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我国股市的对外溢出效应与国际影响力研究——基于Copula-DCC-GARCH模型
1 个回复 - 215 次查看 【作者(必填)】 222 【文题(必填)】 我国股市的对外溢出效应与国际影响力研究——基于Copula-DCC-GARCH模型【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=j ...2023-12-13 09:22 - internet.hzx - 求助成功区
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基于D-vine-Copula-DCC-GARCH模型的比特币市场风险溢出效应研究
1 个回复 - 169 次查看 【作者(必填)】 222 【文题(必填)】 基于D-vine-Copula-DCC-GARCH模型的比特币市场风险溢出效应研究【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename ...2023-12-11 14:55 - internet.hzx - 求助成功区
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我国股市的对外溢出效应与国际影响力研究——基于Copula-DCC-GARCH模型
1 个回复 - 408 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 我国股市的对外溢出效应与国际影响力研究——基于Copula-DCC-GARCH模型【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3 ...2023-8-27 22:13 - internet.hzx - 求助成功区
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Copula-DCC-GARCH（VAR=FALSE）模型
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rmt>garch t> : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛
9 个回复 - 5188 次查看 刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。 问题原文：rm
DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗
4 个回复 - 1727 次查看 小白求问，DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗？ 补的话用什么方法补呢？ 不用补的话怎么解决呢删除吗？2020-6-20 12:28 - 金小豆 - Stata专版
4 个回复 - 1727 次查看 小白求问，DCC-GARCH模型和copula模型中股市休市的节假日和周末的数据应该补上吗？ 补的话用什么方法补呢？ 不用补的话怎么解决呢删除吗？2020-6-20 12:28 - 金小豆 - Stata专版
请教：Bekk模型，DCC-GARCH模型以及copula用什么软件能做？
15 个回复 - 13768 次查看 小弟只学过eviews，可现在看的论文中用到上述Bekk模型，DCC-GARCH模型以及copula函数，请教如何能实现上述估计呢？eviews能做吗?不能的话是用MATLAB还是sas啊？请高手指教！2009-8-2 22:34 - 牛方文 - MATLAB等数学软件专版
15 个回复 - 13768 次查看 小弟只学过eviews，可现在看的论文中用到上述Bekk模型，DCC-GARCH模型以及copula函数，请教如何能实现上述估计呢？eviews能做吗?不能的话是用MATLAB还是sas啊？请高手指教！2009-8-2 22:34 - 牛方文 - MATLAB等数学软件专版
