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固定效应的FGLS估计怎么做？
47 个回复 - 75151 次查看 看到很多为文献中提到面板数据适合使用固定效应模型，但防止出现异方差或序列相关，则使用FGLS估计方程，我知道FGLS的命令是XTGLS，但不知这是不是针对固定效应的，如果对固定效应使用FGLS估计则用什么命令和选项呢， ...2007-9-3 22:41 - shaoshuai521 - Stata专版
47 个回复 - 75151 次查看 看到很多为文献中提到面板数据适合使用固定效应模型，但防止出现异方差或序列相关，则使用FGLS估计方程，我知道FGLS的命令是XTGLS，但不知这是不是针对固定效应的，如果对固定效应使用FGLS估计则用什么命令和选项呢， ...2007-9-3 22:41 - shaoshuai521 - Stata专版
如何用FGLS估计固定效应模型？
1 个回复 - 1068 次查看 请问各位大佬，豪斯曼检验出来适用于固定效应模型，同时也存在异方差、自相关、截面相关的问题，看文献里面用的是FGLS估计固定效应，这种情况应该用什么命令呢？stata的书上有xtgls y x1 x2 i.year,panels(cor) corr ...2022-9-21 09:46 - 蜡笔小珠 - Stata专版
1 个回复 - 1068 次查看 请问各位大佬，豪斯曼检验出来适用于固定效应模型，同时也存在异方差、自相关、截面相关的问题，看文献里面用的是FGLS估计固定效应，这种情况应该用什么命令呢？stata的书上有xtgls y x1 x2 i.year,panels(cor) corr ...2022-9-21 09:46 - 蜡笔小珠 - Stata专版
【紧急求助】全面FGLS估计法与随机效应、固定效应
0 个回复 - 1269 次查看 我的数据是长面板数据，n为6，T为12 进行完组间异方差、组间同期相关以及组内自相关检验后，打算采用全面 FGLS 估计法回归。 看到参考论文里在采用全面 FGLS 估计法回归展现四种回归结果的时候， 四种回归结果分 ...2022-3-30 19:55 - TheMoment2003 - Stata专版
0 个回复 - 1269 次查看 我的数据是长面板数据，n为6，T为12 进行完组间异方差、组间同期相关以及组内自相关检验后，打算采用全面 FGLS 估计法回归。 看到参考论文里在采用全面 FGLS 估计法回归展现四种回归结果的时候， 四种回归结果分 ...2022-3-30 19:55 - TheMoment2003 - Stata专版
为什么fgls估计之后还存在异方差？样本容量太大了和虚拟变量太多会造成影响吗？
8 个回复 - 9140 次查看 论坛里有关于加权最小二乘法不能解决异方差问题的帖子，我根据回答做了fgls估计之后还是存在异方差，这是为什么？ 难道是因为我的样本容量太大了吗？？ 同时我的模型还存在序列自相关。 这样会有影响吗？？？应该 ...2015-2-4 18:01 - freesiacxiiris - EViews专版
8 个回复 - 9140 次查看 论坛里有关于加权最小二乘法不能解决异方差问题的帖子，我根据回答做了fgls估计之后还是存在异方差，这是为什么？ 难道是因为我的样本容量太大了吗？？ 同时我的模型还存在序列自相关。 这样会有影响吗？？？应该 ...2015-2-4 18:01 - freesiacxiiris - EViews专版
FGLS估计存在异方差、序列相关、截面相关的个体和时间固定效应模型
3 个回复 - 6252 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
3 个回复 - 6252 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
长面板数据使用FGLS估计时的疑问，望解答，万分感谢！
1 个回复 - 1414 次查看 在进行数据分析时使用长面板数据使用FGLS估计，控制个体效应和时间效应的含义是否是将样本个体的差异控制住，以及把各个时间点的差异控制住呢？ 或者是其他什么解释？ 是否有相关的经典文献能够推荐看看的，涉及FGL ...2018-7-18 20:12 - reminan - Stata专版
