现金交易版
麦金农协整检验临界值
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最近一直在用
协整检验这一系列的计量方法,其中eg两步法中第二次单位根检验不能用eviews自带的ADF值,而应该用麦金农
协整检验临界值。论坛里没有很详细的麦金农
协整检验临界值的表格和原理介绍。这里就给大家附上麦金 ...
2014-5-28 21:24 - zsmjqnc - EViews专版
eviews关于协整检验求助
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就两个变量,怎么p值都小于0.05?这表示什么意思?
Unrestricted Cointegration
Rank Test (Trace)
Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
No ...
2023-11-15 18:03 - ashshd - 计量经济学与统计软件
xtpedroni进行面板协整检验怎么看结果显著不显著?
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输入命令
[code]xtpedroni lngdp lnk lnl lnrm,trend nodols[end]
得出如下的结果。可是结果中没有p值啊,那么怎么判断显著不显著?请教各位坛友帮帮忙!谢谢了!!
Pedroni's cointegration tests:
No. of Pane ...
2018-7-29 23:37 - morehast - Stata专版
面板数据回归什么情况下需要进行协整检验?
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小弟在做面板数据回归,有一个被解释变量(因变量),五个解释变量,单位根检验显示有两个解释变量不平稳,但是解释变量是平稳的。 不平稳的两个解释变量一阶差分后平稳,所以我对这两个变量进行了
协整检验,显示存在 ...
2020-4-16 17:46 - 什么都略懂 - 计量经济学与统计软件
【协整检验】协整检验Kao检验结果如何看?
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做面板数据
协整检验,有几点不太清楚。请教论坛里的前辈:
(1)
协整检验的Kao检验结果怎么看?下图是
协整检验的结果,请教是否通过了检验?
(2)我的变量均是一阶单整的,什么样的情况下可以直接回归?是只要变量 ...
2017-3-25 19:50 - 雨燕清飞 - Stata专版
如何批量输出ADF检验和协整检验的结果
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各位前辈好~本人新人刚开始研究stata
导师给了一个任务,第一步要输出40组数据的ADF检验和
协整检验的结果,Y是一个时间序列,分别和40组X做
协整检验,我大概会写循环进行检验,但是实在是不知道该如何把结果统一输出 ...
2020-11-5 23:26 - psblackie - Stata专版
stata面板协整检验结果怎么看
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Results for H0: no cointegration
With 30 series and 2 covariates
-----------------------------------------------+
Statistic | Value | Z-value | P-value |
-----------+-----------+----- ...
2023-5-23 17:11 - 伤心的鸡排饭 - Stata专版
Johansen协整检验五中形式究竟如何选择?
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我查阅了各种答案,第一种说法是,有的说将每种情形的VECM的结果全部看一下,比较AIC和SC,同时最小,就选这个形式,如《石油价格冲击、内生技术进步与日本经济增长》,但如果不一致,就看Determinand resid covaria ...
2021-9-20 07:57 - SSRbao - EViews专版
老哥们,求助协整检验后的误差修正模型怎么做
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是多变量,进行过ADF检验,二阶差分平稳然后进行了这样一个检验感觉是存在稳定的协整关系之后做了回归reg y x1 x2 x3 x4和自相关检验estat bgodfrey然后是最优阶数最后做到稳定性检验
之后该怎么进行啊,听说是要做 ...
2023-5-11 17:12 - wqfrad - Stata专版
模型建立——时间序列 eviews协整检验(EG两步法)【转】
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1.首先,需要两列时间序列数据,将他们命名为future4,future5,存入eviews。[/backcolor]2.对两组数据取对数,得新的数据:P4=log(future4),P5=log(future5)。可在eviews中点击Genr输入p4=log(future4)可自动产 ...
2014-2-13 10:42 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
关于协整检验中的协整回归方程
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对时间序列数据做了
协整检验后得到了一个协整方程,那么分析问题的时候是直接使用该协整方程还是需要再做一次回归分析得到回归方程,使用回归方程分析问题?另外我得到的协整方程和回归方程的数据有很大出入。求好心 ...
2013-6-3 15:35 - 乐が行れ者 - 爱问频道
VAR模型与协整检验的关系
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现在在写论文,看的越多越迷糊,前来求助。
是不是VA
R模型包括
协整检验和格兰杰因果关系检验,还是说他们是独立的。。。
2016-3-16 13:40 - 若相知 - EViews专版
stata-面板数据之kao协整检验
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我想问一下,我的KAO检验结果MD,DF和ADF均没有值,这代表了什么?还能得出拒绝原假设的结论吗?
Kao test for cointegration
--------------------------
H0: No cointegration Numbe ...
2022-9-14 15:33 - 来自论文的折磨 - Stata专版
时间序列协整检验命令
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在STATA中进行
协整检验,得到如下结果
johans Y X1 X2 X3, lags(4)
Johansen-Juselius cointegration rank test Sample: 1988 to 2011
...