1 个回复 - 1414 次查看 在进行数据分析时使用长面板数据使用FGLS估计，控制个体效应和时间效应的含义是否是将样本个体的差异控制住，以及把各个时间点的差异控制住呢？ 或者是其他什么解释？ 是否有相关的经典文献能够推荐看看的，涉及FGL ...2018-7-18 20:12 - reminan - Stata专版
FGLS估计出现错误
1 个回复 - 1209 次查看 面板模型FGLS，文件是实验数据，检验存在异方差和自相关，为什么用FGLS回归时出现如下提示 . xtgls xyl car1 lnla1 roa1 ld1 nil1 ea1 dl1 bb1 gdp1 cpi1,p(h) corr(ar1) time is not regularly spaced or does no ...2017-8-6 19:07 - 六度人格分裂 - Stata专版
1 个回复 - 1209 次查看 面板模型FGLS，文件是实验数据，检验存在异方差和自相关，为什么用FGLS回归时出现如下提示 . xtgls xyl car1 lnla1 roa1 ld1 nil1 ea1 dl1 bb1 gdp1 cpi1,p(h) corr(ar1) time is not regularly spaced or does no ...2017-8-6 19:07 - 六度人格分裂 - Stata专版
FGLS估计问题
0 个回复 - 957 次查看 各位好，请教一个问题，我先后引入了某个变量（人均收入）的平方项和立方项，变量本身的 系数是显著的 但是wald chi2却都是较大幅度下降的， 那么应该继续引入平方项或立方项呢？2016-7-15 21:34 - daomingdm - 灌水吧
0 个回复 - 957 次查看 各位好，请教一个问题，我先后引入了某个变量（人均收入）的平方项和立方项，变量本身的 系数是显著的 但是wald chi2却都是较大幅度下降的， 那么应该继续引入平方项或立方项呢？2016-7-15 21:34 - daomingdm - 灌水吧
怎么求参数向量的FGLS估计量
5 个回复 - 2666 次查看 对于线性统计模型y=Xβ+ε 假设ε(t)=ρε(t–1)，ut为白噪声。 求参数向量β的FGLS估计量。 本人还没学 求过程 多问一句 GLS和FGLS的区别是什么2015-3-18 23:46 - 丢人小姐 - 高考经管名校信息
5 个回复 - 2666 次查看 对于线性统计模型y=Xβ+ε 假设ε(t)=ρε(t–1)，ut为白噪声。 求参数向量β的FGLS估计量。 本人还没学 求过程 多问一句 GLS和FGLS的区别是什么2015-3-18 23:46 - 丢人小姐 - 高考经管名校信息
FGLS估计与系统GMM估计结果一样是什么原因
1 个回复 - 2972 次查看 如题，我用FGLS做稳健性检验的时候发现估计结果与系统GMM的结果一样，这是怎么一回事呢？2014-9-24 12:38 - 陈旭1988 - Stata专版
1 个回复 - 2972 次查看 如题，我用FGLS做稳健性检验的时候发现估计结果与系统GMM的结果一样，这是怎么一回事呢？2014-9-24 12:38 - 陈旭1988 - Stata专版
求高手指点有关FGLS估计的问题！！
2 个回复 - 2784 次查看 向各位高手请教一个问题：如果我的数据不存在自相关，只存在异方差，是否能用FGLS估计？2012-7-29 16:44 - 过蕊烟 - Stata专版
2 个回复 - 2784 次查看 向各位高手请教一个问题：如果我的数据不存在自相关，只存在异方差，是否能用FGLS估计？2012-7-29 16:44 - 过蕊烟 - Stata专版
采用面板FGLS估计之前除了做wald检验外，还需要做其他检验吗？
4 个回复 - 3712 次查看 另外，我还进行了Hausman检验和BP检验。审稿人要求采用FGLS估计，但同时指出“唯有异质效应Ui是随机效应，且E(Xit|Ui)=0时，FGLS才能获得无偏和一致的估计，关于它们的检验方法可参见Baltagi（2006）。若不能保证FGL ...2012-4-14 17:19 - peggywangsdu - Stata专版
4 个回复 - 3712 次查看 另外，我还进行了Hausman检验和BP检验。审稿人要求采用FGLS估计，但同时指出“唯有异质效应Ui是随机效应，且E(Xit|Ui)=0时，FGLS才能获得无偏和一致的估计，关于它们的检验方法可参见Baltagi（2006）。若不能保证FGL ...2012-4-14 17:19 - peggywangsdu - Stata专版