2014-7-16 03:41 - shaoqinglong11 - Stata专版
非平衡面板数据的协整检验
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由于用了非平衡的面板数据,所以采用了fisher单位跟根检验,其他变量都通过了,只有一个变量没有通过检验,接下来要做
协整检验,可是非平衡面板数据的
协整检验跟平衡面板的不一样,想求助怎么在stata里面做非平衡面板 ...
2019-4-4 22:32 - 王大鬼 - Stata专版
面板数据的协整检验最多只能输7个变量么?
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面板数据的
协整检验variables那一栏最多只能输7个变量么?为什么我输了八个变量就会有too many regression variables for Pedroni panel cointegration test?
2013-2-3 23:20 - tanglifeng - EViews专版
多个变量怎么用R语言进行协整检验
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用
R语言对原有的六个变量进行单位根检验,发现有四个变量都是三阶差分通过了检验,这四个差分之后的数据怎么做
协整检验啊,而且不通过
协整检验的数据还需要做格兰杰检验吗,格兰杰检验是要用这四个通过了单位根检验的 ...
2022-12-19 16:19 - 把作业丢进垃圾桶 - 计量经济学与统计软件
协整检验该如何分析?
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在宏观计量经济研究中,通常会使用VA
R模型研究多个时间经济变量之间的数量关系情况,但是VA
R模型要求数据无单位根或者同阶单整,如果无单位根通常可直接进行VA
R模型构建,如果有单位根但是满足同阶单整,此时则可使 ...
2022-9-27 16:29 - spssau - SPSS论坛
johansen协整检验
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在进行johansen
协整检验时,最优滞后阶数为1,三个变量一阶差分后都是none情形,未经差分时单位根检验有trend and intercept情形也有none情形,
协整检验形式应该如何确定呀,求大佬解答!!
2022-7-30 00:00 - 冂吉周 - EViews专版
var模型与johansen协整检验
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请问大家,如果我x,y原序列平稳,但z,g原序列不平稳,但是四个变量一阶差分后序列都平稳,现在是直接搭建var模型,还是做
协整检验呢,但是可能因为数据有点少,我是选取了18年的数据,作协证的话,四个变量说样本不 ...
2022-3-26 09:39 - wjkk - EViews专版
关于Stata面板数据的协整检验
10 个回复 - 4226 次查看
用stata16对面板数据进行
协整检验,但只能实现kao检验,在进行westerlund和pedroni检验时均会出现错误代码3200,请问有没有大佬能解释一下原因、提供一下解决方法呀,谢谢了
xtcointtest pedroni lnY lnK lnL lnA l ...
2021-4-18 16:54 - wkw123456 - Stata专版
johansen协整检验
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在进行johansen
协整检验时,最优滞后阶数为1,三个变量一阶差分后都是none情形,未经差分时单位根检验有trend and intercept情形也有none情形,
协整检验形式应该如何确定呀,求大佬解答!!
2022-7-30 00:02 - 冂吉周 - EViews专版
多变量协整检验问题
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各位老师大家好,想向大家请教这么几个问题:
1我是5个解释变量一个被解释变量,做johansen协整的时候可以把6个变量一起加进去吗?
2什么样的协整结果可以说我的变量间存在协整关系,然后进一步进行vecm模型呢?是 ...
2018-12-29 10:20 - 铭铭饭否 - Stata专版
关于协整检验的问题
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如果在做
协整检验的时候,有不止一个自变量一个因变量 他们都是一阶单整的 用r里面的lm拟合以后看它的summary 有的系数是不显著的有的是显著的 但是残差序列是平稳的 那这样是舍去不显著的变量只拟合显著的吗还是不关 ...
2022-6-25 13:36 - dph520 - R语言论坛
如何用stata做协整检验
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我有7年100个上市公司的6个变量(包含因变量)的数据,6个变量分别是y、x1、x2、x3、x4、x5,做
协整检验的时候写的命令是 xtwest y x1 westerlund constant trend lags(1) leads(1) lrwindow(3) bootstrap(100),却 ...
2014-3-25 12:29 - 高数线代 - Stata专版
协整检验通过了以后怎么建立回归方程?
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例如我要做一个回归分析,方程是:
y=a+bx1+cx2
现在已经检验得出了y,x1,x2都是一阶单整,用Johansen
协整检验出来有两个协整关系。然后我该怎么办?是不是需要对原来的方程进行修改还是直接回归?
误差修正模型如何 ...
2016-6-6 15:54 - 雨落、倾城 - 爱问频道
协整检验求问
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协整检验是对非平稳时间序列差分后的同阶单整的时间序列做
协整检验吗
2022-5-14 19:24 - 不吃早晨 - Stata专版